Индикатор для определения уровней спроса и предложения

Спрос предложение. Понятие сентимента. Обзор классических индикаторов.

Спрос предложение так же называют рыночным сентиментом. Сентимент – настроение рынка на текущий момент времени. «Бычий» сентимент предполагает, что основная масса участников рынка склонна покупать. «Медвежий» сентимент – спекулянты настроены на продажу.

Знание отношения спроса и предложения позволяет открывать сделки в нужном направлении и игнорировать сигналы против рынка. Смена направления сентимента является сигналом для фиксации прибыли по открытым позициям. Основные классические индикаторы спроса и предложения:

Индикаторы Bulls Power и Bear Power.

Индикаторы силы быков (Bulls Power) и силы медведей (Bear Power) разработаны «дедушкой» фондового рынка А. Элдером. Оба индикатора есть в терминале QUIK.

Формулы расчета предельно простые:

Bulls Power = High[i] – EMA
Bears Power = Low[i] – EMA

• High[i] – максимум текущего бара
• Low[i] – минимум текущего бара
• ЕМА – экспоненциальная скользящая средняя, стандартное значение периода 13

Спрос превышает предложение, если Bulls Power и Bear Power больше нуля. Предложение больше спроса, если оба индикатора ниже нуля:

Сигналы на вход:

• оба индикатора выше нуля
• цены растут, Bulls Power начинает падать (дивергенция на максимумах)
• ЕМА разворачивается вниз

• оба индикатора ниже нуля
• цены снижаются, Bears Power разворачивается вверх (дивергенция на минимумах)
• ЕМА разворачивается вверх

Индикатор Elder’s Force Index.

Индикатор Индекс силы Элдера (Elder’s Force Index), так же изобретение А. Элдера. В терминале QUIK называется Elder’s Force Index. В индикаторе учитывается обьем.

Elder’s Force Index = EMА(Close[i-1] – Close[i]) * Volume[i], 13),

• Close[i-1] – цена закрытия предыдущего бара
• Close[i] — цена закрытия текущего бара
• Volume[i] – обЪем на текущем баре
• ЕМА – экспоненциальная скользящая средняя, стандартное значение периода 13

Сентимент определяется как «бычий», если Elder’s Force Index ниже нуля, и как «медвежий», если выше.

Сигналы на вход:

• ЕМА разворачивается или смотрит вниз,
• индикатор пробивает нулевую линию сверху вниз.

• ЕМА разворачивается или смотрит вверх,
• индикатор пробивает нулевую линию снизу вверх.

Наличие дивергенции непосредственно перед сигналом на вход, увеличивает вероятность положительного исхода.

Тесты индикатором нулевой линии могут использоваться как сигналы на добор позиции в направлении основной тенденции.

Как и любые другие, индикаторы о которых шла речь выше, используют усреднение, что приводит к запаздыванию сигналов.

Более точное представление о текущем спросе и предложении, можно получить анализируя поток ордеров. Об этом в следующей статье Инструменты для анализа спроса и предложения в терминала QUIK

Еще статьи по теме Определения направления рынка по текущему спросу и предложению:

Индикатор для определения уровней спроса и предложения

Трейдеры прекрасно знают, что наиболее заманчивыми точками входа на Форекс выступают те, где цена готова развернуться. Но торговать такие моменты крайне опасно, поскольку обычно приходится ставать против основного тренда, что в большинстве случаев заканчивается печально. Поэтому опытные трейдеры стараются работать вдоль текущей тенденции, а не против нее, и оставляют надежду научиться правильно идентифицировать вершину и дно рынка. Однако существует способ исправить эту ситуацию, если понять, как определить уровни спроса и предложения, от которых цена отскакивает в большинстве случаев, формируя продолжительные и сильные импульсы.

Чтобы научиться находить подходящие точки входа, стоит воспользоваться удобным индикатором Easy Supply Demand, который очень точно рисует уровни, где формируется сильный дисбаланс между спросом на какой-то актив и предложением по нему.

Общие теоретические знания для правильного применения индикатора

Цена любого актива на рынке – это точка баланса между спросом и предложением. Как только желающих покупать становится больше, чем тех, кто хочет продавать, как стоимость неизбежно вырастает. Ну и наоборот, если спрос невелик и покупателей мало, зато продавцов много, и каждый из них стремится продать свой товар, то цена падает. Эта закономерность одинаково хорошо прослеживается и на ближайшем продовольственном рынке, и на Форекс, поскольку основные экономические законы универсальны и объективно себя проявляют.

Чтобы глубже понять значимость спроса и предложения, обычно приводят простой пример. Допустим, в начале осени был собран хороший урожай картошки. Соответственно, все фермеры приедут с ней на базар, где станут ее продавать. Также будут и желающие купить, но их, несомненно, будет меньше. Продавцы, стремящиеся быстрее продать свой товар или видящие, что особо покупать его никто не собирается, будут снижать цену, что совершенно естественно. В какой-то момент цена может опуститься так низко, что посетители рынка, которые изначально пришли вовсе не за картошкой, могут подумать, а почему не купить ее, раз она настолько дешево стоит. Этот момент называется дисбалансом, а ценовая отметка, возле которой покупатели решают приобретать даже не очень нужный им актив, формирует сильный уровень спроса.

То же самое наоборот. Когда зимой продавцов с картошкой будет мало, может появиться избыточный спрос на нее. То есть люди, которые сделали меньший запас, чем нужно было, захотят купить, но не будет у кого. Точнее, продавцы будут, но в очень малом количестве. Причем они увидят, что покупателей много, а конкуренции нет, так почему бы не взвинтить цену? И стоимость картофеля будет расти, пока не достигнет ценовой отметки, где потенциальные покупатели решат: «Да ну ее, лучше что-то другое купить». Это будет сильный уровень предложения, где возникнет дисбаланс между покупателями и продавцами.

От сильных зон цена всегда уходит очень стремительно, так как само ее появление в этих областях – это неестественное состояние рынка, который всегда стремится к балансу. Помогают определить уровни спроса и предложения объемы, а также графические паттерны. Но забивать голову себе этим не нужно, так как есть простой индикатор для mt4, который точно находит важные зоны дисбаланса цены на Форекс.

Как установить Easy Supply Demand

Индикатор уровней спроса и предложения для Форекс не входит в состав стандартного инструментария MetaTrader4, поэтому предварительно его следует загрузить и установить в свой терминал. Для этого качаем архив ОТСЮДА.

Установка происходит стандартным образом:

1. Открываем mt4.
2. Выбираем Файл – Открыть каталог данных, появляется окно с установочными файлами.
3. Распаковываем архив с индикатором.
4. После извлечения из архива папки MQL4 ее копируют и вставляют в окно к файлам mt4.
5. Если система задаст вопрос о замене файлов, то необходимо согласиться.

Чтобы терминал начал «видеть» индикатор, определяющий уровни спроса и предложения на Форекс, нужно его перезапустить.

После этого находим добавленный инструмент Easy Supply Demand, воспользовавшись пунктом меню Вставка – Индикаторы – Пользовательский.

Опции индикатора

При добавлении индикатора на график появится окно, в котором на вкладке с входными параметрами можно внести изменения в настройки инструмента:

• ATR_Period задает значение периода для Average True Range;
• Zone_Height_Ratio указывает число, на которое множат значения ATR, чтобы получить размер найденной области спроса или предложения на Форекс с учетом волатильности;
• Maximum_bar_count_for_zones отвечает за длину найденной области, которую выражают в количестве свечей/баров;
• Display_Entry_Lines рисует на графике уровни, от которых можно открывать позицию;
• Risk_Reward_Ratio соотносит величину области с дистанцией до следующего уровня, определяя фактически потенциал сделки. Если поставит значение 2, то в таком случае будут отображаться уровни, где сделка от зоны спроса и предложения даст соотношение хотя бы 1:2.

Как работает индикатор

Главной задачей индикатора Easy Supply Demand выступает определение уровней спроса и предложения на графике цены выбранного актива. После нахождения таких областей он отмечает их в виде зоны, размер которой определяет текущая волатильность рынка. Для трейдера это имеет огромное практическое значение, так как он:

• знает, где цена с высокой долей вероятности совершит разворот;
• куда ставить стоп-лосс и тейк-профит.

В силу того, что на графике одновременно отображаются все определяемые уровни вместе с линиями, которые отображают, куда ставить стоп и тейк, то выглядит он достаточно захламленным. Но это не затрудняет идентификацию отдельных сигналов и важной информации, так как после наведения курсора мыши на нужный объект немедленно всплывает цифровое обозначение, одинаковое для отдельных групп.

Использование найденных уровней спроса и предложения на практике осуществляется очень просто, так как при их нахождении трейдеру остается лишь зайти на отскок, установив лимитный ордер перед синей линией, которая обозначает крайнюю границу области, где цена с высокой долей вероятности встретит сопротивление.

В то же время красной линией обозначается другая граница зоны спроса или предложения. Именно за эту красную линию всегда прячут стоп-лосс от лимитной заявки. Ну и последней третьей линией будет горизонтальная полоска зеленого цвета, где нужно фиксировать прибыль по открытой позиции.

Следует помнить, что тейк-профит рассчитывается в соотношении с величиной стопа, а множитель устанавливается трейдером в настройках самостоятельно.

Главным преимуществом индикатора Easy Supply Demand выступает его универсальность, поскольку этот инструмент точно знает, как определить уровни спроса и предложения, ведь в основе его алгоритма лежит использование ATR. Поэтому какой бы актив не использовался для работы и на каком бы таймфрейме не проводили анализ, данные, которые поступают от индикатора, всегда будут актуальны, так как основаны на реальной рыночной волатильности.

Советы по использованию найденных уровней

Работать с найденными индикатором уровнями можно агрессивно и консервативно. Первый способ предполагает, что трейдер будет открывать сделки на отскок от каждой найденной области спроса, а также зоны предложения. Как уже говорилось, стоп в таком случае прячут за противоположный край отмеченной области, а тейк-профит рассчитывают в зависимости от величины стопа. Агрессивность такого подхода заключается в том, что трейдер не учитывает общей картины рынка, ориентируясь исключительно на показания индикатора.

Однако те, кто хочет повысить точность сигналов, используют второй подход – консервативный. Его суть состоит в том, чтобы фильтровать сигналы дополнительным инструментом, в роли которого обычно выступает осциллятор RSI. Использовать такую комбинацию ан практике очень просто.

Ниже в качестве примера приведена ситуация, где цена вошла в зону сильного предложения, а одновременно с этим сигнальная линия RSI поднялась в область перекупленности. В сочетании оба эти сигнала с высокой долей вероятности предвещают разворот цены и последующее движение вниз.

Кроме того, агрессивной считается торговля, если она ведется на временных интервалах от М1 до Н1. Более консервативным считается использование таймфрейма выше 1 часа, а лучший результат на Н4 и D1. Ну и нелишним будет напомнить, что при работе внутри дня не следует ориентироваться на уровни, если намечается публикация значимой макроэкономической статистики, так как под влиянием новой неожиданно поступившей информации цена способна легко пробивать любые ранее установленные зоны сопротивления и поддержки.

Если трейдер использует агрессивную торговлю, то желательно переводить сделку в безубыток, как только цена дает хотя бы 10 пунктов дохода. Как вариант, можно делить позицию на 2 части, половину закрывая, чтобы перекрыть стоп для оставшейся части, если цена развернется. Ну а эту самую оставшуюся часть держат при благоприятном развитии событий до 1:3 или даже 1:5.

Итоги рассмотрения Easy Supply Demand

Понимая, как при помощи индикатора определить уровни спроса и предложения, можно эффективно использовать это фундаментальное знание в своем трейдинге, открывая сделки в те моменты, когда ситуация наиболее тому благоприятствует. Использование этой информации дает отличную возможность войти в рынок перед началом сильного ценового движения, которое быстро дает ощутимый результат.

Торговля по зонам спроса и предложения на форекс – особенности и стратегия

Возникновение той или иной ценовой динамики может быть объяснено самыми различными способами. Например, с помощью зон спроса и предложение на форекс, которые способны придать цене очень сильный импульс, который приводит к ее существенному росту или падению. Именно о таких зонах, способах их идентификации и методах применения в торговле пойдет речь в этой статье.

Причины возникновения зон спроса и предложения

Чаще всего ценовое движение обусловлено дисбалансом между объемами актива, предлагаемыми продавцами и востребованными покупателями. Если покупатели хотят приобрести больше, чем хотят реализовать продавцы (спрос превышает предложение), то цена начинает расти. А если больше хотят сбыть продавцы, а покупатели не хотят приобретать так много (предложение превышает спрос), то цена начинает падать.

При описанном выше дисбалансе цена продолжает движение до тех пор, пока он существует. Но в момент уравнивания спроса и предложения интенсивность ценовой динамики стремительно падает (если на нее не действуют иные рыночные факторы).

Таким образом перед трейдером встают следующие задачи:

• определить зоны, в которых спрос или предложение являются преобладающими (в этих зонах происходит открытие позиций);
• определить зоны, в которых спрос и предложение становятся эквивалентными (в этих зонах фиксируется прибыль).

Идентификация на ценовых графиках зон спроса и предложения

Метод отыскания этих зон схож с поиском уровней сопротивления и поддержки. Т. е. необходимо фиксировать глобальные и локальные экстремумы:

• уровни максимумов будут располагаться в зонах предложения (ЗП);
• уровни минимумов будут соответствовать зонам спроса (ЗС).

Однако не все экстремумы, формируемые ценой, будут соответствовать отыскиваемым зонам. Принцип фильтрации ложных экстремумов заключается в следующем (рис. 1):

• уровень истинной ЗП определяет максимум, от которого цена развернулась вниз очень быстро;
• уровень истинной ЗС определяет минимум, от которого цена развернулась вверх очень быстро.

Рисунок 1. Построенные зоны спроса и предложения.

Не подходящие под определение ЗС и ЗП экстремумы являются уровнями поддержки и сопротивления. При этом, в отличии от этих уровней, сила ЗС и ЗП находится в обратной зависимости от количества ее тестирования ценой. Это обусловлено последовательным уменьшением избыточного количества продавцов и покупателей (соответственно, предложения и спроса) в сформированных зонах. Поэтому чаще всего тестируются эти зоны не более 2-х раз.

Также следует учитывать время нахождения цены в ЗС и ЗП. Соотношение между продавцами и покупателями в ней обратно пропорционально этому времени.

Между уровнями поддержки и сопротивления и ЗС и ЗП существует и сходство. Оно заключается в том, что при преодолении ценой ЗС вниз или ЗП вверх часто они становятся, соответственно ЗП и ЗС.

Торговая стратегия по зонам спроса и предложения

Проанализировав все описанные выше особенности ценовой динамики вблизи и внутри зон спроса и предложения, можно составить прибыльную торговую стратегию, описанную далее.

Сначала необходимо дождаться формирования зоны спроса или предложения и отметить ее на графике. При этом следует учитывать, что каждая такая зона имеет две границы – нижнюю и верхнюю, а, следовательно, и определенную ширину.

Затем следует дождаться вторичного возвращения цены внутрь идентифицированной зоны (рис. 2). После этого устанавливается отложенный ордер:

• для зоны спроса – на покупку на верхней границе;
• для зоны предложения – на продажу на нижней границе;

• для зоны спроса – под нижней границей;
• для зоны предложения – над верхней границей.

Рисунок 2. Как торговать по стратегии зон предложения и спроса.

Таким образом, чем меньше ширина идентифицированной зоны, тем меньше СтопЛосс и, следовательно, меньше риск.

ТейкПрофит размещается на расстоянии от отложенного ордера в 2÷3 раза дальше, чем установленный СтопЛосс. При этом необходимо убедиться, что на пути следования цены к ТейкПрофиту нет сильных ключевых уровней и зон, способных ее остановить и развернуть. Если они есть, то устанавливать отложенные ордера не следует.

Индикатор зон спроса и предложений

Результаты любой торговой стратегии во многом зависят от правильности анализа рыночной ситуации и принятия соответствующий ей решений. Для торговли по зонам спроса и предложения такой анализ заключается в корректной разметке на графике границ этих самых зон. Помочь в этом может описываемый ниже технический инструмент, называющийся Shved Supply and Demand (скачать).

Рисунок 3. Зоны спроса и предложения, построенные индикатором Shved Supply and Demand.

Принцип его действия заключается в автоматизации описанного выше алгоритма, основанного на выявлении экстремумов и анализе каждого из них на соответствие идентифицируемым зонам. При этом исключаются ошибки, которые может допустить человек. На ценовом графике результаты работы SSD выглядят как горизонтальные полосы, начинающиеся от минимума или максимума (рис. 3).

Каждый тип зоны отмечается определенным цветом. Дополнительно указывается сила каждой из них и количество тестирований.

Стратегия торговли по зонам спроса и предложения, построенным индикатором SSD, не отличается от описанной выше. Сразу после ее отображения на графике трейдеру необходимо установить отложенный ордер, СтопЛосс и ТейкПрофит по обозначенным в предыдущем разделе правилам.

Источник https://www.guru-net.biz/sentiment_classic_indicators

Источник https://brokers-fx.ru/trejderu/indikatoryi/indikator-dlya-opredeleniya-urovnej-sprosa-i-predlozheniya

Источник https://forexxx4all.ru/zony-sprosa-i-predlozheniya-na-foreks/