Как читать объемы на форекс

Торговые объемы на Форексе — что это такое и как их использовать

Исследование рынка с помощью Форекс объемов — это еще один метод прогнозирования, который используют для определения направления и силы тренда, истощения тенденции и ее разворота. По эффективности способ ничуть не уступает техническому и фундаментальному анализу, однако принципы объемного анализа в корне отличаются от других методов прогнозирования. Разберемся, что такое Форекс объемы, где их найти и как использовать в торговле.

Объемы на Форексе и бирже — в чем разница

Изначально объемный анализ присутствовал только на фондовых биржах, у которых есть реальная статистика по количеству и объемам проводимых операций. На Форексе такие данные недоступны, поскольку у этого рынка нет единого центра.

Объемами на бирже называют торговые обороты, которые совершили трейдеры за день. Они исчисляются в лотах. У каждой биржевой площадки есть своя статистика, которая попадает в «стакан» цен. Здесь трейдеры могут увидеть, сколько лотов и по какой цене было куплено и продано за торговый день.

На рынке Форекс невозможно вычислить реальный торговый оборот. Здесь есть похожий инструмент — тиковые объемы. Они показывают количество тиков — изменений цены в единицу времени. Принято считать, что каждый тик соответствует новой сделке. При таком подходе не учитываются Форекс объемы ордеров. Десять трейдеров могут открыть десять сделок по 1 лоту, в то время как крупные банки и инвестиционные фонды могут войти в рынок одной позицией, объем которой превышает суммарный объем десятков тысяч ордеров мелких игроков рынка.

Чтобы отобразить на графике цены тиковые объемы в платформе МетаТрейдер 4, необходимо вызвать контекстное меню правой клавишей мыши и нажать на строку «Объемы». Они появятся под рабочим графиком валютной пары.

Тиковые объемы не отражают реального положения дел. Они лишь косвенно указывают на настроения рынка.

Для анализа рынка также используют данные Чикагской биржи (CME) по валютным фьючерсам, цены которых в точности соответствуют ценам валютных пар на спот рынке. Эти объемы называются фьючерсными.

Влияние Форекс объемов на цену валютной пары

С точки зрения объемного анализа основной движущей силой на рынке являются большие деньги. Считается, что крупные участники рынка в виде инвестиционных фондов, банков, международных корпораций способны развернуть или усилить тренд. Чтобы зарабатывать на рынке, достаточно просто идти вслед за большими деньгами, то есть открывать позиции в ту же сторону, что и крупные игроки.

Если в рынок входят участники с большими объемами, следует ждать сильного направленного движения. Если объемы растут, растет и цена. Падение приводит к снижению стоимости актива.

Умение работать с Форекс объемами позволяет трейдерам находить слабые и сильные уровни, отслеживать ценовые области, к которым проявляют интерес крупные фигуры рынка.

Горизонтальные и вертикальные объемы

Форекс объемы бывают нескольких видов. Выше описаны тиковые объемы, которые показывают количество изменений цены. Еще есть горизонтальные и вертикальные. Разберемся, в чем между ними разница.

Вертикальные объемы располагаются под графиком цены. В отличие от тиковых они показывают общее число наторгованных лотов за временной период, однако для сбора статистики используется только одна конкретная площадка. Данные предоставляет ECN-брокер. Например, такую статистику ведет компания Ducascopy.

Горизонтальные объемы более интересны для трейдеров. Они отображаются в правой или левой части экрана в виде горизонтальных полос, длина которых соответствует количеству наторгованных лотов по конкретной цене. С их помощью можно определить интерес трейдеров к определенным уровням и просчитать поддержку и сопротивление для валютной пары.

Где найти информацию об объемах

Информацию о количестве совершенных сделок по тому или иному инструменту можно получить от индикаторов объема Форекс. Стандартный инструмент, который показывает тиковые объемы в МТ4, вызывается клавишами CTRL+L.

Существует еще 2 популярных индикатора горизонтальных объемов:

(от предыдущего он отличается еще и тем, что выделяет красным цветом критические объемы); (комплекс индикаторов для объемного анализа с платным доступом).

Для анализа горизонтальных объемов чаще всего используют инструмент Market Profile, сервис Cluster Delta, аналитическую платформу Ninja Trader или торговую программу Atas, бюллетени биржи CME.

Следует понимать, что у каждого вида Форекс объемов на рынке есть свои преимущества и недостатки. Тиковые показывают только информацию по количеству сделок в отрыве от их фактического объема, у биржевых слишком маленький набор фьючерсов, а объемы ECN- сети располагают данными одной конкретной площадки. Перед применением любых инструментов, узнайте все о входящих источниках информации, которые программа использует для расчета.

Для работы с индикаторами объема на Форексе рекомендуем пользоваться услугами проверенных брокеров: компании Alpari, RoboForex или Forex4You.

Торговля по объемам на Forex

Говорят, трейдеры классно зарабатывают на объемах. Как думаете, правда?

Пока мы готовили тему, нам попалось с полдесятка утверждений:

• объемы на рынке работают;
• объемы не работают;
• объемы врут;
• врут те, кто говорят, что объемы врут.

Масса информации. Мы же нашли для вас абсолютный ответ. Чтобы разобраться, читайте дальше:

Что такое объем

Объем — сумма всех позиций за определенное время. В лотах.

Объем почему-то называют объемами. Просто трейдеры так привыкли. Что же, не будем нарушать трейдерские каноны:

Объемы на финансовом рынке

Для начала уточним: объемы на рынке FX отличаются от объемов на других рынках.

На фондовом рынке объем — сумма лотов. На фьючерсах — тоже. Посчитать их легко: акции и фьючерсы торгуют в одном месте: на бирже.

Объемы валют не так просто посчитать: их торгуют на сотнях ECN-каналов, в «темных пулах» и банках. У валют нет одного места, где бы можно было посчитать объем. Возникает вопрос:

А что за объем на валютных графиках?

Тиковые. Один тик — самое мелкое изменение цены. Тики хорошо видно на тиковых графиках, ниже минутных.

Тиковый объем показывает волатильность, а не сумму лотов. Другими словами, тиковый объем — это как часто менялась цена. За день, час или минуту.

Выходит, объемы на FX рынке — обман?

Мы задали тот же вопрос. И нашли ответ на валютных фьючерсах:

Откройте TradingView и введите «Euro futures» или скопируйте «6E1!» и вставьте в поиск. Откроется график фьючерсов евродоллара.

Далее на верхней панели возле плюсика нажмите «Fx»: откроется список индикаторов. Введите «Volume» и выберите его из списка:

На графике появятся объемы. Сравните их с объемами на евродолларе, EUR/USD. Те же столбцы, только масштаб другой.

И что это значит?

На фьючерсах перед нами реальный объем, на валютах — тиковый. Поскольку они выглядят одинаково, выходит, тиковыми объемами можно пользоваться как реальными.

Только 3 брокера дают объемы для TradingView :

Выбирайте их, когда ищете валюту в списке активов.

Как торговать объемы на рынке?

Напомним: тиковые объемы показывают волатильность: скорость, с которой меняется цена. Цена волатильна, когда идет резкий спад и подъем, и не волатильна в боковике:

На дне и вершине тренда всегда идет борьба: цену бросает вверх-вниз, и вскоре она разворачивается. Объемы помогают нам найти зоны разворота и заработать на них.

Объемы: 3 самые простые стратегии

Назовем первую стратегию «Кульминация». Она указывает на разворот цены: либо откат в тренде, либо вершина/дно в боковике:

На картинке видим, как за высокими объемами каждый раз начинается кульминация отката. Механика поведения цены такова:

• Идет растущий тренд;
• У него свои естественные откаты;
• В конце каждого отката объемы растут, затем идет кульминация: объемы на пике, откат заканчивается, и тренд снова начинает расти.

Заметьте: сперва объемы доходят до максимума, затем начинают спадать, и только тогда мы открываем сделку. Стратегия «кульминация» не щупает вершину и дно: она показывает разворот по тренду.

«Кульминация» работает и в боковиках:

Такие объемы отражают психологический паттерн трейдеров: сперва они боятся войти в тренд, затем не успевают за ним. И открываются, когда большие игроки, наоборот, выходят из рынка.

Попробуйте связать «Кульминацию», анализ свечей и тренда. Поработайте с такой связкой хотя бы неделю, и увидите: у вас станет больше сделок в плюс. Попробуйте с надежным брокером AMarkets — чего терять?

Затухание

Именно так назовем вторую стратегию.

Смысл прост: находим самые низкие объемы. Они показывают паузу на рынке. После них начинается тренд:

«Затухание» помогает нам отделить боковики, и отлично дополняет технический анализ.

Объемы падают → мы ждем боковик → и находим сигнал на младшем таймфрейме для нашей сделки по тренду.

Внимание: откат

И последняя стратегия на сегодня — «Внимание: откат». Как вы догадались, она контр-трендовые движения:

Мы отметили рекордные объемы красными стрелочками. Видим, что после свечей, отмеченных зелеными стрелочками, без промедлений начинается откат.

Как использовать стратегию? Цена не выдерживает всплеск объемов и уходит в боковик или откат. Ваша задача — дождаться «затухания», найти ложный пробой боковика на младшем таймфрейме. Торгуйте только по тренду.

3 бесплатных индикатора объема

Мы рассмотрели 3 мощные стратегии. На очереди 3 индикатора, причем бесплатные.

Он же Volume-Weighted Average Price, среднее значение объемов. Для акций и фьючерсов индикатор берет реальный объем, для валют — тиковый.

VWAP похож на скользящую среднюю. Когда цена выше линии, тренд растет, когда ниже — падает:

На VWAP’е легко находить откаты в тренде, и торговать их. Смотрите:

VWAP в тренде работает как линия сопротивления.

Когда тренд падает, и цена пробивает VWAP, мы продаем. Логично, ведь покупатели стали слишком агрессивны, а тренд все еще идет вниз. Как говорят трейдеры, «продаваем силу».

Аналогично в растущем тренде:

• цена ниже VWAP — это откат;
• на откате мы ищем сигнал для входа: паттерн, объемы, свеча с длинной тенью.

Такой подход классно работает на 4-часовых и дневных графиках. Внутри дня он дает ложные сигналы.

On Balance Volume

Или просто OBV: индикатор тренда с поправкой на объемы.

Говорят, OBV хорошо показывает тренд. Но нам кажется, он лучше подходит для того, чтобы найти разворот тренда:

На графике растущий тренд переходит в боковой, и OBV дал сигнал: дивергенцию.

Дивергенция — это когда индикатор показывает рост, а цена падает. Или наоборот. На рисунке сразу 2 дивергенции:

1. Цена не обновила вершину, а индикатор все еще растет
2. Цена обновила дно, а индикатор все еще показывает рост.

Смотрите, как OBV показал разворот, когда цена была в боковике:

Черная линия — «условный» момент, дальше которого мы не видим цену. На графике боковик, индикатор показывает рост. Дивергенция? Да, и мы ставим на трендовый разворот.

Осциллятор Клинжера

Крайне чуткий индикатор, который показывает изменение тренда. Именно изменение, не разворот на обратный. Тренд ведь может перейти в боковой, помните:

Когда скользящая средняя (зеленого цвета) пересекает индикатор, мы получаем сигнал на изменение тренда, на боковой или противоположный. К сожалению, индикатор дает много ложных сигналов. Фильтруйте их: как вариант, трендовыми линиями.

Итак, умозаключения

Объем: реальный vs тиковый

Объем бывает реальным и тиковым. У них разные принципы:

• реальный объем показывает сумму всех ордеров
• тиковый — число самых маленьких изменений цены, тиков

Реальный объем можно увидеть на рынках акций и фьючерсов, тиковый — на валютном. Дело в том рынок децентрализован: точных объемов нет ни в одном индикаторе.

Так что у трейдера под рукой тиковый объем. Он похож на реальный как две капле воды: мы убедились, когда сравнили фьючерсный объем с валютным.

Тиковые стратегии

У трейдеров 3 основные стратегии для тиковых объемов:

1. «Кульминация», когда цена резко достигает вершины, а объемы падают
2. «Затухание», когда объемы на дне, и цена уходит в боковик
3. «Внимание: откат», когда объемы на пике, и вот-вот начнется откат.

3 бесплатных индикатора для объемов

К стратегиям мы добавили 3 бесплатных индикатора, и описали их работу выше:

1. VWAP, который работает как скользящее сопротивление. Используйте его для торговли по тренду
2. OBV, On Balance Volume. Трендовый индикатор, который используют, чтобы найти дивергенцию — расхождение цены и индикатора. OBV эффективно показывает разворот общего тренда.
3. Осциллятор Клинжера. Показывает, когда тренд переходит в боковик или разворачивается на противоположный. Клинжер дает много ложных сигналов, поэтому торгуйте его на 4-часовых и дневных графиках.

У нас все. Надеемся, вы разобрались с объемами. Готовы к практике?

Эксперт и главный редактор сайта Форекс Гид. Закончил ЯрГу им. П. Г. Демидова по специальности экономика в 2007 году. Инвестирую в фондовый рынок и IPO с 2016 года. Практикующий трейдер на рынке Форекс. Опыт 5 лет.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.

Предупреждение о риске: ForexGid не несет никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные,котировки, графики и сигналы форекс. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Торговля на рынке Форекс может не подходить для всех инвесторов. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять. ForexGid напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле.

Партнер АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Партнер ООО «ФИНАМ ФОРЕКС», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера № 045-13961-020000 от 14 декабря 2015 года.

Как использовать объем в трейдинге

В этой статье рассмотрим чем важен объем в трейдинге. Трейдинг используя анализ объема.

На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — Объем и трейдинг

Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat

Анализ объема в трейдинге

Перед тем как начать анализ объема, давайте разберемся что такое объем. И как использовать объем в трейдинге
Объем это индикатор столбикового типа, который наносится на интерактивный график цены. Каждый столбик показывает наторгованный объем за определенный промежуток времени, если вы рассматриваете тайм фрейм 1 час, то в каждом столбике объема за час, если тайм фрейм 5 минут, то в каждом столбике объем за 5 минут.

Показатели объема нанесенные на график

Интерпретация объема

Каждый технический аналитик должен понимать поведение объема в трейдинге в той или иной ситуации.
Исходя из того с какой скоростью возрастает либо убывает объем, можно понять на сколько оживлен рынок.
Отслеживание динамики изменение объемов позволяет понять силу той или иной тенденции.
Если на восходящем рынке объемы возрастают, то такая тенденция сильная. Если падают то слабая, и стоит ждать сильный откат.

Как анализировать объем в трейдинге на восходящем тренде

Восходящий объем говорит о сильном тренде

К признакам сильной восходящей тенденции, так же относится спад объемов на коррекционном движении вниз.
Если технический аналитик замечает расхождение в поведение цены и объема — это сигнал бить тревогу.
Логика проста, если цена растет и объемы растут, значит покупатели в активной фазе. Но вот если цена растет, а объемов нет — значит это просто надутый пузырь который вскоре упадет.
Не редко случается ситуация, когда сначала тренд и объем с коррелированы, а потом на восходящем тренде, объем начинает возрастать на спадах — это первый признак слома тренда.

Как анализировать объем в трейдинге на нисходящем тренде

Аналитика объема на нисходящем рынке

Взглянем на иллюстрацию, цена идет вниз, тренд нисходящий, объемы падают — это нормальное явления. Если объем увеличивается во время спада, и уменьшается во время пика — тренд сильный.
Если на нисходящем тренде объемы не следуют правилам, в таком случает стоит ожидать разворот тренда.

Что делать если объем и цена начинают не совпадать

Опытный технический аналитик понимает что проводить анализ по одной лишь цене — не правильно, поэтому использует объем и метод подтверждения.

Объем падает цена растет

Рассмотрим иллюстрацию, на ней изображен восходящий тренд, цена увеличивается от тика к тику, вместе с ней увеличивается объем. Затем происходит момент когда цена продолжает расти, а объем при этом падает. Такое стечение обстоятельств говорит о том что тренд будет менять свое направление. В трейдинге существует правило которое гласить — цена следует за объем. То есть затухание объемов на восходящем рынке говорит о том что тенденция изменится.

Источник https://forex-invest.tv/technicheskiy-analiz-rinka/torgovye-ob-emy-na-forekse-chto-eto-takoe-i-kak-ikh-ispolzovat.html

Источник https://forexgid.ru/torgovlya-po-obemam-na-forex/

Источник https://pro-traiding.ru/vi/