Индикаторы разворота тренда
Согласитесь, когда смотрите на историю, невольно возникает мысль о том, как было бы хорошо войти в рынок непосредственно в момент разворота графика. И действительно, именно такие точки входа дают в теории максимальную прибыль. Этой тактике мешает только одна проблема – очень сложно определить точку разворота рынка.
Жми кнопку » изучить » , начинай эффективно использовать торговые каналы.
Умение открыть сделку в самом начале линии тренда – мечта любого новичка и стандартный показатель профессионализма трейдера. Торговля по основной тенденции всегда считалась основным видом трейдинга, но вход на абсолютных экстремумах цены – практически нереальная торговая схема, хотя случайности, конечно, не исключены. Момент смены направления можно искать любым торговым инструментом, однако ошибка в этом процессе может обойтись слишком дорого, поэтому к индикаторам разворота тренда предъявляются достаточно высокие требования. Рассмотрим наиболее популярные варианты.
Как найти тренд?
Основная проблема технического анализа заключается в конкретном человеке, принимающем решения. Каждый трейдер должен четко сформулировать для себя, что именно он считает «трендом» и что – «моментом разворота». Тем более, что анализ всегда выполняется на истории и любой индикатор разворота тренда обязательно запаздывает.
Будем считать трендом направленную тенденцию, ограниченную по времени, имеющую статистическое значение в рамках периода анализа.
Получается, что для скальпера 2-3 японские свечи М5 размером 10-30 пунктов в одном направлении – уже сильный тренд, среднесрочнику для принятия решения необходимо явное направление в течение нескольких часов, а серьезный долгосрочный инвестор движение менее чем 2-3 дневных диапазона вообще не заметит. Период «запаздывания» сигнала разворота у каждого получается разный и методы борьбы с этим явлением – тоже.
Стандартная логика разворота тренда
Смена направления, с точки зрения рыночного фундамента, означает смещение торгового интереса в сторону продавцов или покупателей. Если не учитывать спекулятивные броски, которые в результате не сказываются на общем тренде, то моменту реального «перелома» всегда предшествует некоторый период борьбы между «быками» и «медведями» − в это время индикатор разворота тренда и должен привлечь внимание трейдера.
В процессе разворота теоретики технического анализа выделяют три ключевых момента:
- Пробой и откат в сильной ценовой зоне (линии тренда или уровни поддержки/сопротивления, границы канала, уровни Фибоначчи, опционные уровни).
- Закрепление цены выше (ниже) ключевого уровня, надежнее всего – после неоднократного теста.
- Уверенное движение против текущего тренда после выполнения двух первых условий.
Пример разворота тренда после теста сильных ценовых зон.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикаторам разворота тренда и освоить данные инструменты в несколько простых шагов Изучить »
После первого сигнала нужно оценить диапазон вероятного движения: вам нужно успеть открыть сделку и зафиксировать результат. Для того, чтобы ситуацию можно было считать разворотом тренда, запас «обратного хода» должен быть достаточно большим, как минимум, 20-40% среднедневного диапазона. Иначе такой откат считается коррекцией текущего тренда и вероятность «полноценного» разворота резко снижается.
Нет никаких гарантий, что сигнал индикатора разворота тренда полностью отработается, но чем глубже коррекция, тем больше шансов, что цена продолжит двигаться в новом направлении!
Кроме того, не забываем еще об одном факторе: новое направление должно поддерживаться соответствующими торговыми объемами, иначе без активной поддержки рынок может быстро вернуться к предыдущему тренду или просто перейти во флэт. Рекомендуется анализировать реальные биржевые данные (по возможности) или хотя бы тиковые объемы.
Получается, что эффективный индикатор разворота тренда должен:
- отфильтровать значимые коррекции;
- обеспечить минимальное запаздывание.
Параметры настройки зависят от методики расчета индикатора, но результат должен быть один – сигнал о том, что текущее направление рынка ослабевает.
Стандартные инструменты для определения тренда
Исторически первыми индикаторами технического анализа были скользящие средние, в которых приоритетное направление рынка определяется положением цены относительно базовой линии (выше – покупки, ниже – продажи), а момент разворота, соответственно – точкой ценового пробоя.
Проблема в том, что расчет любого среднего значения выделяет только наиболее сильную тенденцию, а большинство сделок совершается на колебаниях вокруг нее. В результате – для оценки глобального тренда используются скользящие средние с большим периодом расчета (длинные или «тяжелые» мувинги), а в качестве фильтра для входа применяются короткие средние.
Разворот тренда на скользящих средних.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикаторам разворота тренда и освоить данные инструменты в несколько простых шагов Изучить »
Именно веер средних позволяет взаимно компенсировать запаздывание и негативный эффект от спекулятивных ценовых бросков. Например, классический Аллигатор Вильямса до сих пор эффективен на любом торговом активе.
Стандартные сигналы индикатора Alligator.
Такой же принцип использует Parabolic SAR, только вместо ключевой точки на линии индикатора разворота тренда возникает разрыв. Этот инструмент особенно страдает некорректными сигналами во время спекуляций, отфильтровать их с помощью настройки параметров довольно сложно, зато хорошо видно визуально. Стандартная версия Параболика в большинстве торговых платформ страдает перерисовкой, но в сети можно найти модифицированные варианты без такой проблемы.
Пример разворота тренда на Parabolic SAR.
Отдельно отметим семейство контртрендовых инструментов Heiken Ashi – наиболее популярное представление цены на фондовом рынке. Результат анализа тренда выводится на ценовой график в виде цветных баров особой формы: рыночный шум фильтруется, четко контролируется направление, в момент разворота цвет баров меняется, но на малых таймфреймах плохо корректируется запаздывание. Оптимальное решение для периодов от H1 и выше.
Индикатор разворота тренда Heiken Ashi.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикаторам разворота тренда и освоить данные инструменты в несколько простых шагов Изучить »
В периоды флета надежность сигналов любых скользящих средних снижается, но для этих целей можно предложить более сложные конструкции, например, Ichimoku Kinko Hyo, который, кроме четкого анализа тренда, пытается делать краткосрочный прогноз движения.
Графические индикаторы разворота тренда
К этой группе относят разворотные паттерны Price Action свечного анализа, волновой анализ, а также индикаторы класса ZigZag.
Правильное «видение» свечных конструкций приходит с опытом, такой метод анализа очень субъективен и на малых периодах вообще не работает. Если его дополнить контролем объемов, то удается отфильтровать нестабильные фигуры технического анализа, и на среднероке большинство стандартных паттернов корректно отрабатывается.
Свечные паттерны как индикаторы разворота тренда.
Графические схемы типа ZigZag можно считать наиболее корректными и контролируемыми вариантами для поиска «истинных» разворотов – их настройка позволяет подробно описать условия, при которых коррекцию можно считать сигналом разворота. Завершенные участки этого индикатора разворота тренда не перерисовываются, что позволяет использовать их ключевые точки как целевые уровни. Проблема только одна – параметры ZigZag нужно согласовывать с текущей волатильностью актива, иначе на спекуляциях конструкция может выглядеть не совсем корректной.
Настройки ZigZag для оценки коррекции.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикаторам разворота тренда и освоить данные инструменты в несколько простых шагов Изучить »
Индикаторы ценового канала
Вероятность разворота тренда определяется поведением цены в зоне границ и середины ценового диапазона. Динамические варианты каналов традиционно считаются более точными, но любые сигналы (пробой или откат) нужно обязательно подтверждать дополнительными инструментами. Запас хода примерно оценивается по ширине диапазона или с помощью индикатора волатильности, например, ATR.
Канал Bollinger Bands как индикатор разворота тренда.
Импульсные индикаторы разворота тренда
Подразумевается использование всех видов осцилляторов, задача которых – анализ состояния перекупленности/перепроданности. Кроме моментов выхода из критических зон, к этой группе относят наиболее сильные сигналы разворота – ситуации дивергенции линии (или гистограммы) осциллятора и направления цены. Напоминаем, что дивергенции на таймфреймах ниже Н1 торгового значения не имеют.
Использование осциллятора для поиска моментов разворота.
Независимо от метода расчета (Stochastic, RSI, индикатор CCI и прочие), классические ситуации пересечения линий осциллятора и даже пробой границы зоны не всегда означают реальный разворот – цена может продолжать текущий тренд достаточно долго, а любые спекуляции могут вернуть индикатор в область перекупленности/перепроданности. Надежным сигналом можно считать откат до средней линии, но чаще всего это означает более поздний вход в новый тренд. Наиболее корректным вариантом индикатора разворота тренда можно считать различные версии индикатора MACD или комплекты из осцилляторов с разными параметрами, например, индикатор Stochastic (21,9,3) + Stochastic (5,3,3) или индикатор RSI (120) + RSI (21). В таком случае проще обратиться к представителям следующей группы.
Комбинированные схемы анализа разворота
Стандартные инструменты давно изучены, протестированы во множестве вариантов и какое-либо преимущество могут дать только нестандартные решения. Доступность средств программирования позволяет совместить в одном индикаторе несколько методик анализа практически без потери точности. Кроме того, удается избавиться от множества индикаторов на рабочем экране – рекомендуемый ниже индикатор разворота тренда можно бесплатно найти в сети. Сигналы отрабатываются по стандартной схеме.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикаторам разворота тренда и освоить данные инструменты в несколько простых шагов Изучить »
Нестандартный индикатор VisualMACD.
Оценка потенциала разворота в обязательном порядке включается в комплексные технические инструменты, такие как индикатор Форекс Глаз, в котором, кроме четких торговых сигналов, рассчитываются возможные целевые уровни для движения в обе стороны.
Общая схема торговли по индикатору Форекс Глаз.
Выводы
Часто проблема перемещается в область психологии трейдинга: при слишком активном поиске разворота он будет мерещиться везде. Не позволяйте рынку себя обмануть.
В конце концов каждый трейдер понимает, что все рыночные развороты вызваны фундаментальными причинами, знать все нюансы которых вы не можете (если, конечно, вы не маркетмейкер или ФРС). Для стабильной прибыли это и не требуется. Ваша задача – научиться входить в рынок на участке первых 20-40% нового тренда и правильно выставить цели по прибыли.
Как бы не обещала реклама, сам по себе ни один индикатор разворота тренда не является источником сигналов на точки входа в рынок и требует комплексного подхода, включая фундаментальный анализ. Любая стабильно работающая торговая стратегия должна проводить анализ всех ситуаций разворота (и возможных последствий), и только при подтверждении индикаторами разного типа торговый сигнал можно использовать для принятия решения.
Комплексная система с индикатором разворота тренда.
Оценка результата любого анализа всегда субъективна, зависит от практического опыта и технической подготовки трейдера. Если вы грамотно выполните анализ текущей тенденции, то весь новый прибыльный тренд будет ваш.
Индикаторы разворота тренда
Войти в сделку в самом начале трендового движения ― мечта всех трейдеров. Все стремятся поймать разворот, чтобы получить максимум пунктов профита. В этом помогают специальные индикаторы разворота тренда. Они улавливают смену тенденции в самом начале и повышают доходность торговли. В статье рассмотрим самые популярные из них и как их использовать, чтобы зарабатывать больше.
- Какой индикатор показывает разворот тренда,
- Стандартные индикаторы для МТ4,
- Авторские индикаторы разворота,
- Как взять максимум прибыли,
- Рубрика «Вопрос-ответ».
Какой индикатор показывает разворот тренда
Индикаторы это специальные алгоритмы, которые анализируют движение цены и строят прогноз ее дальнейшего поведения. Есть мнение, что они не способны точно предсказать ситуацию на рынке. В какой-то степени это так ― это не волшебный метод, который точно скажет, где и когда будет находиться котировка. Но если применять индикаторы разворота тренда с умом, можно получить довольно точный прогноз направления движения тенденции и места его изменения. Они учитывают объемы торговли, настроение рынка, баланс спроса и предложения и используются в работе профессиональными участниками рынка, включая банки и маркет-мейкеров. Многие программы проверены временем и доказали свою действенность на практике.
Такие индикаторы используют, чтобы определить момент смены тенденции. Это знание позволяет входить в рынок в самом начале тренда. Также удобно применять их для контроля текущих ордеров и вовремя закрывать позиции, когда движение себя исчерпало.
Программы определяют разворот с помощью разной логики. Например:
- ищут зоны перекупленности и перепроданности;
- определяют силу тренда;
- анализируют объемы торгов.
Поэтому оправданно сочетание нескольких видов одновременно. Комбинация фильтрует ложные сигналы и рыночный шум, позволяя трейдеру выбрать лучшие точки входа.
Индикатор не всегда может отличить долговременное движение от обычной коррекции, поэтому используются комбинации из нескольких программ.
На рынке Forex алгоритмы бывают стандартными и авторскими. К первому варианту относятся те, что встроены в терминал по умолчанию. Вторые ― разработаны трейдерами по собственной системе. Среди обоих видов есть отличные экземпляры. Ниже представлены самые популярные.
Индикаторы, показывающие разворот тренда для МТ4
Эти программы уже есть в большинстве терминалов. Например, в платформах MetaTrader 4 и 5. Их не нужно скачивать и устанавливать самостоятельно.
Parabolic SAR
Идеально работает на валютных парах с длинными трендами и непродолжительными коррекциями. Дает много ложных сигналов на активах с резкими хаотичными колебаниями.
Parabolic SAR представлен в виде линии из точек. Когда он расположен ниже цены ― тренд восходящий, и наоборот. Если точки перепрыгивают на противоположную сторону ― это слом тенденции.
Ордера открывают, когда появляется вторая точка в новом направлении. Закрытие ― после перехода алгоритма на другую сторону. Очень удобно использовать Parabolic SAR для выставления stop-loss. Его нужно разместить на точке, которая была последней до пересечения цены.
Momentum
Простой инструмент, определяющий силу тренда. Применяется по аналогии с классическими осцилляторами.
Momentum появляется в отдельном окне под графиком валютной пары. Для упрощения анализа его нужно настроить. Удобно добавить в параметрах уровень 100, вокруг которого будет двигаться сигнальная линия.
Если Momentum пересекает центральную полосу сверху вниз ― время продавать. Если снизу вверх ― рекомендуются покупки. Также можно использовать его для выявления дивергенций и зон перекупленности/перепроданности. Но такая техника требует наблюдения и настройки для каждой валютной пары.
Один из самых распространенных способов анализа на Форекс. Сочетает в себе трендовый инструмент и осциллятор. В его основе ― сочетание скользящих средних. Хорошие результаты можно получить на рынках с выраженной тенденцией. При этом особенность в том, что и во время консолидации он дает небольшое количество ложных сигналов. Это отличает его от многих программ, которые непригодны на флэте.
MACD появляется в отдельном окне и выглядит как сочетание гистограммы с сигнальной линией. Они колеблются вокруг центрального уровня. Знак к покупке ― оба показателя пересекли линию снизу вверх. К продаже ― пересечение сверху вниз.
Гистограмму можно использовать в качестве осциллятора. Когда ее столбики начинают падать после периода роста, это указывает на давление продавцов. И зеркально ― давление покупателей. Это расценивают как дополнительное подтверждение при открытии позиций.
Самое распространенное применение MACD ― поиск дивергенций. Это расхождение графиков цены и индикатора. Если котировка рисует максимум, а MACD не повторяет это ― тренд затухает и скоро сменится на противоположный. Подробнее об индикаторе MACD и способах торговли по нему читайте в статье.
Индикатор разворота тренда без перерисовки и запаздывания
Stochastic oscillator
Еще один популярный инструмент из семейства стохастиков. Его главная задача ― нахождение зон перекупленности и перепроданности. Когда актив попадает в эту область, стоит ожидать скорой смены направления. Индикатор Stochastic oscillator не только не запаздывает, но и заранее показывает разворот тренда, т.е. является опережающим. То есть предсказывает изменения цены еще до реальных событий.
Stochastic oscillator представляет собой две линии ― основную и сигнальную. Они движутся в диапазоне от 0 до 100. Важные зоны ― выше 80 и ниже 20. В рынок входят, когда линии пересекаются и выходят за границы ключевых областей.
Стохастик великолепно работает во время флэта, поэтому его часто комбинируют с трендовыми алгоритмами. Такая связка охватывает основные состояния рынка и дает хорошие результаты на всех активах. Подробнее о Stochastic и способах торговли по нему читайте в статье.
Moving Average
Классика технического анализа. Скользящие средние используются в большом количестве стратегий, они выступают базой для многих авторских систем. Незаменимая вещь в трейдинге.
Для определения смены тенденции принято использовать сочетание двух и более МА. Их называют быстрыми и медленными, в зависимости от настроенного периода. Пересечение линий с ценой указывает на разворот. При этом само расположение мувинга относительно цены показывает текущую направленность. Если он находится над котировкой ― тренд нисходящий. Если под, то восходящий.
Если МА пересекает ценовой график снизу вверх, рекомендуются продажи. Если сверху вниз ― покупки.
Желательно использовать дополнительный фильтр, чтобы отсеять ложные показания. Мувинг отлично работают в комплексе, а не при самостоятельном использовании. Он укажет направление тенденции и место слома, но не поможет с поиском точки открытия ордера. Рабочие стратегии на основе скользящих средних разбирали в статье.
Индикаторы разворота тренда скачать
Созданы трейдерами на основе собственных идей и способов торговли. Все представленные ниже варианты ― бесплатные. Их нужно самостоятельно скачать и установить в терминал.
Composite Rsi
Необычная комбинация стандартного RSI с добавлением движущихся уровней. Они не зафиксированы в своих границах, как это происходит в стандартной версии, а гибко двигаются в зависимости от колебаний рынка.
Трейдеру не нужно анализировать перекупленность и перепроданность. Сигнал появляется, когда RSI выходит за пунктирные границы. Это расценивается как слом тенденции.
Composite Rsi обладает большим количеством настроек, поэтому желательно оптимизировать его отдельно под каждый актив. Можно изменить параметры уровней и задать значения ценового сглаживания. Это позволит добиться большого количества качественных сигналов.
Скачать индикатор разворота тренда Composite Rsi.
Std Score
Появляется в отдельном окне под основным графиком. Для расчета используются классические показатели перекупленности и перепроданности. Это зоны за границами уровней +4 и -4. Выход за пределы указывает на вероятность скорой смены тенденции.
Ордера на продажу открывают после пересечения черты +4. На покупку ― за границами -4. В остальное время Std Score дублирует ценовой график, делая его более сглаженным и удобным для анализа.
Скачать Std Score бесплатно можно по ссылке.
Super trend profit
Визуально похож на стандартный мувинг и представляет собой линию, следующую за котировками. Она окрашена в два цвета ― красный и синий. Они указывают на рекомендуемое направление торговли.
Сигнал возникает, когда Super trend profit меняет цвет. В подтверждение появляется надпись, указывающая, какой ордер открыть. Выход из позиции ― при смене цвета на противоположный.
В настройках также можно установить предпочтительные показатели стоп-лосса и тейк-профита. Есть звуковые уведомления. Код закрыт, поэтому механизм его действия определить невозможно. Но автор говорит о 85-90% прибыльных ордеров на основании одного только Super trend profit.
Воспользуйтесь бездепозитным бонусом в 30$ от брокера Roboforex и выводите заработанное сразу.
Taotra
Создан на основе веера скользящих средних. Это сочетание нескольких мувингов с разными настройками периодов. Разворот определяется в месте схождения всех линий в одну.
Taotra кажется простым, но дает на удивление качественную информацию. Трейдер может самостоятельно выбрать количество МА и способы их расчета. Это дает большой простор для гибкой настройки под каждый актив и систему.
Taotra может стать основой для полноценной стратегии. Если дополнить его фильтрами и вспомогательными инструментами, можно прибыльно торговать на любой валютной паре.
Скачать лучший индикатор разворота тренда Taotra можно по ссылке.
Trline Sub st2050
Основан на базе осциллятора. Очень простой и наглядный способ поиска разворота. Открывается в отдельном окне и представляет собой гистограмму из столбиков синего и красного цвета.
Бычья позиция создается при смене красного цвета на синий. Лучше дождаться формирования второго столбца ― это будет дополнительным подтверждением. Продажа ― при появлении красных столбиков. Выход из рынка происходит при смене цвета.
Trline Sub st2050 умеет определять силу импульса, поэтому полезен для отсеивания мелких коррекций. Может стать основой для полноценной стратегии или использоваться в качестве фильтра для других инструментов.
Скачать Trline Sub st2050 для МТ4 бесплатно можно по ссылке.
Лучший индикатор разворота тренда
ACB Heiken Ashi Smoothed
Создан на базе известного Хейкен Аши. Здесь к нему применено сглаживание, что позволяет отсеять рыночный шум и незначительные колебания.
Способ применения простой. Направление тренда определяется с помощью цвета. Красный ― нисходящий, синий ― восходящий. На смену тренда указывает появление столбиков нового цвета.
Классический Хейкен Аши давно известен и популярен благодаря качественным показаниям. По модифицированной версии есть много отзывов о том, что она работает даже лучше, чем старая.
DIDI Index
Создан на основе комбинации скользящих средних. Этим объясняется простота применения и качественная информация, которую дает алгоритм.
DIDI Index представлен в виде трех линий:
- красная ― медленный мувинг;
- синяя ― быстрый мувинг;
- черная ― средний мувинг, значение которого всегда единица.
Позиции на покупку создают, когда синяя МА пересекает красную снизу вверх. На продажу ― красная МА пересекает снизу вверх синюю. При этом пересечение должно быть как можно ближе к черной черте, а желательно прямо на ней. Ордер создают при формировании следующей свечи. Выход из позиции ― по противоположному сигналу.
DIDI Index особенно эффективен на сильных трендовых движениях. Его не стоит использовать самостоятельно. Необходима комбинация с другими методами для отсеивания ложных точек входа.
Скачать DIDI Index для МТ4 можно по ссылке.
Как взять максимум прибыли
С торговлей по индикаторам справится даже новичок на Forex. Особенно если это стрелочные варианты, дающие конкретные рекомендации. Но есть некоторые нюансы, которые узнают только с опытом. Они помогут взять максимум пунктов:
- комбинирование. Работа с помощью единственной программы ― не лучшая идея. Обязательно отсеивать некачественные сигналы, которые возникают из-за рыночного шума;
- применение технического и свечного анализа. Важно оценивать общую картину. Когда программа прогнозирует разворот и это можно подтвердить фигурами и свечными паттернами ― вероятность успеха намного выше;
- паузы при выходе экономических новостей. В это время часто возникают хаотичные колебания, которые могут запутать и привести к ошибкам. Лучше не работать за полчаса до и после новостей;
- учет тренда на старшем таймфрейме. Начинающим желательно торговать по ходу движения и не открывать контр-трендовые позиции. Поэтому обязательно понимать направление долгосрочной тенденции;
- использование трейлинг-стопа. Если удалось поймать тренд, важно дать прибыли расти. Это даст забрать максимальное количество пунктов. После достижения намеченной цели можно перевести позицию в безубыток и применить трейлинг-стоп, чтобы не упустить возможную прибыль;
- настройка. Лучшие результаты показывают программы, параметры которых настроены для применения на конкретной валютной паре. Одни активы требуют более чувствительных значений. Другие при этом дадут хаотичные показания и будут качественнее работать с другими параметрами. Не стоит игнорировать индивидуальные настройки. Их можно вычислить с опытом, после наблюдений за поведением актива.
Эти простые советы помогут увеличить прибыльность любой торговой стратегии.
Вопрос-ответ
- Индикаторы разворота тренда подходят для скальпинга?
Да, их можно применять на любых периодах.
- Сколько индикаторов можно ставить на график одновременно?
Ограничений нет, но обычно комбинируют два-три.
- С какими еще методами можно сочетать разворотные индикаторы?
Они хорошо комбинируются с техническим и свечным анализом. Это сильно увеличивает качество сигналов.
- Лучше применять стандартные или авторские алгоритмы?
Достойные варианты есть в обоих случаях. Нужно пробовать, чтобы понять, с каким проще и эффективнее торговать.
- Как узнать, какой индикатор лучше?
Можно устроить проверку в тестере, посмотреть информацию на истории или попробовать на демо-счете.
Индикаторы разворота тренда ― удобный и понятный инструмент, который помогает получать прибыль многим трейдерам. Важно помнить, что на Форекс пока нет программы, всегда дающей абсолютно точные сигналы. Поэтому используют комбинации алгоритмов. Это помогает отфильтровывать некачественные точки входа.
10 лучших трендовых индикаторов
На сегодняшний день было разработано достаточное количество всевозможных индикаторов. Поэтому, зачастую непросто выбрать из них наиболее подходящий. Но если подобрать нужный инструмент, он поможет построить свою собственную систему под свой стиль трейдинга и станет надёжным помощником получения прибыли.
Предлагаем к вашему рассмотрению список из 10 трендовых индикаторов. Некоторые из них успели зарекомендовать себя в течение десятилетий, а некоторые — едва знакомы. Который из них лучший — решать Вам, уважаемые трейдеры. Пишите в комментариях: какими пользовались, и какой рекомендуете, исходя из собственного опыта. Какие предусловия для открытия и закрытия сделок.
1. Supertrend
Это гибридный индикатор, так как основывается на сигналах двух достаточно известных продуктов: ATR и CCI. ATR — индикатор среднего истинного диапазона, который определяет диапазон минимальных и максимальных ценовых колебаний, а также цен закрытия. В результате — указывает текущую рыночную волатильность. CCI же индикатор семейства осцилляторов. Индикатор помогает рассчитать уровни перепроданности и перекупленности торгового инструмента.
При смене тренда, индикатор SuperTrend использует цветовую сигнализацию: зелёный — при смене с нисходящего на восходящий, а красный — наоборот, на нисходящий. Использовать индикатор SuperTrend можно при входе в рынок, после его коррекции. Если индикатор сменил цвет на зелёный, нужно дождаться первой нисходящей коррекции и затем открывать сделки на покупку актива. А для продажи (смена цвета на красный) дождаться первой восходящей коррекции и продавать актив на ней.
Индикатор СуперТренд также неплохо указывает и на краткосрочные уровни сопротивления и поддержки. Но использовать в торговле данный фактор нужно с большой осторожностью. Более точными являются линии Tenkan и Kijun (индикатор Ишимоку).
2. Smoothed Repulse
Достаточно экзотический индикатор, который также использует цветовую сигнализацию. Нуждается в исследовании и описании, как в своё время индикатор Ишимоку. Исходя из немногочисленных комментариев трейдеров — Smoothed Repulse подходит для скальпинга, соответственно рекомендуется применять его на малых таймфреймах.
Индикатор Smoothed Repulse на графике AUDUSD M15
- Покупка: открывают длинную позицию, если индикатора линия поменяет цвет на светло-зеленый.
- Выход из сделки на покупку: закрыть все ордера, если во время восходящего тренда зеленая линия индикатора поменяет цвет на серебряный.
- Продажа: открывают короткую позицию, если линия индикатора поменяет цвет на оранжево-красный.
- Выход из сделки на продажу: закрыть все ордера на продажу, если во время нисходящего тренда оранжевая красная линия индикатора поменяет цвет на серебряный.
3. TEMA
Индикатор TEMA (Triple Exponential Moving Average) — тройное экспоненциальное сглаживание. Его можно использовать вместо классических скользящих средних (EMA), для сглаживания ценовых данных. Индикатор TEMA работает по тому же принципу, что и DEMA (Double Exponential Moving Average) — двойное сглаживание, но с дополнительной обработкой.
Вначале вычисляется DEMA, после — ошибка отклонения цены от значений DEMA. Затем к DEMA прибавляется значение экспоненциальной средней ошибки и в результате получаем TEMA. Так, значения следующего индикатора сглаживают значения предыдущего.
Общеизвестно, что скользящая средняя немного отстаёт от цены (запаздывает). Поэтому, чем меньше отставание от цены — тем лучше. А индикатор TEMA раньше других показывает предстоящее изменение цены.
Стоит учесть, что запаздывание напрямую зависит от выбранного периода. И чем больше период — тем больше будет запаздывание. Есть мнение, что на малых периодах индикатор TEMA часто даёт ложные сигналы.
4. Parabolic SAR
Индикатор SAR (Stop And Reverse price) — стоп и разворот, индикативная цена, или просто Параболик разработан для того, чтобы определять допуски, в пределах которых возможно движение цены. А в результате оставаться в текущем тренде.
То есть Параболик предназначен для определения цены стопа и точек разворота. Поэтому индикатор выстраивает на графиках инструментов пунктирные линии. Если на рынке преобладает восходящий тренд — точки будут располагаться под свечами и формировать линию поддержки. Если тренд нисходящий — точки будут отображаться над свечами и сформируют линию сопротивления.
Фактически, каждый маркер SAR означает тот уровень, которого должна достичь цена для того, чтобы тренд сменился на противоположный.
Кроме направления тренда, Параболик в некоторой степени показывает и его силу. Так, если текущий тренд ускоряется — расстояние между точками индикатора и графиком цены увеличивается. А если тренд угасает – маркеры приближаются к текущим значениям цены.
При торговле с Параболиком рекомендуется использовать таймфреймы от 1 до 4 часов.
Сделка на продажу:
- Параболик нарисовал 4 точки кряду, которые формируют снижающуюся линию — сигнал к продаже;
- Stop Loss выставляем выше первой точки на 3 — 5;
- Закрытие сделки происходит при формировании обратного сигнала.
Для сделки на покупку необходимы обратные условия.
5. Heikin (Heiken) Ashi
Хейкин Аши — полезный индикатор семейства ценовых осцилляторов. Для определения тренда и его силы, в индикаторе вместо «чистой цены» используются значения Хейкин Аши. Это дополнительная сигнальная линия, которая применяется для достижения следующих целей:
- Использовать её в качестве сигнальной линии, на пересечениях с осциллятором.
- Для сглаживания значений и фильтрации некоторых ложных сигналов, так как значения осциллятора склонны к быстрым колебаниям (нервозность) на фоне ественного запаздывания.
Хейкин Аши разработан на основе обычных японских свечей, однако необычна сама методика построения свечей. Да и визуально точки открытия-закрытия свечей Heikin Ashi отнюдь не всегда соответствуют тем же точкам, на графиках «классических» японских свечей.
Цена открытия Heikin Ashi свечи (HA-свечи) — это сглаженное значение колебания котировок в диапазоне межу открытием и закрытием предшествующей HA-свечи. Так, цены открытия и закрытия вначале складывают, а затем делят на 2. Указанные цены берутся у предыдущей HA-свечи.
Цены закрытия HA-свечи — это усредненное значение всех показателей обычной свечи. То есть, это минимум, максимум, а также цены открытия и закрытия таймфрейма. Делим их на 4 и получаем цену закрытия HA-свечи.
Максимальную цену получаем путём сравнения параметров максимума обычной японской свечи с ценой открытия и закрытия HA-свечи. Минимальную цену получаем путём сравнения минимума обычной свечи с ценой открытия и закрытия HA-свечи. Для большей информативности, HA-свечи закрашены иначе, чем обычные японские свечи. При анализе нужно учитывать и тени свечей.
С Heikin Ashi откаты в тренде легко распознать. Для этого нужно начертить линию тренда, и подчеркнуть откаты в тренде. Нижняя тень указывает, где выставлять Stop-Loss. А Take Profit обычно выставляют в районе уровня поддержки/сопротивления
6. Bollinger Bands
Полосы Боллинджера это индикатор, который помогает оценить рыночную волатильность. Позволяют определить не только направление тренда, но и волатильность, а также диапазон колебания. То есть направление тренда и характер торгов.
Индикатор состоит из трёх основных линий. Средняя линия — это скользящая средняя (MA). Крайние же полосы — это тоже MA, но которые отображаются с учётом отклонения.
Расстояние между полосами Боллинджера зависит от характера поведения цен. Если волатильность на рынке растёт, то коридор расширяется. А когда рыночная волатильность падает, то и коридор сужается.
Наиболее распространенным является трейдинг с использованием пересечения ценой центральной линии индикатора. Когда цена пересекает снизу-вверх скользящую среднюю — открывают сделки на покупку. А если сверху-вниз, открывается сделка на продажу.
Другой метод трейдинга — покупка на разворотах. Учитывая, что крайние линии являются уровнями поддержки и сопротивления — сделки открывают тогда, когда цена отталкивается от одной из них и уходит к противоположной.
Когда цена касается нижней Полосы Боллинджера и затем разворачивается, открываются длинные позиции. В ситуации, когда цена касается верхней границы индикатора и разворачивается вниз, открываются короткие позиции.
Не рекомендуется применять данный инструмент на рынках с низкой ликвидностью.
7. MACD
Индикатор MACD (МАКДи) — Moving Average Convergence and Divergence можно перевести как «Схождение и расхождение скользящих средних». Он используется в теханализе для оценки и прогнозирования колебаний цен на рынках.
Применяется для проверки силы и направленности тренда, а также для определения точек разворота. Относится к семейству осцилляторов, и по сути своей является улучшенной версией двух скользящих средних.
Индикатор МАКДи строится на основании двух линий — сплошной (главная) и пунктирной (сигнальная) которая обычно более яркого цвета.
Главная линия выстраивается основываясь двух средних показателей колебания курса торгуемого инструмента. Она более подвижна, и за небольшой промежуток времени довольно быстро реагирует на изменения цен. Сигнальная линия реагирует значительно медленнее на колебание цен, зато охватывает более длительный интервал времени.
Торговля с помощью индикатора MACD построена на пересечениях Главной и Сигнальной линий. Так, в случае когда Главная опускается ниже Сигнальной (пунктирной) линии — это сигнал к продаже. А в случае, когда Главная поднимается выше Сигнальной линии — это сигнал к покупке. Также в качестве сигналов к продаже/покупке используются моменты, когда Главная пересекает нулевую линию вниз или вверх.
Пример: покупаем тогда, когда столбцы гистограммы начинают уходить ниже нулевой линии, а затем закрываются выше скользящей средней. Закрывают сделку, когда столбцы гистограммы пересекают среднюю в обратную сторону. Для сделки на продажу требуются обратные условия.
На часовых таймфреймах (и меньше) индикатор МАКДи даёт много ложных срабатываний. Рекомендуется использовать его на дневных графиках или выше.
8. TRIX
Индикатор TRIX (TRIple eXponential average) — Тройное Экспоненциальное Среднее, является осциллятором перекупленности и перепроданности. Отличается от МА тем, что выдаёт меньше ложных сигналов.
При расчётах TRIX исключает значения с меньшими периодами, чем период индикатора, тем самым сглаживает результирующую линию и исключает из неё краткосрочные колебания рынка. В результате, во время торговли позволяет не совершать лишних движений.
Индикатор TRIX отображается в отдельном окне терминала и состоит из линии и уровня 0. Если линия TRIX расположена выше нуля — на рынке восходящий тренд. А если ниже тренд падает. Если линия TRIX выше уровня 0 и продолжает расти — восходящий тренд усиливается, а если ниже 0 и продолжает падать — падающий тренд усиливается.
TRIX импульсный индикатор, поэтому рекомендуется применять его при выраженных трендовых движениях. В период флэта TRIX может выдавать достаточно много ложных сигналов. То есть, если линия TRIX долго колеблется вблизи нулевой отметки — обычно это свидетельствует о неопределенности на рынке. В такие моменты лучше не предпринимать активных действий. Лучше проводить анализ.
Для сделки на продажу:
- Линия TRIX пробила сверху-вниз нулевую отметку;
- Stop Loss ставим на 3-5 пункта выше локального экстремума;
- При обратном сигнале сделку закрываем.
Для сделки на покупку требуются обратные условия.
9. RSI
Индикатор RSI (Relative Strength Index) — Индекс Относительной Силы является осциллятором, который следует за ценой и колеблется в диапазоне от 0 до 100. Вначале использовался его 14-периодный вариант, позже стали популярны 9 и 25-периодные индикаторы.
Важно помнить, что чем короче период расчета — тем более чувствительным становится индикатор RSI, и выдаёт больше ложных сигналов. Так что при его настройке нужно быть аккуратным.
ТС с RSI основана на поиске дивергенций (расхождений), при которых цена образует новый максимум, а индикатору не удаётся превзойти свой предыдущий максимум. При подобных расхождениях можно говорить о том, что есть большая вероятность разворота цен. Если впоследствии RSI опускается ниже последней впадины, то т.н. «неудавшийся размах» завершается и свидетельствует о скором развороте цен.
Для открытия сделок на продажу:
- RSI пробил сверху-вниз уровень перекупленности (70).
- Продаем на следующей после пробоя свече.
- Выставляем Trailing Stop на уровень локального максимума цены, который предшествовал открытию сделки. То есть Stop Loss будет автоматически следовать на определенном расстоянии за ценой.
- Take Profit ставим в 2,5 раза дальше (в пунктах) чем Stop Loss.
- Если сформировался обратный сигнал, а Take Profit или Stop Loss ещё не сработал — сделку закрываем вручную.
Для сделок на покупку требуются обратные условия.
10. Stochastic Oscillator
Стохастичность — цель, предположение, случайность. Это процесс, поведение которого не определено, а его последующее состояние может быть как предсказанным, так и случайным.
Стохастический Осциллятор сравнивают с неким индикатором скорости цены.
Он демонстрирует отношение цены закрытия текущего периода к максимуму или минимуму за конкретный период. То есть его основная цель — определять тренды и ценовые повороты, их изменения путём отслеживания распределения цен закрытия в крайней серии максимумов и минимумов рынка. Значения Stochastic колеблются в пределах от 1 до 100.
Специалисты делят индикатор Стохастик на 3 типа:
- Быстрый Stochastic (чистый %K) определяется путём диагностики его значений на предмет отсутствия сглаживания способом усреднения, Он используется довольно редко, потому что он сам по себе слишком изменчив.
- Медленный Stochastic (медленный %K) — значения, сглаженные методом усреднения.
- Полный Stochastic (универсальный) — самый гибкий и продвинутый. Является средним значением перечисленных выше типов осциллятора. Иногда может совпадать с их значениями.
Стохастический Осциллятор состоит их двух линий: основной (%K) и сигнальной (%D). Обычно %D — скользящее среднее значение %K. Основная линия выводится сплошной, а сигнальная — пунктиром.
Чаще всего Стохастик используют для поиска расхождений и анализа трендов. Если значение Stochastic поднялось выше 80% — рынок в зоне перекупленности. А если опустился ниже 20% — рынок в зоне перепроданности.
Для открытия сделок на покупку:
- Обе линии Stochastic вошли в зону перепроданности.
- В данной зоне линии пересеклись.
- Осциллятор пробил снизу-вверх уровень перепроданности.
- Покупаем на следующей свече, после пробоя.
- Выставляем Trailing Stop на уровень локального максимума цены, который предшествовал открытию сделки. То есть Stop Loss будет автоматически следовать на определенном расстоянии за ценой.
- Take Profit ставим в 2,5 раза дальше (в пунктах) чем Stop Loss.
- Если сформировался обратный сигнал, а Take Profit или Stop Loss ещё не сработал — сделку закрываем вручную.
Для сделок на продажу требуются обратные условия.
Эпилог
Следует помнить, что не существует индикаторов, которые не ошибаются. Любая стратегия требует подтверждения своих сигналов. При построении своей собственной системы, рекомендуется использовать несколько индикаторов. Также не стоит забывать про Money management. Никогда не нужно рисковать суммой более 2% от своего капитала в одной сделке. Подобный подход оградит трейдера от разорения и позволит ему стабильно зарабатывать.
Удачи!
Источник https://academyfx.ru/indikatory-razvorota-trenda
Источник https://livetouring.org/indikatory-razvorota-trenda/
Источник https://www.gurutrade.ru/blogs/10-luchshikh-triendovykh-indikatorov/