Методы тестирования торговых стратегий.
Любая стратегия Форекс, найденная на просторах интернета, услышанная от знакомого трейдера или же придуманная Вами, должна быть протестирована (сопоставлена с историческими данными) и «обкатана» на демо или центовом счёте. Лишь после этого можно применять её для торговли на реальном счёте. Тестировать торговые стратегии можно и нужно сразу несколькими способами — используя последовательно описанные ниже методы тестирования, Вы добьетесь более точных и правдоподобных результатов. Давайте рассмотрим, какие методы и способы тестирования нужно применять в своей работе на рынке Форекс.
Визуальный метод тестирования.
Визуальный метод предусматривает привязку индикаторов и шаблонов тестируемых стратегий к графику с необходимой валютной парой. Затем обычным пролистыванием графика прокручивается история выбранной валютной пары или другого актива. Трейдер знакомится с историческими данными, отслеживает каждый сигнал, полученный при использовании испытываемой стратегии. Таким образом, удаётся определить поведение системы, её актуальность и эффективность вплоть до определения количества пунктов прибыли, которые могли быть получены при появлении сигналов. Это, в свою очередь, позволяет в дальнейшем определиться с уровнями тейк-профита и стоп-лосса, если сигналы действительно оказывались верными. Если же стратегия является неэффективной, Вы сразу обнаружите её неработоспособность и сможете принять решение — поставить на этой стратегии «крест» или заниматься её дальнейшей модернизацией.
После тщательного тестирования и анализа стратегии Форекс путём просмотра истории цены актива на графике и принятия решения о том, что стратегия «перспективная», к анализу можно будет подключить фундаментальные знания для определения закономерностей в росте/падении валют вкупе с появляющимися сигналами. Это позволит внести дополнительные коррективы и изменения в параметры индикаторов, а, значит, сделать систему максимально результативной и эффективной.
Рис. 1. График с индикаторами, предназначенный для визуального тестирования стратегии.
Визуальное тестирование ручных стратегий требует пролистывания истории движения цены минимум на полгода. В оптимальном же варианте — один — два года. Безусловно, данный процесс будет весьма трудоемким, однако он того стоит, так как это позволит в будущем сэкономить свой капитал в процессе торговли на реальном счёте. Для того, чтобы упростить этот процесс, можно использовать дополнительное программное обеспечение, например, тестер ручных стратегий.
Стоит отметить, что системы, отлажено работающие в одно время, могут потерять свою актуальность в связи с серьезными изменениями на валютном рынке. Поэтому к визуальному тестированию торговых стратегий рекомендуется прибегать как можно чаще, чтобы поддерживать свою торговую систему в актуальном состоянии.
Тестирование в тестере стратегий.
После визуальной обкатки ручной стратегии и создания на её основе советника, в дело вступает автоматизация. Второй метод подразумевает тестирование стратегии Форекс, по алгоритмам которой работает советник, в тестере стратегий. Он имеет свои преимущества и недостатки. Преимущества в том, что это метод прост, так как весь анализ проводится в автоматическом режиме тестером стратегий в торговом терминале, причём за сравнительно короткий промежуток времени могут прогоняться исторические данные за несколько лет. Но тут есть несколько сложных моментов. Первый: чтобы превратить стратегию в советника, необходимо обратиться за помощью к программистам. А услуги по написанию советников иногда обходятся недешево, и не факт, что Ваши задумки превратятся в правильный программный код. И второе: для тестирования советников в тестере стратеги нужен качественный архив котировок, а его большинство дилинговых центров предоставить как раз то и не могут. Но, тем не менее, данный метод весьма распространен и активно используется подавляющим большинством трейдеров для тестирования не только советников, созданных на основе собственной стратегии, но и сторонних разработок.
Сам процесс тестирования и оптимизации советников описан в статье Как оптимизировать советников в тестере стратегий MetaTrader 4? . Поначалу этот процесс может показаться довольно сложным, но, по мере приобретения опыта и навыков, тестирование советников становится привычной операцией.
Рис. 2. Тестер стратегий в торговом терминале MT4.
В случае получения отрицательных или малоприбыльных результатов придётся «повозиться» и подобрать значения параметров советника таким образом, чтобы результаты тестирования стратегии (советника на его основе) стали прибыльными. Оптимизация советника в тестере стратегий в этом случае станет лучшим решением.
Тестирование на торговом счёте.
И последний, но важный и обязательный метод — тестирование на демо или центовых счетах. Этот способ рекомендуется применять после получения положительных результатов тестирования, описанных в первых двух случаях. Данный метод самый продолжительный, так как осуществляется в режиме реального времени, но в то же время он показывает результаты, максимально приближенные к «боевым». Разница же в тестировании на демо и на центовых счетах — в психологическом восприятии торговли. Все же «слить демо» не так психологически «страшно», как центовый счёт, пусть на нем будет и небольшая сумма. С другой стороны, торговля на центовом реальном счёте позволяет трейдеру лучше адаптироваться к профессии (если это новичок), а также отточить свои навыки в мани-менеджменте.
Заключение.
Если подытожить все вышесказанное, то мы получим следующий алгоритм действий для создания прибыльной автоматической торговой стратегии:
- 1) Визуальный метод тестирования разработанной или готовой торговой стратегии;
- 2) Создание на основе стратегии автоматического робота — советника с последующим тестированием и оптимизацией его в тестере стратегий терминала МетаТрейдер 4;
- 3) Обязательное тестирование советника на демо или центовом счету (а лучше — последовательно, вначале на демо, а потом уже на центовом счету на небольших суммах);
Тестирование торговых стратегий Форекс в совокупности с вышеописанными тремя методами позволит получить действительно мощный и надёжный инструмент для извлечения прибыли на валютном рынке в перспективе. И пусть у Вас уйдет довольно много времени для тестирования стратегий по такой схеме — но Вы же пришли зарабатывать на Форекс, а не терять, верно?
Зачем тестировать торговые стратегии на истории?
Итак, в обсуждении одной из моих прошлых публикаций справедливо заметили, что «зарабатывать можно только в будущем, а в прошлом уже нельзя, оно уже прошло», поставив тем самым под сомнение полезность того, чем занимаюсь я, и тестированием торговых стратегий на истории в частности.
Мы уже обсудили вопрос, зачем нужно учиться. Теперь поговорим собственно о тестировании.
Пройдя какой-либо учебный курс начинающий трейдер научился применять элементарные приемы и существующие инструменты к анализу динамики рынка и делать из результатов этого анализа некие практические выводы.
Но кто сказал, что инструменты, которыми мы пользуемся, хороши и полностью соответствуют стоящим перед нами задачам. Даже если кто-то и сказал это, почему мы должны принимать на веру чужие слова, ставя на это собственные деньги?
Он что, мамой поклялся? Но даже если и поклялся, что с того?
Поэтому следует идти дальше, и проверить, насколько эффективны существующие стандартные инструменты анализа рынка в практике реального трейдинга в том виде. в котором мы собираемся их использовать, и как их можно и нужно модифицировать, чтобы повысить эффективность и прибыльность торговли.
Следует отметить, что в большинстве случаев такое исследование возможно при системной торговле на основе формализуемых алгоритмов проведения сделок покупки и продажи финансового инструмента, т.е. на основе так называемых механических торговых систем (МТС) или систем автоматической торговли — торговых роботов.
Что такое формализуемые алгоритмы? Это алгоритмы, которые могут быть записаны в виде некоторых математических выражений. В результате формализации получаем математическую модель торговой стратегии, в рамках которой полностью определен процесс принятия торговых решений и которая доступна объективному исследованию без всякой примеси субъективных факторов и предпочтений. Такая торговая стратегия может тестироваться совершенно объективным образом, без вмешательства человека, но она должна содержать точные правила для входов и для выходов из рынка:
— когда и по какой цене входить в рынок;
— когда и по какой цене выходить из рынка с убытком;
— когда и по какой цене выходить из рынка с прибылью.
Имея такие правила можно провести моделирование торговли на исторических данных, отражающих изменение динамики цен на некотором историческом периоде в рамках системной торговли.
Самое лучшее таких системах – возможность тестирования. При этом плохую систему можно отбросить или скорректировать, а хорошую – улучшить. Трейдер, получивший достоверную информацию о поведении торговой стратегии на базе прошлого материала, будет чувствовать себя более уверенно и сумеет успешно действовать и в будущем.
Но как все это сделать, каким образом? Очень просто — запрограммировать и посчитать.
При слове «запрограммировать» у 90% аудитории делается кислое выражение лица. Я вхожу в эти 90%, поэтому долой программирование в традиционном понимании этого термина. Есть почти забытая программа Метасток, ориентированная на пользователей-непрограммистов и требующая минимума специальных навыков, не выходящих по сложности за выполнение элементарных расчетов с помощью EXEL, а если быть более точным, то еще проще. Ну или все-таки программировать в более сложных системах.
Можно рассматривать торговые стратегии как на основе классических методов технического анализа, так и оригинальные, созданные с помощью пользовательских индикаторов. которые в Метасток тоже делаются на раз-два. Главное. что можно исследовать торговые стратегии на любых индикаторах и их комплексах, главное, чтобы вы знали, как это индикатор устроен и могли записать для него формальное математическое выражение (или взять готовое).
Разработка надежных прибыльных торговых систем – сложная задача, которая если и поддается практическому решению, то с существенными ограничениями. Сколько бы мы ни экспериментировали с модификацией параметров систем и с развитием их торговых моделей, мы всегда будем находится рядом с ненадежными системами, ибо так устроен рынок.
Чем полезен тест?
Тест, отличие от субъективной интуитивной уверенности в правильности выбранной торговой стратегии дает объективный результат от ее использования. Пусть и на истории.
Вы сразу можете проверить, разработан у вас «священный грааль» торговых систем или все преимущества стратегии существуют только в воспаленном мозгу разработчика.
Хорошая система должна работать при всех типах трендов, поскольку заранее никогда не известно, когда рынок поменяет направление тренда. Ценами на рынке управляют человеческие ожидания, и нереально, чтобы механическая система последовательно прогнозировала изменения в этих ожиданиях.
И что делать с результатами.
Чаще всего результат бывает откровенно плох, несмотря на кажущиеся достоинства используемого метода.
Ведь как чаще всего появляется метод?
Трейдер смотрит на график, и в мозгу у него зажигается лампочка: а что если так?
На графике он видит, что все должно быть отлично. И видит потому, что подсознательно выделяет только те моменты.где стратегия должна давать прибыль. И на уровне того же подсознания отбрасывает другие. те где прибыли не было бы.
Тест объективен. Он прошерстит правила на всем отрезке исследуемой истории и покажет истинную цену торговой стратегии.
Чаще всего стратегию можно сразу выбросить на помойку.
Но если вы получили хороший результат, то тоже не следует предаваться избыточному оптимизму. Все может измениться в ближайшем будущем. может даже завтра. Но по крайней мере у вас есть потенциально прибыльная стратегия в отличие от массы безоговорочно убыточных.
Для примера рассмотрим, как это делается в простейшем случае в Метасток.
Откроем в Метасток график какого либо инструмента, для определенности EURUSD дневного масштаба, и настроим отображение элементов графика в виде японских свечей.
График EURUSD с отображением в виде японских свечей
С чего начинается построение торговой системы? Как мы помним, с торговой идеи, с того, что мы начинаем отвечать на вопрос: «А что если…?».
График у нас чист, никаких аналитических линий и индикаторов на нем нет, глазу не за что зацепиться, кроме самого графика. С графика и начнем.
И вот у нас появилась идея.
При восходящем тренде цена рынка в среднем растет, при нисходящем — падает.
В качестве признака роста примем следующее:
— если цена закрытия текущей свечи выше цены закрытия предыдущей, то это и будет признаком восходящего тренда;
— если цена закрытия текущей свечи ниже цены закрытия предыдущей, то это будет признаком нисходящего тренда.
Это и будет нашей торговой идеей.
И еще одно замечание.
Мы будем тестировать систему, которая торгует в двух направлениях, и на покупку и на продажу инструмента. И наша система будет всегда находиться в рынке, т.е. условие закрытия позиции на покупку инструмента будет одновременно являться условием для открытия позиции на продажу, и наоборот.
Записываем правила, запускаем тест.
Отображение результатов сделок — график эквити.
Наша торговая идея явно несовершенна. В глазах рябит от обилия сделок, Но на отдельных участках рынка идет профит, на других убыток.
Наблюдается явная переторговля.
В целом торговая система потенциально способна выделять тренды, поскольку размер прибыльной сделки, как средний, так и максимальный, больше размера убыточной сделки. Однако количество убыточных сделок нивелирует этот плюс и в результате приводит к минусу.
С теми факторами, которые мешают получить результирующий профит, нужно разбираться отдельно, анализируя прибыльные и убыточные участки графика эквити.
Наша цель – модифицировать эту простейшую торговую систему таким образом, чтобы:
— колебания и небольшие откаты не приводили к преждевременному выходу из сделки на тренде и не уменьшали совокупную прибыль;
— уменьшить количество сделок.
Какие факторы нам могут помочь в этом?
Первое, что приходит на ум, это тот факт, что при тренде цена в среднем, несмотря на откаты, возрастает. Поэтому, чтобы устранить влияние откатов, можно сравнивать текущую цену закрытия не с ценой закрытия предыдущего интервала, а с ценой, которая была N интервалов назад (фактически эту операцию выполняет классический индикатор Момент (momentum) ). В этом случае незначительные по уровню откаты не будут приводить к выходу из позиции.
Запускаем тест, и получаем результат, в котором данные упорядочены по размеру задержки N — переменная opt1.
Итак, наша интуитивная стратегия со сравнением цен закрытия двух соседних свечей дала наихудший результат, несмотря на то, что на графике мы «видели» победу.
В причины вдаваться не будем, это предмет других публикаций. Просто примем как факт, что при N=2 прибыльность системы резко возрастает.
И вот результирующий тест
Выбираем верхнюю строчку в списке и нажимаем клавишу «Plot on Chart».
Получаем график эквити с обозначенными сигналами входов и выходов из рынка, который приведен на рисунке
Результат явно лучше, чем у предыдущей системы.
Во-первых, главное отличие то, что текущая стратегия дает в результате торговли прибыль, а не убыток.
Во-вторых, кривая эквити более плавная, и хотя большую часть времени на протяжении интервала тестирования стратегия не приносит прибыли, но и значительных просадок тоже не наблюдается.
Таким образом, в результате нескольких простых телодвижений мы отбросили гениальную и заведомо убыточную идею и создали потенциально работоспособную стратегию. Добавление к ней некоторых дополнительных условий дает вполне рабочий алгоритм, обеспечивающий в долгосрочной перспективе путь небольшую, но стабильную прибыль.
Тестирование стратегий форекс
Тестировать любую стратегию форекс (опубликованную на этом сайте или придуманную вами, перед ее использованием на реальном счете) просто необходимо на исторических данных и желательно на демо и центовых счетах, поэтому мы сегодня и разберем как же это сделать правильно.
Тем более что мне очень часто пишут начинающие трейдеры и задают этот вопрос: «Как вы считаете имеет ли право на жизнь моя придуманная торговая система форекс…»
Методов тестирования торговых стратегий:
Визуальный метод:
1. Вы устанавливаете на график выбранной вами валютной пары все необходимые индикаторы форекс с необходимыми параметрами, делаете построения (если они необходимы и эта стратегия основана на графическом анализе форекс) или устанавливаете шаблон MetaTrader 4 с уже прописанными параметрами индикаторов и тп.
2. Дальше просто пролистываете график влево — на историю и начинаете находить сигналы, полученные по правилам вашей тестируемой стратегии форекс . Тем самым вы замечаете где и на каких участках ваша стратегия давала возможность заработать и какое кол-во пунктов, а где давала только убытки.
3. Просматривая таким образом историю, вы можете выявлять закономерности рынка форекс и в частности рассматриваемой валютной пары, корректировать и вносить изменения в индикаторы форекс и тем самым добиться лучших результатов при торговле по стратегии форекс.
4. При визуальном тестировании стратегии , необходимо как минимум пролистывать историю движения цены на протяжении 6 месяцев, а лучше 1-2 года!
Конечно это достаточно трудоемкий процесс, но тем не менее потратив несколько часов на расчет прибыльности и оптимизацию стратегии форекс, вы сэкономите свои реальные деньги при будущей торговле.
Я лично тестировал таким образом практически каждую стратегию этого сайта (хотя не спорю, что на этот момент многие из них уже утратили свою актуальность, но на момент публикации они все приносили прибыль) и таким же методом нашел для себя закономерность стратегии «Флаг + АВС» и моей собственной стратегии.
Тестирование при помощи советников форекс:
Это конечно наиболее простой метод тестирования стратегий: вы сами или программист создает вам советник (хотя эта услуга так же очень часто бывает платная), вы запускаете советник, торгующий по вами придуманной торговой системе в тестере стратегий MetaTrader 4 , выбираете необходимый временной период истории, прописываете нужные параметры индикаторов форекс в советник и он вам тестирует стратегию за выбранный период.
Если результаты получаются не особо хорошими, то вы меняете или подбираете параметры индикаторов форекс и добиваетесь прибыльности вашей придуманной стратегии. Есть так же и автоматический процесс подбора параметров , он называется оптимизацией . То есть вы задаете допустимые рамки «от и до» каждого интересуемого вами параметра индикатора и запускаете советник на оптимизацию.
Тестер стратегий самостоятельно подбираете наиболее прибыльный результат и после долгого процесса оптимизации выдает вам его параметры (хотя вы можете подбирать результаты оптимизации и самостоятельно из всего массива протестированных вариантов).
Таким образом вы можете наиболее точно протестировать и оптимизировать вашу стратегию.
Рекомендуемый интервал тестирования и оптимизации — от 6 месяцев (минимум !) до 2-3 лет (желательно).
Тестирование при помощи тестера стратегий Forex Tester
Forex Tester вы можете скачать демо и если он вам подойдет, то купить его, всем советую, очень стоящая вещь!
Теперь пару слов о самом тестировании и оптимизации в Metatrader 4:
1. Советник необходимо поместить в папку experts вашего терминала через: меню «Файл»/»Открыть каталог данных»/MQL4
2. Предварительно и все индикаторы форекс, используемые в тестируемой стратегии так же нужно поместить в папку … MQL4/indicators
Подробнее о тестировании советников смотрите в видео:
3. Обратите внимание, что если « качество моделирования » после тестирования не равно 90% и кол-во ошибок «рассогласования графиков» не равно ноль , значит тест проведен НЕ совсем ВЕРНО! А причиной такого тестирования может быть не полный архив котировок (с пропусками в истории). Для того чтоб он стал более полным, нужно догрузить эти котировки и провести тест с самого начала!
Я же рекомендую тестировать все советники, а следовательно и стратегии форекс в Альпари, т.к. у этого брокера самый полный архив котировок, на сегодняшний день.
4. При желании, можно поставить птичку « Визуализация » и вы будете наблюдать как и когда происходит заключение сделки, закрытие и тп.
5. Так же желательным было бы проведение тестирования при помощи « форвард тестов » — это тест, который проводится за период, на котором вы не оптимизировали советник! То есть если оптимизация и тестирование советника проводились за период не до сегодняшнего дня, а на несколько месяцев раньше (например с 1.01.2012 по 1.09.2012 — так называемый бэк-тест), то на периоде с 1.09.2012 года по сегодняшнее число — 16.12.2012 советник должен дать так же прибыль с полученными путем оптимизации советника параметрами!
Есть конечно и недостаток у такого метода тестирования:
Нет возможности протестировать графические стратегии форекс, так как написание советников по ним достаточно трудное занятие, как я понял из общения с программистами…
Тестирование на Демо-счете или центовой счете
Этот метод тестирования рекомендую проводить уже после 1-го или 2-го метода , выше описанных! Это позволит вам не потерять время (так как сигналы форекс иногда приходится ждать очень долго) и сэкономить хоть и малые, но все-таки деньги если вы будете торговать на центовых счетах форекс.
Если стратегия и после теста по 3-му методу дает положительные результаты на протяжении 1-2-х месяцев и вы соблюдаете правила управления капиталом, а так же правила мани менеджмента, то можно смело переходить на торговлю на более крупных торговых счетах и депозитах.
Источник https://avtoforex.ru/testirovanie/161-metody-testirovaniya-torgovyh-strategiy.html
Источник https://smart-lab.ru/blog/591598.php
Источник https://strategy4you.ru/faq-strategy-forex/test-strategij-forex.html
