Межбанковские кредитные операции

Содержание

Как банку получить межбанковский депозит

Депозитные межбанковские операции

Сегодня я решил немного отвлечься от облигаций и всего, что с ними связано и написать о достаточно интересном инструменте, который во многом определяет состояние денежного рынка — о межбанковских депозитах. Денежный рынок является крупнейшим рынком любой страны, основными участниками которого являются Центральный Банк (ЦБ РФ в России) и все государственные, коммерческие и частные банки. Стоит отметить, что ситуация на денежном рынке во многом зависит от состояния экономики страны, а все экономические процессы и события находят прямое отражение на рынке (то же самое касается и всех остальных рынков). Однако денежный рынок более стабилен, тут основную роль играет ликвидность — то есть возможность быстро получить средства или взять средства взаймы у другого банка. Одним из основных инструментов денежного рынка является межбанковский депозит, о котором сегодня и пойдет речь.

Главная функция межбанковский депозитных операций заключается в обеспечении текущей краткосрочной ликвидности банков. То есть спрос на рубли (или иностранную валюту) возникает тогда, когда у банка возникает нехватка средств для выполнения своих обязательств. При избытке ликвидности (свободных средств) банк может кредитовать другие банки с целью получения дохода.
Межбанковские депозиты заканчиваются по истечению срока депозита и не страхуются. Также депозит является безотзывным: в случае если банк захочет отозвать депозит — единственная возможность взять кредит под такую же ставку на время до окончания первого депозита.
Котировкой в данном случае будет процентная ставка под которую размещается (или привлекается) депозит, в форме процента. В котировке также присутствуют 2 стороны — бид и оффер (покупка и продажа). Если банк размещает средства то сторона — бид, если привлекает то сторона — оффер. Соответственно бид всегда будет ниже оффера.
Срок, в который межбанковский депозит размещается (или привлекается) может варьироваться от одного дня до года. Однодневный депозит называют депозит овернайт (overnight), краткосрочный депозит колл (Call funds), длинносрочный депозит Term. Длинносрочный межбанковский депозит может иметь срок до года, однако основная активность на денежном рынке осуществляется на более краткосрочных периодах.
Ставки на рынке определяются ставками ведущих банков страны. Сведения по ведущим банкам собираются и публикуются на ежедневной основе в виде индикатора ставок денежного рынка. На российском рынке главный индикатор по депозитным межбанковским операциям — ставка Mosprime, на международном межбанковском рынке зачастую используют ставку Либор. Данные публикуются на официальных сайтах Информ — агентств Thomson Reuters, Bloomberg и других. Динамику по ставке Mosprime можно посмотреть на сайте ЦБ РФ.

Межбанковский депозит это форма займа одного банка — другому. Это характеризуется в первую очередь желанием банка дать в долг другому банку и наличием свободных средств. Следовательно каждый банк имеет список тех банков, которым он может давать деньги в долг и банков, которые могут давать в долг — кредитные линии. Данные линии устанавливаются исходя из рисков на заемщика и определяются инвестиционной политикой банка и корреспондентскими отношениями с контрагентами.

Доход = сумма депозита * ставка по депозиту) / 365 для однодневного (овернайт) депозита

Доход = сумма депозита * ставка по депозиту) / 360

Доход = (20 000 000 * 0.075/365) * 30 = 127 397,26 рублей.

Соответственно сумма возврата составит 20 127 397.26 рублей

Российский рынок межбанковских депозитно — кредитных операций играет большую роль в финансовой системе России. Рынок считается достаточно устойчивым, однако, как показывает практика, кризисы ликвидности (нехватки средств) случаются и у нас. В 2008 и 2011 годах например на рынке был большой недостаток ликвидности, что привело к закрытию кредитных линий и снижении объемов МБК. Однако во время устойчивого экономического состояния России денежный рынок, и в частности МБК показывает устойчивые темпы развития.

Надеюсь, что данный материал помог вам понять, как функционирует рынок межбанковских депозитно — кредитных операций, и когда вы услышите в новостях или прочитаете где-то про нехватку ликвидности будете понимать что это означает. Дальнейшие публикации затронут как денежный рынок, так и рынок облигаций — будет интересно.
источник

Межбанковские кредитные операции

В современных условиях экономического развития страны, когда привлечение срочных депозитов усложняется вследствие дефицита собственных оборотных средств предприятий и высоких темпов инфляции, возрастает значение межбанковских кредитов (МБК) во время формирования ресурсной базы банков. Основным преимуществом этого вида ресурсов является высокая мобильность этих средств, главным недостатком — их относительно высокая стоимость.

Межбанковское кредитование относится к наиболее крупным сегментам финансового рынка, на котором продаются-покупаются краткосрочные кредитные ресурсы в форме межбанковских кредитов и межбанковских депозитов.

Рынок МБК, или рынок денег, является первичным звеном трансмиссионного механизма, посредством которого импульсы от центрального банка передаются в банковский сектор и далее — в экономику.

Под МБК понимается предоставление кредитных ресурсов в любой форме, которая может представлять обязательства по кредитам, векселям, депозитам, финансовому лизингу, активным остаткам по корреспондентскому счету (овердрафту), исполненным гарантиям, выданным за другие банки [11, c. 87].

Задачи, решаемые на рынке МБК:

1) Обеспечение текущей ликвидности (платежеспособности) банка. Рынок МБК — уникальный инструмент для быстрого привлечения ресурсов в достаточно крупных объемах, поэтому задача обеспечения ликвидности решается на этом рынке наиболее естественным путем. Но не следует ее путать с задачей «латания дыр», поскольку, если ресурсы, привлеченные на рынке МБК, не работают с достаточной эффективностью, банк попадает в порочный круг роста издержек на обслуживание долга, теряет имидж и в конечном итоге становится неплатежеспособным.
2) Привлечение ресурсов для реализации краткосрочных и среднесрочных проектов банка. Здесь важно подчеркнуть два обстоятельства: соответствующие проекты должны иметь относительно короткий период окупаемости (не более года) и высокую эффективность.
3) Получение прибыли за счет размещения на рынке временно свободных денежных ресурсов банка. Для корректного решения этой задачи необходимо, прежде всего, определить срок, на который предоставляются МБК.
4) Получение спекулятивной прибыли на рынке МБК, т.е. проведение одновременных операций купли и продажи МБК с определенной маржей (так называемый арбитраж). Здесь наиболее существенным обстоятельством является соответствие сроков привлеченных и размещенных ресурсов.
5) Обмен денежными средствами с другими рынками краткосрочных финансовых активов. Здесь самыми важными особенностями являются согласование сроков проведения операций (с учетом документопробега) и наличие равной ответственности контрагентов за несвоевременное проведение платежа.
6) Создание и поддержание положительного имиджа банка. Очевидно, что банк, постоянно выступающий в роли кредитора на рынке МБК, достаточно наглядно демонстрирует свою платежеспособность. Не менее важны также объемы операций на рынке МБК и аккуратность в проведении расчетов по МБК. Рынок МБК очень тесный и любой промах на этой площадке становится известен практически сразу всем его активным участникам.
7) Установление партнерских отношений с другими банками. Как правило, кредиты на рынке МБК сейчас предоставляются в рамках так называемых генеральных соглашений о сотрудничестве. Наличие большого числа таких соглашений и регулярная работа по ним неизбежно приводят к действительному сотрудничеству, взаимному доверию и партнерству между банками.
Сбор информации о деятельности и развитии других банков. Вышеупомянутые соглашения между банками предусматривают регулярный обмен балансами и прочими документами, которые в достаточной степени характеризуют деятельность контрагентов. Банк, активно работающий на рынке МБК, постепенно становится обладателем уникальных данных, необходимо лишь суметь грамотно обработать эту информацию.
9) Получение прибыли за счет проведения нетрадиционных межбанковских операций [6].

Предоставление и получение кредитов коммерческими банками на межбанковском рынке регламентируется Банковским кодексом, инструкцией о порядке предоставления (размещения) банками денежных средств в форме кредита и их возврата, № 226, внутренними нормативно-правовыми актами, уставами коммерческих банков и кредитными договорами. Кредитные отношения между коммерческими банками определяются на договорной основе путем заключения кредитных договоров, которые должны предусматривать права и обязательства сторон, с надлежащим оформлением дел по межбанковским кредитам. Предоставление межбанковских кредитов должно сопровождаться открытием счетов в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета коммерческих банков.

Многообразие способов предоставления МБК связано с постоянным развитием рынка банковских услуг и поиском форм сотрудничества, способных повысить оперативность перемещения ресурсов, обеспечить снижение кредитных рисков, упростить процедуру документального оформления [11, c. 87].

Зачастую МБК могут принимать завуалированную форму: депонирование средств на корреспондентском счете банка; купля-продажа банковских векселей, а также просроченных и не просроченных межбанковских кредитов (это обычно делается после очередных кризисов). Такие операции позволяют в ряде случаев избежать нарушения нормативов или инструкций центрального банка, уменьшить налогооблагаемую базу при сохранении объема прибыли, просто получить дополнительную прибыль (а иногда, за счет нетривиальности операции — и сверхприбыль) [25].

Операции межбанковского кредитования классифицируют в зависимости от следующих критериев: срока кредитования; способа юридического оформления сделки; источника размещаемых ресурсов; формы кредитования; назначения проведения сделки (цели банка-кредитодателя и цели банка-кредитополучателя); валюты сделки; наличия материального обеспечения; степени риска; степени колебания процентных ставок; техники предоставления средств.

В зависимости от сроков МБК классифицируются на краткосрочные (предоставленные на срок до двенадцати месяцев включительно) и долгосрочные (предоставленные на срок свыше двенадцати месяцев). В соответствии с Инструкцией по формированию и предоставлению отчетности по форме 1701 «Средние процентные ставки кредитно-депозитного рынка» [30] выделяются следующие сроки: в течение дня (внутридневной), 1 день, 2 дня, 3 дня, 4 — 7 дней, 8 — 14 дней, 15 — 21 день, 22 30 дней, 31 — 60 дней, свыше 60 дней. Кроме срочных сделок, на межбанковском рынке выделяют также условные и до востребования, в частности при размещении средств во вклады (депозиты). Однако эти формы практически не применяются [29].

Внутридневные кредиты (в течение дня) привлекаются для уменьшения издержек и оперативного проведения платежей. Их привлечение основано на том предположении, что эти кредиты будут погашены в течение рабочего дня. Колебания ставок по таким МБК могут быть значительными даже в течение банковского дня.

Межбанковские кредиты сроком на один день характеризуются, прежде всего, тем, что банки размещают собственные и «клиентские» деньги, поступившие на их корреспондентский счет, но невостребованные клиентами. Учитывая, что средства могут понадобиться клиентам в любой момент, банки предпочитают выдавать однодневные МБК. Банки, привлекающие однодневные ресурсы, берут их для проведения текущих платежей или для покрытия взятых ранее МБК. Так как эти кредитные сделки осуществляются, как правило, по генеральному соглашению, заключенному между банками, то оформляются они быстро. Однодневные кредиты занимают наибольшую долю на рынке МБК и характеризуются низкой степенью риска. Ставки по однодневным кредитам подвержены серьезным колебаниям не только в пределах месяца, но и в пределах банковского дня.

Специфическим видом однодневных МБК являются так называемые однодневные расчетные кредиты (кредиты овернайт), предоставляемые Национальным банком Республики Беларусь банкам для бесперебойности расчетов. Каждому банку индивидуально устанавливается лимит кредитования.

Кредиты сроком на три дня предоставляются главным образом в конце недели и возвращаются в начале недели для возможности вложения в более доходные активы. Главная роль 3-х дневных кредитов заключается в поддержании текущей ликвидности банков.

Кредиты на срок до недели характеризуются более высокой степенью риска, чем однодневные МБК, поскольку, кроме поддержания текущей ликвидности, зачастую целью их привлечения является последующая перепродажа на рынке МБК. Процентная ставка подвержена значительным, хотя и меньшим, чем однодневные кредиты, колебаниям.

Кредиты на срок до 7 дней вместе с однодневными кредитами составляют свыше 90 % общего объема средств, размещенных на рынке МБК, оказывают большое влияние на все сегменты финансового рынка и реализуют важнейшую функцию рынка МБК, обеспечивая оперативное перераспределение ресурсов.

Несколько выше риск невозврата у МБК сроком до 30 дней. Часто проблемные банки берут кредитные ресурсы на такой срок для участия в различных схемах по корректировке показателей ликвидности. Такие сделки могут заключаться как разовые (по генеральному соглашению), составляться в виде отдельного кредитного договора, предоставляться в виде кредитной линии. В настоящее время сложилась такая практика, что срок в 30 дней является своеобразной границей при выдаче необеспеченного межбанковского кредита. Колебание таких ставок по таким кредитам в пределах дня — слабое, в пределах месяца — значительное.

В связи с тем, что МБК свыше 30 дней банки обычно привлекают для выдачи кредитам клиентам, этот сегмент рынка наиболее рискован. Из-за более высокой степени риска оформление такого МБК может осуществляться с помощью межбанковского кредитного договора. Кредиты на срок свыше 30 дней в наименьшей степени подвержены колебаниям процентных ставок.

Сделки межбанковского кредитования оформляются двумя способами:

1) заключение кредитного (депозитного) договора;
2) обмен предложениями в порядке, установленном генеральным соглашением.

В зависимости от используемого механизма предоставления ресурсов сделки между банками оформляются кредитными или депозитными договорами [11, c. 88].

В основном договоры заключаются на конкретные сроки. Но одной из особенностей МБК является возможность заключения договоров в бессрочной форме. Такой кредит может быть после предварительного уведомления кредитополучателя востребован банком-кредитором в любое время.

В кредитном договоре определяется размер процентной ставки. Ее уровень по МБК, помимо спроса и предложения на кредитные ресурсы, зависит от сроков предоставляемых кредитов, вида МБК (межбанковский кредит по кредитным договорам, овердрафт по корреспондентскому счету или бронирование средств на нем), валюты кредита. Наиболее высокие процентные ставки характерны, как правило, для краткосрочных (1 — 3 дня) межбанковских кредитов [11, c. 89].

Необходимо отметить важное значение корреспондентских отношений в межбанковском кредитовании. В случае необходимости срочного привлечения ресурсов банк в первую очередь обращается за ними к своим банкам-корреспондентам. Это объясняется наличием устойчивых взаимоотношений и хорошим знанием партнерами друг друга, что существенно сокращает время и издержки на проведение операций межбанковского кредитования [29].

В настоящее время некоторые банки практикуют предоставление МБК с отражением их на корреспондентских счетах. Это выражается в блокировании на этих счетах определенной (неснижаемой) суммы средств на срок по договоренности между банками. Возможность использования корреспондентских счетов для отражения по ним сумм МБК должна быть предусмотрена в заключенных между банками корреспондентских соглашениях.

При заключении договоров на установление корреспондентских отношений может быть оговорен режим работы по кореспондентским счетам, предусматривающий возможность овердрафта — списания средств со счета сверх остатка на нем и образование дебетового сальдо, источником покрытия которого являются ресурсы другого банка, который выступает в такой ситуации кредитором [11, c. 89]. Сумма овердрафта зависит от ежедневного остатка средств на корреспондентском счете, срока документооборота, объема среднемесячных оборотов по счету, опытом сотрудничества с банком и его финансового положения. В настоящее время белорусскими банками овердрафтное кредитование на межбанковском кредитном рынке не применяется [29].

В зависимости от источника размещаемых ресурсов, сделки межбанковского кредитования могут осуществляться за счет собственных средств банка, средств на расчетных и депозитных счетах клиентов, привлеченных средств других банков.

Межбанковские ресурсы предоставляются на кредитной и депозитной основах, с использованием ценных бумаг, остатка средств на корсчете и других финансовых активов. Размещение средств в депозиты также имеет кредитный характер, так как основывается на принципах срочности, платности и возвратности и при несвоевременном возврате таких средств реализуется кредитный риск. Межбанковские депозиты предоставляются по инициативе банка-кредитодателя (вкладчика), который соглашается на заранее объявленные банком-кредитополучателем (вкладополучателем) условия привлечения средств. МБК предоставляются по инициативе банка-кредитополучателя, который обращается в банк-кредитодатель за их получением. В международной практике чаще используется понятие «межбанковский депозит», в практике белорусских банков — «межбанковский кредит». Это связано с тем, что согласно действующему законодательству белорусскому банку для открытия депозитного счета необходимо предоставить учетного номера плательщика, что связано с дополнительными затратами средств и времени на сбор и предоставление документов.

Сделки межбанковского кредитования классифицируются по назначению их проведения. При этом основной целью для банков-кредитодателей является эффективное размещение временно свободных ликвидных активов, в о время как при банковском кредитовании в общем понимании — получение дохода от инвестирования. Для банка-кредитополучателя основной целью является поддержание ликвидности. При длительном сроке цели межбанковского и банковского кредитования совпадают. Долгосрочные МБК для банка-должника скорее играют роль дополнительных кредитных ресурсов, чем средств для поддержания текущей ликвидности, и используются для реинвестирования.

Сделки межбанковского кредитования осуществляются в национальной и иностранной валюте, с наличием материального обеспечения и без него. Они отличаются низкой, умеренной и высокой степенью риска. Колебания процентных ставок по сделкам межбанковского кредитования характеризуются как слабые, умеренные и значительные.

Техника предоставления ресурсов на рынке МБК может быть различной. Наиболее простая форма межбанковского кредитования та, которая используется главным образом в случае сверхкраткосрочных МБК — единовременное предоставление денежных средств по твердой ставке на весь срок в полной сумме. Для среднесрочного, а тем более долгосрочного межбанковского кредитования используются более сложные формы их предоставления. Наиболее распространенными являются кредиты на условиях «стенд-бай», возобновляемые (ролловерные) МБК, срочные револьверные МБК, предоставление кредитов частями (траншами). В случае если у банков валюта обязательств по МБК и дата валютирования совпадают, допускается их взаимозачет (неттинг)[29].

Для снижения степени риска МБК используются различные способы обеспечения исполнения обязательств по их возврату: залог, гарантии и поручительства других банков. При использовании в качестве способа обеспечения возврата по МБК залога, им может быть имущество самого банка. В отдельных случаях допускается перезалог имущества субъектов хозяйствования.

Часто МБК являются бланковыми, т.е. такими, по которым обеспечительные обязательства не используются. Предоставление МБК на короткий период возможно по согласию обеих сторон без оформления договоров залога и гарантийных обязательств [11, c. 89].

У банков-кредитополучателей может существовать несколько причин привлечения ресурсов от других банков. Одной из них является снижение остатков средств на корреспондентском счете в Национальном банке и ухудшение показателей ликвидности. Другой причиной может служить возможность использования купленных ресурсов на конкретные цели с получением от этого доходов в размерах, превышающих расходы на их покупку. Такие операции, по сути, являются спекулятивными, но при их проведении банки руководствуются соображениями выгоды в доходах.

Зачастую приобретение ресурсов у других банков связано с их мобилизацией для кредитования крупных клиентов. Здесь на первый план выходят соображения престижа банка, поддержания его имиджа и желание обеспечить весь комплекс банковских услуг своим первоклассным клиентам. Следует иметь в виду, что мобилизация ресурсов для кредитования на консорциальной основе не считается межбанковским кредитованием.

Кредитные отношения между банками Республики Беларусь регламентируются Национальным банком в меньшей степени, чем отношения по кредитованию субъектов хозяйствования. Однако для межбанковских кредитов и кредитов клиентам существует ряд общих требований:

— ограничение максимального размера кредита, выдаваемого одному кредитополучателю;
— необходимость документального оформления кредитных сделок;
— применение способа обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам;
— необходимость формирования специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе банка.

Условия выдачи и погашения кредитов на межбанковском рынке банки определяют самостоятельно. Однако выработке условий и принятию решения о целесообразности предоставления кредита должен предшествовать анализ финансового положения потенциального кредитополучателя. Большое значение имеет и его репутация в деловых кругах.

Принимая решение о каком-либо сотрудничестве с тем или иным банком-контрагентом необходимо опереться на объективные и формализованные параметры его финансовой деятельности, а также анализ его характеристик в сравнении с показателями аналогичных банков-контрагентов или «условно-надежным» банком-контрагентом.

Каждый коммерческий банк, проводящий активные операции на межбанковском кредитном рынке должен иметь собственные понятия в определении как порядка и методики установления лимитов, так и в определении наиболее надежных банков-контрагентов, что может быть достигнуто только на основании комплексного анализа их кредитоспособности (надежности).

При этом следует оговорить, что максимальная сумма, которая может быть выдана банку-контрагенту по определенным видам межбанковских сделок, совершаемым на основании заключенных соглашений, рассматривается как величина, равная риску банка-контрагента, который принимает на себя банк и является лимитом на соответствующий банк-контрагент.

Целью определения кредитоспособности (надежности) банков-контрагентов и установления лимитов на банки-контрагенты является минимизация риска не возврата выданных кредитных средств с помощью методов финансового анализа.

Можно выделить и существующие особенности межбанковского кредитования: на межбанковские кредиты не распространяются требования конкретизации в кредитном договоре целевого назначения и целевого использования. Это обусловлено тем, что подобные кредиты используются в основном для поддержания общей ликвидности банка.

Оперативность предоставления межбанковских кредитов, упрощенная по сравнению с кредитованием клиентов процедура оформления сделок, достаточно низкий уровень риска при относительно высоких доходах могут привести к переориентации банков на работу на межбанковском рынке в ущерб вложению кредитных ресурсов в реальный сектор экономики. Поэтому центральным банком могут вводиться ограничения для коммерческих банков по совокупному объему межбанковских кредитов. Ранее в Республике Беларусь их максимальные размеры (как выданных, так и полученных) ограничивались размерами нормативного капитала банка, рассчитанного для исчисления нормативов безопасного функционирования.

Во многих случаях банки из-за неэффективного управления активами и пассивами и их разбалансированности по суммам и срокам прибегают к систематическому использованию межбанковских кредитов для поддержания текущей ликвидности. В разработанных Национальным банком Республики Беларусь рекомендациях по межбанковскому кредиту подчеркивается, что он не должен рассматриваться банками как постоянный источник «коротких денег». Его основным назначением должно быть пополнение корреспондентских счетов банков для проведения текущих активных операций и оперативное регулирование краткосрочной ликвидности.

Политика в области межбанковских кредитов и процедурные вопросы самостоятельно разрабатываются банками и фиксируются в локальных нормативных документах.

Преимуществом межбанковского кредита служит высокая скорость осуществления сделки, соответствующая быстроте изменения текущей ликвидности банка. Как только у коммерческого банка появляется излишек, он может быть реализован на межбанковском рынке, так как межбанковский кредит является наиболее быстрым и надежным способом размещения краткосрочных банковских ресурсов.

Можно выделить два основных назначения межбанковского кредита — межбанковские кредиты являются инструментом подержания текущей ликвидности, а также спекулятивным инструментом получения прибыли Это обуславливает в основном краткосрочный характер межбанковских кредитов, который, как правило, предоставляется на 1-2 дня.

При увеличении срока МБК меняются экономический смысл и цели кредитования как для банка-заемщика, так и для банка-кредитора.

В настоящее время в нашей стране рынок межбанковского кредита представляет собой один из ключевых сегментов финансового рынка, выполняющий ряд важных функций:

— представляет ресурсы для проведения активных банковских операций на других сегментах финансового рынка — операций на валютном, фондовом рынках, при кредитовании клиентов, финансировании инвестиционных проектов;
— позволяет банкам иметь дополнительный источник доходов, возникающий как разница между ценой покупки и продажи кредитов (операции на рынке);
— быстрее других финансовых инструментов реагирует на изменение рыночной конъюнктуры, являясь, таким образом, своеобразным показателем состояния финансового рынка;
— активность на данном рынке как в качестве продавца, так и покупателя ресурсов свидетельствует о положении банка в банковской системе (вновь зарегистрированные банки начинают свои операции именно с межбанковского кредита, что, в свою очередь, формируют представление о банке как будущем партнере).

Рынок межбанковских кредитов (МБК), или рынок денег, является первичным звеном трансмиссионного механизма, посредством которого импульсы от центрального банка передаются в банковский сектор и далее — в экономику [24].

Как банку получить межбанковский депозит

ДЕПОЗИТ МЕЖБАНКОВСКИЙ — наличные или безналичные денежные средства (в какой-либо валюте), переданные (принятые) банком на сбережение от другого коммерческого банка на условиях, определенных в договоре. [c.176]

По этой причине межбанковские депозиты, размещаемые в немецких марках (DEM), как правило имеют самую раннюю дату валютирования завтра . Московский банк теоретически может разместить с утра депозит в немецких марках с датой валютирования сегодня и срочно направить платежное поручение в немецкий банк, однако на практике данный рынок развит слабо. [c.14]

Значительные остатки средств на текущих счетах крупных клиентов являются основой для размещения банком этих денег в межбанковские депозиты для получения процента. Однако, при этом банк может столкнуться с проблемой ликвидности. Если он разместил валютные средства в месячный депозит, а через две недели клиент попросил осуществить перевод своих средств в виде платежа, банк может столкнуться с ситуацией, когда клиентские деньги заморожены до окончания депозита и платить нечем. В этом случае, конечно, банк может попытаться привлечь краткосрочный депозит на рынке, но риск неликвидности тем не менее остается. Риск становится угрожающим, если банку не удается привлечь короткие деньги, и он вынужден задержать платеж клиента. [c.21]

Например, банк привлекает межбанковский депозит в 1.000.000 долларов на неделю под 7% и одновременно размещает его в другом банке на неделю под 8%, получая чистую прибыль в 1% годовых на 1 млн. долларов. [c.75]

Форма подтверждения заключения договора межбанковского депозита. Посылается стороной, получающей межбанковский депозит. [c.117]

Термин депозит и иные термины, производные от него, используемые в межбанковских операциях, имеют то же значение, что и термин кредитная сделка (кредит) и подчиняются нормам законодательства Российской Федерации о кредите. [c.514]

Процент, выплачиваемый по депозитному сертификату, зависит от таких факторов, как валюта сертификата, текущая процентная ставка по межбанковским депозитам и кредитное качество банка, предлагающего депозит. [c.149]

Следовательно, 6%-ный депозит на рынке европейских валют — не то же самое, что 6%-ный депозит на некоторых национальных межбанковских рынках, таких, как английский рынок, где проценты начисляются по методу A T/365. Для того чтобы было возможно сравнить эти годовые ставки, необходимо ставку по евровалюте умножить на 365/360 или же ставку по внутреннему национальному межбанковскому кредиту умножить на 360/365. Таким образом, 6%-ная годовая ставка на европейском рынке соответствует 6,083% [(365/360) 6] годовых, тогда как на национальном межбанковском рынке Великобритании процентная ставка составляет лишь те самые установленные 6%. [c.30]

Рассмотрим табл. 1.4, содержащую информацию о месячном межбанковском депозите, трехмесячном казначейском векселе и ряде облигаций со сроком до погашения от 0,5 до 3 лет. Шестимесячные и одногодичные облигации — облигации с нулевым купоном, облигации со сроком до погашения 1,5—3 года — купонные облигации. [c.55]

Процентная ставка по депозитам колеблется в зависимости от срока и валюты. Депозиты по срокам, принятым в мировой практике, подразделяются на 7-дневные, одно и 3-месячные, 6- и 12-месячные. Размеры ставок депозитов в более сильных валютах (марка Германии, доллар США, швейцарский франк), как правило, ниже, чем в слабых (итальянская лира, фунт стерлингов, французский франк). Например, 3-месячный депозит в долларах США 10.IX-90 г. стоил 71/4 годовых, а в итальянских лирах на ту же дату—123/4 годовых. Процентная ставка по межбанковским депозитам является минимальной ценой краткосрочного кредита. Наиболее часто в расчетах применяется ставка лондонского межбанковского рынка ЛИБОР. [c.183]

Банк, как и предприятие, может получать кредиты у других банков (межбанковский кредит) или в Центральном банке, а также давать деньги взаем, т. е. выдавать кредиты другим банкам или предприятиям под проценты. Привлечение средств других банков, предприятий или физических лиц называются депозитными операциями и банк за использование этих средств платит своим кредиторам проценты за депозит. С другой стороны, банк получает проценты от сумм, выданных в кредит. Разница между процентами за кредит и выплаченными по депозитам процентами образует прибыль банка или, как еще говорят, маржу от операций. Кроме того, банк, выступая посредником в различных операциях, получает от клиентов вознаграждение от их проведения — комиссионные, которые устанавливаются в договоре о расчетно-кассовом обслуживании в процентах от суммы или в заранее фиксированной сумме по данному виду операции. Например, банк может брать за платежи — перечисления, проведенные по распоряжению клиента, определенный процент, например, 0,5% от перечисленной суммы — для банка от дебетового оборота, расчетного счета клиента или же при выдаче наличных (кроме зарплаты), например, 3% от дебетового оборота расчетного счета, с которого списана эта сумма. [c.185]

Для обеспечения стабильности в закупках за границей необходимых России товаров вводился особый порядок покупки резидентами (юридическими лицами) инвалюты за рубли на внутреннем валютном рынке России для оплаты импорта. Резидент обязан перечислить уполномоченному банку, выполняющему поручение, всю сумму рублей (за которую будет приобретаться инвалюта), для ее предварительного депонирования этим банком исходя из требований межбанковских валютных бирж. Одновременно резидент должен открыть в исполняющем банке депозит в объеме тех средств, которые были перечислены на приобретение инвалюты, причем этот депозит возвращается после представления в банк заверенной копии грузовой таможенной декларации, подтверждающей, что товар был ввезен на территорию России. Однако положение об открытии депозита не распространялось на случаи покупки инвалюты для оплаты импорта по договорам, заключенным федеральными органами государственной власти, [c.126]

Суточные кредиты и депозиты предназначены для регулирования ликвидности банковской системы через установление верхней и нижней границ процентной ставки по кредитам и депозитам, контрагентом по которым выступает центральный банк. Цель регулирования ликвидности заключается в обеспечении эффективного функционирования межбанковского денежного рынка и платежных систем. Коммерческие банки по собственной инициативе обращаются в центральный банк с просьбой предоставить кредит или разместить депозит. На банк, не участвующий в операциях рефинансирования, они также оказывают влияние, поскольку задают коридор процентной ставки межбанковского рынка. Исходя из этого операции краткосрочного рефинансирования больше всего подходят для ценового таргетирования. [c.114]

Пример 3. Межбанковский депозит. В примере рассматривается депозит на внутреннем денежном рынке Германии. Чтобы упростить и сделать более понятными бухгалтерские проводки, избран депозит в марках. Если депозит сделан в иностранной валюте, используемые счета удваиваются. [c.127]

Межбанковские сделки своп включают наличную сделку, а затем контрсделку на определенный срок. Например, английский коммерческий банк продает 10 млн долл. (трехмесячный депозит) на условиях наличной сделки и покупает их на определенный срок [c.408]

Инструменты», лежащие в ос нош 1-месячного фьючерса /./ДОЯ и фьючерса на 30-дневный межбанковский кредит, номинальные депозиты банка. Для 1-месячного LIBOR депозит составляет 3 млн. евродолларов Для фьючерса на 30-дневный межбанковский кредит это 5 млн. долл. США. [c.125]

Если банк размещает межбанковский депозит, он вынужден уменьшить свой остаток на корсчете в этой валюте, создавая тем самым короткую депозитную позицию (short position) [c.19]

Например, 1 февраля дилер американского банка ожидает через 2 месяца (то есть в начале апреля) повышение учетной ставки по долларам на 1%. Он привлекает межбанковский депозит на 6 месяцев под 6.35%, открыв тем самым длинную позицию. Ее покрытие дилер вначале осуществляет путем размещения средств на 2 месяца под 6.00% В течение этих 2 месяцев дилер теряет 0.35% годовых на вложенные средства, однако рассчитывает разместить их впоследствии намного выше. Если его расчет оправдывается, и в начале апреля FOM повышает учетную ставку на 1%, то общий уровень ставок на все периоды автоматически поднимается на 1 процент. Дилер закрывает оставшийся «мисматч» длинной позиции, разместив средства на оставшиеся 4 месяца под 7.16%, получив прибыль в 0.81% за четыре месяца, которая покрывает негативный процент за первые 2 месяца. [c.76]

Курс покупателя (bid pri e) — цена (курс), по которой покупатель согласен купить валюту или ценные бумаги, взять межбанковский депозит. [c.274]

На валютном рынке России также проводится торговля валютными межбанковскими депозитами, в основном в долларах США и немецких марках. Но российские коммерческие банки обычно могут только размещать валютные депозиты за границей в иностранных банках, выступая в качестве чистых кредиторов, а привлекать средства в межбанковские депозиты российские кредитные институты могут, как правило, у себя в России. Такое положение сложилось в силу того, что банк, привлекающий средства, рискует в меньшей степени, чем аналогичный кредитный институт, размещающий депозит. А поскольку на международном валютном рынке Россия имеет статус страны с высоким кредитным риском, в западных странах центральные банки ограничивают деятельность своих национальных банковских институтов в операциях с российскими банками. Поэтому российским банкам весьма сложно привлекать валютные депозиты без страхового покрытия от иностранных банков. Только друг у друга могут российские банки привлекать валютные межбанков- [c.148]

Межбанковские сделки своп включают наличную сделку, а затем контрсделку на определенный срок. Например, английский коммерческий банк продает 10 млн. долл. (трехмесячный депозит) на условиях наличной сделки и покупает их на определенный срок по форвардному курсу у французского банка, который, в свою очередь, покупает у него даллары на условиях наличной сделки и продает их на тот же срок. [c.418]

Все балансовые счета коммерческого банка сгруппирован 7 разделах по принципу экономически однородного содержа] и отчасти ликвидности. Разделы баланса отражают определен] функции, выполняемые банком. Каждый из них имеет нескс ко подразделов, например радел 3 «Межбанковские операции межбанковские расчеты, межбанковские кредиты и депозит] [c.22]

Различают межбанковские активные и пассивные кредитны операции рынок межбанковских депозитов и межбанковских кре дитов. Межбанковский депозит — это депозит одного банка в др> гом. Межбанковский кредит является основным источником зв емных средств коммерческого банка и служит для поддержания крс дитного потенциала. Банки могут по-разному взаимодействоват друг с другом. Они становятся конкурентами, соревнуясь в деле ори влечения клиентов, и деловыми партнерами, предоставляя кре диты друг для друга банки могут быть корреспондентами, т.е. пе очередно выступать в качестве клиентов друг друга. [c.62]

В современных условиях все хозяйствующие субъекты не только расценивают средства на банковских депозитах в качестве денег, т. е. в качестве общепризнанных средств платежа, но и активно используют их при выполнении своих денежных обязательств, возникающих в ходе предпринимательской деятельности. Более того, государственные финансовые органы, хозяйствующие субъекты всех сфер экономики и население проявляют готовность принимать указанные депозиты в качестве средства платежа. Естественно, что такое положение стало результатом длительного процесса развития, в результате которого 1) средства на расчетных, текущих и иных счетах до востребования изначально представляют собой высоколиквидное средство, они легко могут быть обращены в наличные деньги 2) существует готовность хозяйствующих субъектов, государственных органов и населения принимать эти ликвидные средства в качестве средств платежа и реально оплачивать ими свои денежные обязательства товарного и нетоварного харак тера. Это доверие к банкам основывается не только на результатах ежедневного опыта осуществления платежей, но и на практике деятельности Центральных банков по защите и укреплению национальных банковских систем, осуществления ими мер по регулированию деятельности коммерческих банков 3) платежные межбанковские системы значительно ускоряют процесс перечисления средств со счетов должников на счета получателей средств и по скорости проведения платежей приближаются к платежам наличными деньгами, особенно для клиентов банков, имеющих разветвленную филиальную и (или) корреспондентскую сети. Современные системы обеспечивают проведение платежей в реальном масштабе времени 4) средства на депози- [c.122]

Если торговля опционами присуща как межбанковскому, так и биржевому валютному рынку, то торговля фьючерсными контрактами чисто биржевая операция. Валютный фьючерс представляет собой контракт на куплю-продажу валюты в будущем через биржу, по которому продавец принимает обязательство продать, а поку-° патель — купить определенное количество валюты по установленному курсу в указанный срок. Фьючерсный контракт может перепродаваться, переходить от одного покупателя к другому, вплоть до указанной в нем даты исполнения. Торговля валютными фьючерсами ведется отдельными стандартизированными контрактами в определенных валютах. В них детально регламентируются все условия сделки срок, методы расчетов и т.д. При заключении сделки вносится гарантийный депозит на счет Клиринговой палаты таким же образом, как и при биржевой торговле валютными опционами. Способность расчетов между субъектами биржевого рынка валютных фьючерсов и опционов идентична. Курс валюты по фьючерсным контрактам котируется в форме outright прямо, без выделения премии или дисконта. [c.281]

Источник https://cashjournal.livejournal.com/198062.html

Источник https://studwood.net/688124/bankovskoe_delo/mezhbankovskie_kreditnye_operatsii

Источник https://economy-ru.info/info/69723/