Тише едешь, дальше будешь или как торговать методом Черепах

Тише едешь, дальше будешь или как торговать методом Черепах

Большинство трейдеров стремятся найти простую и прибыльную торговую стратегию (ТС). Одной из таких ТС можно назвать стратегию “Черепах”, которая принесла миллионы прибыли тем, кто ее использует. Во многом это обусловлено тем, что при торговле по данной ТС учитываются все важные моменты торговли, а решения принимаются на основании торговых сигналов, что исключает субъективные решения трейдера.

Стратегия “Черепах” показывает отличные результаты как в случае долгосрочной, так и в случае внутридневной торговли. Ниже мы подробнее рассмотрим особенности стратегии, а также примеры ее использования.

Правила стратегии “Черепах”

В основе метода лежит пробой ценового диапазона, при этом важно открывать сделки по всем сигналам стратегии, поскольку трудно заранее предсказать, насколько хорошо отрабатывается сигнал. Важными являются пробои ценой максимумов или минимумов за 10 дней, 20 дней и 55 дней.

Основным правилом данной стратегии является открытие позиции в момент выхода цены на 1 тик за пределы значения high или low. Чтобы помочь с визуализацией движения цены, применяется инструмент Price Channel.

Ордер на покупку открывается, если:

• Ценой пробит 20-дневный уровень high (открывать ордер можно, если цена только тестирует уровень). При этом, если сделка по предыдущему сигналу оказалась прибыльной, то данный ордер не открывается. Позиция открывается, если предыдущая сделка была убыточной.

Примечание: Открывать позицию после прибыльной сделки можно, когда цена пробивает 55-дневный канал.

Ордер на продажу открывается, если:

• Цена пробила 20-дневный уровень low. При этом соблюдаются все перечисленные выше условия.

Когда закрывать сделки

При использовании данной стратегии, очень важно, чтобы цена достигла максимально выгодного значения и принесла трейдеру наибольшую прибыль. Тем не менее, многие трейдеры не дожидаются такой ситуации и фиксируют прибыль слишком рано. В стратегии “Черепах” предусмотрены очень четкие сигналы на закрытие длинных и коротких позиций.

Закрытие ордеров производится в момент пробития цены 10-дневного уровня. Таким образом, при открытии сделки на покупку, закрывать ее следует, когда цена пробивает 10-дневный low. При открытии сделки на продажу, закрывать ее нужно по пробитии ценой 10-дневного high. Как видно, для выхода используется более слабый сигнал (10-дневный канал), чем для входа в рынок (20-дневный канал), что позволяет избежать нежелательных потерь.

Нужно отметить, что стратегия работает в условиях выраженного тренда, при котором неизбежны откаты и коррекции. Это может оказывать на трейдера психологическое давление, побуждая зафиксировать прибыль раньше. Однако, нужно взять себя в руки и дождаться подтверждающего сигнала.

Примеры использования ТС “Черепах”

Стратегия “Черепах” отлично зарекомендовала себя при работе с любыми активами, в чем можно убедиться, глядя на эти примеры.

Рис. 1. Использование стратегии “Черепах” (EUR/USD).

На рисунке видно, что предыдущий ордер на покупку был убыточным, поэтому следует открывать позицию по пробитии ценой 20-дневного уровня high или low. При наличии тренда, сделка сможет перекрыть убытки и принести хорошую прибыль.

Рис. 2. Использование стратегии “Черепах” (фьючерс на свинец).

На рисунке после убыточной сделки на покупку была открыта сделка на продажу, которая принесла хорошую прибыль. В этом случае не следует открывать позицию в следующий раз, когда цена пробьет 20-дневный уровень. Но, если тренд продолжиться, и произойдет пробой 55-дневного low (темно-синяя линия), то можно будет открывать короткую позицию.

Рис. 3. Использование стратегии “Черепах” (акции BMW).

Предыдущая короткая позиция оказалась убыточной, поэтому когда цена в следующий раз пробила 20-дневный уровень (high), была открыта длинная позиция. Пока сделка не закрыта, и говорить о том, насколько она будет успешной, нельзя. Чтобы снизить риски, нужно передвигать защитный Stop Loss, вслед за перемещением значений 10-дневных минимумов (голубая линия).

Как вы уже обратили внимание, торги по этой системе проходят на дневном графике, а значит сделок будет в месяц лишь несколько. Что делать в паузах? Как альтернативу можно рассмотреть инвестирование. Если вы видите, что сигнал по выбранным инструментам будет еще нескоро, то почему бы не вложить свободные средства? Например, если вы торгуете у брокера AMarkets, то можете инвестировать в RAMM-сервис. У брокера обширный список трейдеров-управляющих, и здесь можно подобрать стратегию с нужным вам уровнем риска.

Как другой вариант можно найти стратегию для торговли интрадей, или скальпинга. Комбинация ТС “Черепах” с RAMM-инвестицией или другой торговой системой на порядок увеличит вашу ежемесячную прибыль.

Материал предоставлен специалистами финансовой компании AMarkets.

AMarkets предлагает выгодные условия всем новым клиентам в виде торгового бонуса и уникального кешбэка, что существенно повышаем потенциальную прибыль с трейдинга.

Подробности и регистрация доступны по ссылке: afinance.pro/

Стратегия черепах на форекс — торгуй просто и эффективно. Обзор метода

На сегодняшний день существует далеко не одна сотня или даже тысяча разных форекс стратегий для торговли на валютном рынке. По заверениям разработчиков, это высокоприбыльные алгоритмы, способные любого сделать богатым. Новички, ещё не совсем понимающие, что грааля не существует, охотно верят и начинают тестировать все подряд в лучшем случае на демо счёте, а иногда и сразу на реальном, что и ведет к сливу. В данной статье мы рассмотрим довольно простую и эффективную стратегию черепах, которая отлично подойдет как для новичков на форекс , так и для профессионалов.

9,9

9,6

9,5

9,3

Из данной статьи Вы узнаете:

1. История создания стратегии черепах
2. Параметры и инструменты стратегии
3. Торговля по стратегии черепах на форекс
4. Ограничение убытков
5. Фиксация прибыли
6. Заключение

История создания стратегии черепах

Метод черепах разработан ещё в XX веке. Она в полной мере подтверждает имеющуюся тенденцию в области технического анализа – всё самое эффективное на рынке уже давно придумано, обкатано и продолжает функционировать. А современные разработки – это всего лишь попытки придумать что-то новое, которое на самом деле будет являться переработкой уже существующего, при этом зачастую совершенно некачественной.

В попытках создать действительно идеальную систему, разработчики иногда так далеко уходят от оригинала, что получается полная противоположность. Итоговая стратегия торговли показывает вроде бы хороший результат, но лишь на промежутке времени, который выбран, а не на всей истории. Так и получается, что эффективное на первый взгляд и по результатам тестов решение оказывается совершенно бесполезным или даже убыточным при начале использования прямо сейчас.

В общем, получается так, что со времён, когда были разработаны MACD , стохастик и прочая классика, ничего революционного не сделали в плане именно идеи анализа, только лишь исполнение каких-либо алгоритмов становилось всё удобнее. То же самое касается и торговых стратегий – Есть такие, которые вот уже больше 30 лет приносят стабильную прибыль (среди них конечно же стратегия черепах ) . Небольшую, но постоянную. Как и в случае с выше перечисленными индикаторами, здесь ориентир идёт на торговлю больших периодов. Все краткосрочные стратегии “сезонны” – один месяц дают прибыль, второй – сплошные убытки. Поэтому со временем трейдеры и переходят минимум на четырёхчасовой тайм-фрейм. И результаты лучше, и эмоциональная составляющая не такая сильная.

Стратегия черепах на форекс является типичным примером одновременно простоты метода , консервативности и стабильности . Она основывается на очень простом правиле – торговля ведётся только по тренду. Очень простая истина, которую по какой-то причине многие игнорируют. Глядя на M1 или M5 график будет достаточно сложно сказать, что будет происходить дальше и какое основное направление сейчас у рынка. Но если перейти на D1 фрейм, где даже консолидация уже даёт понимание, что есть сильный уровень, и его сразу пройти не получится, то картина проясняется, сразу становятся видны циклы роста и снижения. То есть полностью пропадает шумовой эффект хаотических движений вверх-вниз , который отчётливо виден на малых периодах.

Довольно любопытна история создания стратегии черепах. Она хорошо демонстрирует, что следуя правилам, можно всегда оставаться в плюсе. Всё, что требуется – это не нарушать последовательность действий, и следить за рисками.

Итак, однажды два успешных трейдера, а именно Ричард Деннис и Экхард Вильям, поспорили на тему того, можно ли просто взять первых попавшихся людей с улицы, объяснить последовательность действий, правила расчёта лота, дать стартовый капитал, и получить в результате успешных трейдеров. Они перешли от слов к делу и действительно организовали такой эксперимент. Участникам объяснили схему торговли по-черепашьи (по стратегии Turtles), дали денег, и через какое-то время собрали информацию о результатах. А они оказались противоречивыми, но вполне обоснованными.

Большая часть новоиспечённых биржевиков, попробовавших ТС «Черепах» благополучно потеряли деньги, и вовсе не потому, что алгоритм оказался нерабочим. Просто, увидев, как можно делать деньги “из воздуха”, многие решили, что нужно увеличивать обороты, и зарабатывать ещё больше. Но торговля требует вдумчивого подхода, расчёта и терпения. Так что этот результат закономерный.

Вместе с этим, нескольким трейдерам удалось не только показать положительный результат, но и добиться очень большого успеха, некоторые стали миллионерами, применяя торговую тактику черепахи именно так, как им сказали. Можно сказать, что людям просто объяснили – следуйте инструкции и будете богаты, что они, без всякой отсебятины и сделали, за что рынок их вознаградил. Никакого креатива, просто механические действия, и всё – деньги в руках, при том деньги немаленькие.

Из всего вышесказанного напрашивается очень простой вывод – для того, чтобы добиться успеха на рынке, нужна дисциплина, знания и умение себя контролировать . Безусловно, иногда появляются гении, которые безошибочно угадывают направления и развороты, как будто им кто-то свыше подсказывает, но таких единицы и не нужно спешить относить себя к ним. Скорее, наоборот, лучше изначально готовиться к тому, что придётся работать по уже готовым стратегиям без своих нововведений, и тогда будет положительный результат. Стратегия черепах и является таким прекрасным средством достижения поставленных финансовых целей.

Стратегия Черепах

Сегодня предлагаем обратить Ваше внимание на торговую стратегию Черепах для Forex. Автором данной системы является Ричард Деннис, который считал, что любой человек, дисциплинированно следующий своему плану, обязательно достигнет результата и совсем не нужно быть прирожденным финансистом. Поэтому мы и предлагаем разобраться в торговой идее Ричарда Денниса.

В рамках текущей «обучалки» будет разобрана следующая информация:

• индикаторы, используемые в торговле;
• выбор точек входа;
• расчет ценовых уровней выхода из сделки.

Жмите кнопку «изучить» , чтобы узнать еще больше о стратегии Черепах на Форекс!

В трейдерском сообществе всегда было две противоборствующих точки зрения, одна из которых утверждала, что способности к биржевой торговле являются врожденными, а вторая считает, что этому можно научиться как любой другой профессии и стратегия черепах этому подтверждение.

Разрешить эту дилемму, было целью пари между Ричардом Деннисом и Вильямом Экхардом – равноправными партнерами в трейдинговой фирме. Ричард представлял собой типичный пример трейдера-самоучки, соблюдавшего строгую дисциплину при ограниченном наборе торговых методов, которыми может овладеть любой. Вильям был уверен, что любая торговая стратегия бессмысленна и все успешные трейдеры обладают врожденной интуицией на правильные решения. В итоге было принято решение набрать группу людей по объявлению в газете и попытаться научить их торговать на фондовом рынке.

Справедливости ради следует отметить, что были отобраны не полностью случайные люди. Был набор предварительных тестов на уровень IQ, быстроту мышления и склонность к необдуманному риску. Стратегия черепах, по мнению Денниса, в будущем должна была стать основной для фирмы и логично было желание отобрать как можно более способных учеников. Однако, это ни в коем случае не снижает важность эксперимента – все «подопытные» до начала трейдинга не имели опыта торговли и серьезных знаний математики и статистики.

Основной принцип системы

Стратегия черепах основана на известном постулате трейдинга: «Давайте прибыли расти, а убыточные сделки должны быть закрыты как можно раньше» и предназначалась для долгосрочных трендов, чем обусловлен выбор дневного таймфрейма в качестве рабочего. Подобный стиль торговли означает, что общий положительный результат по итогам года дают всего несколько прибыльных сделок при одновременном наличии множества позиций с небольшим убытком.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии Черепах» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Основным и единственным фактором принятия решений является цена. Стратегия не анализирует фундаментальные данные и вообще какие-либо прогнозы. Трейдер должен видеть только текущее поведение рынка, а не думать о перспективах. Цель – снять максимум прибыли с текущей линии тренда и не нужно заниматься «ловлей» его дна или вершины. Котировка растет – нужно открыть покупку, если падает – продажу. Так что забываем о понятиях «покупаем на минимуме» и «продаем на максимуме».

Торговые сигналы стратегии

Классическая стратегия черепах работает на пробитии границ ассиметричного восходящего или нисходящего ценового диапазона, но с течением времени претерпела изменения по мере изменения поведения финансовых рынков. Основное предположение данной тактики – пробитие границ вероятнее всего приведет к появлению нового тренда в его направлении.

Стратегия черепах требует, чтобы сделки открывались по всем сигналам, которые она генерирует, так как всего 2-4 сделки могут стать основой всей прибыли, поэтому пропуск даже одного входа может привести к полной потере депозита, особенно при добавлении новых позиций, о чем будет рассказано далее.

Базовыми в стратегии являются 20-ти и 55-дневные ценовые диапазоны, на которых контролируется тренд. Входом будет момент выхода цены за пределы диапазона, выходом – пробой в обратную сторону в рамках того же интервала. Допускаются незначительные убытки до чем длительнее интервал торговли тем в большем выигрыше остается трейдер.

Для определения ценовых границ в стратегии используются каналы Дончиана, построенные по максимумам и минимумам за указанное количество дней. Пробои можно определять самостоятельно, но быстрее это будет по вспомогательному индикатору.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии Черепах» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Можно находить пробои самостоятельно, но быстрее и проще будет воспользоваться вспомогательным индикатором. TheClassicTurtleTrader – по умолчанию красные точки показывают пробои на покупку, синие – на продажу, стрелки показывают потенциальные точки входа и выхода. Стратегия черепах предусматривает еще один инструмент Turtle выделяющий коридоры между каналами в виде цветных областей, но как показала практика, это только мешает визуальному анализу рынка.

Настройки индикаторов в стратегии черепах.

Для измерения текущий волатильности в стратегии используется стандартный индикатор ATR, по которому определяется размер стоп-лосса и момент открытия дополнительных позиций при сильном движении.

Правила открытия позиций

Входим в рынок на пробое канала Дончиана, ждать закрытия пробойной японской свечи при этом необязательно. Стратегия предусматривает два варианта:

1. Краткосрочное открытие по 20-ти дневному каналу.

Пробой на 2-3 пункта верхней границы диапазона будет сигналом на покупку, нижней на продажу. Если предыдущая сделка оказалась прибыльной (неважно, был выполнен вход или нет) стратегия рекомендует пропустить сигнал.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии Черепах» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Стратегия черепах считает сигналом закрытия поворот тренда в противоположную сторону от открытой позиции в направлении младших каналов.

Стратегия черепах и два типа открытия сделки.

2. Долгосрочное 55-дневное.

Принцип не меняется: верхний пробой открываем BUY, нижний SELL. Отличие только в предыдущей сделке – можно открывать новую позицию независимо от результата предыдущей. Сигналом закрытия будет противоположное движение к 20-ти дневному диапазону.

Установка Stop Loss

В базовой стратегии, использование защитных стоп-лоссов не предусматривалось, так как фондовый рынок в то время не обладал высокой внутридневной волатильностью. Плюс большой стартовый депозит в 1 млн. долларов позволял выдерживать текущие просадки. Контролировался только общий уровень потерь в процентах от депозита.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии Черепах» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Рынок Форекс более «нервный» поэтому установить предельное значение убытков необходимо и нужный уровень в пунктах находится на минимуме последних 3-х дней для длинных позиций, и максимуме для коротких. Размер лота при этом рассчитывается таким образом, чтобы не выйти за требования мани менеджмента стратегии.

Стратегия черепах с использованием стоп-лосс.

Stop Loss всех открытых позиций находится на одном уровне, трейлинг-стоп обычно не используется. Подобный подход статичного стопа был обусловлен тем, что стратегия черепах использовалась одновременно на нескольких активах и следить за каждый уровнем вручную было практически невозможно. Но если вы видите, что тренд активно развивается, ничто не мешает переместить уровень за ценой для достижения безубытка.

Добавочные сделки

Стратегия не дала бы такого впечатляющего результата, если не применяла агрессивные методики наращивания текущего дохода, а именно «пирамидинг». Суть метода: добавляем объем прибыльной сделки или открываем новые до тех пор, пока тренд идет в нашу сторону. Обращаем внимание, что речь не идет о стратегии Мартингейла – следующие позиции не удваиваются и открываются таким же объемом как и первая.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии Черепах» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Введено понятие юнита (units) в котором измеряется объем лота. Юнит может быть как фиксированным, например 1000 долларов, так и динамическим в виде процента от текущего депозита. Если вы обратитесь к первоисточникам, то увидите, что весь мани менджмент стратегии рассчитывается только в юнитах, конкретные значения в деньгах определяет трейдер.

Стратегия черепах с добавлением сделок по тренду.

Стратегия допускает добавление объема к действующей сделке не более 3 раз и таким же количеством юнитов как в первый раз. Моментом, когда это можно сделать будет достижение профита не меньше 0,5% от депозита с момента последней доливки.

Дополнительные позиции рекомендуется открывать через каждые 0,5 ATR от точки входа. Максимально держим 4 открытых сделки, трейлинг-стоп не используем. При первых признаках разворота тренда стратегия требует последовательно закрывать позиции от последней к первой.

Стратегия черепах на современных рынках

Несмотря на то, что стратегии больше 30 лет она продолжает быть актуальной даже для сегодняшнего Форекс, который последние несколько лет больше фундаментальный чем «технический».

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии Черепах» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Тем не менее, есть несколько моментов, которые могут сделать результаты более прибыльными и стабильными:

• Всегда четко соблюдайте мани менеджмент и будьте последовательными. Стратегия черепах это в первую очередь управление рисками и только потом индикаторы, пробои уровней и прочая техника. Максимальные объем сделки не более 1% от текущей суммы депозита, дополнительные ордера не более 0,25%. Для трейдеров с небольшим депозитом такая осторожная методика может не подойти по причине малой итоговой прибыли. Однако, еще раз напомним, стратегия долгосрочная и дает возможность открывать несколько позиций по разным инструментам, что позволяет оставаться на рынке даже после нескольких неудачных сделок.
• Следите за поведением рабочего актива. Любые стратегии должны обеспечивать статистический перевес прибыли над убытками и «черепахи» не являются исключением. Если тренд заканчивается, и наблюдаются все признаки долговременной консолидации лучше сменить торговый инструмент, чем пытаться искать точки входа там, где их в реальности нет.
• Учитываем общее повышение волатильности. Даже более консервативный, чем валютный, фондовый рынок, с момента, когда стратегия черепах перестала активно торговаться, стал двигаться в более широких диапазонах. Как вариант более эффективного использования будет покупка/продажа уже после пробоя 90-дневного ценового максимума или минимума (а не 20-ти дневного, как того требует классическая методика). При этом сигналом к закрытию позиции будет пересечение уровня 45-дневного max/min, а не 20-ти дневного (напомним, что стратегия предусматривает 10-ти дневный). Таким образом, мы избавимся от лишнего рыночного «шума», который сейчас занимает минимум 30% времени на любом активе.
• Увеличенный Stop Loss. Начните с 5ATR вместо стандартных двух. Больший стоп защитит от резких колебаний рынка и позволит выжать тренд по максимуму – это особенно характерно для британского фунта и японской иены.
• Последовательная фиксация прибыли. Один из базовых элементов управления рисками, о котором часто забывают при использовании долгосрочной стратегии. Закройте как минимум половину сделки при достижении целевого уровня в 8-10ATR от точки открытия. Так вы избежите множества просадок.
• Дополнительная фильтрация сигналов. Лишний трендовый фильтр никогда не помешает, несмотря на то, что стратегия черепах их не приветствует. Например, пересечение скользящих средних с периодами 200(300) и 50(25).
• Равномерное распределение рисков. Стратегия даст больше прибыли, если риск будет распределен по разным рыночным секторам. Применительно к Форекс это означает включение в портфель обратно коррелирующихся валютных пар – таким образом, убыток по одной будет компенсироваться прибылью по другим обратно движущимся инструментам. Общую нагрузку на депозит держим не более 40%.

Стратегия черепах наглядное подтверждение, что нельзя оставлять без внимания средне- и долгосрочные тренды. На них можно получать стабильную прибыль даже на небольших депозитах. Сторонникам внутридневной торговли с надеждой на мгновенный результат можно посоветовать совмещать оба подхода: один счет для долгосрока и более мелкий депозит для краткосрочных сделок.

Источник https://smart-lab.ru/blog/673917.php

Источник https://internetboss.ru/strategija-cherepah-na-forex/

Источник https://academyfx.ru/strategiya-cherepakh