Стратегия macd stochastic: точные сигналы на разных таймфреймах

Разработка торговой системы на основе Стохастика

Одна из самых замечательных сторон торговли с помощью технического анализа заключается в том, что нам доступны множество инструментов, и мы можем использовать какой-то конкретный инструмент или комбинировать несколько. Более того, есть еще один дополнительный инструмент, с помощью которого можно сделать результаты торговли с инструментами анализа еще лучше. Этот инструмент — программирование, позволяющее нам переложить инструкции на язык компьютера, чтобы он сам выполнял все действия в автоматическом режиме в соответствии с нашими условиями.

Эта статья является еще одним шагом в изучение того, что может быть полезно в этом контексте технической торговли и программирования прибыльных торговых стратегий. В этой статье мы обсудим новый инструмент, который может быть полезен в торговле. Это индикатор «Стохастический осциллятор», или Стохастик, который является одним из самых популярных инструментов технического анализа. Если вы читали другие мои статьи, вы наверняка знаете, что мне нравится изучать самые корни вещей, чтобы понять все детали и механизм работы максимально, насколько это возможно. И в этот раз не будем отходить от используемой ранее техники изучения. В этой статье будут затронуты следующие темы:

В части «Определение Стохастика» мы подробно познакомимся с индикатором Stochastic Oscillator, узнаем, что он из себя представляет и что он измеряет. В части «Стратегия по Стохастику» мы изучим простую стратегию с использованием индикатора. После этого мы разработаем схему этих простых стратегий, которую будем использовать как основу для программирования стратегий на MQL5 — в таком виде их можно будет использовать в терминале MetaTrader 5. Все это будет в разделе «Схема торговой системы по Стохастику». И, наконец, изучим код торговой системы, построенной на основе этих простых стратегий — это будет в разделе «Торговая система по Стохастику».

В этой статье мы будем использовать торговую платформу MetaTrader 5 и язык программирования MQL5 (MetaQuotes Language), встроенный в платформу. Терминал можно скачать по этой ссылке: https://www.metatrader5.com/ru/download

Внимание! Все содержание настоящей статьи предоставляется «как есть», предназначено только для целей обучения и не является торговой рекомендацией. Статья не несет в себе каких-либо гарантий результатов. Все, что вы применяете на практике на основе этой статьи, вы делаете исключительно на свой страх и риск, автор не гарантирует никаких результатов.

Теперь давайте приступим к изучению этой темы, еще одного блока знаний в нашем путешествии.

Определение Стохастика

В этой части мы более подробно узнаем об одном из самых популярных технических индикаторов — Стохастическом осцилляторе (Stochastic Oscillator). Он был разработан Джорджем Лейном, о чем упоминается в книге «Новые торговые системы и методы» Перри Дж. Кауфмана. Однако есть и другие мнения на этот счет. Одно из них заключается в том, что не совсем понятно, кто создал Стохастик — об этом написано в книге Чарльза Д. Киркпатрика и Джули Р. Далквист «Технический анализ: полный ресурс для технических специалистов по финансовым рынкам». Также есть другое мнение, что Джордж Лейн только популяризировал индикатора — об этом говорится в книге «Технический анализ финансовых рынков» Джона Дж. Мерфи.

Сама идея индикатора Stochastic заключается в следующем: было замечено, что при восходящем тренде цены закрытия имеют тенденцию закрываться ближе к верхней части ценового диапазона за определенный период и наоборот, при нисходящем тренде цены закрытия имеют тенденцию к закрытию ближе к нижней части ценового диапазона за период. Индикатор же измеряет взаимосвязь между текущей ценой закрытия и самой высокой и самой низкой ценой за период.

Стохастик состоит из двух линий, и эти две линии колеблются между нулевым уровнем и уровнем 100:

• Линия %K — быстрая.
• Лилия %D — медленная, сглаженная.

Вообще существует несколько разновидностей индикатора. Наиболее популярными являются следующие две версии:

• Быстрый Стохастик.
• Медленный Стохастик.

Разница заключается в том, как эти индикаторы рассчитываются.

Стохастик рассчитывается в несколько шагов:

1. Определяем период, за который будем рассчитывать индикатор.
2. Определяем наибольший максимум за выбранный период.
3. Определяем самый низкий минимум за выбранный период.
4. Находим линию %K быстрого Стохастика = 100*((текущее закрытие-низший минимум)/(высший максимум-низший минимум))
5. Находим линию %D быстрого Стохастика = 3-периодная скользящая средняя линии %K быстрого Стохастика
6. Получаем линию %K медленного Стохастика = %D быстрого Стохастика
7. Получаем линию %D медленного Стохастика = 3-периодная скользящая средняя от (%K медленного Стохастика, которая равна %D быстрого)

Теперь давайте посмотрим пример такого расчета на конкретных данных. Допустим, у нас есть такие данные:

Рассчитаем Стохастик по шагам, рассмотренным ранее. Итак что мы делаем:

• Определяем период расчета, это будет 14. То есть нам нужны 14 периодов для начала расчета индикатора.
• Определим самый высокий максимум за последние 14 периодов, это значение 230. В таблице ниже показано, с какого дня мы можем считать, также это значение проставлено для последующих дней:

• Определим самый низкий минимум за последние 14 периодов, это значение 90. Оно проставлено в таблице ниже для первого дня расчета и последующих:

• Рассчитываем линию %K быстрого Стохастика = 100*((текущее закрытие-низший минимум)/(высший максимум-низший минимум))
• Определяем линию %D быстрого Стохастика = 3-периодная скользящая средняя линии %K быстрого Стохастика
• На рисунке ниже показаны результаты расчета по нашим данным из примера:

• Находим %K медленного Стохастика = %D быстрого Стохастика
• Определяем линию %D медленного Стохастика = 3-периодная скользящая средняя линии %K медленного Стохастика
• На рисунке ниже показаны результаты расчета по нашим данным из примера:

Это были шаги для расчета стохастического осциллятора вручную. К счастью, не придется делать это каждый раз, когда захотим его использовать — в торговом терминале MetaTrader 5 уже есть встроенный готовый индикатор. Его можно просто выбрать его из списка доступных индикаторов в платформе в меню «Вставка» в MetaTrader 5, как показано на следующем рисунке:

После выбора «Stochastic Oscillator» откроется окно для настройки параметров индикатора:

1. Период расчета
2. Период скользящей средней для быстрой %D
3. Период скользящей средней для медленной %D
4. Тип цены, используемый для расчетов
5. Тип скользящей средней, используемой для расчета Стохастика
6. Цвет, стиль и толщина линии %K
7. Цвет, стиль и толщина линии %D

После того, как вы выберите значения всех параметров, индикатор запустится на графике. Выглядеть он будет, как показано на следующем рисунке:

Итак, после запуска индикатора у нас появилось дополнительное окно, в котором запустился индикатор. Там появились две линии (%K, %D), отрисовывающиеся между уровнями 0 и 100. Также указаны показатели индикатора:

• Stoch(14, 3,3) — имя индикатора и выбранные параметры: период 14, период скользящей средней 3 для линии %D быстрого Стохастика, период средней 3 для расчета линии %D медленного Стохастика.
• 36.85 — значение %k
• 38.28 — значение %D

В соответствии с расчетом, Стохастик большую часть времени будет двигаться в направлении рынка в определенной форме, поскольку, как мы уже упоминали ранее, цены имеют тенденцию закрываться вблизи верхней или нижней границы диапазона определенного периода в зависимости от движения рынка.

Во время восходящего тренда:

Восходящий тренд — это направление рынка, при котором на рынок оказывают влияние покупатели, или быки. В это время цены образуют более высокие минимумы и более высокие максимумы. Такой рынок называется бычьим.

Когда рынок движется вверх, большую часть времени цены закрытия будут закрываться вблизи верхней части ценового диапазона в течение всего периода восходящего тренда, при этом показатели стохастика будут колебаться между уровнями 50 и 100. Пример такой ситуации показан на следующем рисунке:

Во время нисходящего тренда:

Нисходящий тренд — это направление рынка, при котором на рынок оказывают влияние продавцы, или медведи. Цена образует более низкие максимумы и более низкие минимумы. Такой рынок принято называть медвежьим.

Когда рынок движется вниз, большую часть времени цены закрытия будут закрываться вблизи нижней части ценового диапазона в течение всего периода нисходящего тренда. Во время такого тренда показатели Стохастика будут двигаться между уровнями 50 и 0. Пример такой ситуации показан на следующем рисунке:

Во время бокового движения:

Боковое движение — это движение цены без четкого направления вверх или вниз. Его можно рассматривать как баланс между покупателями и продавцами, или быками и медведями. Это любое движение, которое нельзя отнести ни к восходящему, ни к нисходящему тренду.

Во время такого бокового рынка нет четкого движения вверх или вниз, цены имеют тенденцию закрываться вблизи середины диапазона цен для этого периода. То есть большую часть времени Стохастик движется около уровней 20 и 80, пример такого поведения показан на рисунке ниже:

Итак, теперь вы знаете, как ведет себя Стохастик при различных типах рыночного движения. Теперь давайте посмотрим, как же извлечь выгоду из того, что мы узнали, и научиться применять это на практике. Займемся этим в следующем разделе.

Стратегия по Стохастику

В этой части мы поговорим о том, как использовать этот индикатор с помощью простых стратегий. Стохастик можно использовать для получения сигналов в соответствии с рыночным трендом, поэтому рассмотрим стратегию восходящего тренда, стратегию нисходящего тренда и боковую стратегию.

• Стратегия первая — восходящий тренд

В соответствии с этой стратегией будем проверять положение линий %K и %D — они должны быть ниже уровня 50. Тогда будем формировать сигнал на покупку, как только линия %K пересечет линию %D снизу вверх. Для фиксирования прибыли можно использовать другой эффективный инструмент, такой как ценовое действие, например, можно искать более низкий минимум.

• Стратегия вторая — нисходящий тренд

В соответствии с этой стратегией будем проверять положение линий %K и %D — они должны быть ниже уровня 50. Тогда будем формировать сигнал на продажу, как только линия %K пересечет линию %D сверху вниз. Для фиксирования прибыли можно использовать другой эффективный инструмент, такой как ценовое действие, например, можно искать более высокий максимум.

• Стратегия третья — боковой тренд
  • Сигнал на покупку:

  При боковом тренде будем проверять положение линий %K и %D — они должны быть ниже уровня 20. Тогда будем формировать сигнал на покупку, как только линия %K пересечет линию %D снизу вверх. Когда линии %K и %D окажутся выше 80 и линия %K пересечет линию %D сверху вниз, будем генерировать сигнал тейк-профита.

  При боковом тренде будем проверять положение линий %K и %D — они должны быть выше уровня 80. Тогда будем формировать сигнал на покупку, как только линия %K пересечет линию %D сверху вниз. Когда линии %K и %D окажутся выше 20 и линия %K пересечет линию %D снизу вверх, будем генерировать сигнал тейк-профита.

  Я хотел бы упомянуть здесь, что существует множество стратегий по индикатору Стохастик, от простых до комплексных. Индикатор можно использовать самостоятельно или в сочетании с другими инструментами, что может дать лучшие результаты. Однако здесь мы рассматриваем только простые стратегии и разбираемся, как в целом можно использовать индикатор.

  Схема торговой системы по Стохастику

  В этой части разработаем план для написания кода по рассмотренным стратегиям. На основе этого плана будем создавать торговую систему. Эта схема покажет все шаги и будет служить инструкцией того, что именно должна делать получившаяся программа.

  • Стратегия первая — восходящий тренд

  %K, %D < 50 -->%K > %D = Сигнал на покупку

  Для начала программа должна будет проверять положение линий %K и %D и определить, находятся ли они ниже уровня 50. Если ниже уровня 50, тогда надо ждать, и как только линия %K пересечет линию %D снизу вверх, формировать сигнал на покупку. Если линии %K и %D выше или на уровне 50, программа не будет ничего делать.

  На следующем рисунке показана схема этой стратегии:

  

  • Стратегия вторая — нисходящий тренд

  Программа должна будет проверять положение линий %K и %D и определить, находятся ли они выше уровня 50. Если выше уровня 50, тогда надо ждать, и как только линия %K пересечет линию %D сверху вниз, формировать сигнал на покупку. Если линии %K и %D ниже или на уровне 50, программа не будет ничего делать.

  На следующем рисунке показана схема этой стратегии:

  

  • Стратегия третья — боковой тренд

  Сигнал на покупку:

  %K, %D < 20 -->%K > %D = Сигнал на покупку

  Программа будет определять положение линий %K и %D относительно уровня 20. Если они ниже уровня 20, тогда надо ждать, и как только линия %K пересечет линию %D снизу вверх, формировать сигнал на покупку. Если линии %K и %D выше или на уровне 20, программа не будет ничего делать. Затем будет проверять линии %K и %D и определять их положение относительно уровня 80. Если они выше уровня 80, тогда надо ждать, и как только линия %K пересечет линию %D сверху вниз, формировать сигнал тейк-профита. Если линии %K и %D ниже или на уровне 80, программа не будет ничего делать.

  На следующем рисунке показана схема этой стратегии:

  

  Сигнал на продажу:

  %K, %D < 20 -->%K > %D = Тейк-профит

  Программа должна будет проверять положение линий %K и %D и определить, находятся ли они выше уровня 80. Если выше уровня 80, тогда надо ждать, и как только линия %K пересечет линию %D сверху вниз, формировать сигнал на покупку. Если линии %K и %D ниже или на уровне 80, программа не будет ничего делать. Затем будет проверять линии %K и %D и определять их положение относительно уровня 20. Если они ниже уровня 20, тогда надо ждать, и как только линия %K пересечет линию %D снизу вверх, формировать сигнал тейк-профит. Если линии %K и %D выше или на уровне 20, программа не будет ничего делать.

  На следующем рисунке показана схема стратегии для получения сигналов на продажу:

  

  Итак, мы рассмотрели простые стратегии на основе индикатора Стохастик и разработали схемы этих стратегий, которые помогут написать программу торговой системы. В следующей части мы собственно и займемся разработкой этой торговой системы.

  Торговая система по Стохастику

  Пожалуй, это самая интересная часть статьи — научиться программировать торгове системы на основе рассмотренных стратегий. Программирование — отличный инструмент, который делает торговлю более эффективной, поскольку помогает дисциплинированно придерживаться плана и стратегии, не вовлекая эмоции в принятие торговых решений, не говоря уже о том, что исполнение становится более точным. Но самое главное — появляется возможность протестировать любую стратегию перед использованием. Давайте посмотрим, как написать код торговой системы на основе рассмотренных выше торговых стратегий.

  Начнем с программы, которая будет выводить на график значения стохастических линий. По мере написания будем разбирать части кода, чтобы иметь полное представление о том, как создавать торговые системы.

  Сначала нужно создать массивы для линий %K и %D. Для этого будем использовать значения double, т.е. значения с дробной частью:

  Затем нужно отсортировать созданные массивы из текущих данных, для этого будем использовать функцию ArraySetAsSeries:

  Далее идет определение индикатора Stochastic. Мы будем использовать функцию iStochastic после создания переменной с StochDef, которая будет равна определению Stochastic:

  Далее заполняем массив ценовыми данными — это делается в функции CopyBuffer:

  Далее рассчитаем значения линий %K и %D по текущим данным. Будем использовать float для уменьшения размера дробей и аппроксимации:

  Последняя строка кода позволит программе отобразить значения линий %K и %D на графике в две строки. Это делается в функции Comment:

  Вот какой код у нас получился в итоге из рассмотренных функций:

  К текущему моменту мы написали код программы, которая может отображать текущие значения линий стохастического индикатора на графике. Теперь попробуем запустить программу на исполнение в торговом терминале MetaTrader 5. После компиляции кожа в редакторе программа появится в окне Навигатора терминала:

  

  Перетаскиваем нашу программу Simple Stochastic System — Lines Value из Навигатора на график. При этом откроется вот такое окно:

  

  Нажимаем OK, и программа (советник) запустится на графике, как показано на рисунке ниже:

  

  При этом можно будет наблюдать, как программа создает на графике линии Стохастика. Выглядит это вот так:

  

  Вот сейчас можем перейти к написанию кода новой торговой системы по рассмотренным ранее стратегиям. Программа, которую мы создадим, должна будет выводить на график соответствующие сигналы по этим стратегиям в виде комментариев на графике. Давайте приступим.

  • Стратегия первая — восходящий тренд

  %K, %D < 50 -->%K > %D = Сигнал на покупку

  Итак, вот такой код представляет ту самую систему, которая будет анализировать показатели индикатора и выводить сигналы на график по первой стратегии:

  Что добавилось в этом коде по сравнению с предыдущим.

  Здесь появилась переменная signal с пустым присваиванием. Значение переменной рассчитывается далее по коду:

  Также добавились две переменные для значений линии %K (0,1) и еще две переменные для линии %D (0,1), рассчитанным по текущим и предшествующим данным:

  Чтобы проверить пересечение между %K и %D и определить его вид, а нам нужно пересечение снизу вверх, то есть линия %K должна пробить %D внизу вверх и остаться выше после этого пересечения. Для этого используем условный оператор if:

  Если пересечение найдено и по условиям оно совпадает с необходимыми, переменной сигнал должно присвоиться значение BUY. D соответствии с этим на график нужно вывести этот сигнал. Выводится он одной единственной строкой кода:

  Код программы написан, после этого компилируем его, и соответствующая программа появляется в окне Навигатора:

  

  Перетаскиваем нашу программу из Навигатора на график. При этом откроется вот такое окно:

  

  Теперь после нажатия «ОК» программа появится на графике:

  

  Программа хорошо работает, и при тестировании она показала, например, такой сигнал:

  

  • Стратегия вторая — нисходящий тренд

  Код торговой системы на основе стратегии для нисходящего тренда будет таким:

  Здесь что изменилось:

  • Условия пересечения линий
  • Комментарий, выводимый в соответствии со стратегией:

  После компиляции программа появится в окне Навигатора в MetaTrader 5:

  

  Перетаскиваем программу из Навигатора на график, откроется вот такое окно:

  

  Теперь после нажатия «ОК» программа появится на графике:

  

  Сигналы будут отображаться в виде комментария на графике в соответствии с условиями данной стратегии. Пример такого сигнала показан на следующем изображении:

  

  • Стратегия третья — боковой тренд
    • Сигнал на покупку:

    %K, %D < 20 -->%K > %D = Сигнал на покупку

    Теперь посмотрим на код торговой системы, генерирующей сигналы на основе стратегии для бокового тренда:

    Здесь что изменилось:

    • Условия пересечения в соответствии с сигналом на покупку по стратегии для бокового рынка:
    • Комментарий на графике в соответствии с сигналом на покупку по стратегии для бокового рынка:
    • Условия сигнала для фиксирования прибыли по стратегии для бокового рынка:
    • Комментарий на графике в соответствии с сигналом тейк-профита по стратегии для бокового рынка:

    После компиляции сгенерированный файл этой торговой системы появится в окне Навигатора:

    

    Перетаскиваем программу из Навигатора на график, откроется вот такое окно:

    

    Теперь после нажатия «ОК» программа появится на графике:

    

    Сигналы будут отображаться в виде комментария на графике в соответствии с условиями данной стратегии. На рисунке ниже показан пример такого сигнала:

    

    Пример сигнала тейк-профита:

    

    • Боковая стратегия: сигнал на продажу

    %K, %D < 20 -->%K > %D = сигнал тейк-профита

    Код торговой системы по этой стратегии будет таким:

    Здесь что изменилось:

    • Условия пересечения в соответствии с сигналом на продажу по стратегии для бокового рынка:
    • Комментарий на графике в соответствии с сигналом на продажу по стратегии для бокового рынка:
    • Условия сигнала для фиксирования прибыли по стратегии для бокового рынка:
    • Комментарий на графике в соответствии с сигналом тейк-профита по стратегии для бокового рынка:

    После компиляции сгенерированный файл этой торговой системы появится в окне Навигатора:

    

    Перетаскиваем программу из Навигатора на график, откроется вот такое окно:

    

    Нажимаем «ОК», программа запустится на графике и начнет генерировать сигналы:

    

    На следующем рисунке показан пример сигнала на продажу по этой стратегией:

    

    На следующем рисунке показан пример сигнала тейк-профита по этой стратегией:

    

    Заключение
    

    Подводя итоги, отметим, что мы изучили основы еще одного инструмента — Стохастического осциллятора, который является одним из самых популярных и эффективных инструментов технического анализа. Надеюсь, из этой статьи вы поняли, что такое индикатор Стохастик, что он измеряет и как его рассчитать — все это мы подробно рассмотрели. Надеюсь, вы узнали что-то новое о том, как использовать индикатор Stochastic, на основе несколько простых стратегий. Также в статье представлена схема этих простых стратегий, на основе которой можно легко и без проблем создать торговую систему. Также мы рассмотрели, как спроектировать торговую систему на основе упомянутых простых стратегий.

    Надеюсь, что будет полезной для вас и поможет вам в достижении ваших торговых целей. Также надеюсь, что изучив один из самых популярных и полезных индикаторов — Стохастик — вы сможете открыть для себя какие-то новые идеи.

    Стратегия macd stochastic: точные сигналы на разных таймфреймах

    Для успешной торговли на валютном рынке важно уметь не только проводить технический и фундаментальный анализ, но и пользоваться различными вспомогательными инструментами – индикаторами. С их помощью можно спрогнозировать движение рынка, определить тренд или антитренд, «поймать» флет и найти хорошие моменты для входа в сделку. Одной из самых простых и эффективных стратегий является торговля по двум индикаторам – стохастику и macd.

    Стратегия macd, stochastic: особенности применения индикаторов

    Для применения торговой стратегии необходимы следующие инструменты:

    • Индикатор Стохастик.
    • Индикатор MACD.

    Индикатор Macd будет показывать направление тренда, а также сигнализировать о развороте цены. Стохастик будет давать дополнительные сигналы, подтверждающие возможность входа в сделку. Такой алгоритм более эффективен, чем если бы мы применяли эти индикаторы в отдельности друг от друга.

    Также рекомендуем более подробно ознакомиться с тем, как пользоваться индикатором Stochastic.

    Стохастик и macd относятся к категории осцилляторов. Они помогают определить следующие ситуации на рынке:

    • Перепроданность или перекупленность актива, что, в свою очередь, является одним из косвенных сигналов о приближающемся развороте цены.
    • Направление и силу тренда.
    • Образование ценовых минимумов и максимумов в пределах заданного временного промежутка.
    • Флетовые ситуации на рынке.
    • Предстоящий разворот тренда.

    

    Достоверность сигналов по торговой стратегии с использование этих двух индикаторов напрямую зависит от таймфрейма, на котором проводится анализ рынка, а также от волатильности валютных пар. Опытные трейдеры рекомендуют применять данные индикаторы для торговли на высоковолатильных и средневолатильных валютных парах. При низкой волатильности рынка количество сигналов будет крайне мало, а их достоверность – очень низкая.

    Индикатор Стохастик

    Данный индикатор входит в список самых часто используемых инструментов при торговле валютами. Хорошо показывает себя при флетовом (боковом) движении рынка.

    Стохастик состоит из двух линий:

    • Основная (обозначена на графике сплошной линией).
    • Сигнальная (на графике изображена в виде пунктирной линии).

    Инструмент показывает, насколько цена закрытия свечи выше или ниже максимальных цен закрытия в заданном временном промежутке.

    Помимо сигнальной и основной линии на график накладываются еще 2 горизонтальные параллельные, одна из которых является границей зоны перепроданности, а вторая – границей зоны перекупленности. Линии стохастика могут выходить за ту или иную границу, тем самым сигнализируя о скорой смене направления тренда.

    Стохастик может иметь значение от 0 до 100. Распознать сигналы очень просто:

    • Если значение индикатора близко к 0, то это говорит о перепроданности актива. Входить в сделку нужно только на длинные позиции, краткосрочные могут оказаться неэффективными и даже убыточными.
    • При стремлении индикатора к отметке 100 рынок перекуплен. Следует открывать сделки только на короткие позиции, долгосрочные могут принести убытки.

    Индикатор macd

    Данный индикатор показывает направление и силу тренда, а также сигнализирует о приближающемся развороте цены. Благодаря этому можно с большой точностью определить выгодные точки открытия и закрытия сделки.

    Перед началом торговли рекомендуем вам подробнее ознакомиться с информацией о том, как настроить индикатор Macd для разных таймфреймов.

    Macd состоит из следующих компонентов:

    • гистограмма, посередине которой находится линия нулевого уровня;
    • сигнальная линия;
    • линия macd.

    Сочетая Macd вместе со стохастиком вы можете проводить более точный технический анализ рынка и находить сигналы для открытия выгодных сделок.

    Применение macd, stochastic: стратегия «Скальпинг»

    При торговле по скальпингу мы будем использовать индикатор macd, две скользящие средние, построенные с помощью Moving Average (MA) и стохастик. Работать по данной стратегии можно в терминале MT4, MT5 и почти на любой онлайн-платформе, так как все инструменты относятся к типу стандартных и присутствуют в классическом наборе настроек графика.

    

    Настройки индикаторов

    Сначала настраиваем macd. Для этого выставляем следующие значения:

    • Быстрая скользящая (Fast EMA) – 12.
    • Медленная скользящая (Slow EMA) – 26.
    • Линия MACD SMA – 9.

    Данные настройки применяем к ценам закрытия. Они помогут нам определить долгосрочный тренд, учитывая который можно открывать сделку на покупку или продажу актива (в зависимости от того, бычьим или медвежьим будет тренд).

    Далее настраиваем стохастик. Ставим такие параметры:

    • Период %K устанавливаем равным 3.
    • Период %D ставим на 3.
    • Замедление равно также 3-м.
    • Цены – low/high.

    При выборе метода анализа MA устанавливаем значение на Simple (Стандартный). Уровни в настройках меняем с 80/20 на 60/40.

    Если вы хотите поймать более долгосрочные тренды, то периоды стохастика (%K и %D) можно увеличить.

    В последнюю очередь устанавливаем на график две скользящие средние MA. Для первой скользящей ставим в настройках период 4 и применяем данную линию к ценам закрытия (Close). Пометим данную линию красным цветом.

    Вторая скользящая будет средневзвешенной, поэтому для нее ставим период, равный 8-ми. Высчитываться линия будет по ценам закрытия, но в настройках ставим не Close, а Weighted Close. Покрасим линию в синий цвет.

    Основы стратегии stochastic macd

    Сделки по данной стратегии лучше открывать на таймфреймах M5 или M15. Торговать лучше на основных валютных парах, таких как EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD. Они достаточно волатильны и имеют невысокий уровень спреда.

    Торговать на экзотических валютных парах по данной стратегии не рекомендуется, особенно на краткосрочных периодах. Уровень спреда по таким сделкам может превысить возможный доход, что неминуемо приведет к убыткам.

    Важно! Рекомендуется торговать в периоды максимальной направленности цены. Ордеры по таким сделкам будут максимально прибыльными.

    Открытие по скальпингу сделок на покупку

    Торговать лучше на свечном графике. Сигналы для открытия ордера на покупку будут следующими:

    1. Скользящая MA 4 пересекла линию MA 8 снизу вверх. Сделку следует открывать сразу же, как только начнет вырисовываться новая свеча.
    2. Линии стохастика направлены вверх. Индикатор пересек уровень 40.
    3. Линии Macd находятся выше нулевого уровня на гистограмме, то есть, тренд должен быть восходящим.

    Важно! На графике должны присутствовать все вышеперечисленные сигналы. Если хотя бы одного из них нет, ордер не берем.

    Открытие сделок на продажу по скальпингу

    Сигналы для совершения сделок на продажу валюты:

    1. Линия MA 4 проходит через скользящую с периодом 8 сверху вниз. Ордер открываем сразу же, как начнет формироваться следующая свеча.
    2. Стохастик упал ниже уровня 60.
    3. Линия macd находится ниже нулевого уровня на гистограмме.

    Стоп-лосс при открытии данной сделки устанавливаем на уровне ближайшего ценового максимума.

    Stochastic, macd на таймфреймах h1 и h4

    Для использования данной стратегии понадобится 3 индикатора:

    • Macd;
    • Stochastic;
    • EMA c периодом 200 (играет роль дополнительного фильтра и сокращает количество ложных сигналов).

    Настраиваем stochastic

    Значение стохастика должно находиться в пределах от 0 до 100. Если тренд сильный, то быстрая и медленная скользящие стохастика практически вплотную прилипнут к верхней или нижней границе уровней. Однако входить в сделку мы будем только тогда, когда эти линии пересекутся в зоне перекупленности/перепроданности. При этом должен присутствовать подтверждающий сигнал от macd.

    Настраивая индикатор, задайте быстрой линии (%K) значение в пределах от 9 до 21. Начните с меньшего значения и постепенно поднимайте показатель, чтобы посмотреть, как индикатор будет вести себя на графике.

    

    Осциллятор стохастик может давать ложные сигналы на участках рынка, где наблюдается ярко выраженный тренд. Поэтому для данной стратегии его используют только вкупе с macd.

    Настраиваем macd

    Macd хорошо себя показывает на трендовых участках рынка. В данной стратегии он поможет нам выявить направление тренда, а также предупредит о скором развороте цены.

    Для macd устанавливаем стандартные настройки:

    • быстрая скользящая – 12;
    • медленная скользящая – 26;
    • линия macd – 9.

    

    Индикатор дает следующие сигналы:

    • Линии пересекли нулевой уровень гистограммы. Пересечение произошло снизу вверх – тренд восходящий, рекомендуется открывать ордера на покупку. Если сверху вниз, то тренд нисходящий и лучше заключать сделки на продажу.
    • Рынок растет, судя по основному графику, но на гистограмме значения уменьшаются. Это говорит о возможном развороте тренда.

    При данной стратегии мы дожидаемся, пока линии стохастика пересекутся, а затем, если есть подтверждающий сигнал от macd, открываем сделку на продажу или покупку, в зависимости от тренда.

    Особенности работы с данной стратегией

    Главное правило торговли по данной стратегии – учитывание тренда на графике со старшим таймфреймом. Это значит, что торгуя на графике h1, необходимо учитывать поведение цены на графике h4. Чтобы постоянно не переключаться между двумя вкладками, оба этих графика лучше расположить рядом друг с другом.

    1. Начинаем анализ графика с таймфреймом h4. Добавим на него macd со стандартными значениями. Если гистограмма находится выше уровня 0, то рассматриваем сделки на покупку, если ниже 0 – то на продажу.
    2. Определив положение гистограммы относительно нулевого уровня, переключается на график h1. Здесь ищем сигналы стохастика (параметры настроек – 13, 5, 3). Ждем пересечения его линий рядом с нижней (зона перепроданности) или верхней границей (зона перекупленности) уровней. Если линии пересеклись у нижней границы, то заключаем сделку на покупку, если у верхней, то на продажу.

    

    Стоп-лосс по данной стратегии ставим сразу за сигнальной свечой. Доход получится невысоким, но риски будут сведены к минимуму. Также можно выходить из сделки по обратному сигналу macd, когда его гистограмма начинает двигаться в противоположном направлении. Это значит, что приближается разворот тренда и сделку пора закрывать.

    Рекомендации

    Следующие рекомендации помогут извлечь больше выгоды от использования данной стратегии и минимизировать риски:

    1. Внимательно следите за состоянием гистограммы macd. Если она находится выше нулевого уровня, но при этом ее столбики начинают снижаться, а линии уже пересекли отметку 0 сверху вниз, то цена скоро развернется. То же самое работает и в обратном направлении.
    2. Не входите в сделку, если значения гистограммы находятся рядом с нулевым уровнем и отсутствует какое-либо выраженное движение в ту или иную сторону. Это означает отсутствие выраженного тренда. Спрогнозировать движение цены в этом случае довольно сложно.
    3. Следите за дивергенциями. Если на четырехчасовом таймфрейме на индикаторе macd сформировалась дивергенция, ждите смены направления движения или затухания тренда. В сделку входить не нужно, лучше переждать этот момент.

    Для дополнительной фильтрации сигналов стохастика и макди используйте линию EMA с периодом 200. Если цена движется выше нее, то отдаем приоритет сделкам на покупку, а если цена идет под ней, то берем ордера на продажу.

    Линию EMA 200 нужно строить только на графике h4, так как на меньшем таймфрейме ее сигналы будут запаздывать. Данный индикатор используют лишь для анализа общего направления рынка, точных сигналов он не дает.

    Преимущества macd, stochastic для валютной торговли

    Стратегии с применением данных индикаторов хороши тем, что количество ложных сигналов сведено к минимуму. Оба осциллятора дополняют друг друга и помогают трейдеру выявить более точные сигналы для входа в сделку.

    При работе с осцилляторами рекомендуется торговать в направлении тренда. Двигаться против цены нежелательно, так как это может привести к серьезным убыткам.

    Особенности стратегий с macd и stochastic в том, что они лучше показывают себя на таймфрейме h1 и выше. Исключение составляет лишь скальпинговая стратегия торговли, когда трейдер пытается заработать на кратковременных колебаниях цены. Здесь уместно использовать таймфрейм от m5 и выше. Однако не стоит забывать, что торговля по скальпингу – это всегда риск и важно уметь видеть на графике общую картину рынка, чтобы вовремя заметить приближающийся пробой ценового канала.

    Рекомендуем также ознакомиться с другими прибыльными стратегиями торговли по Macd.

    Стратегии на индикаторе Stochastic

    

    Задача инструментов под общим названием индикатор Stochastic – вовремя поймать начало новой тенденции или разворота. С момента разработки финансистом Джорджем Лейном появилось множество версий с разной степени надежности.

    Содержание

    Сегодня все они активно применяются и как самостоятельное средство теханализа, и в составе комбинированных стратегий.

    Индикатор Стохастик описание основных сигналов

    Напомним кратко принцип формирования точек входа классического индикатора Стохастик. Базой для расчета являются цены Close/Open торгового диапазона за фиксированное время. Первая линия (%K) показывает отношение текущей цены Close к торговому диапазону; вторая (%D) − простая скользящая средняя от %K. Диапазон значений − от 0 до 100 (без крайних значений), традиционно выделяют критические зоны выше 80 (перекупленность) и ниже 20 (перепроданность), параметры уровней можно менять. Настройка параметров позволяет регулировать уровень шума в торговых сигналах.

    Подразумевается, что индикатор Стохастик генерирует три типа сигналов:

    пересечение линий %K и %D; самый частый сигнал, но не самый надежный.

    • пробой %K %D снизу вверх – начало восходящего тренда – готовимся к покупке;
    • пробой %K %D сверху вниз – начало медвежьего – речь идет о продаже.

    движение в зоне перекупленности/перепроданности;

    • разворот ниже границы перепроданности (20/30/40) формирует сигнал на покупку, если ситуация сопровождается пересечением медленной %D снизу – сигнал усиливается;
    • такая же ситуация в зоне перекупленности (80/70/60) – планируем продажу, если в зоне линия %K пробивает %D – сигнал надежнее.

    дивергенция индикатора и цены

    • снижение линии индикатора на восходящей тенденции цены означает высокую вероятность разворота вниз – сигнал к продаже;
    • если на индикаторе формируется новый максимум на нисходящем тренде цены – ждем разворота цены вверх и ищем момент для покупки.

    Дивергенции Стохастика очень редко используются как самостоятельные сигналы. На линиях индикатора достаточно эффективными являются стандартные графические паттерны, особенно, «Двойные Вершины/Основания».

    Перечисленные выше торговые сигналы можно использовать без дополнительных инструментов, но такие стабильные системы практически не встречаются. В целом торговые стратегии с использованием индикатора Форекс stochastic можно разделить на три группы – смотрим ниже.

    Стохастик+Стохастик

    Используются как минимум два Stochastic с параметрами, настроенными на разные временные периоды,. Подразумевается, что индикаторы должны взаимно компенсировать недостатки: множество ложных сигналов на малых периодах и запаздывание на больших.

    Эффективный пример такой пары: Stochastic (5,3,3) (уровни 30/70) и Stochastic(21,9,9) (уровни 20/80):

    

    Медленный стохастик считается базовым, быстрый – вспомогательным. Идея простая: контроль ситуации начинается с того момента, как на рынке появляются первые признаки устойчивой тенденции. Появление быстрого индикатора в критической зоне дает первый сигнал приготовиться к открытию сделки (покупку или продажу соответственно) и наличие точки пересечения линий %K и %D – обязательно. Затем ждем аналогичных действий от базового индикатора. Если закрывается свеча, а сигнал еще актуален, то можно открывать сделку. StopLoss и TakeProfit − по классическим правилам, но при резком изменение тенденции позиции оперативно закрываются.

    Стохастик+Осциллятор

    Смысл стратегии – использование осцилляторов с разной методикой расчета, что значительно повышает достоверность сигналов. Работают такие схемы на таймфреймах не менее H1, на более мелких разница в расчетах практически незаметна.

    В качестве примера приведем стратегию для высоковолатильной пары GBP/JPY. Используются индикаторы Stochastic(9, 3, 3) и RSI(7) в сочетании со свечным анализом.

    

    Покупка: стохастик в зоне перепроданности, RSI – ниже центральной линии (как минимум); последняя закрытая свеча – бычья и закрыта на середине предыдущей или выше. Для продажи – рассуждаем аналогично.

    Закрываем (или разворачиваемся) при смещении положения осцилляторов в противоположную зону. StopLoss по классическому манименджементу (но не менее 50 пунктов), TakeProfit – 80-100 пунктов со средним трейлингом.

    Стохастик+Тренд

    Используются любые следящие индикаторы (скользящие средние, каналы), по которым оценивается наличие, направление и сила тренда, а стохастик выполняет роль импульсного подтверждения торгового сигнала. В качестве примера предлагаем сочетание стандартных полос Боллинджера и Stochasic(5,3,3) на Н1 для GBP/USD.

    

    Для показателей Bollinger Bands и индикатора Stochastic описание традиционное − покупка: цена должна выйти за нижнюю границу канала, а быстрая линия осциллятора пересекает медленную снизу вверх (в идеале – в зоне перепроданности). Позиция открывается после закрытия свечи, на которой произошло пересечение Стохастика. StopLoss – ниже ближайшего локального минимума; первый уровень TakeProfit − центральная полос Боллинджера. Для продажи – рассуждаем аналогично.

    Стохастик+MACD

    Традиционные сигналы на вход от индикатора MACD опережают Stochastic, пересечение его линий используется как подтверждение. Для закрытия – ситуация обратная: стохастик реагирует первым. Открытие позиции – после сигналов от двух индикаторов. Недостатком системы считается множество ложных сигналов на малых таймфреймах.

    

    Стохастик+ADX

    В такой схеме индикатор Стохастик оценивает силу импульса, а индикатор волатильности должен оценить активность рынка в направлении сигнала. Вход по сигналам осциллятора, но ADX при этом должен показать волатильность более 20%.

    

    Соответствующая линия ADX (зеленая – рост, красная – падение) должна показывать активную динамику. Понятие флета у этих индикаторов несколько разное, поэтому часто явный сигнал на стохастике не подтверждается линиями ADX. Для стабильной торговли в систему рекомендуется добавить скользящую среднюю с периодом не ниже 20.

    Заключение по стратегиям, на основе индикатора Стохастик

    Настройка параметров индикатора Стохастик должна учитывать общий стиль торговли: внутридневные стратегии ловят небольшие движения по тренду и требуют краткосрочных установок. Долгосрочные параметры помогают позиционным трейдерам избегать ложных сигналов. Множество торговых стратегий используют различные версии индикатора Stochastic в качестве базового осциллятора, что подтверждает его ценность для современного технического анализа.

    Источник https://www.mql5.com/ru/articles/10692

    Источник https://binaryfox.ru/strategii/strategiya-macd-stochastic-tochnye-signaly-na-raznyh-taymfreymah.html

    Источник https://www.forexchief.com/ru/library/forex-strategy/stochastic/

    Похожие записи:

    1. Стратегии торговли форекс/бинарными опционами (полный список)
    2. Среднесрочные стратегии Форекс: плюсы и минусы, лучшие методики
    3. Стратегии форекс на индикаторе ZigZag
    4. ТОП 50 (TOP50 ) Стратегий форекс и торговых систем — скачать Бесплатно