Стратегия форекс Билла Вильямса

Модуль торговых сигналов по системе Билла Вильямса

Торговая система Билла Вильямса, описанная им в книге «Новые измерения биржевой торговли», наверняка знакома каждому трейдеру. Это одна из тех систем, которые представляют ясные и понятные правила для большинства новичков. Но простота изложенных правил только кажущаяся — торговая система насчитывает более десятка торговых паттернов.

Многие пытались написать торгового советника по этой системе самостоятельно, но формализация паттернов, правильный поиск и интерпретация зачастую вызывает большие трудности. Для автоматизации торговли, а также для идентификации и разметки паттернов системы мною был разработан модуль торговых сигналов для создания роботов в Мастере MQL5.

Я старался дать максимум удобств для тех потенциальных пользователей терминала MetaTrader 5, кто захочет самостоятельно разобраться с этой торговой системой. Отличие предлагаемого торгового модуля от других опубликованных 60-ти модулей для Мастера MQL5 в том, что он содержит в себе возможности настройки с помощью визуального интерфейса.

Итак, вот основные функции торгового модуля:

1. Настройка параметров торговой системы с помощью графической панели.
2. Возможность отключения идентификации и разметки выбранных паттернов.
3. Возможность отключения торговли по выбранным паттернам.
4. Возможность оптимизации параметров торговой системы.

Состав (исходный код содержится в прикрепленном к статье архиве billwilliamsts.zip):

1. MQL5 класс CBillWilliamsTS. Здесь содержит вся логика определения торговых паттернов системы, а также логика совершения торговых операций по найденным паттернам. Опционально с помощью класса можно произвести разметку найденных паттернов на графике торгового инструмента. Класс содержится в файле BillWilliamsTS.mqh.
2. MQL5 класс графической панели CBillWilliamsDialog. Предназначен для отображения панели настроек для интерактивного управления объектом класса CBillWilliamsTS. Класс содержится в файле BillWilliamsPanel.mqh.
3. MQL5 класс SignalBillWilliams. Модуль торговых сигналов для использования в мастере MQL5 для автоматического создания советника.
4. MQL5 советник BillWilliamsEA. Торговый эксперт, разработанный на базе классов торговли и графической панели. Предназначен для автоматизации торговли по паттернам торговой системы Билла Вильямса. Содержится в файле BillWilliamsEA.mq5.

Материал представлен в следующей последовательности:

1. Краткое описание торговой стратегии Билла Вильямса, используемых в ней торговых паттернов, а также разметка, выполняемая разработанным советником.
2. Описание графической панели.
3. Результаты тестирования на различных торговых инструментах.

1. Краткий обзор торговой системы Билла Вильямса

1.1. Общие сведения

В своей книге «Новые измерения биржевой торговли» Билл Вильямс утверждает, что для прибыльной торговли на финансовых рынках необходимо познать структуру рынка. С точки зрения автора системы у рынка существует пять измерений, исследуя которые в совокупности, можно получить истинную картину и забрать с рынка до 80% трендового движения:

1. Фрактал (пространство фазы)
2. Движущая сила (энергия фазы)
3. Ускорение/замедление (сила фазы)
4. Зона (комбинация силы/энергии фазы)
5. Линия Баланса

Дополнительно к пяти измерениям Билл Вильямс вводит хорошо известные всем состояния рынка: тренд и флет. Для их идентификации автор системы предлагает использовать разработанный им индикатор Аллигатор и рекомендует работать только на трендовых участках рынка.

Далее рассматриваются элементы торговой системы, основанные на них торговые паттерны и особенности разметки найденных сигналов с помощью разработанного модуля торговых сигналов.

1.2. Аллигатор

Индикатор Аллигатор представляет собой комбинацию трех скользящих средних (Рисунок 1):

• Челюсти ( jaws ), медленная линия (синяя), как правило, 13-периодная скользящая средняя;
• Зубы ( teeth ), средняя линия (красная), как правило, 8-периодная скользящая средняя;
• Губы (lips), быстрая линия (зеленая), как правило, 5-периодная скользящая средняя;

Рисунок 1. Аллигатор

Согласно системе, торговые операции необходимо совершать только тогда, когда линии Аллигатора выстроены в направлении тренда в порядке уменьшения величины их периода: цена, губы, зубы, челюсти. На рисунке показано начало и завершение нисходящего тренда.

Очевидно, что Аллигатор является сильно запаздывающим индикатором, как и все индикаторы на базе скользящих средних. Однако само по себе пересечение линий скользящих средних не является сигналом для входа в рынок, а лишь является фильтром совершаемых сделок.

1.3. Фракталы — сигналы первого измерения рынка

Фрактал — это формация, состоящая из 5 свечей. Фрактал на продажу — это фрактал, у которого цена Low средней свечи является минимальной. Фрактал на покупку — это фрактал, у которого цена High средней свечи является максимальной. Фракталы также называют первым измерением рынка (dimension 1):

Рисунок 2. Фракталы

Фрактал считается рабочим, если он сформирован выше линии средней линии Аллигатора (зубов) для восходящего тренда и ниже средней линии для нисходящего тренда.

Разработанный советник размечает рабочие фракталы следующим образом (FrB — FractalBuy — рабочий фрактал на покупку, FrS — FractalSell — рабочий фрактал на продажу):

Рисунок 3. Рабочий фрактал на покупку

Рисунок 4. Рабочий фрактал на продажу

Отложенный ордер Buy Stop размещается на 1 пипс выше максимума бара, на котором образовался рабочий фрактал на покупку. Отложенный ордер Sell Stop размещается на 1 пипс ниже минимума бара, на котором образовался рабочий фрактал на продажу. Дополнительные позиции (по фракталам и другим индикаторам) открываются только после того, как был преодолен первый фрактал после смены тренда Аллигатором.

1.4. Awesome Oscillator — AO — сигналы второго измерения рынка

1.4.1. Общие сведения

Волшебный осциллятор (Awesome Oscillator — AO) определяет движущую силу рынка. Представляет собой разницу между 34-периодной SMA и 5-периодной SMA, рассчитанным по центральным значениям баров. На графике индикатор представляется в виде гистограммы:

Рисунок 5. Awesome Oscillator

В торговой стратегии существует 6 паттернов, основанных на осцилляторе. Далее представлено их описание и их разметка с помощью разработанного советника.

1.4.2. Паттерн на покупку «Блюдце»

Рисунок 6. Паттерн на покупку «Блюдце»

Паттерн состоит из трех столбцов. Первый столбец должен быть выше среднего столбца и может быть любого цвета. Средний столбец должен быть красным. Третий столбец (сигнальный) должен быть зеленым. Сигнал отображается экспертом на индикаторе AO и имеет аббревиатуру DiB (Dish Buy).

1.4.3. Паттерн на продажу «Блюдце»

Рисунок 7. Паттерн на продажу «Блюдце»

Паттерн состоит из трех столбцов. Первый столбец должен быть ниже среднего столбца и может быть любого цвета. Средний столбец должен быть зеленым. Третий столбец (сигнальный) должен быть красным. Сигнал отображается экспертом на индикаторе AO и имеет аббревиатуру DiS (Dish Sell).

1.4.4. Паттерн на покупку «Пересечение нулевой линии»

Рисунок 8. Паттерн на покупку «Пересечение нулевой линии»

Сигнал появляется, когда гистограмма пересекает нулевую линию снизу вверх. Сигнальным является столбец, который пересек нулевую линию. Сигнал отображается экспертом на индикаторе AO и имеет аббревиатуру CrB (Cross Buy).

1.4.5. Паттерн на продажу «Пересечение нулевой линии»

Рисунок 9. Паттерн на продажу «Пересечение нулевой линии»

Сигнал появляется, когда гистограмма пересекает нулевую линию сверху вниз. Сигнальным является столбец, который пересек нулевую линию. Сигнал отображается экспертом на индикаторе AO и имеет аббревиатуру CrS (Cross Sell).

1.4.6. Паттерн на покупку «Два пика»

Рисунок 10. Паттерн на покупку «Два пика»

Сигнал на покупку образуется, когда гистограмма находится ниже нулевой линии, и последнее дно индикатора выше предыдущего. При этом между этими экстремумами гистограмма не поднималась выше ноля. Сигнал отображается экспертом на индикаторе AO и имеет аббревиатуру 2pB (2 peak Buy).

1.4.7. Паттерн на продажу «Два пика»

Рисунок 11. Паттерн на продажу «Два пика»

Сигнал на продажу образуется, когда гистограмма находится выше нулевой линии, и последний пик индикатора ниже предыдущего. При этом между этими экстремумами гистограмма не опускалась ниже ноля. Сигнал отображается экспертом на индикаторе AO и имеет аббревиатуру 2pS (2 peak Sell).

1.4.7. Установка ордеров

При возникновении сигнального столбца на покупку устанавливается отложенный ордер Buy Stop на 1 пипс выше максимума сигнального бара. При возникновении сигнального столбца на продажу устанавливается отложенный ордер Sell Stop на 1 пипс ниже минимума сигнального бара.

1.5. Acceleration/Deceleration Oscillator — AC — сигналы третьего измерения рынка

Гистограмма Acceleration/Deceleration (АС) — разность между гистограммой Awesome Oscillator и 5-периодным скользящим средним по Awesome Oscillator:

Рисунок 12. Осциллятор AC

Сигнал на покупку образуется, если появилось два последовательных столбца с более высокими значениями, чем самый последний наименьший столбец (гистограмма находится выше нулевой линии); если гистограмма ниже нулевой линии, то требуется образование трех последовательных зеленых столбцов (рисунок 13, сигнал B — Buy).

Сигнал на продажу образуется, если появилось два последовательных столбца с более низкими значениями, чем самый последний наивысший столбец (гистограмма находится ниже нулевой линии); если гистограмма выше нулевой линии, то требуется образование трех последовательных красных столбцов (рисунок 13, сигнал S — Sell).

Рисунок 13. Паттерны осциллятора AC

Сигнал отображается экспертом на индикаторе AС и имеет аббревиатуру S (Sell) или B (Buy). При возникновении сигнального столбца на покупку устанавливается отложенный ордер Buy Stop на 1 пипс выше максимума сигнального бара. При возникновении сигнального столбца на продажу устанавливается отложенный ордер Sell Stop на 1 пипс ниже минимума сигнального бара.

1.6. Зональная торговля — сигналы четвертого измерения рынка

Билл Вильямс вводит понятие торговых зон: зеленая и красная. Цена находится в зеленой зоне, если текущие столбцы АС и АО зеленые. Цена находится в красной зоне, если текущие столбцы АС и АО красные.

Для открытия новых позиций на покупку в зеленой зоне (на продажу в красной зоне) необходимо не менее двух подряд зеленых (красных) бара, при этом цена закрытия второго бара должна быть выше (ниже) цены закрытия предыдущего бара. Однако после пяти зеленых или красных баров подряд дальнейшее открытие позиций не производится.

В случае появления пятого зеленого (красного) бара необходимо выставить Stop Loss ордер на 1 пипс ниже минимальной (выше максимальной) цены пятого бара. Если на следующем баре отложенный ордер не будет исполнен, то его нужно изменить на уровень, который на 1 пипс ниже минимальной (выше максимальной) цены шестого бара и так далее.

Сигналы зональной торговли отображаются на индикаторе AC как ZS (Zone Sell) и ZB (Zone Buy) (как правило, совпадают с сигналами от индикатора AC):

Рисунок 14. Сигналы зональной торговли

1.7. Торговля от линии баланса — сигналы пятого измерения рынка

Паттерн «покупка выше линии баланса» формируется двумя барами, если цена выше индикатора Аллигатор. Если цена открытия нулевого бара (она же и максимальная цена этого бара в этот момент) ниже, чем первая предыдущая максимальная цена бара (может быть найдена несколько баров назад), то найденная максимальная цена будет ценой на открытие позиции в направлении покупки для зеленой зоны. Если цена ниже линии Аллигатора, то необходим еще один максимум выше цены для входа в зеленой зоне.

Продажа ниже линии баланса выглядит зеркально.

Более подробно логика торговли от линии баланса описана в статье «Торговый эксперт по книге Б.Вильямса».

Эксперт отмечает паттерны горизонтальной линией в месте установки отложенного ордера:

Рисунок 15. Места установки отложенных ордеров

1.8. Закрытие позиций

Билл Вильямс предложил несколько способов закрытия позиции:

• Если на рынке существует тренд, то позиции нужно закрывать, если бар ценой закрытия пересекает Зубы Аллигатора (красную линию);
• Stop Loss устанавливается после появления пятого подряд бара в зеленой (красной) зоне под экстремумом последнего бара;
• Если появляется сигнал в противоположном направлении, то требуется закрыть все открытые позиции.

2. Графическая панель

2.1. Общие сведения

Внешний вид графической панели представлен на рисунке:

Рисунок 16. Графическая панель для управления советником

Графическая панель состоит из четырех логических блоков:

• Настройки анализатора;
• Настройки Аллигатора;
• Настройки отображения и торговли по сигналам пяти измерений;
• Торговые настройки.

После изменения настроек для принятия изменений необходимо нажать кнопку «Accept».

2.2. Настройки анализатора

• Show Signals — опция отображения найденных паттернов по торговой стратегии Билла Вильямса;
• RGB — настройки цвета для отображения найденных паттернов;
• Bar count — расчет заданного количества баров по истории для маркировки графика (если задано нулевое значение, производится маркировка всего графика).

2.3. Настройки Аллигатора

Настройки Аллигатора представляют собой стандартные настройки данного индикатора. Дополнительно существует возможность отключения отображения данного индикатора (параметр Show).

2.4. Настройки отображения и торговли по сигналам измерений

Позволяет включить отображение отдельных сигналов (опция Show), а также торговлю по отдельным сигналам (опция Trade):

• Фракталы (строка Dim1.Fractals);
• AO (строка Dim2.AO);
• AC (строка Dim3.AC);
• Зональная торговля (строка Dim4.Zones);
• Торговля от линии баланса (строка Dim5.Balance).

Дополнительно существует возможность включения отображения всех сигналов независимо от текущего тренда (опция Show out of trend signals).

2.5. Настройки торговли

Торговые настройки представлены единственным параметром – размером торгового лота (Lot).

2.6. Рабочее окно

Внешний вид рабочего графика представлен на рисунке (панель настройки в свернутом состоянии):

Рисунок 17. Рабочее окно

3. Создание советника в мастере MQL5

3.1. Подготовка

Перед созданием советника требуется скачать приложенный архив billwilliamsts.zip и скопировать находящиеся в нем файлы в соответствующие папки каталога данных торгового терминала.

3.2. Создание советника

Для автоматической генерации советника требуется выполнить следующие шаги:

В редакторе MQL необходимо выбрать пункт «Создать» и в появившемся окне выбрать пункт «Советник (генерация)»:

Рисунок 18. Создание советника — шаг 1

Далее необходимо ввести имя создаваемого советника:

Рисунок 19. Создание советника — шаг 2

На следующем шаге необходимо добавить используемый генератор сигналов:

Рисунок 20. Создание советника — шаг 3

В качестве генератора сигналов требуется выбрать «Signal of BillWilliams trading system»:

Рисунок 21. Создание советника — шаг 4

Следующий шаг подтверждается без изменений:

Рисунок 22. Создание советника — шаг 5

Далее подтверждается выбор модуля торговых сигналов:

Рисунок 23. Создание советника — шаг 6

При необходимости устанавливаются параметры трейлинг-стопа:

Рисунок 24. Создание советника — шаг 7

Далее устанавливаются параметры управления капиталом:

Рисунок 25. Создание советника — шаг 8

Далее необходимо отредактировать файл созданного советника, для того чтобы советник реагировал на изменения параметров в торговой панели:

В файле необходимо найти участок кода:

И заменить его на:

Объявить глобальную переменную filter0:

А также добавить обработчик событий графика:

Созданный эксперт готов к использованию.

3.3. Ограничения

Созданный в мастере эксперт имеет ограничения, накладываемые API стандартной библиотеки:

1. Нет возможности доливки позиции, если позиция уже открыта (требуется доработка стандартной библиотеки);
2. Эксперт торгует только рыночными ордерами.

Для устранения этих недостатков на основе класса торговых сигналов был разработан дополнительный эксперт BillWilliamsEA.mq5, который находится также в прикрепленном архиве.

4. Результаты тестирования

4.1. EURUSD D1, 2015

Рисунок 26. График тестирования EURUSD D1, 2015

Подробные результаты в файле EUR-D1-2015.zip.

4.2. EURUSD D1, 2010 — 2015

Рисунок 27. График тестирования EURUSD D1, 2010-2015

Подробные результаты в файле EUR-D1-2010-2015.zip.

4.3. EURJPY D1, 2010 — 2015

Рисунок 28. График тестирования EURJPY D1, 2010-2015

Подробные результаты в файле EURJPY-D1-2010-2015.zip.

Заключение

По результатам тестирования можно сделать вывод о том, что советник прекрасно отрабатывает трендовые участки, однако работает в убыток на флэте (в общем-то, стандартная ситуация, о которой, кстати, говорил и сам Билл Вильямс).

Для получения приемлемых результатов требуется комбинировать техники установки стоп-лоссов, так как система Билла Вильямса является сильно запаздывающей и входит в тренд, когда он уже достаточно развился.

Стратегия форекс Билла Вильямса

Торговая стратегия форекс Билла Вильямса оправданно считается одной из наиболее непонятых и вызывающих споры до сих пор среди трейдеров. Кто-то успешно использует ее в торговле и зарабатывает много, другие не могут понять ее сути до конца и несут убытки.

Система базируется на так называемой «Теории Хаоса» — случайных блужданий, в которых больше закономерности, чем в порядке.

Вильямс утверждал, что хаос не просто упорядочен, но является более идеальной степенью порядка, где взаимодействуют случайность и бессистемность. Зато это постоянная величина, в то время, как стабильность временна. И финансовые рынки принадлежат именно к хаосу.

Согласно теории, линейный мир демонстрирует предсказуемую причинно-следственную связь, а реальный мир – нет. И если следовать правилам технического и фундаментального анализа на Форексе, то не удастся обеспечить регулярную прибыль.

Вильямс опровергал утверждение, что рынок цикличен и анализ прошлых данных может дать информацию про будущие движения цены. Он считал, что злоупотреблять анализом опасно. А вот понимать структуру рынка – нужно.

Пять измерений рынка по Вильямсу

Согласно стратегии Вильямса, чтобы добиться успеха на валютном рынке форекс, нужно изучать его в пяти сферах:

• Пространство фазы – фрактал
• Энергия фазы – движущая сила
• Сила фазы – замедление/ускорение
• Комбинация силы/энергии фазы – зона
• Линия баланса

До момента, как сгенерируется первый сигнал фракталов , сигналы остальных измерений трейдер должен полностью игнорировать. Но как только откроется первая позиция в соответствии с фрактальным сигналом, торговец может «добавлять» к позиции при появлении сигнала любого измерения. Получается, при движении рынка в 30% есть шанс получить до 120%.

Методика выхода очень чувствительна к изменениям стоимости, дает шанс зафиксировать доход в завершающих 10% тенденции, забрав минимум 80% движения. Каждый принцип предполагает свой индикатор, созданный Биллом Вильямсом и помогающий выявлять нужные фазы.

Фракталы Билла Вильямса

Фрактал на покупку представляет собой группу из пяти следующих один за другим баров, где перед наиболее высоким максимумом и сразу за ним расположено по два бара с более низкими максимумами. Согласно тем же правилам, но наоборот создается фрактал на продажу. Причем, фракталы на продажу и покупку могут включать те же самые бары. В зависимости от ситуации генерируются сигналы для отложенных ордеров типа Buy Stop и Sell Stop. Сигнал может быть отменен, если появляется новый фрактал по предыдущему направлению.

Любой вход в рынок предполагает сначала преодоление фрактала. После первого можно принимать сигналы остальных измерений, чтобы заключать новые сделки по направлению первого. Также основой для заключения дополнительных сделок могут служить сигналы от будущих фракталов по аналогичному направлению.

Именно фракталы составляют основу инструментария, так как дают возможность открыть сделку и говорят про начало пирамиду. Независимо от силы и масштаба, тренд включает пять волн: три импульсивные и две коррекционные. Вильямс, в отличие от полноценной теории Эллиотта, не предполагает участия трейдера в волнах коррекции, предпочитая волну импульсную.

Основное различие между волнами – импульс, который превосходит коррекцию. Цель – рано распознать третью и пятую волны, для чего часто берут меньший временной промежуток.

Аллигатор Билла Вильямса – энергия фазы (движущая сила)

В процессе выявления фрактала стратегия форекс Вильямса использует комбинацию скользящих средних, которая называется Аллигатором . Она фильтрует срабатывания фракталов и находит уровни стоп-лоссов.

Alligator состоит из трех линий баланса – скользящих средних по центральной цене (High+Low)/2:

• Синяя линяя – это так называемая Челюсть Аллигатора – 13-периодная СС, смещенная в будущее на 8 баров
• Красная линия – ее называют Зубы Аллигатора – 8-периодная со смещением на 5 баров
• Зеленая линия – принято обозначать как Губы Аллигатора – 5-периодная, смещенная в будущее на 2 бара

Аллигатор визуально отображается как две гистограммы, позволяет выявить направление господствующего на рынке тренда либо констатировать флэт. В зависимости от показателей можно определить тренд, его силу, разметки волн Эллиотта.

Волшебные осцилляторы Билла Вильямса

Как только исполнился ордер на уровне предшествующего фрактала по направлению Аллигатора, позиция наращивается и используются сигналы двух индикаторов Awesome Oscillator и Accelerator/Decelerator Oscillator.

Awesome Oscillator аналогичен классической гистограмме MACD, что генерирует сигналы разворота цены. Индикатор строится по медианным ценам, определяет движущую силу рынка в конкретный момент с использованием пяти последних периодов по сравнению с 34 последними периодами. Он генерирует шесть сигналов на продажу и покупку, которые обязательно должны быть подтверждены наличием первого заполненного фрактала вне пасти Аллигатора.

Accelerator/Decelerator Oscillator является разницей между показателем 5/34 гистограммы движущей силы и пятипериодным простым скользящим средним, которое берется от этой гистограммы. Определяет ускорение/замедление текущей движущей силы. Меняет направление непосредственно перед изменением движущей силы, которая меняет направление, соответственно, перед изменением стоимости. АС считается более ранним сигналом предупреждения.

Основное правило гласит, что для контроля рынка и принятия правильных решений достаточно следить за тем, как меняется цвет столбцов. Так, не стоит покупать при окраске текущего столбца в красный и продавать, если он окрашен в зеленый.

Оба индикатора могут использоваться для традиционного анализа – например, в процессе расчета идентификации дивергенции. Билл Вильямс в своей стратегии форекс генерируемые точки для входа использует для заключения новых сделок при условии, что рынок идет по спрогнозированному направлению. Все полученные от данных индикаторов сигналы также могут выступать в качестве минимального или максимального ценового уровня соответствующего бара.

При закрытии сделки можно воспользоваться ликвидацией (когда рынок закрылся за пределами красной линии Аллигатора и стоп-ордер сработал) или использовать ранний выход (когда рынок активно идет и можно зафиксировать хорошую прибыль). Если видны пять последовательных баров красного или зеленого цвета, нужно ставить стоп возле предыдущего экстремума цены. Если сделки закрыты так, то новые открываются по тому же направлению, что и раньше, а срабатывания фракталов уже не нужно ждать.

Особенности торговли по системе

Используя стратегию форекс Билла Вильямса, нужно помнить о некоторых нюансах:

• Против Аллигатора не торгуют
• Если Аллигатор спит, первый сигнал к началу торговли – фрактал
• Находясь в сделке, нужно отслеживать все сигналы по направлению Аллигатора, беря за стоп его красную линию
• После пяти красных или зеленых баров кряду нужно переносить стоп на уровень, равный предыдущему экстремуму цены
• Если позиция ликвидируется по правилам, желательно после первого же положительного срабатывания ее возобновить. Когда составляющие Аллигатора переплетаются, сигналы фракталов актуальны в обоих направлениях

Скачать шаблон МТ4 для стратегии Билла Вильямса — williams__strategy (в архиве)

Индикаторы не прикрепляю, так как они будут прикреплены автоматически после установки на график валютной пары, которая может быть любой!

Аллигатор Вильямса

Билла Вильямса можно назвать одним из самых известных гуру трейдинга. Под его авторством вышло несколько книг, посвященных анализу и рыночной торговле. Также он является создателем ряда технических индикаторов, пользующихся большой популярностью среди трейдеров. Одним из них является аллигатор Вильямса, который лег в основу одноименной стратегии. В статье разберем стратегию торговли по аллигатору Билла Вильямса.

• Что такое аллигатор Вильямса,
• Индикатор аллигатор,
• Стадии стратегии,
• Как настроить индикатор,
• Точки входа, Stop Loss, Take Profit,
• Особенности торговли,
• Преимущества и недостатки.

Что собой представляет Аллигатор Вильямса

В основе стратегии Вильямса лежит утверждение о неспособности фундаментального анализа учесть все факторы, которые влияют на котировки. При этом технический анализ отличается линейностью, а реальное поведение рынка отличается от предложенных моделей, описанных в популярной литературе.

За свою долгую профессиональную жизнь Вильямс отметил одну интересную закономерность, которой поделился в своих книгах. Все таймфреймы взаимосвязаны между собой и оказывают влияние друг на друга. Другими словами, если на одном из младших таймфреймов сформировался разворот, то через определенное время он сформируется и на старших временных интервалах. Именно эта теория сподвигла его на создание стратегии Аллигатор.

Вне зависимости от используемого временного интервала особенности данной стратегии остаются следующими:

• подходит для любого актива, вне зависимости от его характера и особенностей;
• торговать можно на любом временном интервале;
• позволяет открывать сделки круглосуточно, главное, чтобы система сгенерировала соответствующий сигнал;
• торговать с использованием стратегии Аллигатор Билла Вильямса можно у любого брокера, поэтому трейдер может выбрать того, чьи условия больше всего подходят лично ему. Например, у компании AMarkets скорость исполнения ордеров от 0,03 сек, а ECN счета со спредом от 0 пунктов.

Индикатор Аллигатор

Разработанный Вильямсом индикатор Аллигатор стал очень популярным в среде трейдеров. Сам индикатор позволяет определять, в какой фазе находится рынок. Он сигнализирует как о начале мощной тенденции, так и об ее окончании. Свое название «аллигатор» индикатор получил за то, что напоминает этого хищника. Он «открывает» челюсти, когда тренд начинается, раскрывая их все шире по мере нарастания силы тренда. Когда на рынке тренда нет, то его челюсти оказываются «закрытыми».

«Челюсти Аллигатора» формируют три скользящие средние разного периода и с разными сдвигами.

В отличие от обычных мувингов, для расчета линий Аллигатора используются средние цены, а не цены закрытия. Для расчета среднего значения складываются максимальное и минимальное значения за период, после чего полученное значение делится на два. Причем, каждая линия индикатора окрашена в определенный цвет:

• Синюю скользящую среднюю называют «челюстью Аллигатора». Ее период 13, а сдвиг 8. С ее помощью можно оценить, какой будет цена через определенный временной промежуток, если он не будет сопровождаться выходом важных экономических новостей. Когда линия челюсти поднимается наверх графика, то на рынке усиливаются негативные настроения, что может спровоцировать нисходящий тренд. В обратной ситуации, когда линия челюсти располагается внизу, можно говорить о рыночном оптимизме и силе быков.
• Красную линию называют «зубами Аллигатора». Ее период 13, а сдвиг 5. С ее помощью можно отследить тенденцию, отмечавшуюся в течение нескольких последних часов.
• Зеленую линию называют «губами Аллигатора». Ее период 13, а сдвиг 3. С ее помощью можно отследить тенденцию, отмечавшуюся в течение нескольких минут.

Линия челюсти может использоваться для определения основной рыночной тенденции. Если она направлена вверх – инициатива у быков, а если вниз – у медведей. Другие линии индикатора отображают, какое влияние на котировки оказывают разные фундаментальные факторы в разные периоды времени.

Билл Вильямс выделял несколько стадий, в которых может находиться Аллигатор. Всего описано четыре таких стадии.

Стадии стратегии Аллигатора

1. Аллигатор находится в состоянии сна. Это происходит тогда, когда на рынке нет выраженного тренда, а отмечается флет. Такое положение на графике можно наблюдать, когда мувинги Аллигатора тесно переплетаются между собой. Причем, чем ближе они находятся друг к другу, тем мощнее будет импульс нового тренда.
2. Аллигатор просыпается. Такая стадия отмечается, когда на рынке зарождается импульсное движение. На него первой реагирует зеленая линия. Если она направлена вниз, то сила в руках медведей, а если вверх – то инициатива перешла к быкам. По этому сигналу можно судить о том, что новый тренд стартовал. Однако, перед тем, как принимать решение об открытии позиции, следует дождаться подтверждающего сигнала.
3. Аллигатор проголодался. В этот момент на рынке массово открываются сделки на покупку или на продажу, что сопровождается мощным движением в сторону тренда, причем откатов практически не наблюдается. На графике можно видеть, как мувинги индикатора начинают расходиться дальше друг от друга, то есть Аллигатор «открывает пасть». Это идеальный момент для открытия позиции в сторону основной тенденции.
4. Аллигатор хочет спать. Эта фаза отмечается началом нового периода консолидации. На графике видно, что мувинги снова начинают переплетаться, а расстояние между ними уменьшается. Тренд завершился, поэтому рекомендуется закрыть все открытые позиции.

Как настроить индикатор аллигатор Вильямса

В зависимости от того, что предполагается делать со стратегией Аллигатор, рекомендуется использовать разные настройки индикатора. Нужно понимать, что наиболее точные сигналы дают старшие таймфреймы. При этом количество сигналов снижается. На младших временных интервалах индикатор дает много сигналов, но из-за рыночного шума страдает их точность. Итак, как настроить Аллигатор.

Настройки для Н1 и младших таймфреймов

Этот временной интервал можно назвать оптимальным для краткосрочной торговли. При этом срок удержания позиции может варьироваться от 1-5 дней. На Н1 немного рыночного шума, что позволяет получать довольно точные сигналы. В данном случае настройки индикатора выглядят следующим образом:

• Значение периода Jaws 21; значение сдвига 13;
• Значение периода Teeth 13; значение сдвига 8;
• Период Lips 8; значение сдвига 5.

Настройки для Н4 и старших таймфреймов

На этих таймфреймах количество рыночного шума еще больше снижается, что еще больше повышает точность сигналов. Но при этом уменьшается число сигналов. Создатель индикатора рекомендовал в данном случае оставить стандартные настройки индикатора:

• Значение периода Jaws 13; значение сдвига 8;
• Значение периода Teeth = 8; значение сдвига 5;
• Период Lips = 5; значение сдвига 3.

В большинстве терминалов эти настройки индикатора стоят по умолчанию.

Установки индикатора для стратегии Аллигатор рекомендуется проводить вручную. Это необходимо для того, чтобы уменьшить влияние рыночного шума и повысить точность сигналов индикатора.

Аллигатор + фракталы

Есть важное дополнение к стратегии аллигатор Вильямса. Ее можно использовать вместе с фракталами.

Фракталом называют локальный ценовой экстремум, который на графике отображается в виде стрелок, направленных либо вверх, либо вниз.

Для нанесения фракталов на график можно воспользоваться соответствующим индикатором. Дополнив его индикатором Аллигатор, мы получаем полноценную торговую систему, генерирующую сигналы на покупку и продажу актива.

Основные требования:

• Стратегия аллигатор Вильямса и фракталы может использоваться для всех валютных активов, но желательно выбирать пары, в которых есть американский доллар.
• Время торговли – часы работы Лондонской торговой сессии, поскольку в этот период отмечается наибольшее число пробоев. Во время Азиатской сессии обычно рынок находится во флете. Это справедливо для внутридневной торговли.
• Стратегия Аллигатор и фракталы не подойдет для D1 в связи с очень длительным ожиданием сигнала на вход в рынок.

Как открыть сделку

Для начала нужно дождаться фазы, когда Аллигатор находится в состоянии сна. Как уже говорилось, она характеризуется плотным переплетением мувингов. Чем длиннее будет эта фаза, тем сильнее трендовый импульс, поскольку Аллигатор успеет «проголодаться».

На втором этапе отмечают, на каких уровнях в зоне консолидации располагаются фракталы свечей, которые не касались мувингов Аллигатора. Эти уровни будут служить уровнями для входа в рынок. На них располагают отложенные ордера. При срабатывании одного второй удаляют.

Для расчета Stop Loss и Take Profit можно воспользоваться личными предпочтениями. Так, часто защитный ордер располагают за последним фракталом, направленным в противоположную сторону от открытой сделки. Что касается Take Profit, то его также можно установить, ориентируясь на уровни поддержки и сопротивления, или придерживаясь соотношения 1:2 или 1:3 по отношению к стопу.

Важные моменты

Как показывает практика, стратегию Аллигатор Вильямса получается использовать лучше всего на H1 и H4. Более младшие таймфреймы менее эффективны в связи с большим объемом рыночного шума.

Также следует учитывать следующие моменты:

• Важно отслеживать положение мувингов Аллигатора: если они сходятся импульс сходит на нет, а если расходится, то тренд набирает силу.
• Вовремя фиксировать прибыль. Для этого можно использовать соотношение цены к прибыли, или отслеживать сигналы на разворот рынка в обратном направлении.
• При сочетании стратегии со свечными фигурами «бычьего» и «медвежьего» разворота, эффективность системы значительно повышается.

Присмотритесь к стратегии Аллигатор — использовать ее просто, а результаты работы впечатляют. Для того, чтобы обеспечить успех в торговле, нужно большое внимание уделить поиску фазы «сна Аллигатора», чтобы обеспечить максимум импульсного движения во время начала тренда.

Преимущества и недостатки

К преимуществам стратегии можно отнести ее простоту и доступность индикаторов. Они есть в большинстве торговых платформ, поэтому скачивать их дополнительно не придется.

Что же касается недостатков, то стоит упомянуть необходимость дожидаться фазы консолидации, которая в условиях выраженного тренда может долго отсутствовать. В целом, данная стратегия демонстрирует хорошие результаты, и ее вполне можно добавить в свой портфель стратегий, который должен быть у каждого серьезного трейдера.

Стратегия Аллигатор Вильямса на форекс зарекомендовала себя как прибыльная и простая – такое сочетание встречается не часто. В этой связи рекомендую внимательно изучить особенности стратегии и применить ее сначала на демо-счете, чтобы хорошо разобраться в поведении индикатора.

Источник https://www.mql5.com/ru/articles/2049

Источник https://strategy4you.ru/strategii-s-indikatorami-foreks/strategy-forex-bill-williams.html

Источник https://livetouring.org/alligator-viljamsa/