Как объединить лучшие индикаторы и избежать неправильных сигналов

Как объединить лучшие индикаторы и избежать неправильных сигналов

Когда дело доходит до индикаторов, мы можем разделить их на три класса:

• Индикаторы импульса
• Трендовые индикаторы
• Индикаторы волатильности

Понимание того, какой из них относится к какой категории и как оптимально сочетать лучшие индикаторы, может помочь вам сделать гораздо более эффективные торговые решения. С другой стороны, неправильное сочетание индикаторов может привести к большой путанице, неправильной интерпретации цен и, следовательно, неправильным торговым решениям!

Избыточность индикаторов — дублирующиеся сигналы

Избыточность индикаторов означает, что трейдер использует разные индикаторы, принадлежащие одному классу индикаторов, а затем те показывают ему одну и ту же информацию на диаграммах.

На скриншоте ниже показана диаграмма с 3 импульсными индикаторами (MACD, RSI и Stochastic). По сути, все 3 индикатора предоставляют одну и ту же информацию, потому что они исследуют динамику ценового поведения.

Вы можете видеть, что все индикаторы поднимаются и падают одновременно, поворачиваются вместе и также плоские во время периодов без импульса (красные квадраты).

Следующий скриншот показывает диаграмму с 2 индикаторами тренда (ADX и Полосы Боллинджера). Опять же, цель обоих индикаторов одинакова: определение силы тренда.

Вы можете видеть, что во время тренда Полосы Боллинджера движутся вниз, и цена движется близко к внешним диапазонам. В то же время ADX высок и растет, что также подтверждает тенденцию.

Во время диапазона Полосы Боллинджера узкие и движутся боком, а цена только колеблется вокруг центра. ADX плоский или понижается во время диапазонов, давая один и тот же сигнал.

Переоценка информации — обманывание себя
Проблема с избыточностью индикаторов заключается в том, что когда трейдер выбирает несколько индикаторов, которые показывают ту же информацию, они в конечном итоге дают слишком большой информационный вес, благодаря чему можно легко пропустить другие важные вещи.

Трейдер, который использует 2 или более трендовых индикатора, может полагать, что эта тенденция сильнее, чем на самом деле, потому что оба его индикатора дают ему зеленый свет, и он может пропустить другие важные подсказки, которые предоставляют его диаграммы.

Категории индикаторов

В следующей таблице представлены наиболее часто используемые индикаторы по категориям. Теперь вы можете избежать использования индикаторов из одной категории и комбинировать индикаторы из разных категорий, которые дополняют друг друга.

Увеличиваем шансы — сочетание лучших индикаторов значимым образом

Теперь пойдёт интересная часть.

На скриншоте ниже показана диаграмма с тремя различными индикаторами, которые поддерживают и дополняют друг друга. RSI измеряет и идентифицирует импульсы, ADX находит тенденции, а Полосы Боллинджера измеряют волатильность. Обратите внимание, что мы не используем Полосы Боллинджера как индикатор тренда, а только для волатильности.

Мы рассмотрим пункты с 1 по 5, чтобы увидеть, как индикаторы дополняют друг друга и как выбор индикатора для каждой категории помогает лучше понять цену.

Пункт 1: До пункта 1 ADX показывает постоянную тенденцию, а RSI подтверждает растущий импульс. Во время этой тенденции поддержка и сопротивление сломались, пока ADX держался выше 30 и повышался.

Пункт 2: ADX повернулся и показывает нисходящий (бычий) тренд — это индикация того, что уровень поддержки может не сломаться. Цена не прошла мимо Полос Боллинджера и отскочила от внешнего диапазона.

Пункт 3: В пункте 3 цена находится в диапазоне и ADX теряет свою силу — ADX ниже 30 подтверждает диапазон-среду. В диапазоне индикатор RSI может помочь определить поворотные точки вместе с Полосами Боллинджера.

Пункт 4: То же самое относится и к пункту 4 — ADX все ещё ниже 30. В диапазоне трейдер должен искать линии тренда и отклонения от внешних полос Боллинджера; RSI показывает вращающий момент в диапазоне границ.

Пункт 5: Пункт 5 показывает дивергенцию+++ по импульсу прямо на линии тренда и уровне сопротивления, что указывает на высокую вероятность остаться в этом диапазоне. Опять же, цена не смогла выйти за пределы Полос Боллинджера, а ADX был плоским.

Пример №2
Следующая диаграмма показывает, что, объединив RSI с Полосами Боллинджера, вы также можете получить дополнительную информацию.

RSI предоставляет информацию о импульсе: низкий и падающий RSI демонстрирует растущий импульс спада; RSI около 50 сигнализирует об отсутствии импульса; высокий и растущий RSI показывает сильный бычий импульс.

Полосы Боллинджера не только предоставляют информацию о волатильности, но также предоставляют информацию о тенденциях: цена между средней и внешней полосами показывает фазу трендов; цена, ломая среднюю полосу показывает потенциальный разворот; и когда цена больше не доходит до внешнего диапазона, это показывает исчезающую поддержку тенденции.

Больше не всегда лучше — правильная комбинация инструментов — вот что важно
Идеальное сочетание индикаторов — это не тот момент, когда все они указывают на одно направление, а тот, они показывают дополнительную информацию. Зная, какой индикатор использовать и при каких обстоятельствах — очень важная часть торговли.

Объединение индикаторов, которые вычисляют различные измерения, основанные на одном и том же ценовом действии, а затем объединение этой информации с вашими графическими исследованиями очень быстро положительно скажется на вашей торговле.

Финансовый аналитик. Предпочитает работать на валютном рынке. Опыт торговли 6 лет. Эксперт сайта ForexGid.Ru.

Индикаторы для скальпинга

В статье поговорим про индикаторы для скальпинга — это специально заточенные алгоритмы, используя которые вы сможете найти сигнал на вход в рынок. Используя скальпинг, как способ торговли, выбор индикаторов играет ключевую роль. В статье рассмотрим что такое индикаторы для скальпинга, выберем лучшие из них и узнаем их преимущества и недостатки.

• Зачем нужны такие программы,
• Стандартные индикаторы,
• Лучшие индикаторы для скальпинга,
• Индикаторы для скальпинга криптовалют,
• Плюсы и минусы,
• Рубрика «Вопрос-ответ».

Зачем нужны индикаторы для скальпинга

Скальпинг это стиль торговли, в котором быстрота реакции напрямую влияет на размер профита. Трейдер открывает много коротких сделок, чтобы взять несколько пунктов прибыли. Здесь нет времени на тщательный и подробный анализ рынка и высокие таймфреймы — действовать нужно быстро. Поэтому скальперы используют индикаторы, ускоряющие процесс принятия решений. Они помогают оценить ситуацию буквально с одного взгляда и действовать без лишних раздумий.

Важно, чтобы программы для скальпирования давали четкие и ясные сигналы без запаздываний и перерисовок. Ведь даже небольшие задержки могут лишить профита. Поэтому многие алгоритмы не отражают на графике весь анализ, а рисуют только стрелки в рекомендуемых точках входа.

Главная задача индикаторов ― ускорить анализ графика. Сделки скальперов могут длиться всего несколько минут, поэтому принимать решение нужно быстро.

Алгоритмы индикаторов можно использовать как основу для принятия решений или в качестве вспомогательного метода. Тогда трейдер только анализирует показания, открывая сделки по собственной стратегии. Первый вариант больше подойдет для начинающих, которые не имеют опыта скальпинга. Второй вариант используют профессионалы.

Стандартные индикаторы для скальпинга

Стандартными называют инструменты, по умолчанию встроенные в торговый терминал МТ4 и МТ5. Новичкам они кажутся слишком простыми, но такое мнение ошибочно. Это проверенные временем программы, которые доказали свою эффективность.

Для скальпинга обычно применяют скользящие средние, стохастики, осцилляторы и канальные алгоритмы. Их можно использовать по-отдельности или комбинировать.

Moving average

Самый популярный инструмент, который используется во множестве стратегий. Для скальпинга применяют сочетание нескольких скользящих с короткими периодами. Например, для минутных таймфреймов подойдет комбинация трех мувингов:

Все линии ― Simple (простые) применены к цене закрытия. Эти параметры можно настроить в зависимости от торговой системы.

Точка входа в сделку возникает в момент схождения линий:

• если медленный мувинг (с большим периодом) пересекает остальные сверху вниз ― это сигнал к продаже,
• при пересечении снизу вверх ― к покупке.

Подробнее про стратегии читайте в статье «Moving Average«.

Stochastic Oscillator

Стохастик открывается в отдельном окне внизу терминала. Выглядит как простая и сигнальная линии, колеблющиеся в диапазоне от 0 до 100.

Уровень выше 80 обозначает перекупленность и указывает на возможность продаж. Зона ниже 20 ― перепроданность, значит, надо искать возможность покупки. Сделки открывают после пересечении линий алгоритма на выходе из ключевых зон.

Неопытные трейдеры часто входят в сделку, как только замечают точку пересечения. Это неверно, т.к. красная и зеленая линии регулярно пересекаются вне зон перекупленности и перепроданности. В это время много ложных сигналов, поэтому существенные значения имеют только пересечения выше 80 и ниже 20.

Преимущества Stochastic:

• больший процент верных сигналов;
• прост и универсален;
• эффективен в сочетании с другими индикаторами (например, хорошее сочетание дает Stochastic+RSI).

Недостатки Stochastic:

• иногда не успевает за графиком (общая слабость осцилляторов),
• на таймфреймах ниже M15 приносит убыток.

Подробнее про стохастик и стратегии торговли по нему читайте в статье «Stochastic«.

С использованием RSI есть отдельная скальпинг-стратегия, изложенная в видео.

Bollinger Bands

Полосы Боллинджера образуют канал, в котором движутся котировки. Сделки открывают в тот момент, когда цена пересекает среднюю линию инструмента — тогда с большей вероятностью она продолжит движение в том же направлении.

При пересечении сверху вниз ищут точку входа в продажи. Снизу вверх ― открывают ордер на покупку. Касание одной из границ канала используется для фиксации прибыли.

Подробнее про стратегии торговли читайте в статье «Полосы Боллинджера«.

Индикатор CCI

Индикатор CCI был разработан в начале 1980 годов и в первые годы применялся на сырьевых рынках. Относится к классу осцилляторов и помогает определить перекупленность и перепроданность торгового инструмента. Лучше всего CCI зарекомендовал себя на таймфремах М15 и ниже, а это значит мы можем использовать его в торговле скальпинга.

Основной принцип работы CCI прост:

• Открываем сделки на покупку от -100 и меньше,
• Открываем сделки на продажу от 100 и больше.

Пример использования. На рисунке ниже, показано два примера входа в рынок, используя значения 100 и -100.

Рекомендую использовать еще один индикатор, для подтверждения входа в рынок. Если значение CCI сильно уходит за ключевые, то имеет смысл положиться на эти данные как на сигнал для входа в позицию.

Преимущества CCI:

• Простой для анализа,
• Ложных сигналов не более 20%,
• Присутствует в стандартных терминалах метатрейдер.

Недостатки CCI: Таймфреймы выше М15 плохо отрабатывают сигналы.

Лучшим брокером форекс по скорости исполнения является FxPro, который передает приказы по ордерам напрямую поставщикам ликвидности минуя дилинговые центры, что увеличивает скорость исполнения в разы.

Возможна торговля на платформе для профессиональных трейдеров — сTrader.

Лучшие индикаторы для скальпинга

Теперь поговорим о тех алгоритмах, которых нет в списке стандартных. Их создают программисты на основе своих теорий и стратегий. На Форекс тысячи индикаторов, среди которых непросто найти действительно стоящий. Есть программы, которые уже завоевали популярность и стали известны благодаря своей качественной работе. Ниже приведены лучшие индикаторы для скальпинга, не представленные в терминалах МТ4 и МТ5.

100 pips today scalper

Популярный инструмент, дающий хорошие результаты. Подходит для работы на таймфреймах М1-М15, на трендовых волатильных парах. Выглядит как двухцветный мувинг. Смена цвета указывает на изменение тренда и дает сигнал на открытие сделки.

Дополнительно есть текстовые и звуковые уведомления, позволяющие не пропустить точку входа.

100 pips today scalper также дает рекомендации по установке stop-loss и take-profit. Звездочки обозначают зоны взятия прибыли, крестики ― фиксации убытков.

Скачать скальпинг индикатор 100 pips today scalper для МТ4 можно по ссылке.

Laguerre RSI

Показывает зоны перекупленности и перепроданности. При этом определяет направление тренда. Сочетание двух факторов делают эту программу отличным выбором для скальпера. Работает на периодах М1-М5, пары лучше выбирать из волатильных.

Сигналом для открытия ордера служит выход из зон перекупленности и перепроданности. Дополнительным подтверждением является стрелка, указывающая на направление позиции. Выход из сделки ― при появлении противоположного сигнала либо при пересечении алгоритмом средней линии.

Для внутридневной торговли можно увеличить таймфрейм. Показания индикатора хуже не станут, но для скальпинга лучше не использовать периоды выше М15.

JJN Scalper ATR

Простой и лаконичный инструмент. Не загромождает график, тем самым не мешает трейдеру самостоятельно анализировать рыночную ситуацию. Подходит для таймфреймов М1-Н1. Валютные пары ― волатильные.

Программа ставит на графике три ценовые метки. Это точка входа в сделку, stop-loss и take-profit. Дополнительно в левом верхнем углу есть надпись, указывающая направление позиции.

JJN Scalper ATR дает сигналы на пробой цены открытия свечи. При этом анализируются не все бары, а только определенного диапазона. Эти параметры можно самостоятельно подкорректировать в настройках. ATR используется для выставления стоп-лосса и тейк-профита.

Скачать JJN Scalper ATR бесплатно можно по ссылке.

Индикаторы для скальпинга криптовалют

Forex turbo scalper

Создан для ловли смены тенденции. Позволяет войти в сделку в самом начале тренда и благодаря этому взять максимальный профит. Работает на таймфреймах М5-М15. Предпочтительны валютные пары из числа мажоров (EURUSD, USDJPY и т.д.) и криптовалютах. На менее волатильных инструментах результаты могут быть хуже.

Программа открывается в отдельном окне под ценовым графиком. Выглядит как гистограмма из столбцов разного цвета. Значения:

• красный ― сигнал к покупке;
• синий ― к продаже;
• оранжевый означает флэт, сделки открывать не стоит. О том, как скальпировать флэт читайте в статье.

Ордера открывают при появлении столбика соответствующего цвета. Выход из сделки ― при появлении обратного сигнала.

Forex turbo scalper имеет звуковые уведомления. На графике точки входа отдельно не отмечаются.

Scalper Dream

Очень известный инструмент среди скальпирующих трейдеров. Используется не только на Forex, но и на криптовалютах и может выступать как полноценная торговая система без вспомогательных компонентов. Работает на волатильных парах, лучшие таймфреймы ― М1 и М5.

Scalper Dream выглядит как гистограмма из столбиков двух цветов внизу терминала. В левом верхнем углу открывается информационная панель с дополнительными данными.

Сделки создают в тот момент, когда появляется столбик со сменой цвета:

• Красный сигнализирует о продаже,
• Зеленый ― о покупке.

При этом показатель Trend Power (сила тренда) должен быть больше 65. При появлении сигнала открывается отдельное окно с указаниями по установке стоп-лосса и тейк-профита. Выход из позиции осуществляется при появлении столбца противоположного цвета.

Также есть рекомендация относительно их высоты — если столбики одинаковые, то на рынке флэт. Ордера лучше закрыть позиции до появления направленной тенденции.

Скачать индикатор Scalper Dream для терминала МТ4 можно по ссылке.

Плюсы и минусы

Трейдеры в большинстве случаев используют индикаторы для скальпинга и отмечают следующие плюсы:

• быстрый анализ графика, т.к. алгоритм индикатора самостоятельно проверяет котировки, отмечает интересные моменты на графике;
• помощь в определении точек входа, стоп-лосса и тейк-профита. Многие программы отмечают сигналы стрелками, а также дают рекомендации по зонам взятия прибыли и выхода из сделки;
• огромный выбор программ. Каждый найдет подходящий вариант для своей стратегии;
• простота использования. С алгоритмами справится даже новичок, т.к. они визуально понятны и не требуют дополнительного изучения.

Преимуществ действительно много. Но есть и несколько минусов, которые не дают индикаторам превратиться в Грааль на Форекс:

• перерисовка и запаздывание — это свойственно отдельным инструментам. На истории они выглядят идеально, в реальности же все обстоит иначе, поэтому обязательно тестируйте индикаторы на демо-счете;
• необходимость фильтрации сигналов. Мало кто торгует по одному индикатору, ведь его сигналы нужно фильтровать. Для этого подбирают дополнительные инструменты для отсеивания ложных точек входа;
• программы для скальпинга дают хорошие результаты на волатильных инструментах во время европейской и американской сессии — когда на рынке выражены сильные направленные движения. Ночью или в период флэта они могут давать ложные сигналы.

Минусы не критичные, с ними вполне можно работать. Главное, подобрать подходящие инструменты для своей стратегии.

При этом важно соблюдать умеренность. Новички часто увешивают график программами до такой степени, что становится не видно цены. Это лишнее ― алгоритмы будут давать противоположные сигналы, на анализ которых придется потратить время. Достаточно 2-3 лучших инструментов для быстрого принятия решений.

Вопрос-ответ

• Как правильно комбинировать индикаторы?

Выбирают инструменты разных видов. Например, трендовый и осциллятор. Можно добавить алгоритм, показывающий объемы.

• Как понять, работает ли индикатор?

Лучше всего проверить в тестере стратегий либо посмотреть вручную на истории. Эти методы работают для алгоритмов без перерисовки. Если инструмент перерисовывается, тест можно провести на демо-счете.

• Можно ли написать собственный индикатор для скальпинга, а не использовать готовые?

Да. Для этого придется освоить язык программирования, на котором работают алгоритмы в используемом терминале. Либо заказать у специалиста.

• Нужно ли использовать программы, если успешно торгуешь по безиндикаторной стратегии?

Это не обязательно. Но они могут упростить анализ ― например, определять направление тренда.

Скальпинг требует мгновенной реакции и не дает много времени на размышления. Использование индикаторов ― хороший способ быстро провести анализ рынка и найти лучшие точки входа. Важно помнить, что индикаторы для скальпинга только вспомогательный инструмент — принятие окончательного решения всегда остается за трейдером. Поэтому не нужно слепо верить программам, а использовать их только для отображения возможных точек входа. С этим они справляются отлично. Дальнейший быстрый анализ ситуации остается за трейдером и для успешной торговли может потребоваться время, чтобы набраться опыта.

Воспользуйтесь бездепозитным бонусом в 30$ от брокера Roboforex и выводите заработанное сразу.

Оптимальное сочетание индикаторов для торговли на рынке форекс

Самые успешные трейдеры в мире разработали индикаторы, которые были положены в основу их торговых систем. Эти индикаторы названы далеко не всегда в честь авторов, но они есть в терминале MetaTrader.

К примеру, серия индикаторов от Билла Вильямса

По сути каждый индикатор создается трейдером. Нет специального человека, который генерирует идеи для торговли на финансовых рынках и для их реализации пишет индикаторы или советники. Это делает сам трейдер, который может самостоятельно воплощать свои идеи в какие-либо программы, либо нанимать для этого программиста. Программист делает только то, что говорит трейдер. На сегодняшний день индикаторов создано десятки тысяч, основные идеи уже воплощены в жизнь, остается их правильно использовать. Но как это сделать? Какие индикаторы и как соединять, чтобы получилась торговая система?

• Трендовые индикаторы «Trend indicators» — показывают за заданный промежуток времени цена росла или падала.
• Индикаторы объема «Volume indicators» — этот класс индикаторов вызывает очень много споров у трейдеров. Фактически он показывает районы повышенной волатильности, где предположительно был высокий объем продаж/покупок. Часто эти места указывает на зарождение нового долгосрочного тренда.
• Индикаторы волатильности «Volatility indicators» — по сути очень похожи на индикаторы объема. Показывают где цена менялась более или менее активно, чем это делает в среднем.
• Индикаторы цикла «Cycle indicators» — относительно новый вид индикаторов, который слабо сочетается с трендовыми и любыми другими индикаторами
• Канальные индикаторы «Channel indicators» — используются для построения различных каналов
• Индикаторы сильных свечных паттернов — подходят для сочетания фактически с любыми другими индикаторами, но на рынке форекс имеют низкую эффективность.
• Индикаторы для определения дивергенций — показывают расхождение показаний индикатора с основным графиков. К примеру, цена на графике растет, а линии индикатора для определения дивергенций падает.
• Индикаторы уровней поддержки/сопротивления — чаще ориентируются на экстремумы цены за заданный промежуток времени.

Однотипные индикаторы могут запутать трейдера.

К примеру, зачем два на графике два канальных индикатора или два индикатора объемов? Они будут показывать примерно одинаковую информацию, а если подогнать настройки, то эта информация будет идентичная. Именно по этой причине прежде чем использовать тот или иной индикатор в торговой системе, необходимо выяснить к какому классу он относится.

Есть такая система Fractal Breakout. Вот так выглядит на графике

На первый взгляд ничего примечательного. Может показаться, что каждый индикатор системы относится к разному классу. За исключением двух скользящих средних, которые относятся к категории трендовых индикаторов. Но комбинировать трендовые индикаторы допускается и даже поощряется, так как они помогают увидеть рыночную ситуацию более углубленно.

В данной ситуации два подвальных индикатора относятся тоже к категории трендовых. Они основаны на алгоритме работы скользящей средней, хотя сам сигнал в сси формируется на основе отклонения текущей цены от среднестатистической. Мол зеленый столик покупать, а красный к продажам. Только если машки пересеклись в сторону дальнейшего роста цены, то красный столбик по сси не сформируется. Вот и думай, зачем этот сси нужен в торговой системе Fractal Breakout?

Второй подвальный индикатор выгляди фактически идентично скользящей средней, только период скользящей средней нужно подобрать.

Индикатор определяющий горизонтальные уровни явно в указанной системе не лишний. Его присутствие в системах с трендовыми индикаторами оправдано, так как он позволяет выйти с рынка гораздо раньше, чем покажут скользящие средние. И присутствие индикатора трендовых линий оправдано. Он может помочь при входе на коррекции и совершенно отличается от сигналов используемых трендовых индикаторов. Он ближе по природе генерируемых сигналов к индикатору уровней.

В итоге можно отметить, что в системе Fractal Breakout есть ряд индикаторов, которые относятся к одному классу (Trend indicators). Не двух индикаторов уровней, волатильности или каналов. Такие классы могут дать системе только один индикатор.

Возможно кто-то использовал в своей практике системы, где были задействованы несколько индикаторов любого указанного выше класса (кроме трендового)? Я вот вижу, что таких систем нет.

Источник https://forexgid.ru/kak-obedinit-luchshie-indikatory-i-izbezhat-nepravilnyh-signalov/

Источник https://livetouring.org/indikatory-dlja-skalpinga/

Источник https://fin-gate.com/threads/optimalnoe-sochetanie-indikatorov-dlja-torgovli-na-rynke-foreks.3719/