Объемы на форекс, где и как их смотреть

Содержание

Как работают индикаторы тиковых объёмов

Одной из важнейших технических составляющих, используемых при проведении анализа рынка, является торговый объём. На работе с данным показателем основывается высокий процент всех существующих торговых стратегий. Также для анализа рыночных объёмов (применимо к Форексу следует выделить их тиковую разновидность) было разработано немало различных автоматических инструментов.

Основной функцией подобных индикаторов и советников является обнаружение текущей рыночной тенденции, а также определение её направления и мощности. Помимо этого данный тип алгоритмов также рассчитан на поиск точек, в которых трендовая линия может развернуться в противоположном направлении.

В данной статье будут разобраны основные аспекты работы с рыночными объёмами, а также наиболее эффективные инструменты, которые смогут значительно облегчить её.

Индикатор тиковых объёмов

Чтобы эффективно использовать какой-либо инструмент, трейдеру необходимо знать не только основные правила работы и ним, но и суть функций, которые он выполняет. В данном случае следует уделить внимание такому понятию, как рыночный объём. Чаще всего его можно встретить в контексте работы с фондовыми или фьючерсными биржами: данный аспект изначально использовался для работы именно с ними.

Само понятие «объёма» подразумевает число какого-либо товара или ценного актива, участвующего в торговом обороте на протяжении определённого промежутка времени. В случае со спекулятивными рынками, подобным товаром могут быть различные валюты, акции, контракты и прочее.

Как было сказано ранее, в контексте финансовых рынков, а в частности – Форекса, рассматривается только тиковый объём. Он отображает количество проведённых трейдерами торговых операций за один выбранный промежуток, чаще всего – за один рабочий день. Следует отметить, что ввиду этого факта рассматриваемый подход очень часто внедряется в различные среднесрочные стратегии.

Следует отметить, что общепринятые методики использования и обнаружения торговых объёмов на Форексе работают иначе, так как он обладает специфическими особенностями. Основным отличием финансовых рынков от прочих торговых бирж заключается в том, что пользователь не сможет точно узнать количественный показатель какого-либо актива, участвующего в обороте (покупаемого и продаваемого). Ввиду данного факта и возникают определённые расхождения в методах работы с объёмами на Форексе и других рынках.

Отсутствие возможности узнать точное количество валюты, участвовавшей в обороте на протяжении определённого срока времени обуславливается двумя главными причинами:

В первую очередь следует отметить централизацию торговых активов, а точнее – её отсутствие. Финансовый рынок охватывает весь мир, поэтому узнать точный объём всех проводимых на нём операций попросту невозможно. Ввиду этого инструменты, работающие с тиковыми объёмами, проводят анализ с определённой децентрализацией, обрабатывая лишь доступную им часть от общего количества информации;
Вторым фактором, обуславливающим уникальную специфику финансовых рынков, является факт того, что для торговли большей части спекулянтов приходится использовать услуги заёмные средства, предоставляемые различными брокерами. То есть, каждый рядовой пользователь применяет для работы торговое плечо, из-за чего вычисление объёма финансов, участвующих в торговле, становится ещё более затруднительным.

Следует отметить, что анализ тиковых объёмов является очень противоречивым аспектом работы с ними, который вызывает негативную реакцию у многих трейдеров. Как правило, они утверждают, что данный подход к техническому анализу является бессмысленным и даже в какой-то мере опасным, так как торговля по неправильной информации может привести спекулянта к убыткам.

Однако в противовес данному лагерю спекулянтов можно выделить другой, состоящий из трейдеров, которые активно используют показатель тикового объёма в своих торговых системах и эффективно используют его для проведения успешных сделок. Мнение о бесполезности тикового объёма весьма широко распространено, однако многие торговые инструменты, основывающиеся на нём, могут приносить трейдеру значимую пользу, поэтому игнорировать их существование не стоит.

Индикатор тиковый объем

Как можно было понять из всего вышеописанного, показатель тикового объёма отображает информацию о количестве того или ценного иного актива, участвовавшее в обороте. Как правило, для его определения используется информация с прошлых временных свечей, каждый из которых сравнивается с остальными.

Однако существует методика поиска тикового объёма, отличающаяся от общепринятой. Данный подход именуется контрактным. Он подразумевает, что для анализа будет взята информация не с временных свечей финансового рынка, а показатели с фьючерсных контрактов этой же валюты. Можно заметить, что в обоих случаях общий принцип остаётся одним и тем же. Сам по себе термин «тиковый объём» обозначает интервал значений, которые принимала стоимость выбранного актива за заданный временной промежуток.

Изменение ценового уровня в реальном времени отображается всеми Форекс-терминалами. То есть, восходящие и нисходящие скачки ценовой линии и являются тиковыми импульсами, анализируемыми рассматриваемым типом индикаторов. Количество подобных скачков за какой-либо интервал времени и является тиковым объёмом.

Из этого можно сделать вывод, что инструменты для обнаружения тикового объёма отображают количество изменений, произошедших с уровнем стоимости, но не их качество. Эта особенность и обуславливает отличие тикового объёма от реального.

Как было сказано ранее, проведение финансовых операций по показания тиковых алгоритмов можно осуществлять при помощи учёта импульсов ценовой линии: любое перемещение её уровня свидетельствует о том, что в обороте появился или исчез определённый процент ценного актива. Использование данного аспекта при анализе является подходом к торговле, обладающим крайне высоким потенциалом эффективности.

Благодаря анализу тиковых объёмов, спекулянт сможет своевременно предугадывать возможные изменения стоимости, связанные с её переходом в период коррекционного движения, или со сменой направления, в котором движется доминирующая на рынке тенденция. Опытные спекулянты знают, что все перемещения ценового уровня являются результатом действий крупных игроков торговли, вливающих в торговлю огромные капиталы, способные повлиять на курс того или иного актива.

Рядовой трейдер никак не может повлиять на движение стоимости, так как попросту не обладает соответствующими финансами. Единственное, что ему остаётся – это подстраиваться под текущее настроение маркет-мейкеров и проводить соответствующие торговые операции. Именно с этим и помогают тиковые индикаторы, способные отображать несколько ситуаций, возникающих на рынке:

Доминирование крупных игроков, ведущих торговлю в направлении покупки ценного актива. В таком случае на графике можно увидеть, что тенденция направляется в сторону роста. Простому пользователю следует также открывать ордеры на приобретение;
Доминирование крупных игроков, ведущих торговлю в направлении продажи ценного актива. В таком случае на графике можно увидеть, что тенденция направляется в сторону падения. Простому пользователю следует также открывать ордеры на продажу;
Относительный баланс между покупателями и продавцами. В таком случае не наблюдается чёткого доминирования какой-либо из двух противостоящих сил, что отображается на графике отсутствием ярко выраженной тенденции. Как правило, в такие периоды стоимость совершает незначительные колебания и почти не меняет свой уровень, из-за чего прогнозирование её дальнейших изменений и получение прибыли становится затруднительным. На профессиональном сленге данные периоды именуются флетом.

Тиковый объем индикатор скачать

Разобравшись с теорией, можно переходить непосредственно к конкретным примерам инструментов, при помощи которых осуществляется анализ тиковых объёмов. Одним из наиболее известных инструментов подобного рода является индикатор «Better Volume». Он очень прост в использовании, поэтому подойдёт не только опытным спекулянтам, но и новичкам.

Индикатор тиковых объёмов

Данный инструмент проводит комплексный анализ тикового объёма, наблюдаемого за выбранный пользователем временной промежуток, и отображает полученную информацию в виде разноцветных столбцов, наглядно отображающих текущую ситуацию на рынке посредством двух своих характеристик – цвета и длины. По умолчанию рассматриваемый алгоритм анализирует информацию с 20 последних временных свечей и отображает на своей гистограмме следующие торговые сигналы:

При появлении столбца красного цвета можно говорить о том, что в данный момент времени доминирующей на рынке является восходящая тенденция и происходит увеличение соответствующего показателя объёма. Как правило, данный сигнал оповещает о зарождении или затухании восходящей тенденции, а также о том, что при движении трендовой линии вниз происходит коррекция ценового уровня;
При появлении столбца белого цвета можно говорить о том, что в данный момент времени доминирующей на рынке является нисходящая тенденция и происходит повышение соответствующего показателя объёма. Как правило, данный сигнал оповещает о зарождении или затухании нисходящей тенденции, а также о том, что при движении трендовой линии вверх происходит коррекция ценового уровня;
Если столбец имеет зелёную окраску, то на соответствующей ему временной свече происходит слабое движение стоимости, сопровождающееся большими объёмами. Зачастую подобные сигналы генерируются во время затухания тенденция, когда доминирующие маркет-мейкеры начинают постепенно покидать рынок, отдавая свои позиции. Проводить какие-либо финансовые операции в таких условиях не рекомендуется, так как рыночный объём уменьшается и повышается вероятность того, что ценовая линия развернётся в противоположную сторону. Также следует отметить, что данный столбец также может оповещать о том, что крупные игроки закрывают свои сделки в пике развития трендового движения, после которого оно начинает постепенно угасать;
Столбцы желтого цвета оповещают пользователя о том, что на соответствующих временных свечах присутствует небольшой показатель торгового объёма. Чаще всего они генерируются в моменты окончания тенденции или её перехода в фазу коррекции;
Окрашенные в голубой цвет столбцы показывают, что в данный момент времени анализ тиковых объёмов является невозможным, а инструмент не может сгенерировать какие-либо сигналы.

При помощи данных сигналов пользователь сможет получать очень точную информацию о потенциальных моментах смены доминирующей на рынке тенденции. Следует отметить, что «Better Volume», аналогично любому другому автоматическому индикатору, требует дополнительной фильтрации. Для этого подойдёт ещё один хороший индикатор тиковых объёмов – «MFI».

Индикатор тикового объема для мт4

Основная функция данного инструмента – вычисление текущего значения тикового объёма и определение направления доминирующей трендовой линии. То есть, он выполняет то же, что и предыдущий алгоритм. Для анализа данный индикатор также использует информацию, содержащуюся непосредственно на валютном рынке.

Аналогично предыдущему инструменту, «MFI» отображает увеличение или уменьшение объёма того или иного типа ордеров. Вся информация, отображаемая алгоритмом, основывается на разнице между самым высоким и самым низким уровнями объёма, сравниваемую с текущим его значением. При этом, минимумы и максимумы берутся за определённый промежуток времени, заданный пользователем.

Основной рассматриваемого индикатора является то, что он определяет уровень объёма перед тем, как на графике возникнет соответствующая ему тенденция. То есть, по сути он является прогнозирующим. Также следует учесть, что по его сигналам можно проводить двухстороннюю торговлю, одновременно открывая ордеры на покупку и продажу. В таком случае нужно просто дождаться, пока тенденция начнёт двигаться в одном из двух направлений и закрыть несоответствующую ему сделку.

Как правило, под данный инструмент отлично подходят пробойные форекс стратегии. Однако спекулянту следует опасаться ситуаций, при которых возникает ложный пробой уровня. Чтобы не получить убыток следует некоторое время наблюдать за изменением ценового уровня после генерации какого-либо торгового сигнала.

В целом, описанный выше торговый подход и разработанные на его основе инструменты нельзя назвать неэффективными. Напротив, при помощи них трейдер может проводить весьма прибыльные торговые операции и получать стабильно высокий доход от своей работы.

Объемы на форекс, где и как их смотреть

Здравствуйте, уважаемые читатели форекс блога tradelikeapro.ru. Продолжаем тему анализа объемов на форекс, а если точнее введение в технику VSA. Сегодня мы поговорим о сложностях определения объемов торгов на форекс, выберем наиболее оптимальный источник сведений об объемах и разберем один крайне любопытный индикатор 🙂

Важность объемов

Объемы важны, т.к. при их анализе мы выявляем активность “профессиональных денег”, которые существенно влияют на рынок форекс. Дисбаланс спроса/предложения создает ценовые движения, VSA помогает определить текущие настроения на рынке и следовать за крупными игроками.

Сложность определения объемов на форекс

Однако при анализе объемов именно на валютном рынке форекс мы сталкиваемся с некоторыми сложностями. Дело в том, что форекс децентрализован, поэтому получить точную информацию об объемах торгов не представляется возможным.

Как быть? Откуда брать информацию об объемах? Точной информации мы получить не можем, но она нам и не нужна, ведь для торговли по VSA нам требуются только данные по относительному объему, т.е. какой он, по сравнению с другими свечами: средний, высокий или низкий. А для вычисления таких относительных данных мы можем использовать следующие источники:

1. Объемы с рынка фьючерсов
2. Тиковый объем

Объемы с рынка фьючерсов

Фьючерс представляет собой договор (соглашение) купли-продажи актива в некотором количестве и на определенную дату в будущем по согласованной сегодня цене.

Фьючерсы на валюты торгуются на Чикагской товарной бирже ( Chicago Mercantile Exchange), сокращенно CME. В целом объемы торгов на валютных фьючерсах дают схожую картину с происходящим на спот-рынке и могут использоваться для анализа ситуации на форекс.

Тиковый объем

Тиковый объем – количество колебаний цены за определенный период времени. Именно данные по тиковому объему присутствуют по умолчанию в терминале Metatrader 4. Это не реальные объемы, а только число изменений цены валюты. Тем не менее, данные тикового объема вполне можно использовать для вычисления относительной величины объемов торгов. Ведь для того, чтобы цена сдвинулась на один тик, нужно продать или купить некое число контрактов, что без вливания денег невозможно. Поэтому по размерам тикового объема вполне можно судить об объеме реальном.

“Там, где другие данные по объему недоступны, может использоваться тиковый объем.”

Том Вильямс, основоположник современной методики VSA.

К тому же, сам автор VSA в своей книге “Хозяева Рынков” четко и ясно говорит о возможности использования тикового объема. Кстати говоря, в программе TradeGuider, выпускаемой под его присмотром, для анализа рынка форекс тоже используется именно тиковый объем.

Так как все-таки лучше смотреть объемы ?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Если вы посмотрите на скриншот ниже с установленными на одинаковые графики индикаторами тикового (вверху) объема и объема с биржи CME (внизу), то увидите что при анализе относительного объема они дают примерно одинаковые данные. Судить о том каков относительный объем (высокий, средний или низкий), можно применяя любой из этих индикаторов. Поэтому просто применяйте то, что вам ближе и удобнее.

(изображение увеличивается по клику)

Описание сигналов индикатора Better Volume

Улучшенный индикатор тикового объема Better Volume автоматически оценивает текущий объем и спред свечи, сравнивая их с предыдущими значениями, и выдает нам своего рода сигналы, говорящие о наличии большого/малого объема и величине спреда. Вот список цветовых сигналов, которые появляются на гистограмме Better Volume.

Красный цвет – означает наличие большого объема и широкого спреда на ап-баре. Появляется в начале и в конце восходящих трендов, а также на коррекциях во время нисходящего тренда.

Белый цвет – означает большой объем и широкий спред на даун-баре. Появляется в начале и в конце медвежьих трендов, а также на коррекциях во время восходящего тренда.

Желтый цвет – означает малый объем. Появляется в конце трендов, а также во время коррекций.

Зеленый цвет – обозначает наличие бара с небольшим спредом и существенным объемом. Появляется в конце трендов (передача активов от маркет-мейкеров простым трейдерам) и во время взятия прибылей в середине трендов.

Скачать индикаторы объема

(индикаторы устанавливаются по стандартной инструкции)

P.S. С сентября 2013 года индикатор Cluster Volume для работы требует активацию. Подробности по ссылке.

Индикаторы тикового графика на рынке форекс

индикаторы тикового графика

В большинстве случаев каждый трейдер валютного рынка привык использовать в своем анализе индикаторы графика котировок, но существует множество других анализаторов, которые также могут быть успешно использованы в работе на рынке. Речь в этом обзоре, как раз пойдет о забытых или и вовсе неизвестных большинству спекулянтов — индикаторах тикового графика. Эти индикаторы преимущественно анализируют график тиков, который вы можете найти в своем терминале, открыв «Обзор рынка», у этого графика небольшой запас истории, поэтому он и не стал столь популярен среди большинства участников биржевых торгов.

Однако, это совершенно не означает, что его анализ мало эффективен, просто его редкое применение не позволяет нам получить какие-либо точные данные о его результативности. Ниже я представлю вам 5 индикаторов тикового графика, вы сможете установить их в свой терминал и опробовать на практике. Если у вас получатся неплохие результаты или вы найдете свои алгоритмы их применения, то буду рад оставленным ниже обзора комментариям.

Чтобы всем было понятно о чем же идет речь, нужно все таки объяснить, чем является и что из себя представляет тиковый график. Из названия понятно, что образуется он тиками (tick), каждый тик — это просто одно движение валютного курса, это предложение по покупке и продаже инструмента, которое устроило в текущий момент и покупателя и продавца. Тиковый график форекс — это отображение каждого тика на графике без учета временной шкалы, он показывает направление тиков. Важно понимать, что каждый тик — это одна сделка между покупателем и продавцом (их количество и объемы в этот момент могут быть различны). Теперь давайте дадим определение самим тикам:

• Нулевой тик — тик, при котором сделка между покупателем и продавцом осталась на тех же ценовых условиях, что и предыдущая.

• Восходящий тик — тик, при котором текущая сделка (совершенная на этом тике) прошла по более высокой цене, чем предыдущая.

• Нисходящий тик — тик, при котором текущая сделка прошла по более низкой цене, чем предыдущая.

Сам же тиковый график легко найти в любом терминале MetaTrader, если открыть вкладку «Обзор Рынка» и там нажать на одноименную — тиковый график, в результате у вас появится следующее окно: