Стратегия форекс «Моментум Элдера»
Стратегия форекс «Моментум Элдера» — еще одна стратегия Элдера (ранее мы рассматривали стратегию форекс на 3-х экранах), основанная всего на 2-х индикаторах форекс:
- скользящей средней Moving Average;
- и на индикаторе Momentum,
а так же на четких правилах входа в торговую позицию и выходу из нее.
Стратегия мультивалютная (подходит для любых валютных пар), хотя более-менее стабильные результаты дали следующие валютные пары: USDJPY, USDCAD, GBPUSD, EURUSD, торговля велась на интервале H1 .
Для примера рассмотрим валютную пару EURUSD
Прежде всего, устанавливаем на график выбранной валютной пары необходимые индикаторы форекс:
1) экспоненциальную скользящую среднюю (индикатор Moving Average в МТ4, метод Exponential) с периодом 19 — EMA (19) , применить к close.
2) Индикатор Momentum (18) , применить к close, а так же добавляем уровень 100.
Для простоты установки настроек индикаторов, предлагаю скачать и установить на график EURUSD (H1) шаблон для Metatrader 4 — в конце стратегии форекс. Индикаторы не выкладываю, т.к. они все есть в любом торговом терминале MT4 по умолчанию и дополнительно их устанавливать не нужно !
И так, суть стратегии форекс «Моментум Элдера» очень проста:
1) Смотрим на часовой график выбранной валютной пары (EURUSD) и ждем первого сигналы — Momentum (18) пересекает свой уровень 100
2) Как только закрывается часовая свеча ПОЛНОСТЬЮ над скользящей средней EMA(19) или хотя-бы на 80% (если свеча гараздо больше чем предыдущие несколько свечей) — открываем сделку на покупку на открытии следующей свечи после подтверждения сигнала
Сигналы на вход в рынок могут появляться не сразу на одной закрытой свече, а последовательно, причем в течении нескольких свечей, поэтому для открытия сделки, нужно дождаться 2-х сигналов !
3) Страховочный стоп-лосс устанавливаем следующим образом: выбираем самый ближний период на графике, когда Momentum (18) был ниже своего уровня 100 и стоп-лосс ставим на минимальном значении цены за этот период.
4) Тейк-профит : в 1,5 — 1.8 раз больше величины стоп-лосса.
5) Так же следует закрыть сделку при обратном пересечении линии Momentum своего значения 100
6) При желании можно воспользоваться трейлинг-стопом на расстоянии 20-30 пунктов (а так же универсальным трейлинг-стопом)
7) ну и самое главное, как и для всех стратегий форекс — не забываем соблюдать Мани Менеджмент форекс !
Еще раз повторюсь — сделки заключаем только на закрытии часовой свечи после подтверждения всех сигналов !
Для сделок на продажу — обратные условия !
В результате тестирования стратегии форекс «Моментум Элдера» по EURUSD (H1) с данными параметрами, получаем следующие результаты:
К данной стратегии форекс Вы можете СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО: Советник Momentum Elder
При условии четкого следования правилам данной стратегии форекс «Моментум Элдера», мы получим приблизительно следующие результаты торговли (Результаты тестирования советника форекс Momentum Elder):
1) Тест стратегии форекс “Моментум Элдера” — EURUSD (H1) при помощи советника Momentum Elder
2) Тест стратегии форекс “Моментум Элдера” — GBPUSD (H1) при помощи советника Momentum Elder
3) Тест стратегии форекс “Моментум Элдера” — USDJPY (H1) при помощи советника Momentum Elder
4) Тест стратегии форекс “Моментум Элдера” — USDCAD (H1) при помощи советника Momentum Elder
Торговая стратегия с индикатором Моментум
Практика показывает, что самые интересные идеи приходят начинающим трейдерам после изучения простейших технических систем, поэтому сегодня мы рассмотрим торговую стратегию с индикатором Моментум. Возможно, для кого-то именно её сигналы и станут той недостающей частью, без которой «Грааль» так и оставался недосягаемым.
| Справедливости ради следует отметить, что сегодня в сети можно найти десятки подобных систем, большая часть из которых не удовлетворяет современным реалиям, поэтому мы | решили остановиться на проверенной методике, предложенной Александром Элдером, скорректировав, при этом, некоторые её правила. |
Итак, прежде чем рассматривать торговую стратегию с индикатором Моментум, разберёмся с основной формулой. Фактически, Momentum (сокращённо просто Mom) просто измеряет, как соотносится текущая цена к котировке, зафиксированной N свечей назад.
Отсюда следует, что данный индикатор лучше всего подходит именно для оценки силы тренда, а не поиска откатов, как это может показаться на первый взгляд.
Логика здесь предельно проста – если значение Моментума залипает выше/ниже 100, это значит, что цена регулярно обновляет экстремумы, т.е. на рынке наблюдается выраженный тренд, торговать против которого опасно.
Шаблон торговой стратегии с индикатором Моментум
Доктор Элдер рекомендует использовать для генерации сигналов всего два индикатора – EMA(19) и рассмотренный выше Mom(18).
EMA(19) – это экспоненциальная скользящая средняя, построенная по ценам закрытия последних 19 свечей.
Указанные периоды оптимизированы для графиков от H1 и старше, поэтому при переносе системы на младший таймфрейм придётся пересмотреть параметры. В любом случае, я не рекомендую пытаться скальпировать по сигналам Элдера, так как при подобном подходе значительно увеличится количество ложных точек входа (такова специфика рынка Форекс).
Готовый шаблон данной стратегии для терминала MetaTrader 4 Вы можете бесплатно скачать здесь:
Но вернёмся к теме. Для открытия ордера на покупку потребуется дождаться соблюдения следующих условий:
- EMA направлена вверх, т.е. указывает на то, что в текущий момент времени актуален среднесрочный бычий тренд;
- Mom находится выше уровня 100;
- Одна из свечей полностью сформировалась выше EMA (т.е. даже её цена Low расположена над скользящей).
Если не выполняется первое условие – это ещё не проблема, так как трейдеру достаточно лишь подождать некоторое время, и если импульс оказался истинным, Moving Average в итоге всё равно подтвердит сигнал.
Второе условие также редко выполняется с первого раза, напротив, в подавляющем большинстве случаев сигнал торговой стратегии с индикатором Моментум отбраковывается именно по свечному фильтру.
Что касается специфики непосредственно самого Mom, то здесь добавить нечего, так как этот простой индикатор работает «как часы».
Ордер на продажу открывается по аналогичным сигналам, правила идентификации которых диаметрально-противоположны:
- EMA должна быть направлена вниз (только в этом случае мы можем однозначно утверждать, что на рынке набрали силу медведи);
- Mom расположен ниже уровня 100;
- Очередная свеча сформировалась ниже EMA (её цена High зафиксирована под Moving Average).
Таким образом, торговая стратегия с индикатором Моментум позволяет работать в обе стороны, не меняя при этом ключевых параметров.
Возможно, на сырьевых активах (например, при торговле нефтью или серебром) придётся делать поправку на направление тренда. Однако для форекс-пар, в числителе и знаменателе которых находятся одинаковые по своей сути инструменты (валюты), это очень ценное свойство.
В принципе, до текущего момента классическая версия системы Элдера вопросов и возражений не вызывает, но когда приходит время для сопровождения ордеров, начинаются проблемы. Чтобы лучше понять их природу, рассмотрим алгоритм действий, предложенный самим автором.
Согласно рекомендациям Элдера, стоп-лосс по покупке/продаже размещается немного ниже/выше точки, в которой индикатор Моментум в последний раз находился ниже/выше 100.
Тейк-профит рассчитывается путём умножения величины стоп-лосса на 1,5, при этом прибыль можно фиксировать в тот момент, когда линия осциллятора вновь пересечёт уровень 100 в обратном направлении.
| Например, если торговая стратегия с индикатором Моментум подала сигнал на покупку, длинная позиция окончательно будет зафиксирована после того, | как Mom закроется ниже 100. Аналогичный принцип работает и с продажами, только в этом случае правила получаются противоположными. |
Как можно заметить, в сигналах нет ничего сложного, что и подкупает новичков, но вся проблема кроется в том, что на современном рынке рассмотренный метод установки стоп-лосса часто приводит к убыткам. На мой взгляд, золотую середину при расчёте защитного приказа помогает найти 20-дневный индикатор ATR.
В частности, если придерживаться поправки на волатильность, стоп-лосс целесообразно рассчитывать путём деления 20-дневного значения ATR на 2 (напомню, базовым таймфреймом стратегии является «часовик», поэтому и параметры сделки приходится задавать меньше, чем на D1). Все остальные критерии, имеющие отношение к целям по прибыли, можно оставить без изменений.
Подводя итог сегодняшнему обзору, следует обратить внимание на тот факт, что основным преимуществом торговой стратегии с индикатором Моментум является универсальность, поэтому её можно смело оптимизировать для всех валютных пар.
Торговая стратегия на основе индикатора Моментум
В поисках эффективной торговой стратегии многие трейдеры стремятся скачать как можно больше современных индикаторов, в том числе платных. Однако практика показывает, что делать это необязательно. Есть довольно много классических алгоритмов, разработанных 30-40 лет назад. Причем они не утратили своей актуальности и продолжают давать хорошие результаты. Одним из таких индикаторов является Momentum.
Что показывает индикатор Моментум
Momentum (сокращенно Mom) показывает отношение текущего значения цены (С) к той котировке, которая была зафиксирована N свечей назад (CN). Формула этого индикатора очень простая:
При этом домножать на 100% необязательно, поскольку отношение можно выразить не только в процентах, но и в долях единицы (например, 0,75 соответствует 75%, а 0,30 – 30%).
Из формулы и графического изображения (голубая линия под графиком) можно понять, что индикатор позволяет оценить силу тренда, но при этом он не используется для поиска откатов. Линия постоянно находится либо выше, либо ниже уровня 100. Вполне очевидно, что она повторяет текущий тренд:
- выше линии 100 – восходящий;
- ниже линии 100 – нисходящий.
При этом с помощью Моментум можно определить не только направление, но и силу тренда. Чем быстрее линия идет вниз или вверх, чем сильнее текущая тенденция.
Торговая стратегия на основе Momentum
Практически все торговые стратегии состоят минимум из 2 индикаторов. Известный эксперт и трейдер форекс Александр Элдер долгое время изучал работу разных алгоритмов и предложил использовать Моментум с периодом 18 совместно с индикаторов EMA (период 19). Если добавить оба инструмента на график, получится такая картина.
Торговые сигналы этой стратегии достаточно простые. Так, сделку на покупку открывают в том случае, когда одновременно появятся такие признаки:
- линия Momentum выше отметки 100;
- EMA «смотрит» вверх;
- хотя бы одна свеча сформировалась и закрылась выше, чем EMA (т.е. даже ее Low выше этой линии).
Графически точка входа для открытия ордера на покупку (BUY) выглядит так.
Соответственно сигнал на продажу (SELL) представляет собой сочетание 3 противоположных признаков:
- линия Momentum ниже отметки 100;
- EMA «смотрит» вниз;
- хотя бы одна свеча сформировалась и закрылась ниже, чем EMA (т.е. даже ее High ниже этой линии).
Графически это выглядит так.
Важно! За основу лучше взять часовой таймфрем H1, поскольку сигналы от него поступают не так редко, как, например, с H4 или D1. С другой стороны, если брать более мелкие интервалы (М30 и ниже), индикаторы дадут довольно много ложных сигналов. Поэтому применять эту торговую стратегию для скальпинга не рекомендуется.
Где размещать стоп-лосс и тейк-профит
Практически все торговые стратегии форекс предусматривают установку тейк-профит и стоп-лосс. В этом плане система на основе Momentum не является исключением. Оба инструмента важно использовать для того, чтобы вовремя выйти из рынка, а также не допустить слишком большой потери депозита, если цена развернутся в обратную сторону.
Если обратить внимание на рекомендации Александра Элдера, стоп-лосс следует размешать в нескольких пунктах ниже или выше относительно той точки, в которой Моментум пересекал отметку 100.
Например, при открытии сделки на покупку стоп-лосс размещают там, где линия индикатора пересекла 100 и пошла дальше вверх.
А при открытии сделки на продажу стоп-лосс нужно поставить там, где Моментум последний раз пересек 100 и пошел, соответственно, вниз.
Многие трейдеры в отзывах пишут о том, что подобный подход нередко приводит к получению убытков. Поэтому есть и другой совет по установке стоп-лосса – а именно по индикатору ATR, найти который можно в любом терминале.
Например, можно добавить ATR с периодом 20 и разделить его значение на 2 (на часовом таймфрейме). В результате получится определенное количество пунктов – именно оно и используется для определения стопа (например, в 20 или 25 пунктах от текущей цены).
Что касается тейк-профит, то рассчитать его достаточно просто – необходимо умножить величину стоп-лосс на 1,5. Например, если стоп-лосс был поставлен в 10 пунктах от текущей цены, то тейк-профит должен составить не менее 10*1,5 = 15 пунктов.
Но этот подход не единственный – закрыть сделку можно и другими способами:
- В момент пересечения линии Моментум в обратном направлении – например, вниз при покупке или вверх при продаже.
- При достижении более крупных значений (2 или 3 стоп-лосса, но не более).
- Автоматически по трейлинг-стоп. Это удобный инструмент, который движется за ценой и автоматически закрывает ордер, если цена пошла в обратном направлении. Благодаря этому даже в непредвиденных ситуациях трейдер сможет заработать определенное количество пунктов.
- При достижении ценой ближайших уровней поддержки либо сопротивления (их нужно провести на графике заранее).
Торговая стратегия на основе индикатора Моментум отличается своей простотой и наглядностью. Правила вполне понятны, что позволит быстро освоить систему даже новичкам. При этом стоит иметь в виду, что правила хорошо работают только на трендовом рынке. Если тенденция явно не выражена, лучше переключиться на другой актив или подождать более выгодного момента для открытия ордера.
Источник https://strategy4you.ru/strategii-s-indikatorami-foreks/strategiya-forex-momentum-eldera.html
Источник http://myoption.ru/Torgovaja-strategija-s-indikatorom-Momentum
Источник https://forexmq.ru/strategii/torgovaya-strategiya-na-osnove-indikatora-momentum
