Сеточный советник Setka TLP.

Содержание

Форекс советники для МТ4: обзор, сравнение, выбор и отзывы

В этой статье мы подробно поговорим о том, что такое Форекс советники для мт4.

Расскажу как устанавливать и активировать Форекс советник в терминале Метатрейдер.

Что нужно знать о советниках для MetaTrader4

Первое, что должен усвоить каждый трейдер, решивший опробовать автоматическую торговлю – идеального советника не существует.

Сеть переполнена праведным гневом новичков, установивших советник в терминал и слепо доверивших ему весь свой депозит.

И в этом случае не надо пенять на авторов и разработчиков, виноваты только вы сами, так как любой советник – это лишь вспомогательный элемент, облегчающий труд трейдера, но ни в коем случае не заменяющий его.

Говоря простым языком, советники для мт4 – это компьютерные программы, написанные на языке, используемом в этой версии терминала.

Из этого следует, что в других терминалах они работать не будут!

Если вы используете другой терминал, следует искать программы специально для него, но следует отметить, что МТ4 – это наиболее популярная платформа среди трейдеров, и именно на него выпущено наибольшее количество роботов и авторских индикаторов.

Какие есть типы торговых роботов

Так как роботов на современном рынке очень много, прежде чем сделать выбор в пользу конкретной модели, необходимо понять, как они классифицируются. В первую очередь советники отличаются по типу торговли:

  • Трендовые, то есть работающие исключительно на трендовом рынке,
  • Флетовые. Показывающие результат во время консолидации,
  • Универсальные. Способные подстраиваться под рынок и работать исходя из ситуации,
  • Скальперы. Роботы, открывающие много сделок внутри дня с целью извлечения небольшой прибыли от каждого ордера.

То есть главная отличительная черта – используемая стратегия.

Соответственно, советники могут быть как безиндикаторными, так и работающими по сигналам одного или нескольких индикаторов.

Как правило, суть используемой стратегии описывается авторами, но существуют модели со скрытым алгоритмом и здесь остается только тестировать продукт на своем счете и делать о нем выводы.

Также роботы могут отличаться по степени риска.

Одни программы изначально настроены на консервативную торговлю и будут входить в рынок только по очень сильным сигналам и всячески пытаться сохранить капитал.

Другие наоборот постараются рискнуть при первой возможности.

Тут выбор целиком зависит от вашего личного стиля торговли, а сказать какой тип робота лучше невозможно.

В отдельную ветку классификации выносят использование или неиспользование метода мартингейла.

Не буду подробно здесь останавливаться на том, что это такое, так как мартингейл это тема для отдельной статьи.

Обзор лучших советников Форекса для MetaTrader 4 (МТ4)

Я часто слышу вопрос, «какой советник лучше для mt4 в форексе», и у меня нет на него ответа.

По сути, любая программа способна зарабатывать, главное ее правильно настроить и использовать.

Безусловно, на рынке много мусора, так как язык программирования МТ4 сравнительно прост, что и привело к росту числа самописных программ от людей, слабо разбирающихся в торговле и работе рынка.

В этой статье мы рассмотрим как лучшие бесплатные советники для мт4, так, и распространяющиеся на платной основе, а забегая вперед отмечу, что интересные варианты встречаются как в первом, так и во втором случае.

Вас не должно смущать почему некоторые советники бесплатные, зачастую качественный советник бесплатно можно получить только открыв счет у брокера по партнерской ссылке разработчика — это гарантирует заинтересованность автора в вашей прибыльной торговле!

Таким образом разработчик будет получать вознаграждение от брокера, для вас же ничего не измениться.

Более того такой способ дает мотивацию предоставить вам действительно прибыльный Форекс робот, потому что если вы потеряете депозит, то он перестанет получать вознаграждение от брокера.

Манхэттен ПРО — робот для МТ4

Манхэттен ПРО - робот для МТ4

Манхэттен ПРО – это рабочий советник для мт4, показывающий высокий результат при сравнительно простом алгоритме.

В его основе лежит рыночная закономерность, согласно которой, после каждого ценового скачка или импульса, наступает откат, на котором и входит в рынок наш робот.

Зачастую ситуация развивается не по плану, и тут в дело вступает механизм хеджирования и система мартингейл, сокращающая потери от неудачных сделок.

Главное преимущество Манхэттен ПРО – гибкость. Например его можно использовать для разгона депозита.

В последней версии была добавлена возможность входить в рынок не только в сторону планируемого отката, но и по направлению импульса. Это существенно расширило возможности трейдера, а также позволило максимально подстраиваться под рыночные реалии.

Тихий Океан робот для МТ4 — видео обзор

Пробой линии тренда, а также отбой от нее – одна из основополагающих стратегий на Форекс.

Существует множество индикаторов, определяющих разворот тренда и его относительную силу.

В алгоритме советника Тихий Океан используется Parabolic SAR, а торговля ведется как на пробое линии, так и на отбой от нее.

Данный робот не использует усреднения, что убирает риски моментальной потери депозита.

В последнюю версию сборки была добавлена возможность подключения системы мартингейл.

Да, у методики есть масса недоброжелателей, но как показали тесты, а я их провожу в реальном времени и на реальном депозите, результативность робота существенно выросла.

VolnaFX советник для Метатрейдер 4

Форекс советник

Еще один яркий представитель советника, работающего от уровней.

VolnaFX в качестве основного инструмента использует скользящую среднюю, и отстоящие от нее уровни, создающие коридор.

Суть алгоритма в том, что как только цена пробивает один из уровней, необходимо входить в рынок в противоположном направлении. Срабатывает все та же методика торговли на откатах — отбоях от уровня.

Так как уровни скользящей средней статичные, и всегда строятся на одинаковом удалении от основной линии, любой выход за пределы этого коридора говорит о том, что на рынке появился сильный импульс, толкнувший цену. А после него всегда наступает отскок, и эта закономерность хорошо известна профессиональным трейдерам.

Советник имеет очень гибкие настройки расчета уровней, динамический ТП, учет тренда и многое другое.

Forex Setka Trader сеточник для МТ4

Как видно из названия, перед нами сеточный советник, работающий по очень простой схеме: здесь не используются индикаторы или свечной анализ.

Робот открывает первую сделку сразу после закрытия предыдущей свечи, в том же направлении, и если рынок пошел в другую сторону, производится усреднение с использованием методики мартингейл, то есть увеличенным лотом.

Суть в том, что рано или поздно цена вернется к своим значениям, на которых мы вошли в рынок, и благодаря усреднению + мартингейлу советник передвигает ТейкПрофит ближе к ближайшему ордеру и даже небольшого отката хватит, что бы закрыть всю серию ордеров в профит.

Чем больше открыто ордеров в серии (сетке) тем больше профит!

Отмечу, что методика рабочая, но очень рискованная, так как вполне вероятно, что придется пережить немало просадок, а также полных потерь депозита.

Использование этого робота не рекомендуется новичкам, так как у него много настроек, с которыми необходимо манипулировать для достижения максимальной результативности.

Кроме того, перед тем, как подключить советника в мт4 необходимо внимательно ознакомиться с его инструкцией, так как робот активируется одновременно на двух графиках.

Скачать советник Forex Setka Trader можно тут.

Generic TLP для Метатрейдер 4

Generic TLP для Метатрейдер 4

Советник, работающий по схожему принципу с VolnaFX.

Только здесь в качестве трендового и канального индикатора используется не скользящая средняя, а полосы Боллинджера.

Робот открывает сделку после того, как цена пробивает одну из границ коридора на определенное количество пунктов, устанавливаемое в настройках.

Пробой ленты говорит о появлении импульса, и большой вероятности отката после него, что и использует советник.

Существенным недостатком является статичность защитных ордеров. Вы просто устанавливаете количество пунктов до стоп-лосса и тейк-профита, и робот расставляет их на графике. При этом он не учитывает силу тренда, и ситуации, когда сделка закрывается по установленному ордеру тейк-профит, а цена продолжает уверенное движение в том же направлении, происходят довольно часто.

Советник Milky Way

Советник, практически полностью повторяющий алгоритм работы предыдущей модели.

Здесь также используются ленты Боллинджера в качестве основного индикатора. Именно по его сигналам осуществляются все входы. Но также были добавлены Ozymandias и DeMarker, призванные фильтровать низкокачественные сигналы.

Также была изменена система работы с защитными ордерами.

Теперь они не статичные и перемещаются в зависимости от ситуации, а выход из рынка может быть осуществлен заранее, по индикаторам Стохастик и MACD.

По сути, Milky Way – это доработанная и дополненная версия Generic TLP, но авторы вынесли его в отдельную ветку.

Ilan 7 и модификации

Ilan 7 и модификации

Ilan – это целое семейство советников, работающих без какой-либо торговой системы, вся ставка сделана на систему манименеджмента мартингейл и усреднение убыточных позиций.

По сути, перед нами стандартный сеточный советник, открывающий сделки в начале каждого временного фрейма.

В ранних версиях советник использовал таймфрейм Н1, то есть он открывал сделки в начале каждого часа, но в более поздних версиях, в частности Ilan 7, была добавлена возможность менять тайм-фрейм по своему усмотрению.

В качестве страховки, традиционно для подобных моделей здесь используется мартингейл, усредняющий позицию и производящий доливку.

Это существенно повышает риски от использования советника и обязывает пользователя не только иметь высокий стартовый капитал, но и регулярно производить выводы средств.

Робот Safe Arbitrage

Робот Safe Arbitrage

Робот для скальпинга Safe Arbitrage действует по максимально простой схеме. Он открывает одновременно два разнонаправленных ордера, и в зависимости от того, куда двинулась цена, один из них закрывает.

Подобные системы часто используются скальперами, хотя прибыль от каждой сделки может быть минимальной.

Тут секрет не в правильности входа в рынок, а в общем количестве сделок с небольшим профитом. Правда, в настройках можно подобрать степень агрессивности советника. Отображается она в виде удаленности тейк-профита от цены открытия сделки.

Советы по выбору лучшего советника

Программ для автоматического трейдинга очень много, и перед тем, как установить советник в мт4 необходимо четко понять, каким вашим требованиям он должен соответствовать.

Для начала ответьте себе на несколько вопросов:

  1. Насколько рискованно должен торговать робот. Следует понимать, что высокая доходность всегда сопряжена с рисками, и чем выше прибыль, тем сильнее рискует робот в торговле. Зачастую, лучше получать меньше прибыли, но стабильно и без больших просадок.
  2. Использовать или нет методику усреднения с мартингейлом. В современных советниках она встречается довольно часто, хотя и имеет множество противников. Конкретного ответа на вопрос хороша ли это связка или нет не существует, и каждый отвечает на него по-своему.
  3. Какую тактику будет использовать робот. У каждого трейдера со временем вырабатывается собственная система торговли. Кто-то предпочитает работать со свечным анализом, а кто-то привык доверять набору индикаторов. В идеале, если советник использует ту методику, к которой вы привыкли. В этом случае вам куда проще будет разобраться с его тонкостями и подогнать настройки по своему усмотрению.

Еще один важный критерий при выборе – техническая поддержка.

Советник – это сложная программа и результат многочасового труда одного человека или даже группы.

Хорошему разработчику всегда важно как отреагируют люди на его детище, и он никогда не отпустит его в свободное плавание.

Важно, чтобы у советника была поддержка, а у покупателя возможность задать вопрос автору-разработчику программы.

Установка советника в МТ4

Одно из важных преимуществ терминала Метатрейдер заключается в том, что установка советника в мт4 занимает от силы пару минут.

Для начала файл необходимо скачать советника, после чего извлечь из архива, если он там находится.

Далее, извлеченный файл помещается в корневую папку. Доступ к ней находится непосредственно в терминале.

Для этого нажимаем вкладку «файл» в левой части экрана и переходим во вложение «открыть каталог данных».

Как открыть каталог данных в МТ4

Мы попадаем в корневую систему терминала, где открываем папку MQL4, а в ней находим «Experts», в которую и необходимо перенести скачанный файл.

Папка Experts в MQL4 куда копируем форекс роботов

Итак, файлы скопированы и мы разобрались как добавить советника в МТ4, теперь его необходимо активировать.

Во вкладке «вид» находим функцию «навигатор», но скорее всего он у вас уже открыт и можно переходить к следующему шагу.

Навигатор в МТ4

Это дополнительное окно в левой части экрана, где нам необходимо выбрать папку с советниками.

Кликаем правой кнопкой мыши на эту папку и в выпадающем окне выбираем функцию «обновить».

Список советников в терминале МТ4

Наш советник появится в общем списке, после чего необходимо зажать его левой кнопкой мыши и перетащить на рабочий график.

Откроется еще одно окно с настройками, где нужно выставить предварительные параметры.

У разных роботов они могут отличаться, но лучшие торговые советники для мт4 с описанием всегда содержат подробную инструкцию как и что нужно нажимать при первой активации.

Настройки советника в Метатрейдер 4

Вот в принципе и все, мы разобрались, как загрузить советник в мт4, и можно приступать к зарабатыванию денег в автоматическом режиме.

Контакты

Автор блога — Роман Зиф

USA 29720, Lancaster, SC, 6567 Kinder Ln

☎️ +1 (704) 7129030

Принимаем платежи

Публичная оферта находится на странице Оплата и доставка

Уведомления

Инвестиции на рынке форекс это всегда риск. Помните успехи в прошлом не гарантируют успехов в будущем. Не вкладывайте больше, чем готовы потерять!

Блог proFXtrader — не занимается деятельностью, подлежащей лицензированию, а также брокерским обслуживанием, доверительным управлением или привлечением займов у населения.

Сеточный советник Setka TLP.

Совершенный советник-сеточник — существует ли он? Разработчики советника Setka TLP утверждают, что их детище является именно таковым. Робот наделён уникальными возможностями настройки параметров торговли, демонстрирует убедительные результаты тестирования. Впрочем, мониторинг реальных счетов также удивляет искушённых в автоторговле трейдеров.

Характеристики советника-сеточника.

Советник Setka TLP на самом деле очень сложный, так как имеет множество параметров, и только обладая необходимыми навыками, вы сможете разобраться во всех нюансах его работы. Не имеете таковых навыков, но желаете зарабатывать при помощи эксперта? Это тоже возможно с использованием тех сет-файлов, которые прикреплены к архиву. В этом случае при установке робота на график в окне настроек достаточно лишь изменить основные параметры с учётом своего депозита и правил мани-менеджмента. Периодически необходимо будет проверять корректность его работы, не вмешиваясь в торговый процесс.

Для советника сеточника Setka TLP характерны следующие основные характеристики:

  • — валютный инструмент — любой ;
  • — тайм-фрейм — любой ;
  • — время работы — круглосуточно ;
  • — рекомендуемые брокеры — RoboForex , Forex Club , Forex4you или Alpari .

По ссылке ниже вы можете скачать сеточный советник Форекс, SET-файлы с его настройками, таблицы с подробным описанием параметров и данными для их расчёта:

Скачать setka-tlp.rar [14.2 Mb] (cкачиваний: 2108)

Установка эксперта стандартная — папку MQL4 копируете в каталог данных вашего терминала. Если вы не знаете, как найти каталог данных терминала и что это такое, то с подробной инструкцией можете ознакомиться на этой странице.

Советник Setka требует постоянного подключения к сети интернет, поэтому целесообразно будет установить его на VPS сервер.

Стратегия работы советника Setka TLP.

Из названия эксперта понятно, что Setka TLP является сеточным советником Форекс, то есть в его работе используется сетка ордеров с увеличением лота при убытках. Иными словами, в основе торговли робота положена стратегия Мартингейла.

Для входа в рынок задействуются фильтры первого входа и их несколько: по количеству свечей, по спреду, по волатильности, по времени открытия, по просадке, по количеству одновременно торгуемых пар и валют и не только. При формировании на выбранном тайм-фрейме трёх свечей в одном направлении открываются два ордера — на покупку и продажу. Никакие индикаторы в этом не участвуют:

Для ордера устанавливается только тейк-профит, стоп-лосса нет. Если после открытия сделки цена идёт в противоположную сторону, то открывается серия ордеров с фиксированным расстоянием между ними, то есть — формируется сетка. Каждый последующий ордер в этой сетке открывается лотом, умноженным на заранее заданный множитель. В случае отката цены советник закроет серию ордеров с профитом, повторив цикл — проверка фильтров для открытия первого ордера, открытие первой сделки и т.д.

Стратегия советника Setka TLP позволяет ему открывать сетки ордеров одновременно в двух направлениях.

Советник-сеточник Setka TLP — действительно мощный инструмент в руках толкового трейдера, и отличается он от «типичных мартинов» широкими настройками торговли:

  • — для открытия первого ордера необходимо одновременное срабатывание большого количества фильтров;
  • — увеличение лота может начаться в любом заданном колене сетки;
  • — возможность изменения структуры сетки — а именно, геометрии (изменение длины между коленами после заданного номера колена), а также множителя сетки. Изменения совершаются независимо друг от друга;
  • — грамотная обработка резких скачков цены и ГЭП-ов;
  • — возможность закрытия ордеров из серии до того, как будет достигнут заданный тейк-профит — по времени закрытия торговой сессии, по размеру плавающей прибыли или по размеру просадки;
  • — допускается торговля ассиметричными сетами, так как сетки на покупку и продажу могут иметь разные настройки .

Дополнительные рекомендации к использованию советника.

Так как сеточный советник Форекс анализирует цену потиково, то используемый тайм-фрейм не имеет значения. Однако не рекомендуется переключать тайм-фрейм во время торговли эксперта, так как каждый раз он перезапускается заново — а это повторные перерасчёты сеток ордеров, их распознавание и масса другой работы.

Вы можете использовать эксперт полностью в автоматическом или в полуавтоматическом режиме. Во втором случае он сопровождает сеткой открытый трейдером вручную по его стратегии рыночный или отложенный ордер. Также в полуавтоматическом режиме можно задать установку первого ордера автоматически, а второй открывать самостоятельно.

Торговый результат напрямую зависит от грамотного выставления настроек. Если вы не умеете проводить операции тестирования и оптимизации экспертов, то используйте те SET-файлы, которые представлены в архиве. Если же у вас есть достаточно знаний для самостоятельной оптимизации настроек, то вы можете это сделать и подобрать для себя наиболее оптимальный вариант. Так как в основе советника лежит принцип Мартингейла, то рано или поздно наступит момент слива депозита. Чтобы вы не слили весь свой наработанный капитал, научитесь периодически выводить заработок, тем самым вы обезопасите свои инвестиции и превратите систему не только в безубыточную, но и высокоприбыльную.

Для стабильной работы эксперта рекомендуется начинать торговлю с депозита не менее 10 000 валюты на 0,01 лот каждой используемой пары.

Ознакомиться с мониторингом реального счёта, на котором работает советник-сеточник Setka TLP, вы можете на этой странице:

Мониторинг советника Setka TLP на реальном счёту.

Рис. 2. Мониторинг советника Setka TLP на реальном счёту.

Заключение.

Если Вы не столь сильны в торговле с использованием сеточных советников Форекс, но всё же хотите опробовать Setka TLP в деле, то используйте сеты, представленные в архиве. Они настроены для консервативной торговли.

Для тех, кто хочет профессионально торговать и зарабатывать на рынке Форекс с использованием советника Setka TLP, рекомендуем не ленитесь, и изучить его от А до Я. Потратив некоторое время на изучение робота и всех его функциональных возможностей, вы сможете стать гуру в области автоматической торговли на Форекс и наконец наладить процесс заработка с минимальным вмешательством в торговый процесс.

Создаем кроссплатформенный советник-сеточник (Окончание): диверсификация как способ повышения прибыльности

В прошлых статьях данной серии мы пытались разными способами создать более-менее прибыльный советник-сеточник. И если со второй частью фразы «более-менее прибыльный» у нас что-то вроде бы получилось. То с первой частью возникли проблемы. Советник получал прибыль на длительном промежутке времени, но эта прибыль была не настолько значительной, чтобы в принципе оправдывать использование сетки ордеров и мартингейл.

Нашей целью является всеми желанные 100% прибыли в год при 20% максимальной просадки по балансу. И этого мы добиться так и не смогли.

В данной статье мы все-таки попробуем добиться желаемого. А еще лучше, превзойти эти показатели.

Способы повышения прибыльности советника

Если не вмешиваться в саму торговую систему, по которой торгует советник, то, наверное, существует всего два способа, которые теоретически могут повысить прибыльность нашей торговли.

Первый способ — это уменьшение временного периода, на котором проводится оптимизация параметров советника. Благодаря этому можно будет настроить советник максимально точно под текущий цикл на рынке, и получить от его работы максимальную прибыль.

Однако есть у данного способа и существенный минус. Как говорится, прибыль в прошлом не гарантирует прибыль в будущем. И чем меньше временной промежуток, на котором проводится тестирование, тем выше риск того, что рынок изменится в невыгодную для вас сторону и советник начнет сливать депозит.

Второй способ — это торговля сразу на нескольких инструментах (диверсификация). При этом размер лота по каждому инструменту уменьшается по сравнению с торговлей на одном инструменте. Благодаря чему, даже если вы попадаете в просадку или стоп лосс по одному из инструментов, максимальная просадка по балансу у вас будет меньше, чем при торговле на одном инструменте. И плюс к этому, прибыль по другим инструментам позволит вам быстрее восстановить депозит.

Таким образом диверсификация скорее предназначена не для повышения прибыли от торговли, а для уменьшения максимальной просадки. Единственное исключение — это когда сделки по отдельным инструментам происходят достаточно редко, чтобы их открытие на разных инструментах практически никогда не пересекалось.

И тут, опять-таки, мы рассматриваем утопический вариант, когда в просадку попадает всегда один из инструментов, а с остальными никаких проблем не возникает и они получают прибыль. Бывает ли такое в жизни? Особенно если учитывать, что практически всегда сильные движения по мажорам рынка Forex влияют и на другие валютные пары рынка Forex. Не будет ли проблема на одном инструменте автоматически означать проблемы и на других инструментах? И вместо снижения максимальной просадки мы получим еще большую просадку.

Вот для того чтобы проверить, насколько «автономны» инструменты, на которых мы будем торговать, и необходим советник, который позволяет торговать сразу на нескольких инструментах.

Рассматриваем новый советник для торговли

Конечно, мы могли бы использовать советник из прошлой статьи (Создаем кроссплатформенный советник-сеточник (Часть III): сетка на коррекциях с мартингейлом), который умеет торговать только на одном символе. Сначала выполнить тестирование на каждом из символов по отдельности. А потом сидеть, и сопоставлять результаты оптимизации, пытаясь понять, как бы повлияла на максимальную просадку торговля сразу на нескольких инструментах.

Однако в данном случае такое сопоставление результатов заняло бы у нас в лучшем случае целый день. И качество данного сопоставления было бы весьма сомнительным.

Поэтому для данной статьи я переработал последний наш советник таким образом, чтобы он смог работать на нескольких инструментах одновременно — а именно, максимум до 11 инструментов:

Входящие параметры мультивалютного советника

Кстати, из скриншота видно и еще одно изменение — названия входящих параметров теперь написаны на английском языке. Проблема в русских названиях в том, что на некоторых выделенных серверах Windows в принципе не понимает русский язык. С этим пришлось столкнуться и мне. И на таких Windows русские символы отображаются кракозябрами. Так что лучше уж названия на английском, чем кракозябры.

Итак, новый советник называется griderKatMultiAEA. Его исходный код, а также скомпилированные версии, прикреплены к статье.

Рассматривать структуру и исходный код нового советника в данной статье мы не будем. В принципе, в этом нет никакого смысла — единственное, чем он отличается от прошлого советника, это появлением отдельных входящих параметров для каждого из торгуемых символов. То есть, если раньше был один набор входящих параметров, то теперь таких наборов 11. И по каждому из наборов можно ввести название символа, на котором необходимо проводить торговлю.

Тестирование и оптимизация советника

Несмотря на то, что наш новый советник по-прежнему является кроссплатформенным, тестировать и оптимизировать его можно только в MetaTrader 5.

Дело в том, что тестер стратегий MetaTrader 4 не поддерживает тестирование на нескольких символах или даже на одном символе, если этот символ отличается от инструмента, на котором в данный момент запущен тест советника. Однако несмотря на это, мультивалютные советники, в том числе и разработанный для данной статьи, вполне могут работать и в MetaTrader 4.

Таймфреймом для работы советника по-прежнему остается M5. Сама оптимизация будет проводиться в режиме Каждый тик на основе реальных данных. Отбор результатов тестирования проводится по балансу и фактору восстановления.

В прошлой статье данной серии мы тестировали советник на периоде в 5 лет. Сейчас мы снизим интервал тестирования до 1 года.То есть, период тестирования: с 2018.10.01 по 2019.10.01.

Как говорилось выше, снижение интервала тестирования позволит нам подобрать параметры советника, наиболее оптимальные для текущего характера движения цены. Однако если вы уменьшаете интервал для тестирования, то не забывайте периодически проводить дооптимизацию параметров советника. Например, каждый месяц заново оптимизировать настройки советника, если оптимизация происходит на периоде в 1 год.

Дорабатываем торговую систему

С момента последней статьи данной серии прошло достаточно много времени. Это время требовалось для тестирования советника-сеточника на реальных счетах с ограниченным балансом. И за это время один из счетов был слит, второй на грани, третий успел увеличиться в 2 раза, а потом вся прибыль была потеряна.

Благодаря этим «сомнительным» результатам появилось несколько новых правил, которым мы будем следовать при оптимизации советника в данной статье.

Счет, который был слит, и счет на грани — это счета на фондовом рынке. И здесь проблема возникла не с торговой системой в целом, а с уровнем маржи, который необходим для поддержания открытых позиций.

Как оказалось на практике, для фондового рынка большая цепочка позиций в принципе неприемлема. Из-за небольшого плеча, которое дается на фондовом рынке, при открытии позиции и на ее поддержание замораживается существенный объем средств на балансе. И уже после 5-ой позиции, открытой не в сторону торговли советника, свободных средств на балансе не хватает для открытия новых позиций. А следовательно, торговый советник перестает торговать по алгоритму. Он не может открывать новые позиции и даже закрывать все открытые позиции по стоп лоссу, так как цепочка так и не дошла до максимально возможного шага.

Благодаря этому и падению акций Intel был слит первый счет. На втором счете на фондовом рынке максимальная цепочка позиций по одному инструменту была ограничена 4. Но и этого оказалось много, и скорее всего, если акции Nike пойдут еще выше, то и он будет слит, так как маржи не хватает на открытие новых позиций и завершение цепочки.

Но что было бы, если бы маржи хватало на корректную работу советника? Об этом можно судить из еще одного счета, сигнал которого можно увидеть по данной ссылке. Сначала на данном счете было получено 400$ прибыли, но за последний месяц от них осталось только 140$ прибыли. Тем не менее, это тоже прибыль.

Что касается сигнала на рынке Forex, то там все было хорошо, пока не пошло сильное движение на одном из инструментов и не слило все 100% прибыли, полученной за 15 дней торговли.

Торговля на данном инструменте велась с плавающими стопами. То есть, дополнительные позиции по инструменту открывались не на фиксированных уровнях, а в зависимости от характера движения цены. А точнее, при появлении откатов. Идея казалась отличной, пока не возникло практически безоткатное движение, стоп лосс по которому слил всю прибыль.

В итоге в наших тестах появилось несколько новых правил.

  1. Во-первых, торговля ведется только на рынке Forex, так как там можно использовать большие плечи, а значит можно открыть большее количество позиций на ограниченном балансе.

Кроме того, максимальное количество открываемых позиций в цепочке равно 2. То есть, если цена дойдет до уровня, на котором нужно открывать 3 позицию в цепочке, то вместо этого произойдет закрытие всех открытых позиций цепочки.

Таким образом, если шаг сетки равен, например, 40 пунктов, то при снижении цены на 80 пунктов по отношению к цене открытия первой позиции, мы получим стоп лосс. Причем, размер стоп лосса будет равен 120 пунктов (80 пунктов стоп лосса по первой открытой позиции и 40 пунктов по второй).

Конечно, было бы лучше, если бы наши цепочки были ограничены вообще одной позицией. Однако, с одной стороны, тогда это вообще никак нельзя будет назвать сеткой. А с другой, без цепочки сделок на нашей торговой стратегии прибыли добиться или в принципе невозможно, или она будет весьма условной.

  1. И еще одно новое правило — шаг между открываемыми позициями должен быть фиксированным в пунктах.

Напомню, что в рамках данной торговой системы мы открываем дополнительную позицию только в том случае, если цена проходит определенное количество пунктов против нашей последней открытой позиции.

Что касается принципа открытия позиции, то он также изменился.

В прошлой статье мы тестировали несколько способов открытия первой позиции:

  • в направлении движения предыдущего дня;
  • в направлении или против движения серии баров в одну сторону;
  • в зависимости от расположения текущей цены по отношению к скользящей средней.

Сейчас мы будем тестировать другой способ — открытие первой позиции по показателям индикатора RSI. Если значение RSI превышает 80, то открываем сделку в Short. Если же значение RSI опускается ниже 30, то открывается сделка в Long. То есть фактически выставляем позиции против текущего тренда.

Исходя из собственных наблюдений, конкретно для нашего советника лучше всего показал себя индикатор RSI на таймфрейме 5 минут, поэтому далее данный таймфрейм и будет использован в тестировании и оптимизации. Более того, даже период индикатора RSI у нас будет фиксированным. Он будет равен 35. Тесты показали, что на любом инструменте значение периода более 35 резко снижает количество сделок до неприемлемого для нас уровня. Ну а при значениях меньше 35 повышается количество стоп лоссов, и торговля становится невыгодной.

Таким образом оптимизировать советник мы будем всего по 3 параметрам:

  • размер сетки;
  • направление входа (в любом направлении, только Long, только Short);
  • уровень тейка.

Тестируем торговую систему на отдельных символах

Итак, план наших действий следующий:

  • сначала мы проведем тестирование и оптимизацию на каждом из инструментов рынка Forex;
  • исходя из полученных результатов будет выбрано 5 инструментов с лучшими показателями;
  • после чего мы попробуем скомбинировать эти инструменты, и посмотреть, получится ли с помощью диверсификации повысить фактор восстановления нашего советника. То есть, прибыльность нашей торговли.

И вот оно — чудо монтажа. Все тесты и оптимизации проведены. И по результатам этих тестов найдены победители: USDCAD, EURUSD, EURGBP, EURAUD, AUDNZD . Отчеты тестера стратегий по данным символам прикреплены к статье. И ниже представлена сводная таблица тестирования:

СимволФактор восстановленияМакс. просадка, $ТрейдовНаправление входа
USDCAD7.7839104Любое
EURUSD6.055249Short
EURGBP5.175151Long
EURAUD3.617742Long
AUDNZD2.576375Любое

В принципе, за исключением AUDNZD, особого смысла в скриншотах графика баланса нет, так как при таких больших факторах восстановления они будут похожи друг на друга. Но тем не менее, давайте приведем и их. Также на скриншотах будет приведен график движения самого инструмента на D1 за год с отображением мест, где совершалось открытие позиций. Данная информация позволит увидеть характер движения цены за тестируемый год.

USDCAD, любое направление:

График баланса USDCAD

График баланса EURUSD

График баланса EURGBP

График баланса EURAUD

AUDNZD, любое направление:

График баланса AUDNZD

Тестируем торговую систему на наборе символов

Исходя из предыдущих тестов лучше всего советник показал себя на символе USDCAD. Мы смогли добиться фактора восстановления 7.78. То есть, при максимальной просадке в 100 $ мы бы за год на фиксированном лоте заработали 778 $.

При этом максимальная просадка в 100$ для нас эквивалентна просадке в 100%. То есть, чтобы добиться просадки в 20%, нам нужно в 5 раз снизить объем нашего лота. И, соответственно, в 5 раз снизится и фактор восстановления: 7.78 / 5 = 1.5.

Фактически, уже снижением интервала тестирования мы смогли добиться и превысить цель нашей статьи — вместо 100% к депозиту за год при максимальной просадке в 20%, мы смогли получить 150%.

Однако наши риски по-прежнему огромны. Мы ставим все на один инструмент. И если по нему произойдет стоп лосс по цепочке, то мы потеряем существенную часть нашей прибыли. Так что давайте продолжим наши исследования, и посмотрим, как повлияет на нашу торговлю диверсификация.

Оптимизация будет проводиться по набору инструментов, на которых идет торговля. То есть будут тестироваться комбинации из 5 отобранных нами символов, и как они работают друг с другом.

И снова небольшой монтаж. И как итог, особой интриги не получилось — лучший результат показала торговля на 5 отобранных символах одновременно:

  • фактор восстановления: 17.11;
  • максимальная просадка, $: 77;
  • трейдов всего: 324.

Итоговый график баланса при торговле сразу на 5 символах:

График баланса при торговле на 5 символах

Итак, фактор восстановления повысился до 17.11. То есть, благодаря диверсификации мы смогли увеличить прибыльность торговли практически в 2.25 раза. И это еще при фиксированном лоте на всех инструментах. Как можно заметить из таблицы выше, максимальная просадка у каждого из символов отличается. А значит, мы могли бы повысить объем позиций по тем символам, у которых максимальная просадка меньше чем у других. И тем самым, возможно, еще больше повысить прибыльность.

Но даже сейчас, если нам достаточно 100% прибыли в год, то благодаря диверсификации мы можем в 2.25 раза снизить объемы нашей торговли и вместе с ними наши риски.

Торговая стратегия для фондового рынка

Но что делать, если хочется торговать на фондовом рынке? Выше в статье было написано, что мы на фондовом рынке торговать не будем, так как там дается небольшое плечо. Но давайте все-таки попробуем подстроить нашу торговую стратегию и под фондовый рынок.

Изменение способа увеличения лотности. И первое изменение, которое мы сделаем, это изменим принцип увеличения лотности в сетке с геометрического на арифметический. В настройках советника для этого предназначен параметр Chain increase.

Что это нам даст? Давайте посмотрим на примере сетки, в которой уже открыто 10 позиций. При этом начальный лот сетки — 0.01:

  • геометрическое увеличение: 0.01 + 0.01 + 0.02 + 0.04 + 0.08 + 0.16 + 0.32 + 0.64 + 1.28 + 2.56 = 5.44 лота в сумме;
  • арифметическое старое: 0.01 + 0.01 + 0.02 + 0.03 + 0.05 + 0.08 + 0.13 + 0.21 + 0.34 + 0.55 = 1.45 лота в сумме;
  • арифметическое новое: 0.01 + 0.02 + 0.03 + 0.04 + 0.05 + 0.06 + 0.07 + 0.08 + 0.09 + 0.1 = 0.55 лота в сумме.

Как можно видеть, при геометрическом увеличении общее количество лот, на которые открыты позиции, существенно выше, чем при другие вариантах.

Вариант «арифметическое старое» — это правильная арифметическая прогрессия. Такой вариант использовался в предыдущих версиях данного советника, прикрепленных к прошлым статьям.

А вот вариант «арифметические новое» используется в данной версии советника, хотя это скорее просто увеличение объема каждой следующей позиции на размер начального лота. И никакого отношения к истинной арифметической прогрессии не имеет.

Направление входа. Если открыть месячный график 99% основных инструментов, которые торгуются на фондовом рынке, то можно невооруженным глазом увидеть, что график всех этих инструментов растущий. Таким образом, нам нет никакого смысла выдумывать что-то еще, и вообще задумываться над направлением входа. Тренд — наш друг. И этот друг на фондовом рынке практически всегда движется в Long.

Поэтому все наши сетки будут открываться в Long. Без каких-либо условий. Если сейчас по инструменту нет открытой позиции, то открывается позиция начальным объемом в Long.

Если ваш брокер выплачивает дивиденды по акциям, то открытие позиций только в Long гарантирует вам дополнительный доход и в виде дивидендов. Вместо того, чтобы отдавать часть денег за дивиденды при позиции в Short.

Период для тестирования. Возможно, вы заметите, что рынки растут не всегда. И как пример, приведете 2008 год. И будете правы.

Как поведет себя данная торговая стратегия, когда цена акции падает на 40 и более процентов, сложно сказать. К сожалению, мой брокер не предоставляет исторических данных за 2008 год. Но за 4 последних года акции двигались не только вверх. Были и коррекции. И сейчас мы посмотрим, как сетка переживет такие коррекции. Ведь наш период тестирования — с 2015.10.01 по 2019.10.01.

Далее в статье вместе с графиком баланса будет приведен и график движения цены по инструменту за 4 года. И вы сами сможете на нем увидеть, какие просадки способна выдержать наша торговая стратегия, основанная на сетках.

Частичное закрытие позиций. Далее в тестах мы будем использовать функционал, о котором еще не рассказывалось в рамках данной серии статей. Это частичное закрытие дальних позиций в сетке за счет прибыли от ближних позиций.

То есть, например, цена движется против нашей сетки. Уже открыто 5 позиций в сетке. Первая позиция, объемом 0.01 лот, имеет убыток, скажем, в 1 доллар. Последняя открытая позиция имеет объем в 0.05 лот. И тут цена по инструменту начинает двигаться в нашу сторону.

За счет того, что ближайшая наша позиция имеет гораздо больший объем, чем первая в цепочке, прибыль по ней довольно быстро может превысить 1 доллар. А значит, мы можем закрыть эту позицию с прибылью, и вместе с ней закрыть первую открытую нами позицию с убытком.

В итоге в сумме по двум закрытым позициям мы получим какую-то прибыль. Размер нужной нам прибыли определяется в настройках советника.

Что это нам дает?

  • Если это не глобальный разворот цены, а небольшая коррекция, то на ней мы сможем закрыть часть позиций нашей сетки в прибыль. Таким образом, мы закроем позиции по наиболее невыгодным ценам, и сместим нашу сетку вниз, ближе к текущей цене. А когда цена опять пойдет против нас, наша просадка уже будет меньше, так как часть позиций мы уже закрыли.
  • Если это вообще боковик, то на нем мы сможем закрыть гораздо больше открытых позиций. Пока цена будет гулять туда-сюда, открывая в нижней части боковина новые позиции увеличенным объемом, и закрывая их вместе с дальними позициями в верхней части боковика, мы будем уменьшать объем нашей сетки. И при длительном боковике вообще сможем закрыть всю сетку, даже если цена вверх так больше и не пойдет.
  • Ну а если это глобальный разворот, то таким образом мы закроем всю сетку гораздо позже, чем без частичного закрытия. Но глобальные развороты цены при длительных падениях бывают не так часто, как коррекции или боковики. Но даже в этом случае мы будем в плюсе — сетка ведь закроется, хоть и не так быстро, как могла бы без частичного закрытия.

Результаты тестирования для фондового рынка

Итак, правила нашей торговой стратегии прописаны. Пришло время выполнить ее тестирование и оптимизацию на инструментах фондового рынка.

Оптимизацию будем проводить по:

  • шагу сетки: 35 — 250 пунктов;
  • размеру прибыли для закрытия всей сетки: 2 — 9 доллара;
  • размеру прибыли для частичного закрытия граничных позиций в сетке: 0.5 — 2 доллара.

Всего был протестирован 41 инструмент. Но в данной статье мы рассмотрим только 9, которые показали самые лучшие результаты.

Тем не менее, из 41 протестированного инструмента только 1 был убыточен при любых вариантах оптимизации. Те, кто следит за фондовым рынком, наверное, догадываются, что это за инструмент. Конечно, это General Electric, акции которого давно и стабильно падают.

Все остальные инструменты показывали положительную прибыль на периоде в 4 последних года. И более того, большинство протестированных инструментов показали положительную прибыль при любых настройках советника. То есть ни в одной из комбинаций настроек убытка по инструментам не было.

Впрочем, есть и ложка дегтя в этой бочке меда — даже самые лучшие инструменты с трудом показывают прибыльность в 150% за год на 100% максимальной просадки. То есть, при снижении лотности до достижения максимальной просадки в 20% от депозита это будет 30% прибыли к депозиту за год.

Итак, давайте перейдем к нашим победителям:

СимволФактор восстановления за 4 года / ср. за 1 годМакс. просадка, $Трейдов
VZ5.24 / 1.350306
MCD5.39 / 1.3176522
JPM6.41 / 1.6156774
KO7.18 / 1.827197
MSFT11.2 / 2.867429
NKE6.37 / 1.6116384
ORCL5.52 / 1.3106367
CSCO5.48 / 1.343139
EBAY5.15 / 1.3102677

Как можно заметить, в среднем количество трейдов за 4 года от 130 до 780, то есть, даже не 1 трейд в несколько дней. По остальным инструментам результаты аналогичны. Чем больше трейдов совершается, тем меньше прибыли в итоге.

Практически всегда так и получается — чем реже советник открывает позиции, тем лучше его результаты в итоге.

Но это мое личное мнение, возможно, вы думаете иначе. Так что давайте просто посмотрим на графики баланса и характер движения цены перечисленных инструментов.

График баланса VZ за 4 года

График баланса MCD за 4 года

График баланса JPM за 4 года

График баланса KO за 4 года

График баланса MSFT за 4 года

График баланса NKE за 4 года

График баланса ORCL за 4 года

График баланса CSCO за 4 года

График баланса EBAY за 4 года

Первоначальные тесты проводились заранее, а скриншоты создавались непосредственно перед выходом статьи. Поэтому вы можете заметить, что на скриншотах MSFT и CSCO почему-то тестер стратегий, который был недавно обновлен, не захотел выполнять тестирование после мая 2018 года. Хотя на тестах, которые проводились ранее, тестирование выполнялось.

Но в принципе это и не важно. Гораздо интереснее посмотреть на графики движения цены по таким инструментам, как, например, EBAY, KO, MCD, VZ. На них можно заметить существенные коррекции в цене. При этом на графике баланса это практически не сказалось.

Конечно, при более глубоких просадках, возможно, ваш депозит может пострадать. Поэтому лучше периодически выводить прибыль, которую получил советник. И стараться торговать одним инструментом на одном счете. Чтобы, даже при существенном снижении акций одной из компаний или даже ее банкротстве, это не сказалось на остальных инструментах. Ну потеряете вы один депозит, зато прибыль по другим инструментам с лихвой все покроет.

Диверсификация на бесконечных сетках

Но мы отвлеклись от основной цели нашей статьи. Ведь в первую очередь мы тестируем возможности диверсификации.

В первой части статьи мы проверили, как диверсификация влияет на вашу прибыль при небольшом количестве шагов в цепочке. То есть, когда глубоких и долгих просадок по эквити счета практически не бывает — просадки быстро заканчиваются стоп лоссами. В этом случае влияние инструментов друг на друга существенно меньше, чем в том случае, когда мы пересиживаем убытки. А в данной торговой системе, разработанной нами за пару часов, мы как раз пересиживаем возможные убытки при помощи сетки из бесконечного количества шагов.

Итак, тестирование возможностей диверсификации будет проводиться при торговле сразу на 9 найденных нами инструментах. При этом будет проведена оптимизация по использованию этих инструментов. Ведь, возможно, какие-то инструменты сильно коррелируют друг с другом, и если исключить какие-либо из них, то общий фактор восстановления повысится.

Как оказалось, исключить некоторые инструменты действительно стоит. Но на удивление таких инструментов всего 2 из 9 — это ORCL и CSCO. Хотя разница в торговле на всех инструментах сразу и только на 7 из 9 небольшая — примерно в 0.5 фактора восстановления. Но тем не менее она есть, а значит исключаем эти символы, и у нас получаются следующие результаты:

СимволыФактор восстановления за 4 года / ср. за 1 годМакс. просадка, $Трейдов
VZ, MCD, JPM, KO, MSFT, NKE, EBAY10.92 / 2.733683 055

Не знаю как для вас, а для меня результат довольно неожиданный. Мне казалось, что акции ходят более синхронно. И если по одной из них идет сильная просадка, то подобная же просадка будет и по многим другим. Вспомните декабрь 2018 года, когда почти все акции падали. А значит, эти просадки будут накладываться друг на друга, снижая фактор восстановления. Но на деле общий фактор восстановления почти такой же, как по лучшему из символов нашего теста — MSFT. А риски при этом ниже, чем при торговле на одном инструменте.

Диверсификация — миф или реальность

Итак, диверсификация — миф или реальность? Все говорят, что диверсификация полезна. Но никто не приводит никаких доказательств этого. И вот, на собственных экспериментах мы смогли увидеть, насколько полезной для вашего баланса может быть диверсификация.

Однако следует понимать, что это лишь частный случай. И нельзя бездумно применять диверсификацию налево и направо. Идеальным вариантом было бы тестирование на истории диверсификации на тех инструментах, на которых вы хотите торговать. Но, к сожалению, не всегда это возможно.

Тем не менее, в любом случае всегда лучше открыть несколько сделок небольшим объемом на разных инструментах, чем войти большим объемом на одном инструменте.

Заключение

Вот и закончилась данная серия статей о советниках-сеточниках. В рамках данной статьи мы тестировали советники-сеточники самых разных типов. Мы пробовали работать с небольшим количеством цепочек позиций, со средним количеством, и практически с бесконечными цепочками, ограниченными только размером депозита. У каждого из перечисленных вариантов есть свои плюсы. Например, небольшие цепочки позиций лучше подходят для диверсификации. Тогда как большое количество шагов в цепочке позволяет получить прибыль даже при очень сильных движениях против вас.

Конечно, мы рассмотрели далеко не все возможности по улучшению наших советников.

Например, можно было бы попробовать повышать таймфрейм, на котором торгует советник, при достижении определенного количества открытых позиций.

Или же проверить, не поможет ли трейлинг стоп сделать нашу торговлю лучше.

Ну или мы могли бы реализовать другие условия для открытия первой позиции. Ведь не только индикатором RSI живет трейдинг.

Но, несмотря на большое количество идей, которые еще можно было бы внедрить, надеюсь, материалы данной серии были для вас полезны и интересны.

Источник https://profxportal.com/forex-sovetniki-mt4/

Источник https://avtoforex.ru/sovetniki/586-setochnyy-sovetnik-setka-tlp.html

Источник https://www.mql5.com/ru/articles/7219

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: