Forex Ultra Filter – грубый и жесткий подход к рынку

Forex Ultra Filter – грубый и жесткий подход к рынку

Рынок – он как женщина, иногда требует настойчивости, грубого подхода. Простых и жестких решений. Ведь наша главная цель – получить прибыль, пусть и не совсем изящными способами.

Сегодня мы рассмотрим крайне простую и результативную стратегию Forex Ultra Filter, разработанную специально для пары AUDUSD. Следовать ей сможет даже новичок. Автор ТС, наш форумчанин XTPUSD увеличил по ней депозит в 6 раз за год.

Характеристики стратегии Forex Ultra Filter

Платформа: Metatrader 4
Валютные пары: AUDUSD
Таймфрейм: H1 + H4
Время торговли: круглосуточно
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Roboforex

Справочный раздел

Основа стратегии

Если мы взглянем на дневной график пары AUDUSD (см. выше), то невооруженным глазом видны четкие трендовые свинги, так и просящие взять с них прибыль. Что позволяет держать позиции продолжительное время.

Очевидный вывод – нам нужен хороший триггер на вход/выход и оптимальные уровни тейков/рисков. Ну и конечно же о мани менеджменте забывать не стоит.

Входы и выходы

Входы осуществляются с помощью индикатора Ultra Filter. Все крайне просто: входим при смене цвета индикатора. Красный – продаем, синий – покупаем.

Причем, что важно – мы ВХОДИМ НА ОТКРЫТИИ СИГНАЛЬНОЙ СВЕЧИ , в отличии от многих других индикаторных стратегий, где вход осуществляется после закрытия сигнального бара. Т.е. как только на открытии свечи появился сигнал, – сразу же открываем ордер. Входим не сразу рыночным ордером на сигнальном баре, а ставим отложку с учетом спреда на цену открытия сигнального бара.

Выход – при противоположном сигнале индикатора (переворот сделки), либо по Стоп-лоссу/Тейк-профиту.

Стоп-Лосс и Тейк-Профит

Стоп-Лосс по данной стратегии равен 70 пунктам, что примерно соответствует средней дневной волатильности австралийского доллара.

Тейк-профит – 210 пунктов. Т.е. в 3 раза больше, чем СЛ.

Мани Менеджмент

Рекомендуемый уровень риска – лот 0.01 на каждые 100$ депозита.

Дополнительно

Входы по системе осуществляются круглосуточно, независимо от текущей торговой сессии. На выход экономических новостей, внимания не обращаем.

Вариант системы N 2

Существует также более долгосрочный вариант данной системы для тех, у кого нет времени следить за H1.

Торговля осуществляется на четырех-часовом графике (H4), входим/выходим также по сигналам индикатора. Стоп-лосс равен 150 пунктам, Тейк-Профит 450.

Заключение

Стратегия Forex Ultra Filter показывает, что даже грубый подход к анализу рынка при соблюдении правил дает прибыль. Данная система подойдет тем трейдерам, кого привлекает простота, а также отсутствие необходимости отдавать много ментальной энергии ежедневному анализу рынка.

Из недостатков системы можно отметить просадки, зачастую продолжительные по времени, т.к. мы пытаемся захватить крупные тренды. В этом система похожа на знаменитую стратегию Черепах.

Индикаторы фильтры. Основные виды

Всем привет, сегодня я решила поговорить про индикаторы фильтры, но перед тем как перейти к их непосредственному описанию, считаю необходимым сделать небольшое вступление. Наверняка вы уже знаете, что полностью беспроигрышных торговых стратегий не бывает, рано или поздно могут возникнуть убытки. Если открывать сделки по всем сигналам только одной стратегии, то ваша общая прибыль несколько сократится. Для того чтобы избежать лишних потерь, опытные трейдеры используют индикаторы фильтры, о которых мы и поговорим сегодня.

Что такое индикаторы фильтры

Под словом фильтр подразумевается выполнение определенных действий, главным предназначением которых является отсеивание ложных сигналов.

Теперь предлагаю вам рассмотреть наиболее распространенные виды фильтров:

1. Индикаторы. Опытные трейдеры, как правило, используют в торговле сразу несколько индикаторов, где одни выступают в качестве основных сигналов, а другие – в качестве фильтров ложных сигналов. Многие торговые стратегии, которые являются эффективными, именно по такому принципу и работают.
2. Временные фильтры. Эти фильтры чаще всего применяются во время торговли по новостям, так как в таком трейдинге время играет одну из основных ролей.
3. Свечной и графический анализ. Речь идет о поиске определенной фигуры, которая является предвестником определенного движения цены.
4. Комбинированные. Такие фильтры учитывают несколько факторов, таких как время, паттерны и индикаторы.

В индикаторной торговле в качестве индикатора фильтра может выступать практически любой инструмент, выбор которого стоит делать в зависимости от основного.

Популярные индикаторы фильтры

Индикаторы фильтры далеко не всегда предназначаются исключительно для отсеивания ложных сигналов, они точно также могут использовать и в качестве основных инструментов. Для более наглядного понимания предлагаю вам в качестве примере рассмотреть обычную скользящую среднюю. Несмотря на ее простоту, она достаточно часто используется в качестве дополнения к основной торговой стратегии, а именно для определения общей тенденции на рынке. В случае если основной индикатор предлагает открыть сделку на продажу, а цена находится выше скользящей средней, то такой сигнал рекомендуется проигнорировать и наоборот.
К категории эффективных индикаторов фильтров можно также отнести и различные осцилляторы. Известный всем Стохастик прекрасно подходит для этих целей, показывая зоны перепроданности и перекупленности. Так, например, если основная стратегия выдает сигнал на продажу, а стохастик находится в зоне перепроданности, то к такому сигналу нужно отнестись с настороженностью.

В качестве фильтров используются также и различные встроенные в МТ4 индикаторы. Так, например, Trend Filter не отображает зоны перекупленности и перепроданности, но он позволяет выявить сильный тренд. Желтый цвет обозначает сильный тренд, а красный и желтый говорят о наличии флэта.

Универсальные индикаторы фильтры

Рассказать обо всех индикаторах фильтрах в одной статье невозможно, так как их очень много. Я постараюсь рассказать про наиболее эффективные и распространенные индикаторы фильтры. Эти инструменты я называю универсальными, так как они подойдут практически к любой торговой стратегии.

Скользящие средние являются самыми популярными и весьма эффективными. Их зачастую используют в качестве уровней поддержки и сопротивления, а также для определения господствующей на рынке тенденции. Период скользящих средних определяется зависимости от используемого временного интервала.

Индикатор ADX изначально интегрирован в торговую платформу, он дает возможность эффективно исключать те отрезки ценового уровня, на которых не наблюдается четкое трендовое движение. Он помогает в тех случаях, когда скользящая средняя является бесполезной.

Использовать этот инструмент довольно просто, чем выше значение кривой алгоритма, тем мощнее тенденция, господствующая на рынке в настоящее время. Так, например, в момент, когда на рынке зарождается новая тенденция, кривая алгоритма располагается над отметкой 25.

В процессе проведения анализа текущей ситуации на рынке можно использовать как привычные математические методики, так и психологические. Для этих целей был разработан еще один удобный инструмент, который при помощи соотношения медведей/быков отображает текущее настроение рынка. Несмотря на то, что мнение большей части участников рынка может в некоторых случаях не соответствовать реальной ситуации, настроение рынка необходимо учитывать в процессе ведения торгов. О том, где найти индикатор настроения, читайте тут.

Также для создания прибыльных сделок необходимо принимать во внимание время появления важных новостных сообщений. Это особенно важно в ситуациях, когда вы решили использовать небольшие временные отрезки и несколько валютных пар одновременно. Чтобы было легче следить за выходом важных новостных сообщений, были созданы специализированные индикаторы фильтры, которые отображают всю необходимую информацию в специализированном окне на торговом графике. Данные алгоритмы являются особенно полезными, если вы ведете торги на нескольких рабочих парах, и у вас нет времени для того, чтобы самостоятельно следить за новостями.

Создание торговой системы при помощи индикаторов фильтров

Большая часть опытных трейдеров в процессе ведения торгов предпочитает применять не только индикаторы, но и инструменты для выполнения графического анализа. Как именно это делается, лучше всего рассмотреть на конкретном примере.

Допустим, трейдер собирается создать ордер в направлении господствующей тенденции сразу после того, как завершится процесс коррекции. В роли главного источника сигнала можно применять уровни Фибоначчи, а также метод графического построения. Индикаторы в данном случае будут выполнять роль вспомогательных инструментов. Для создания эффективных правил вхождения в рынок следует решить целый ряд задач:

1. Выявить, присутствует ли в настоящее время на рынке какая-либо тенденция, а также точно определить ее направление.
2. Снабдить уровни Фибоначчи индикатором-фильтром, который сможет подтвердить окончание коррекции, а также отбой ценового уровня.

Для того чтобы справиться с первой задачей, можно применять такие фильтры Форекс, как скользящие средние и ADX, а для максимально точного подтверждения окончания коррекции можно применять Stochastic.

Вести торги необходимо по следующей схеме:

1. Выявить наличие на рынке тенденции и определить ее направление.
2. На следующем этапе необходимо растянуть уровни Фибоначчи на сильное движение, которое будет последним.
3. Рядом с важными уровнями (61,8% и 38,2%) необходимо тщательно следить за движением ценового уровня, а также за данными индикатора Стохастик.

Для того чтобы открыть сделку на продажу валюты, следует дождаться момента, когда ценовой уровень после скачка вверх устремляется вниз от важного уровня, ADX тоже движется вниз и кривые алгоритма Stochastic пересеклись в области перекупленности. Для того чтобы открыть ордер на покупку валюты, ситуация на рынке должна быть зеркальной. Для более точного вхождения в рынок лучше всего следить за ситуацией на более мелких временных отрезках.

Модифицированные осцилляторы для надежной фильтрации сигналов

Довольно большое количество трейдеров в последнее время не доверяет инструментам технического анализа. Им свойственно считать, что индикаторы не несут никакой пользы для торгового процесса, а их показания не имеют ничего общего с реальными сигналами на вход в рынок. Вероятнее всего, такое устойчивое мнение связано с негативным опытом работы с тем или иным методом прогнозирования цены. Разумеется, если инвестор терпит убытки вследствие применения какого-либо индикатора, он вынужден от него отказаться и зачастую в этот момент трейдеры находят интересные безиндикаторные ТС. Они, конечно же, имеют право на существование, но имеют большой недостаток – трейдер торгует «здесь и сейчас» и не имеет представления о том, куда и когда может двинуться цена. Поэтому все же не стоит спешить полностью отказываться от теханализа, но следует более обдуманно к нему отнестись.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Что представляет собой индикатор professional sentiment accumulator?

Professional sentiment accumulator, что в переводе «индикатор накопления настроения» является одним из осцилляторов, отображающих информацию в виде гистограммы. Это модифицированный инструмент, который отсутствует в торговом терминале, да и в общем доступе его бывает найти непросто. Тем не менее, инструмент достоин внимания и при правильном использовании может быть трейдеру действительно очень полезен.
Какими же особенностями обладает данный осциллятор и что делает его лучше подобных инструментов? Прежде всего, стоит вспомнить о том, как образуется любое движение на рынке. Будь то сильный и долгосрочный тренд или же мимолетная коррекция на одном из младших таймфреймов , все это является результатом действий участников рынка.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Если большинство инвесторов решили открыться на покупку, график финансового инструмента будет показывать рост, а если им интереснее продажи и они видят в этом хороший потенциал, актив покажет нисходящее движение.

Но, если говорить о рынке Форекс, здесь есть один нюанс – «продавливание» цены в одну из сторон происходит в зависимости не от количества быков или медведей, а от их финансовых возможностей, то есть сил. Таким образом, действия одного инвестора с крупным торговым депозитом повлияют на движение графика больше, чем десять маленьких счетов других трейдеров. Но, конечно же, на рынок с ежедневным оборотом уже в несколько триллионов долларов вряд ли сможет оказать сильное влияние один частный инвестор.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Трейдеры тратят многие годы на то, чтобы понять, какими инструментами и как пользоваться, чтобы зарабатывать с рынка свою прибыль. У кого-то это получается достаточно быстро, другие уходят из трейдинга, потерпев ряд неудач. Но ведь результаты работы любого участника рынка, грубо говоря, зависят лишь от одного фактора – соответствуют ли его действия «психологии толпы». Если инвестору удается определить, как настроено большинство, и открыться в ту же сторону, он имеет возможность получить быструю и простую прибыль. Но, если трейдер открылся «против всех», имея даже, казалось бы, правильно проведенный анализ, результаты открытых сделок вряд ли его обрадуют. Поэтому особый интерес представляют индикаторы, способные показать заинтересованность участников рынка.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Для определения на Форекс количества покупателей и продавцов принято использовать индикатор Volumes. Однако он, по сути, несет минимум информации, которой зачастую бывает недостаточно. Теперь существует другой инструмент, который немного его напоминает, но является более полноценным.

Как пользоваться индикатором?

Professional sentiment accumulator считается одним из лучших инструментов в своем роде. Он показывает баланс сил быков и медведей и визуализируется двумя способами:

• Кривой, которая движется относительно нулевого уровня;
• Гистограммой.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Professional sentiment accumulator на графике валютной пары

Движение мувинга, которое формируется относительно нулевого уровня, понять и правильно интерпретировать очень просто. Когда линия расположена в верхней части, то есть над центральным уровнем, индикатор подсказывает, что быки на данный момент побеждают по силам медведей. Нахождение кривой ниже уровня «0» означает смену тенденции и говорит о том, что движением управляют медведи. Так же, обратив внимание на детали формирования движения кривой, трейдер может получить еще некоторую информацию:

• Если линия не выходит достаточно далеко, а движется вблизи нулевого уровня, значит, текущий тренд очень слаб или вовсе преобладает флет;
• Когда после «нормального» движения в верхней области кривая начинает опускаться и становится к центральному уровню все ближе, следует говорить об ослаблении восходящего тренда и начале преобладания нисходящего;
• Если, располагаясь ниже уровня «0», мувинг начинает постепенно подниматься, позиции на продажу лучше зафиксировать, так как вскоре вероятно изменение тенденции.

Работать с гистограммой тоже довольно просто. Столбики синего цвета формируются сверху, а их величина говорит о силе восходящего тренда . Если присмотреться, они представлены в двух оттенках. Когда тенденция только развивается и еще имеет потенциал, рисуются столбики светло-синие. В случае начала затухания тренда, когда экстремумы перестают обновляться, гистограмма становится более темной. Аналогичное поведение справедливо и для медвежьего движения. Отрезок движения, где победу одерживают продавцы, изображен красными оттенками. Сильному медвежьему тренду соответствуют красные столбики, образующиеся ниже нулевого уровня. При этом минимумы постоянно обновляются. Как только тенденция начинает корректироваться вверх или завершаться, гистограмма приобретает бардовый оттенок. Величина столбиков так же напрямую зависит от силы движения. Высокая гистограмма – признак волатильного и сильного тренда, ее уменьшение свидетельствует о снижении интереса продавцов/покупателей, когда лучше фиксировать текущие позиции.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Индикатор professional sentiment accumulator можно найти и в несколько другой вариации, которая, возможно, даже покажется более удобной:

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Другая модификация Professional sentiment accumulator

Здесь так же присутствует двухцветная гистограмма, однако ее цветовые характеристики отличаются от привычных:

• Столбики красного цвета соответствуют восходящему движению;
• Если гистограмма приобрела синий оттенок, можно говорить о том, что на рынке преобладает нисходящий тренд.

Так же особое внимание здесь уделяется размерам гистограммы. Определить, насколько значимым является импульс, помогают два мувинга. Движение, которое не имеет отношения к текущей тенденции, а просто является консолидацией, будет выглядеть на гистограмме в виде небольших столбиков, которые даже не пробивают вверх кривые или выходят за них совсем немного. Сильные же импульсы будут сразу заметны, так как в этом случае гистограмма пробьет мувинги достаточно сильно.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Так же по расположению Скользящих Средних относительно друг друга можно сказать о преобладании того или иного тренда. Когда голубой мувинг образуется сверху (над желтым), тогда на графике актуален медвежий тренд. Пересечение кривых в обратном направлении, соответственно, означает смену сил участников рынка. Теперь силы покупателей преобладают.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Таким образом, предположения о дальнейшем поведении цены можно строить даже на основе показаний одного индикатора professional sentiment accumulator. Например, два сильных импульса гистограммы красного цвета, между которыми образовался невысокий отрезок синей гистограммы, говорит о восходящем тренде, который имеет хороший потенциал.

Конечно же, даже если сигналы данного индикатора осцилляторного типа покажутся инвестору надежными и прибыльными, отталкиваться только от них при принятии торгового решения не стоит. Чем лучше проверены показания инструмента другими методами прогнозирования цены, тем ниже потенциальные риски трейдера и больше вероятность закрытия сделки в прибыли. Кроме того, лучше использовать professional sentiment accumulator на старших графиках, где минимум ложных сигналов и в то же время размер заработка сильно отличается в лучшую сторону от младших таймфреймов.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Форекс — индикатор weighted wcci

Еще один осциллятор, набирающий популярность в последнее время среди трейдеров, это Weighted wcci. Он произошел от стандартного CCI, осциллятора в виде кривой, которая показывает потенциальные моменты коррекций. Weighted wcci – индикатор несколько модифицированный, а состоит он из двух кривых, способных показывать ситуацию одновременно двух временных диапазонов . Красный мувинг более чувствительный и показывает моменты перекупленности и перепроданности цены на торговом графике. Второй MA (голубой) показывает движение старшего порядка.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Для торговли трейдеру следует использовать только те моменты, когда обе кривых пробивают один из значимых уровней. Такие сделки будут более надежными и консервативными.

Это и есть один из сигналов, генерируемых осциллятором:

• Когда обе кривых пробивают уровень «275» снизу вверх, можно говорить о перекупленности цены. Это принято воспринимать как сигнал на продажу, ведь стоимость актива считается завышенной;
• Пробитие двумя мувингами зоны перепроданности («-275») является сигналом на покупку, ведь цена финансового инструмента на данный момент занижена.

Как и любой осциллятор, Weighted wcci проявляет себя заметно лучше в боковике, а, когда приходится работать в сильном тренде, некоторые сделки могут оставаться в просадке или закрываться по стоп-лоссу. Вот такие сигналы могут быть сформированы на получасовом отрезке ликвидной валютной пары:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Сигналы от индикатора weighted wcci

Пока рынок находится в боковике, здесь можно увидеть несколько эффективных сигналов, причем как на покупку, так и на продажу. Нельзя сказать, что профит по ним был бы велик, но, тем не менее, сделки бы можно было закрыть в прибыли. Но на графике так же присутствует участок яркого трендового восходящего движения. После того как трейдер очередной раз открылся на buy, цена резко пошла вверх. Это принесло бы доход за короткий промежуток времени, но вот на пике движения образовался сигнал на продажу. Как это нередко происходит при работе с осцилляторами в рамках тренда, индикатор «застрял» в зоне перекупленности. Вместо того чтобы вернуться в свою привычную зону, он еще некоторое время находился выше уровня «275». В течение всего этого периода цена актива продолжала рост. По итогу открытая позиция на продажу оказалась бы в длительной просадке, если бы трейдер не успел закрыть ее по SL раньше.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Еще один вид сигналов, доступный при работе с Weighted wcci, давно известен в теханализе. Дивергенцию, то есть расхождение между показаниями индикатора и графика цены, можно найти практически на любом осцилляторе и, что особенно приятно, такой вид сигналов издавна считается особенно надежным.

Вот так будет выглядеть сигнал на продажу по дивергенции:

• На графике торгового инструмента очевидно наличие восходящего тренда. Последний максимум обновил предыдущий;
• Если провести прямую по экстремумам, образовавшимся на осцилляторе, она будет направлена вниз.

Противоположные показания считались бы сигналом на покупку. Тем не менее, Weighted wcc лучше использовать в качестве фильтра, когда инвестор уже имеет неплохую базу для ТС. А чтобы не открыться в начале сильного тренда, тем самым увеличивая риск попадания в долгосрочную просадку, можно заранее проанализировать ситуацию на старшем графике. Если на нем формируется четкая тенденция, лучше от сделки на откат воздержаться. А вот позиции, соответствующие глобальному направлению, имеют право на существование и даже, вероятно, принесут неплохой результат.

Источник https://tlap.com/forex-ultra-filter/

Источник https://womanforex.ru/indikatory-foreks/chto-takoe-indikatory-filtry.html

Источник https://www.blotter.ru/1/l7/modifitsirovannye-ostsillyatory-dlya-nadezhnoy-filtratsii-signalov/