Математическая стратегия Форекс

Математические стратегии Форекс

Математические стратегии Форекс – это системы, которые содержат в алгоритме элементарные математические вычисления, основываясь на техническом анализе и расчетах, позволяя получать прибыль независимо от направления движения стоимости валюты.

Большая часть систем, используемых на валютном рынке, построены на базе разнообразных подсчетов, закономерностей, поэтому абсолютное большинство стратегий относятся к данному типу.

Выбор конкретной математической стратегии для работы на Форекс зависит от множества факторов

Главными из которых являются:

• Тип финансового актива, с учетом особенностей которого создан алгоритм – могут быть универсальными, но чаще всего предполагают определенный уровень волатильности, другие свойства конкретной валютной пары
• Размеры депозита, находящегося в распоряжении торговца
• Оптимальный таймфрейм
• Правила управления капиталом
• Общие принципы, которые трейдер должен хорошо понимать

Говоря про математические стратегии торговли на Форекс, многие трейдеры имеют ввиду построение сетки торговых ордеров, которые рано или поздно дают возможность получить хороший доход. Основное отличительное свойство системы – получение результата независимо от того, в какую сторону пойдет цена в будущем.

Все, что необходимо для ее эффективного использования – чтобы рынок двигался, поэтому наиболее актуально использование системы в работе с волатильными валютными парами, которые в день могут продемонстрировать движение на несколько сотен пунктов.

Системы на базе принципа Мартингейла

Одной из основных математических торговых стратегий является работа с использованием принципа Мартингейла. Метод появился много столетий тому назад в качестве способа выигрыша при игре в рулетку. Но биржевыми торговцами система была адаптирована для торговли на финансовых рынках, и до сих пор, несмотря на высокий уровень риска и достаточно осторожное отношение к Мартингейлу опытных трейдеров, метод пользуется успехом.

Торговля по Мартингейлу в основе содержит тот же принцип, что и ставки в казино. Сначала открывается сделка с минимальным лотом, затем в случае убытка сделка удваивается – и так работа идет до тех пор, пока не случается прибыльная сделка, которая покрывает весь предыдущий суммарный убыток.

Чтобы получить доход и организовать действительно выгодную торговлю, выставляются ордера тейк-профит и ордера в удвоенном объеме на равном расстояний один от другого. Именно в этом и заключается смысл «математики» на Форексе – поиск оптимального лота, от которого потом можно строить сетку ордеров либо усредняться, не повышая риск до слишком высокого значения.

Опытные мастера предупреждают новичков о том, что, несмотря на определенные математические расчеты, обнулить депозит в торговле по системе вполне реально . Неизвестно, как долго будет длиться череда убыточных сделок и депозит может просто не выдержать и не дать возможности дождаться прибыли. Кроме того, такое агрессивное усреднение является уязвимым на сильных трендах.

Преимущества и недостатки стратегии «математик»

Одной из самых распространенных и лучших математических стратегий Форекс является система с названием, которое говорит само за себя — «математик». Система основана на нестандартном и интересном подходом к торговле, она требует лишь способность и любовь к простым вычислениям.

Не буду подробно описывать торговую систему, а только прикреплю ссылку, если интересно — переходите и изучайте! — https://strategy4you.ru/prostaya-strategiya-foreks/strategy-forex-mathematician.html

И видео:

Преимущество ее — отсутствие индикаторов.

Недостаток — нужно проводить много рассчетов.

Недостатки систем с расчетами и формулами

Несмотря на кажущуюся простоту и доступность метода, далеко не всегда математические стратегии приносят ожидаемый доход. Дело в том, что они рассчитывают вход/выход из позиции случайным образом, ориентируясь исключительно на волатильность рынка. Не учитываются фундаментальные факторы, не выполняется подробный анализ, который бы дал трейдеру преимущество в виде адекватного прогноза будущих изменений цены. Поэтому есть смысл комбинировать метод с другими инструментами .

Если бы преимущество было у входа, то торговля на валютном рынке была бы элементарной:

1. вот здесь стоп,
2. а тут выход,
3. посчитать,
4. проставить ордера и вовремя закрывать сработавшие.

Но рынок далеко не так предсказуем, на цену оказывает влияние множество прогнозируемых и непредвиденных факторов, поэтому торговля по Мартингейлу и «стоповой сетке» все-таки рискованна.

Расчет математического ожидания

Чтобы используемый метод приносил доход, нужно правильно рассчитывать математическое ожидание, что даст возможность определить четкие правила (установка фиксированного лота, анализ статистики за длительный срок, выбор валютной пары и т.д.).

Риск должен быть минимальным, ведь даже стратегия с положительным математическим ожиданием Форекс может быть убыточной, так как показатель высчитывается на длительный срок и депозит может просто не «дожить» до момента получения прибыли, не выдержав локальных просадок.

Расчет математического ожидания базируется на теории вероятности и статистике и позволяет понять, насколько вложение средств по системе будет прибыльным и безопасным. Показатель высчитывается по формуле: MO = (1+ W/L) * P – 1, здесь:

• W – это потенциальная сумма средней прибыли
• L – вероятная сумма среднего убытка
• P – вероятность получения дохода

Математическое ожидание может быть отрицательным и свидетельствовать о том, что на конкретном участке торговли стратегия будет убыточной либо положительным и сулить заработок по системе. Чем больший минус, тем более опасно использовать метод , чем больше плюс – тем выше вероятность получения дохода.

Математическая стратегия Форекс

Если проанализировать все торговые стратегии, которые форекс-трейдеры используют для анализа рыночной ситуации, можно заметить, что все они подразделяются на три большие группы – фундаментальные , технические и математические . Однако если по существу первых двух категорий вопросов не возникает, то методики третьего класса заслуживают отдельного внимания.

Математическая стратегия Форекс – это подход, в основу которого заложены элементарные вычисления, позволяющие получать прибыль вне зависимости от того, в каком направлении будет двигаться цена.

Следует заметить, что аналитики и преподаватели очень часто отождествляют подобные методики со сложными регрессионными и статистическими исследованиями. Это сравнение не совсем корректно, поскольку эконометрические законы, так или иначе, помогают трейдеру распознавать преобладающий тренд, т.е. по косвенным признакам их можно отнести скорее к техническим системам.

Как работает математическая стратегия Форекс

В чём же смысл «математики» на валютном рынке, если мы говорим о решении простейших задач? Всё элементарно – упомянутые системы ориентированы на поиск оптимального лота, от которого можно строить сетку ордеров или усредняться, не завышая риски сверх допустимой величины.

Если кто-то из читателей впервые узнал про мартингейл, напомню – на Форекс данный приём чаще всего выражается в усреднении убыточной позиции новыми сделками, объём каждой из которых умножается на фиксированный коэффицент.

Используя подобную математическую тактику, можно достаточно долго держаться «на плаву», но, рано или поздно, счёт всё равно будет обнулён, поскольку агрессивное усреднение уязвимо на сильных трендах.

Несмотря на столь очевидные последствия, новички регулярно наступают на одни и те же грабли, надеясь, что рынок их пощадит. Не пощадит, тренды всегда начинаются стремительно и могут продолжаться очень долго, если кто-то не верит, можно привести в качестве примера ситуацию на паре GBPUSD.

Ещё один классический пример – обвал курса USDCHF в январе 2015 года.

Полагаю, нетрудно догадаться, сколько счетов в этот день было уничтожено мартингейлом, поэтому я настоятельно рекомендую отказаться от подобных стратегий.

Но возникает закономерный вопрос – если не «Мартин», то «кто»? Существует ли альтернативная математическая стратегия для Форекс? Ответ – да, это «стоповая сетка».

Под данным термином следует понимать серию отложенных равновеликих стоповых ордеров, установленных через равный интервал. Чтобы стало понятно, о чём идёт речь, рекомендую прочитать обзор, посвящённый отложенным ордерам, на страницах которого я кратко рассмотрел особенности лимитных и стоповых приказов.

Правила математической форекс-стратегии

Итак, центральным звеном данной методики являются ордера типа buy-stop и sell-stop, но для их установки потребуется соблюсти несколько важных правил. С целью упростить описание системы, я разбил алгоритм действий на несколько этапов.

На первой стадии анализа необходимо оценить среднюю волатильность выбранного торгового актива (это может быть не только валютная пара, но и любой другой инструмент) за последний год. С этой задачей неплохо справляется ATR(12) на месячном таймфрейме.

На втором этапе построения математической стратегии для Форекс рассчитывается максимально допустимый объём ордера на тот случай, если цена «зацепит» одну отложку, развернётся и начнёт двигаться в противоположном направлении.

Предположим, что у трейдера открыт счёт на $1000, но он готов терпеть просадку по одному такому ордеру около 12%, т.е. предел риска будет равен 120 долларам. Учитывая тот факт, что среднемесячная волатильность за последний год равна 563 пунктам, предельный лот каждого ордера получается, равен 0,02 (один тик эквивалентен 20 центам, следовательно, 563 пункта = $112,6 – величина укладывается в заданные рамки).

На третьем этапе строится непосредственно «начальная» сетка. Я рекомендую использовать не более 5 ордеров каждого типа, т.е. сверху от текущей цены устанавливаем 5 отложек buy-stop, а в нижней области размечаем 5 приказов sell-stop.

Расстояние между «отложками» в рамках данной математической стратегии Форекс определяется путём деления средней волатильности (ATR(12)) на общее количество колен сетки. В нашем примере данная величина получается, равна 56 пунктам (563/10).

На четвёртом этапе (хотя его можно объединить с предыдущим, так как он носит исключительно технический характер) по каждому ордеру устанавливаем тейк-профит на уровень открытия следующего колена. Это необходимо делать для того, чтобы стратегия фиксировала плавающую прибыль, а отработанные участки графика вовремя «отсекались».

В принципе, на данной стадии подготовительная работа закончена, поэтому теперь остаётся лишь сопровождать сделки, т.е. устанавливать новые «отложки» взамен отработанных (например, если закрылось одно колено buy-stop, на уровень его открытия потребуется разместить sell-stop).

Кроме этого, время от времени придётся пересчитывать расстояние между ордерами и величину рабочего лота, так как волатильность постоянно меняется. С другой стороны, так как в рамках рассмотренной математической форекс-стратегии диапазон ценовых колебаний оценивается при помощи 12-месячного ATR, коррективы в торговый план можно вносить лишь раз в месяц.

Секретная Математическая Стратегия Форекс

Данную форекс стратегию вы не найдете ни на одном сайте о форекс. Система в действительности при рекомендованном риск менеджменте в 3-5% НИКОГДА не позволит вам потерять свои деньги! Кроме того на дистанции в месяц вы всегда будете в плюсе. Сложно в это поверить? Но это возможно, математика давно облегчила всем нам жизнь, и конечно она непосредственно создана помогать решать любые задачи, связанные с цифрами. А разве форекс не относится к работе с цифрами? Конечно же да! Итак, как же применять математику на форекс? Мы предлагаем вам универсальную математическую форекс стратегию, в которой несомненно придется разобраться и потратить свое время на предварительные опыты с демонстрационных счетов. К счастью, когда вы полностью разберетесь во всех тонкостях использования секретной форекс стратегии, вы навсегда забудете о стрессах и потере денег на своих счетах. Еженедельно вы будете снимать прибыль на свои кошельки и надеемся, будете с благодарностью вспоминать нас. Итак. к прочтению обязательно!

Смысл данной торговой стратегии сводится к простому выводу: ни один валютный инструмент не будет находиться в канале своей стандартной волатильности более 1-3 дней (максимум неделя). Если проще: даже продолжительный флет не будет находиться все время в пределах 30-40 пунктов выбранного нами ценового канала. Какое же преимущество это дает нам? Как вы смотрите на то, что ваша позиция всегда будет зарабатывать в любом направлении рыночного движения? Будет извлекать прибыль из любого рыночного движения выбранного вами валютного инструмента. Используя данную торговую технику, вы сможете увеличить доходность имеющейся у вас форекс стратегии в разы! Так как же использовать секретную математическую стратегию.

Для начала вам нужно понять, что риск менеджмент по данной стратегии должен быть не более 10% (лучше 5%) и второе: использовать методику управления ордерами необходимо только после того, как вы убедились в скором выходе рынка из консолидации. Не важно в какую сторону, главное, что рынок начнет движение. Мы принципиально не используем индикаторные стратегии, поэтому давайте рассмотрим пример использования данной математической методики с нашей точки зрения. Так как выбирать лучше валютные пары трендовые, то возьмём к примеру EUR/JPY, популярную кросс-пару, проходящую за день по 100-300 пунктов в среднем. На картинке вы выделили консолидацию, где крупный игрок явно что то затевал. Нам не нужно в данном случае выявлять куда он направлен, не нужно читать объёмы. Так как секретная форекс стратегия будет зарабатывать в любом направлении движения рынка. Средняя волатильность данной кросс пары составляет около 40-50 пунктов, соответственно это расстояние и является средним стоп лосс при любой методике торговли.

Однако, мы выставляем вместо стопов — отложенные ордера: buy stop и sell stop. Запомните формулу: 1+2 = 1+2 = 1. Мы к ней ещё вернемся. Теперь давайте рассмотрим выбранный нами пример поближе и расставим ордера. Допустим, что мы уверенно определили границы указанной консолидации (возможно, что даже в курсе того, что в скором времени выйдет важная новость). По этим границам +10 пунктов мы выставляем отложенные стоп ордера, для примера с объёмом в 1 торговый лот. Как мы видим на примере слева цена пробивает отложенный ордер sell stop. Что мы делаем теперь?

Так как 1 лот у нас направлен на понижение, соответственно ордер buy stop нам необходимо увеличить вдвое и сделать его объём 2 лота.

В результате, при возврате или развороте цены и пробитии ею отложенного ордера на покупку один из ордеров, объемом в 1 лот будет делать «-«, а вот второй с объемом в 2 лота, будет делать «+». Что это нам дает? Правильно: все тот же 1 торговый лот.

Сумма ордеров в любом случае дала нам изначальный объем торгуемого лота. Что если цена опять вернется и у нас не получилось изначально определить, что тренд закончен?

Каждый раз по пробитию противоположного ордера, мы выставляем новый с объемом в 2 раза больше самого первого открытого ордера. То есть если первая сделка была объемом в 1 лот, соответственно все последующие должны быть объемом в 2 лота. Ведь в общей сумме ордеров у нас всегда будет зарабатывать 1 лот, мы не рискуем депозитом и не увеличиваем объёмы, так как в итоге зарабатывает именно тот самый. первичный лот.

Именно это и обозначает выше указанная формула: 1+2 = 1+2 = 1 и сколько вы не прибавляйте ордеров, зарабатывать все равно будет самый первый. Как и приносить временные убытки. Единственная опасность заключается только в количестве раз прохождений ценой границ выделенного нами канала. Так как убытки суммируются именно в канале цены. Однако, как мы говорили выше цена не стоит на месте, цена имеет свойство накапливать объемы и выходить из консолидации редкими и долгими движениями. Именно поэтому. соблюдение риска в 3-10% обеспечит вам стабильную и прибыльную доходность на рынке форекс на всю вашу трейдерскую жизнь. Желаем успехов!

Многие брокеры будут стараться «убить» беспроигрышную стратегию реквотами и неожиданными открытиями отложенных ордеров, даже в случаях, когда цены там и близко не было. Поэтому рекомендуем открывать торговый счет только у рекомендованных нашим проектом валютных брокеров.

Источник https://strategy4you.ru/faq-strategy-forex/mathematical-forex-strategy.html

Источник http://myoption.ru/matematicheskaja-strategija-foreks-dlja-jeffektivnogo-trejdinga

Источник https://rognowsky.ru/for/sverkh-sekretnaya-matematicheskaya-strategiya-foreks/