Софт для парного трейдинга (арбитража)

Софт для парного трейдинга (арбитража)

Ввиду отсутствия прав публикации в разделе алготрейдинга опубликую пост здесь.

В свое время я разработал и написал программку для парного трейдинга на форекс — математическая идея была правда не моя но я в свое время пришел к этой идее независимо от команды использовавшей этот принцип в своем софте.

Принцип на самом деле классический, который состоит в использовании более быстрого инструмента и более медленного с измерением расхождения и отклонении такового относительно среднего значения. Расхождение более установленного (опытным путем) определенного порога следует принимать как сигнал входа в сделку на отстающем инструменте в ожидании что система придет в равновесии (расхождение нормализуется) выход из сделки осуществляется по расхождению в другую сторону также с установленным опытным путем значением.

Я использовал это на форекс беря «быстрый инструмент» на СМЕ — фьючерс на валюту с котировок Rithmic, а «медленный» спот цену на
форекс кухне. Я имел опережение за счет того что это фьюч, а также за счет отставания софта кухни.
Для настройки можно собирать данные и проводить бэктестинг в терминале Мегатрейдер для которого она может быть присоединяемым на
стандартный канал терминалом что расширяет возможности тк в Мегатрейдере есть встроенный язык C для алгоритмов.
Как побочный эффект стало возможно контролировать кухню на предмет «рисования» котировок, можно контролировать котировки кухонь между собой или с эталоном и писать все в файл. Программа позволяет копировать сделки на много счетов сразу в пределах одного или разных компьютеров.
Есть отправка мейлов и push на IOS и андроид для контроля работы. Многоуровневая защита от сбоев разного характера (расширение спреда, нарисованные шпильки, увеличение времени исполнения). Пишутся логи всех действий. Можно взаимодействовать с любым торговым терминалом.

Со временем (довольно скоро) против моей стратегии кухни стали ставить софт на контроль фьюча и стали увеличивать проскальзывание
в моменты «расхождений» но все-же еще попадались брокеры без такого контроля что позволяло неплохо зарабатывать.

Для снижения влияния усилий кухонь я предпринял следующие меры :

сделал имитацию человека то есть использовал USER API для перемещения мыши и работы клавиатуры (Метатрейдоровцы
внесли ряд изменений МТ4-5 для борьбы с этим, но мне удалось найти способы их обойти)
встроил распознавание котировок с экрана
увеличил скорость работы программы
для ускорения передачи котировок сделал свой канал передачи на основе UDP каждая копия программы могла быть
сервером передачи котировок и клиентом для получения котировок с провайдеров котировок, как выяснилось WEB платформы кухонь были на отдельных серверах с другими настройками я сделал управление браузером для прямого управления платформами. Заодно неплохо заработал на бинарниках, но они уж очень плохо выводят деньги и в принципе контролируют клиентов которые зарабатывают и банят (в основном увеличивают время исполнения). В бинарниках кстати часто используется не просто нажатие «Buy» «Sell», а сложные комбинации с подтверждением и различные нажатия в разных местах экрана — возможность таких алгоритмов я тоже реализовал

В итоге внедрил анализ так сказать второй уровень анализа расхождений — отклонение от средней средних расхождений для выявления тренда и более долгосрочных сделок. Такая стратегия хорошо себя показала на индексах. Сделки стало можно регулировать по времени (в среднем до нескольких дней) в зависимости от желания. Я много раз выкладывал сигналы на срвисе MQL5 от своих счетов пока MQL не стал меня банить по слишком огромным процентам прироста.

Сейчас я больше не имею времени заниматься продолжением исследований в этой области и боюсь,
что мои наработки пропадут тк уже начал забывать про все возможности программы.

Я хочу передать свой софт, а также всю базу исследования кухонь сообществу смарт-лаб безвозмездно.
Не знаю есть ли у смарт-лаба свое файло хранилище и кто может им пользоваться информации довольно много
(в основном файлы исследования брокеров сама программа со всеми утилитами около 25 мб)

Вот ссылка на клиентскую версию без возможности трансляции котировок серверную нужно поправить. Краткое описание есть в файле в каталоге инсталляции (правда на английском но мне так привычней плюс у меня были только зарубежные партнеры в основном)
Даже интересно кто-нибудь разберется

Вот видео сделки для примера :

Секреты Арбитража на Форекс – та самая стратегия

Здравствуйте, друзья!

Наверняка многие из вас слышали истории об арбитраже на Форекс, как трейдеры зарабатывают сотни и тысячи процентов без риска, после чего брокер не дает им вывести прибыль. Так что же это за за зверь такой и можно ли на самом деле этим зарабатывать?

Сегодня мы разберемся с тем, что такое классический арбитраж на Форекс, изучим его разновидности и выясним, на каких инструментах данный подход все еще прибылен. В конце вас ожидает готовый автоматизированный инструмент для поиска и проторговки арбитражных ситуаций, так что вы сможете самостоятельно проверить описанную теорию на практике.

Виды арбитража

Классический арбитраж – это эксплуатация неэффективностей котирования. Такой арбитраж вполне оправданно называют пространственным, ведь его существование является следствием ненулевого расстояния между источниками котировок.

Данная формулировка одинаково актуальна как для бабушек на рынке, так и для фондовой биржи и высокочастотного трейдинга. Какими бы быстрыми не были каналы связи, мы все еще не способны передавать информацию быстрее скорости света. Это означает, что между двумя отдаленными площадками ненулевая задержка будет существовать всегда, сменятся будут лишь инструменты для проторговки такого арбитража.

Двуногий арбитраж. Обычно под этим подразумевается арбитраж между двумя биржами. Разница в ценах между двумя площадками позволяет купить дешевле и продать дороже один и тот же инструмент.

Классический пример – покупка и продажа EURUSD у двух разных дилеров. На самом деле мы покупаем или продаем спред EURUSD.

В теории эквити такой позиции будет равняться нулю. Но реальный рынок всегда находится в движении, а учитывая накладные расходы (спред + комиссия) и разные источники котировок, эквити такой позиции будет колебаться на некотором расстоянии ниже нуля (уровень безубытка). То есть, если вы сейчас попытаетесь купить и продать EURUSD, скорее всего вы увидите на счету моментальный минус в размере двойного спреда.

Арбитражем же называется ситуация, когда эквити переходит в прибыльную зону. То есть можно сказать, мы заработали без риска, одновременно купив и продав один и тот же инструмент.

Образование подобного арбитража объясняется истинной децентрализованностью биржи. Когда нет единого места для агрегации котировок, всегда может образоваться ситуация, где покупатель предлагает большую цену, чем хочет продавец.

Важно отметить, что при проторговке подобного арбитража для нас неважно направление движения курсов. Купив первый и продав другой инструмент, мы зарабатываем на изменении их спреда (разницы). То есть, на самом деле, инструмент может подорожать на обеих биржах, но вы все равно останетесь в плюсе, если уменьшилась разница цен.

Выходить из позиций можно либо при достижении определенной прибыли, либо разворачивать позиции при появлении обратного условия. То есть, когда образуется обратный арбитраж – покупатели и продавцы поменяются местами.

Пространственный арбитраж получил большое распространение на заре формирования Форекс. Основная причина больших расхождений котировок в слабой централизации самого рынка, появления большого количества мелких маркетмейкеров и отсутствии качественной агрегации.

Чаще всего образование такого арбитража было обусловлено значительным отставанием котировок у одного из дилеров. Некоторые трейдеры и сейчас пытаются торговать по данной стратегии у новообразовавшихся контор, система котирования которых все еще может содержать ошибки, но очевидно золотой век подобной стратегии уже прошел.

Сейчас, когда большая часть процессов стандартизирована, а поставщики ликвидности объединяются в единый поток котировок через крупных агрегаторов, найти и проторговать подобное расхождение обычному трейдеру практически нереально.

Одноногий арбитраж. На самом деле, одновременное открытие позиций на разных биржах не является обязательным условием. Если у вас есть возможность определить “ведущий” рынок, то для проторговки арбитража достаточно открыть сделку только на одной площадке.

Например, мы определили, что котировки брокера А отстают от брокера Б на несколько секунд. При этом цена у брокера Б на данный момент выше на 10 пунктов. В таком случае, мы входим на покупку через брокера А, имея ясное представление о том, куда пойдет цена. С технической стороны это гораздо легче, но сами арбитражные ситуации появляются значительно реже. Еще один минус – отсутствие нейтральности к рынку, что накладывает дополнительные риски и выходит за рамки классического арбитража.

Синтетический арбитраж . Допустим, вы захотели проторговать спред пары EURUSD. Таким образом, можно купить “реальный” EURUSD, захеджировав его синтетиком, продав EURGBP и GBPUSD. Если убрать названия инструментов, вы вряд ли когда-либо отличите синтетический EURUSD от его реального собрата. Однако, имеющихся отличий в котировках может быть достаточно для образования арбитража, проторговка которого уже дело техники.

Такой арбитраж еще называют треугольным. В данном примере у нас в наличии имеется 100 000 евро. На эти средства мы покупаем фунты, затем на фунты покупаем доллары, а затем за доллары снова покупаем евро. При условии небольшого расхождения в курсах у нас есть шанс получить гарантированную прибыль.

Учтите, что на ликвидных инструментах прибыль от подобных арбитражных операций не покрывает накладных расходов в виде спреда и комиссий. В правильно функционирующей системе классический арбитраж проторговать крайне сложно, так как почти вся безрисковая прибыль нивелируется самим рынком еще до вас. Обычному трейдеру без прямого подключения к бирже, большого капитала и специфических знаний здесь ловить нечего.

Долгосрочный арбитраж . Тем не менее, если вас устраивает небольшая доходность, существует вполне рабочий способ проторговки арбитража на большом промежутке времени. Речь, конечно же, идет о расхождении цены фьючерса и базового инструмента в его основе. В целом, стратегия аналогична двуногому арбитражу – при увеличении спреда между двумя инструментами покупаем их спред и ждем экспирации.

Для классического арбитража критически важно качество исполнения, а также наличие низких комиссий и спредов. Все это нужно учитывать перед входом в рынок как потенциальные риски.

В случае долгосрочного арбитража качество исполнения не так важно, при условии использования лимитных заявок. Но нужно учитывать, что арбитражная ситуация может образоваться в течении одного рыночного тика. Поэтому без автоматизации тут не обойтись. Доходность подобной торговли вряд ли кого-либо впечатлит, хотя есть неплохие шансы зарабатывать выше банковского процента.

Основные преимущества

Чтобы определить наличие арбитража, не нужно изучать историю котировок. Текущего потока котировок вполне достаточно, чтобы увидеть неэффективность и успеть ее проторговать. Так как теория арбитража использует неэффективность рынка, для нас также не важна природа котировок.

В целом, для проторговки классического арбитража не требуется ни знаний технического, ни фундаментального анализа. Хотя во время нестабильного рынка (например, выхода новостей) арбитражных ситуаций заведомо больше.

С точки зрения трейдера – это практически идеальная торговая система:

• Вам не нужно переживать за состояние открытых позиций, новости и ценовые гэпы;
• После успешного входа прибыль практически гарантирована;
• Не требуется проводить сложный анализ исторических котировок;
• Риск неудачи минимален и чаще всего является следствием технического сбоя или плохого исполнения.

Основные проблемы

Главная проблема в том, что на высоколикдвином рынке (например, FOREX) подобные неэффективности уже либо проторгованы кем-то другим, либо практически полностью ликвидированы наличием высокоскоростного канала связи.

С другой стороны, низколиквидные инструменты накладывают собственные ограничения. Сюда можно отнести частичное или попросту долгое исполнение, проскальзывания и, в целом, все связанное с процессом исполнения ордеров. В особенности, это становится проблемой, когда время существования арбитражной ситуации ограничено очень коротким промежутком времени.

В итоге, получается, что наиболее доступный обычному трейдеру арбитраж не может обеспечить высокой доходности, а самые вкусные неэффективности рынка съедают крупные игроки.

Рассвет криптовалют

На рынке криптовалют нет однозначного лидера и основные объемы разделяются между десятками разных бирж. При этом, если основной оборот Биткоина приходится на одну биржу, пиковый оборот по Эфириуму, к примеру, может приходиться совсем на другую биржу. В целом, можно сказать, что рынок криптовалют сейчас обладает гораздо большей децентрализацией, нежели Форекс.

На картинке зеленой зоной показан действующий арбитраж между криптовалютными биржами на примере BTCUSD. Это означает, что на рынке криптовалют существует реальный арбитраж между площадками – вы можете купить валюту в одном месте дешевле и продать в другом месте дороже. На ликвидных инструментах Форекс подобная ситуация большая редкость, а причина тому – стремление к централизации.

Естественно, на самом деле, все немного сложнее, и проторговка такого арбитража требует учета транзакционных расходов. Но еще более интересен арбитраж между криптовалютами и традиционными валютными инструментами. У некоторых брокеров криптовалюты уже торгуются наравне с традиционными инструментами FX. Это позволяет находить арбитражные ситуации, не выходя за пределы одной площадки.

В целом, криптовалюты пригодны для разного рода стратегий, изживших себя на популярных валютных парах. Арбитраж же был и остается самой привлекательной стратегией с точки зрения соотношения риска к прибыли. Суточный торговый оборот криптовалют оценивается миллиардами. Это большой активно развивающийся рынок, и если искать арбитраж в рамках рынка форекс, то только там.

Установка робота

Робот-скрипт Trade-Arbitrage полностью берет на себя задачу по поиску арбитражных ситуаций в пределах одного брокера (площадки). Сперва робот берет все валюты, указанные в параметре Currencies, и пытается собрать из них реальные валютные пары.

Робот написан не совсем стандартным образом и работает как зацикленный скрипт , то есть остается на графике и не удаляется самостоятельно. Обычно скрипты удаляются с графика после выполнения какой-либо функции. В данном случае, удалить скрипт с графика можно только вручную через контекстное меню.

Поэтому файл робота “Trade-Arbitrage.mq4” нужно переместить не в MQL4 Experts, а в MQL4 Scripts . Для этого в терминале перейдите в Файл – Открыть каталог данных.

Далее выберите MQL4, Scripts и переместите сюда файлы робота. После этого перезапустите терминал.

Для запуска просто перетащите скрипт на график.

Также не забудьте разрешить автоматическую торговлю.

Описание робота

Например, в качестве валют для арбитража вы указали: EUR, GBP и USD. Из этого набора можно собрать 3 реальные пары: EURUSD, GBPUSD и EURGBP. Формула арбитража при этом может выглядеть следующим образом: EURUSD && EURGBP * GBPUSD. То есть сравнивается “реальный” и “искусственный” (синтетический) EURUSD.

Работа с роботом требует соблюдения некоторых нюансов. Во-первых, учитывая специфику тестера MT4, протестировать его в тестере нет возможности. Также перед началом работы необходимо собрать реальную статистику по арбитражу. При этом собирать статистику нужно именно на том счету, на котором вы собираетесь торговать, так как котировки разных брокеров и даже разных типов счетов могут значительно отличаться.

Сбор данных. Торговать абсолютно все арбитражные ситуации, коих может быть сотни и тысячи – крайне неэффективное мероприятие. Во-первых, большое количество сделок будет сложно держать под контролем. Во-вторых, по одному и тому же инструменту будет открываться по несколько сделок, что приведет к ухудшению исполнения и дополнительным проскальзываниям. В нашем случае это равноценно убыткам.

Именно поэтому, первоначальная задача для нас – собрать статистику. Затем, проанализировав собранные данные, мы сможем выделить наиболее привлекательные арбитражные ситуации и торговать только их.

Для начала нужно решить, у какого брокера вы будете торговать. Конечно, можно оптимизировать процесс и собирать статистику сразу у нескольких брокеров. Главное, использовать для этой задачи только реальный счет, иначе собранная на демо-счету статистика может не соответствовать действительности.

Итак перед запуском робота обратите внимание на параметр Currencies , где необходимо указать список валют (не пар) для торговли. Также правильное значение нужно указать в поле MinPips , то есть минимальный размер расхождения для классификации арбитража. В теории любое положительное значение (от 0.1 = 1 пипс) можно считать прибылью. Однако, арбитраж часто появляется на ценовых пиках, а его время жизни может составлять всего 1 тик. Поэтому с учетом возможных проскальзываний рекомендуется ставить значение не меньше 3.0 пунктов. Естественно, не забудьте включить мониторинг – Monitoring = true.

Все найденные арбитражные ситуации записываются в текстовый файл “Arbitrage”, находящийся в каталоге MQL4 – Files. Здесь записывается время появления арбитража, его формула, точные цены bid и ask и непосредственно величина их расхождения – сам арбитраж (отмечено красным).

Анализ собранных данных . В зависимости от величины MinPips (чем больше, тем дольше) на качественный сбор статистики может понадобиться достаточно много времени. В целом, месяца должно быть достаточно, но вы можете ограничиться и более коротким периодом.

Вместе с файлом “Arbitrage” робот заполняет файл “Arbitrage-Statistic”, содержащий в себе все найденные арбитражные формулы (арбитражные сетапы), отсортированные по частоте появления.

Самый простой способ отбора сетапов – взять верхние значения из списка. Но лучшим решением будет проанализировать каждый уникальный сетап вручную. Важно, чтобы найденные арбитражные ситуации не были следствием выхода новостей, либо любых других нерыночных пиков, так как на реальном рынке вся прибыль подобных сделок будет съедаться проскальзываниями.

Начало торговли . Проанализировав и отобрав лучше сетапы, создаем в каталоге MQL4 – Files новый текстовый файл – “Trade-Arbitrage” и записываем туда лучше формулы (каждую с новой строки). Именно по этим формулам будет производиться торговля. Чтобы робот подхватил вновь созданный файл, просто перезапустите его.

Точный объем позиций для создания хеджа рассчитывается автоматически на основе указанных во входных параметрах значений. Также при добавлении эксперта на реальный счет не забудьте отключить мониторинг ( Monitoring = false).

Открыв позиции, робот будет постоянно находиться в мультивалютном хедже. Условие открытия позиции – расхождение двух синтетиков на более чем MinPips пунктов. При удовлетворении обратного условия позиции переворачиваются, фиксируя накопленную прибыль.

Описание настроек

• Currencies – перечень валют для генерации пар синтетиков. Чем больше валют, тем больше потенциальных возможностей арбитража, но старайтесь не указывать здесь не торгуемые инструменты;

• MinPips – мин. разница (4-х знак) между ценами bid и ask для проторговки арбитража;

• SlipPage – ограничения скольжения цены при открытии ордера;

• Lock – запрет на создание лока;

• Lots – объем позиции для сгенерированного синтетика;

• MaxLot – максимальный объем позиции по реальному инструменту;

• MinLot – минимальный объем по реальному инструменту;

• Monitoring – включает или отключает запись лог-файлов найденного арбитража. Учтите, что при реальной торговле данную функцию лучше отключить, так как чтение и запись на диск большого количества файлов может внести дополнительную задержку;

• TimeToWrite – частота записи в файл (в минутах).

Заключение

Тема классического арбитража имеет глубокие исторические корни и даже в текущих реалиях сохраняет актуальность. На данный момент, наибольшее количество подобных неэффективностей проявляется на рынке криптовалют. Если вы собираетесь заниматься темой арбитража, в первую очередь, обратите внимание на рынок Форекс и крипто-биржи. Арбитраж между новыми и старыми денежными знаками при должной мере вовлеченности может стать неплохой рыночно-нейтральной стратегией.

Скачать советник Trade-Arbitrage

С уважением, Алексей Вергунов
TradeLikeaPro.ru

Арбитражный советник Forex

Для старта заработка на фондовой бирже недостаточно просто открыть торговый счет на «Форекс». Из распространенных методов торговли на финансовом рынке отдельно стоит изучить арбитраж. Его суть в купле/продаже разных валютных пар. Они коррелируют между собой, а зарабатывать получается на спреде между ними.

Можно бесплатно научиться стратегии арбитража?

Пример работы торгового робота

Отслеживать эту величину довольно сложно и требуются точные и тщательные математические расчеты. Лучшим решением для заработка по такой стратегии будет использование арбитражных советников. Они сигнализируют на вход и выход из сделки при оптимальном размере и соотношении спреда между валютами в коррелирующих между собой парах. Такие программы для «Форекс» можно найти в свободном доступе и скачать.

Советник совершает куплю/продажу по принципу валютного арбитража, хотя этот тип торговли точнее будет назвать – Pairs Trading, а если, например, советник будет сравнивать котировки двух разных брокеров и на их разности играть, тогда это арбитраж.

Сделки открываются по индикатору ARB_IND постоянным лотом, при открытии позиции закрывает противоположные ордера. Вход на BUY осуществляется при развороте осциллятора ниже минимального уровня (DOWN_LEVEL), пересечении с нулем снизу вверх и не был достигнут нижний уровень, если индикатор выше 0 и выше значения, которое было на предыдущем открытом ордере противоположного типа.

Открытие сделок на SELL полностью противоположны условиям на BUY. В советнике предусмотрена инверсия сделок, так как он работает по сформировавшимся барам, качество моделирования на прибыльность практически не влияет в тестировании.

MA_1 = 20 – настройка с 1 скользящего среднего с индикатора ARB_IND
MA_2 = 10 – настройка с 2 скользящего среднего с индикатора ARB_IND
UP_LEVEL = 150 – верхний уровень
DOWN_LEVEL = -150 – нижний уровень
inverse = false – инверсия выставляемых ордеров
LOTS = 0.1 – лот выставляемых ордеров
ID = 3556 – уникальный номер советника для работы нескольких копий на одном счете

Источник https://smart-lab.ru/blog/526880.php

Источник https://tlap.com/klassicheskiy-arbitrazh/

Источник https://tradexperts.ru/torgovye-roboty-foreks/torgovyj-robot-dlya-valyutnogo-arbitrazha