Стратегия торговли фьючерсами на открытии американской сессии
Торговля американскими индексами на открытии RTH сессии (так называемое открытие «ямы») очень популярна среди новичков и профессионалов. Привлекательна она тем, что на открытии американской сессии в инструментах появляется объем и волатильность, кажется что можно заработать быстро и много 
Есть много внутридневных стратегий, я и мои друзья перепробовали наверное все из них:
торговали по стакану и ленте;
торговля на закрытие ГЭПа;
использовали футпринт, профиль;
каналы на минутках;
по первым 30 минутам сессии пытались понять каким «будет день» (трендовым или флэтовым)
и многое другое, что приходило нам в голову.
Ни одна из этих популярных стратегий у меня не прижилась, в данной статье расскажу свою стратегию торговли индексом Dow Jones (тикер YM) на открытии американской сессии.
Если вкратце, то я сторонник теории рыночного аукциона. Анализирую несколько таймфреймов, определяю рыночную структуру на дневном графике и на часовике (иногда использую м120 и м240, если флэт затягивается во времени). Входы осуществляю по тренду на минутном графике, если структура ясна и понятна. Ниже приводится одна сделка с подробными пояснениями механизма принятия решения.
Дневка
На дневном таймфрейме рынок в балансе в рамках аптренда. Идет отвержение низа баланса — можно рассматривать покупки до тех пор, пока есть потенциал до верха баланса (VAH по профилю).
Смотрим структуру на дневном графике.
Часовик
На 240-минутном и 60-минутном графиках рынок тоже в балансе. На европейской сессии отвергли низ баланса, поэтому с открытия пита ищу лонги.
Смотрим структуру цены на 240-минутном графике.
Смотрим дальше — 60-минутный график тоже в балансе.
Минутка
Берем сделку на минутном графике.
Рынок открывается — по плану ищу только лонги во внутрь баланса часовика.
На открытии вынесли стопы за уровнем и дальше пошли по тренду вверх.
Формируется новый тренд — беру лонг на откате. Стоп под сетап.
Впринципе все просто, главное дождаться сетап и понятную структуру на старшем таймфрейме. Каждый день сделок не будет, но это не важно, важно не переторговывать и не высасывать сетап из пальца ;). Чем проще алгоритм приятия решения, тем проще ему следовать.
Ниже еще несколько сделок, но уже при других рыночных условиях.
Прошлые результаты не обязательно являются индикатором будущих результатов.Эти результаты основаны на моделируемых или гипотетических результатах работы, которые имеют, присущие им определённые ограничения. В отличие от результатов, показанных в реальном отчёте производительности, эти результаты не отображают реальную торговлю. Кроме того, поскольку эти сделки фактически не были выполнены, то результаты могут быть недостаточно или избыточно компенсированы за счёт влияния, если таковое имело место, определённых факторов рынка, например, таких как недостаток ликвидности. Смоделированные или гипотетические программы торговли в целом, также являются предметом того, что они разработаны основываясь на предыдущих показателях. Ни один из предоставленных отчётов производительности работы систем не гарантирует, что какой-либо аккаунт достигнет таких же показателей прибыли или убыточности, близкие к тем, что были показаны.
К тому же, гипотетическая торговля не предполагает финансового риска, а показатели негипотетического торгового отчёта не могут полностью учитывать влияние финансового риска при фактической торговле. Например, способность выдерживать убытки или придерживаться определённой торговой программы, несмотря на торговые потери, является существенным фактором, который может неблагоприятно повлиять на фактические результаты торговли. Существует множество и других факторов, связанных с рынками в целом или с выполнением какой-либо определённой торговой программы, которые не могут быть полностью учтены при подготовке гипотетических результатов каждый, из которых может неблагоприятно сказаться на фактических результатах торговли.
Дисклеймер об отзывах: Отзывы, представленные на этом веб-сайте не могут быть репрезентативными для других клиентов и не являются гарантией будущих результатов или успеха.
Торговые сессии на форекс: когда торговать, а когда не стоит?
Доброго времени суток читателям нашего форекс блога. Эта статья предназначается начинающим форекс трейдерам. Мы поговорим о том, какие существует торговые сессии на форекс, о расписании сессий, какое время наиболее благоприятное для торговли на форекс, а когда стоит воздержаться от сделок. Также я поделюсь с вами индикатором для Metatrader 4, который автоматически размечает время сессий на графике.
Когда работает форекс ?
Валютный рынок форекс работает 24 часа в сутки 5 дней в неделю. Так как в разных странах разные часовые пояса, а менять валюту крупным компаниям требуется постоянно, Forex, в отличие от фондовой биржи, открыт круглосуточно.
Расписание торговых сессий
Технически торги на рынке Forex начинаются в воскресенье утром в Тель-Авиве и продолжаются до обеда в пятницу в Нью-Йорке. Однако тель-авивская сессия настолько мала, что ее обычно игнорируют, и настоящие торги начинаются в понедельник утром в Веллингтоне (Новая Зеландия).
Однако Веллингтон – небольшая площадка, поэтому и обороты там небольшие. Торги начинают реально активизироваться, когда просыпаются Сидней и Токио. но когда открывается трейдинг-центр в Лондоне, площадке с самыми большими оборотами, объемы торгов просто взлетают. Когда Лондон отправляется на обед, к торгам подключается Нью-Йорк, второй по объему центр сделок с валютой. Самые большие объемы сделок проходят в период, когда в Лондоне день, а в Нью-Йорке утро. Затем Лондон закрывается, и Нью-Йорк остается главным центром торгов до конца дня. Самый вялый период торгов – на стыке закрытия Нью-Йорка (американской сессии) и открытия Веллингтона.
Затем открывается Сидней, и цикл вновь повторяется.
Как узнать в какое время открывается / закрывается каждая из торговых сессий?
Все мы живем в разных часовых поясах. Россия (на текущий момент) не переводит стрелки часов на зимнее / летнее время, а Европа и Америка по-прежнему переводят. Поэтому легко может возникнуть путаница со временем торговых сессий на форекс.
Для того, чтобы всем было ясно и понятно расписание сессий, относительно вашего местного времени, предлагаю использовать наш сервис торговых сессий. Там все интуитивно понятно, нужно только выставить ваш часовой пояс и расписание торговых сессий тут же перестроится в соответствии с вашим временем. Наглядная инструкция есть в видео-уроке в начале статьи.
В какое время лучше всего торговать?
То, что валютный рынок работает 24 часа в сутки, вовсе не означает, что вам нужно не отходить от монитора круглосуточно. Есть активные периоды, когда можно неплохо заработать, а есть периоды затишья, когда сделки лучше не открывать.
Если вы торгуете на дневных графиках, то торговые сессии внимания можно не обращать. Вы просто открываете / закрываете позиции в конце текущей дневной свечи. То же самое с четырех-часовыми графиками (H4).
А вот при внутридневной торговле, на графиках с периодом 1 час и ниже, наиболее благоприятный период для открытия сделок – с начала европейской и первые 2-3 часа американской сессии. По окончании этого периода стоит закрыть имеющиеся сделки и забыть о торговле до следующего дня.
Индикатор торговых сессий
Как и обещал в начале поста, делюсь индикатором торговых сессий для терминала MT4. Вообще подобных индикаторов очень много, мы рассмотрим самый популярный – I-sessions.
Устанавливается индикатор по стандартной инструкции, вам нужно будет только настроить время открытия / закрытия сессий в соответствии с временем вашего брокера в торговом терминале (часы в окне “Обзор Рынка”).
После установки I-sessions на график, вы увидите подобную картину, как на скриншоте ниже. Индикатор отображает разными цветами период каждой из торговых сессий, а также расстояние в пунктах, которая прошла цена за сессию.
картинка увеличивается по клику
Торговая стратегия по сессиям на форекс – как торговать без индикаторов
Утверждение, что форекс работает без перерывов, верно, но с одной оговоркой. Объемы в течение дня распределены неравномерно и зависят от того, какая сессия открыта. В зависимости от этого меняется волатильность валютных пар, а значит и торговые возможности. Идея торговли по сессии не потребует никаких индикаторов, просто будьте у монитора на открытии Европы.
Что такое торговые сессии и на что влияют
Условно на форекс выделяют 4 сессии:
- европейскую. Помимо Лондона работают биржи во Франкфурте, Цюрихе и Париже. Но основной вклад делает Лондон;
- американскую – биржи Нью-Йорка и Чикаго;
- тихоокеанскую – влияния слабое, работают биржи Веллингтона и Сиднея;
- азиатскую – Токио.
Торговые сессии делятся так в зависимости от региона и часового пояса. Если изучить график работы сессий, окажется, что 24 часа в сутки открыта как минимум одна. Иногда они накладываются друг на друга. Например, конец работы Европейской сессии совпадает с началом работы США.
Помимо этих финансовых центров торговая активность исходит и со стороны десятков тысяч трейдеров. Это так, но на поведение графиков на форекс они не влияют, тут дело в объемах. Вспомните, ежедневный объем рынка исчисляется триллионами долларов, только крупные торговые операции двигают курс на десятки и сотни пунктов.
График работы сессий, когда лучше торговать
Непосредственно к торговой стратегии перейдем чуть позже. Пока что нужно разобраться, как ведет себя рынок на протяжении торговых сессий. Это нужно, чтобы отобрать валютные пары, подходящие для работы, и определиться с часами торговой активности.
Что касается графика работы сессий, возникает путаница из-за того, по какому времени график приведен. Торговые часы указываются:
- по местному времени с учетом часового пояса;
- по Гринвичу;
- по среднеевропейскому времени.
Учтите, что в ряде стран торговые часы смещаются из-за перевода времени на зимнее и летнее. Это тоже учитывайте. Можно вос пользоваться онлайн сервисами для расчета торгового времени:
- ниже приведено расписание сессий для часового пояса +03:00 (к нему относится и Москва);
- здесь же показано расписание по Гринвичу.
В стратегиях, основанных на графике работы торговых сессий, ошибка даже на один час ломает систему.
Когда и чем стоит торговать
Торговые возможности появляются чаще на волатильном рынке. Если график будет двигаться в диапазоне шириной 20-30 пунктов, работать вы вряд ли сможете. С точки зрения волатильности на форексе привлекательнее всего выглядят мажоры и время работы на европейской и американской сессиях.
Во время работы Европы и Америки возрастает спрос на основные валюты. По парам, содержащим доллар, евро, фунт, франк активность максимальная на этих сессиях.
По остальным парам также прослеживается зависимость волатильности от времени суток. Так что расписание сессий не учитывать в торговле нельзя.
Что касается того, чем стоит торговать:
- если в валютной паре есть европейские валюты либо доллар – подойдут европейская и американская сессии;
- если есть иена – в работу можно брать и Азию;
- на парах, в составе которых есть австралийский и новозеландский доллары, учитывать можно и тихоокеанскую сессию.
Подчеркнем – учитывать время работы сессий нужно только при торговле на временных интервалах до Н1 включительно. Если работаете на Н4 и выше, этот фактор перестает влиять на торговлю.
Пример торговой стратегии
Идея стратегии, построенной на расписании торговых сессий, заключается в том, что трейдер ловит импульс на открытии Лондона. Когда открывается Лондон, обрабатывается масса торговых заявок, на графике в этот момент происходит всплеск волатильности.
Часто этот импульс задает движение на день или как минимум до открытия американской сессии. Чтобы взять это движение:
- дожидаемся открытия европейской сессии и следим за поведением графика на 30-минутном временном интервале;
- работа ведется только ордерами buy stop и sell stop. После закрытия получасовой свечи отложенные ордера ставятся над/под ценой High/Low этой свечи. Так что работа на форекс будет вестись 1 раз в день;
- иногда на открытии Лондона формируются торговые ловушки, график делает рывок в одну сторону и затем идет в другую. Поэтому без стоп-лоссов не торгуем – это правило справедливо для любой стратегии на форексе. Стопы стоят на уровне противоположного ордера, т.е. как только срабатывает один SL, тут же открывается сделка в противоположном направлении.
Закрывать торговую позицию можно либо вручную через 5-6 свечей, в это время начинается обед и спад активности на рынке. Либо дождаться американской сессии и фиксировать прибыль в это время.
Торговые возможности не зависят от состояния рынка и появляются каждый день на открытии европейской сессии. Прибыль сравнительно невелика, но пунктов 20-30 удается взять в большинстве случаев.
Общий совет – внимательно относитесь к открытию Америки. Тенденция, стартовавшая на открытии европейской сессии, может как продолжиться, так и смениться. К этому моменту желательно подтянуть стопы в безубыток или закрыть часть позиции.
Заключение
Стратегию торговли на основе торговых сессий использовать можно, но особых надежд на нее не возлагайте. Максимум, что она может дать, это 20-40 пунктов в день, стопы срабатываю часто, так что много заработать с ней не сможете.
Но расписание торговых сессий учитывайте в работе. От этого зависит волатильность, а значит и то, будут ли появляться точки входа в рынок.
Источник https://www.cofutrading.com/trading-journal/2017/strategiya-torgovli-na-otkritii-ametikanskoj-sessii
Источник https://tlap.com/torgovyie-sessii-na-foreks/
Источник https://www.kalita-finance.ru/obuchenie/strategii-foreks/torgovaya-strategiya-po-sessiyam-na-foreks-kak-torgovati-bez-indikatorov
