История потерянных денег. Мой грустный первый опыт реальной торговли на форексе.
Про свой опыт тестирования стратегий с позиции новичка я рассказал в статье. Первые заблуждения и разочарования начинающего алготрейдера на FOREX.
Продолжение. Опять немножко демотивации и о том, что нужно крайне критично относится к вашей ТС.
Название топика может показаться немного гиперболизированным, если учесть сумму потерянных денег -это все относительно.
Как-то решил я вернуться к доработке одной из своих торговых систем, которая показывала небольшие перспективы на исторических тестах. Система включала много условий и параметров.
Я начал разгребать эти параметры. Проверял влияние каждого параметра на результат. Оказалось, что многие параметры и условия можно исключить. В процессе такой шлифовки проявилась новая система, которая на процентов 90 избавилась от всякого лишнего мусора и имела всего два основных настраиваемых параметра (не считая параметров блока риск-менеджмента). И система показывала неплохие тестовые результаты. Эту систему вывести, просто просматривая историю котировок –практически нереально. Меня это радовало. Потому что была надежда, что и другие трейдеры ее не нашли и не найдут определенное время– и система будет прибыльной еще долго.
Сделки внутри дня. Лучше всего система показывала себе по EURUSD. В среднем, шесть сделок в неделю по евро/доллару. Фактор восстановления был более 20. Был только один год в очень маленький минус — это 2006. В другие годы даже убыточных кварталов не было.
Система не являлась тестерным граалем –т.е не использовались особенности генерации тиков тестера МТ4 итп.
Система прошла исторический форвард-тест. Подгонки параметров под историю не было. Условно допустим, на истории за 2001-2003 годы запускаем оптимизацию, находим оптимальные параметры, 2004 год тестируем с этими параметрами, в конце 2004 года проводим оптимизацию на истории за 2002-2004г, находим оптимальные параметры, 2005 год тестируем с новыми параметрами и так до конца истории.
Тест проводился, естественно, постоянным лотом для того, чтобы оценить матожидание в сделке в пунктах. При тестовом спреде 12 пунктов по EURUSD, математическое ожидание выигрыша было в районе 27 пунктов.
При тестировании с реинвестированием, с риском в два процента на сделку, итоговый результат вообще под триллион долларов бил (если не учитывать ограничение по количеству лотов в сделке). Естественно, это все в идеальных условиях тесте без намека на учет проскальзываний по глубине рынка итд.
Меня один вопрос волновал – достаточно ли будет этого математического ожидания для прибыльной торговли на реальном счете? Система была трендовой, присутсвовал расчетный стоплосс и тейкпрофит. Причем вход в сделку был на росте волатильности рынка. Не размажут ли проскальзывания все мое торговое преимущество?
Ибо опытные алготрейдеры форекса всегда предупреждали о том, что нужно иметь реально «бронебойное» матожидание для торговли на реальном счету, (а на демосчете проверять стратегию мало смысла, ибо там идеальные условия исполнения сделок. Демосчет –только для отладки робота.)
Определил размер стартового торгового капитала -100 $. Небольшое лирическое отступление.
Некоторым гламурным московским смартлабовским мажорам это сумма (100$) может показаться не слишком значмой.) Для меня эта сумма была не то, чтобы значимой, но ее было жалко потерять.
На то время (2012-2014г) в провинциях в РБ медианная з/п в долларовом эквиваленте была около 200$ чистыми – сугубо по моим наблюдениям. Конкретно – Щучин, Беларусь. Я там жил раньше и сейчас иногда живу. Коммунальные –маленькие, еда недорогая и качественная. Относительно хорошо развитая социальная инфраструктура . Школы, садики, больница, пара ресторанчиков и магазины –все в шаговой доступности. Аккуратный чистый, безопасный и спокойный городок.
Если в Москве все хотят заработать денег, чтобы понтануться друг перед другом (или мне так кажется) – дух соперничества витает, то в городке такого особо и нету. Утрирую: когда ты весь такой в Гуччи и с очень крутым, обозначающим свое превосходство, выражением лица, вылезешь из крутой тачки в деревне – с тебя будут ржать не только кони, но и гуси. Городок абсолютно не стимулирует материальные потребности. Он как бы говорит тебе «дружище, у тебя есть абсолютно все, что нужно для счастья –ходи на работку, получай з/п и живи себе спокойно» .
На пентхаус в Нью-Йорке тебе не хватает , крутая тачка (к примеру, глубоко бушный X5 для понтов ) тебе нафиг не нужна, а все остальное у тебя есть. В городке кто-то на квартиру копит, кто-то на машину, кто-то на ежегодное путешествие к морю, кто-то культурно бухает от нечего делать. Я ни на что не копил — жил от з/п до з/п. Чтобы насобирать сто баксов на депозит, мне пришлось месяц побыть в ЗОЖ (не пить алкоголь и ограничить себя в курении относительно дорогих сигарет). Имхо, большие и малые города похожи тем, что в них примерно одинаковый процент простых людей, которые не могут позволить себе не заниматься нелюбимым делом большую часть жизни (работать на гребаной работе). А не заниматься хер*ей — это уже нематериальная потребность, на которую нужны средства, добыть которые можно только занимаясь какой-то хер*ей. Замкнутый круг. Отдельная тема.
Если торговля пойдет не по плану, то я потеряю незначительную сумму денег.Если торговля пойдет идеально, то через года 3-4 при грамотном реинвестировании , я смогу стать абсолютно свободным человеком. Человеком, который может позволить себе не ходить каждый день на работу и не заниматься тем, что ему не нравится, тем, что его гробит и превращает его мозг в ганглий. Я хочу заниматься тем, что я люблю, тем, что меня развивает и делает лучше (алготрейдинг, исследование финансовых рынков), и заниматься только тогда, когда у меня есть на то желание – хоть семь дней в неделю, хоть один час в месяц. Это нереальная роскошь, позволить которую могут себе немногие, особенно в маленьком белорусском городке ( хотя, в большом американском городе — тоже).
Начало торгов на реальном счету.
Рынок был весьма активным. Запустил робота. Совершил сделок 11 за 2 недели. Слил баксов 7. Глянул торговый отчет, остановил торговлю. Далее, запустил бэктест этого же робота в режиме визуализации на том же участке истории, на котором проходила реальная торговля. Сравнил результаты. В тесте за этот период бот показал отличный результат – лучше чем в среднем на всей истории. Но в реальной торговле то был убыток! Начал сравнивать сделки теста с аналогичными сделками в реале. Бот сделал все верно по правилам – момент входа там, где надо, стоплосс и тейкпрофит выставлены верно. Но вот исполнение сделок в тесте и в реале отличалось конкретно .
В нескольких моментах были серьезные проскальзывания при входе в сделку. Проскальзывания большинства стоплоссов терпимые. Но положительных проскальзываний Тейкпрофитов практически не наблюдалось. И по исполнению парочки тейкпрофитов в реале были вопросы – цена прошла ТП (видимо, кратковременно), но он не сработал, далее от него цена пошла вниз и выбила стоплосс. Один стоплосс по сделке на продажу в реале исполнился, а до стопа в тесте –цена не дошла, разверулась – и выбила профит. Возможно, из- за расширения спреда в сторону моего стоплосса. Т.к в МТ4 цены строятся по Bid-ценам, то расширения спреда в сторону Ask не отображаются на свечном графике.
Т.е, условно, в тесте я в среднем получил 40 пунктов прибыли в сделке за этот период, а в тесте –минус 20 пунктов в сделке. Разница тестового и реального результатов – 60 пунктов (5изнак) по евродоллару в одной сделке! Все, реальную торговлю уже было продолжать бессмысленно, ибо тестовая модель оказалась неадекватной. «Запаса» тестового положительного математического ожидания не хватило. Грааль не состоялся.
Почему.
Почему такое исполнение, почему такие проскальзывания? Может, я на гэпы попадаю? Хотя, у меня на вход в позицию стоял фильтр гэпов. И я в тесте заложил сред, превышающий видимый спред и комиссию по реальному счету. Проблема была либо в качестве исполнения торговых приказов, либо в чем-то другом.
Чтобы разобраться, в чем тут дело, одних баров было не достаточно. Я написал скрипт, который собирает каждое изменение Ask/Bid по инструменту , фиксирует моменты и цены отправки торговых приказов, моменты и цены исполнения торговых приказов, уровни TPи SL. Далее, сделал индикатор, который считывал информацию с этого файла и выводил график истории Ask/Bid, на котором стрелочками отмечалась каждая сделка. Далее, я запустил этого же робота, который совершил еще сделок 15. Естественно, немного поэкспериментировал, добавив некоторые предположения в стиле: «а что, если входить не по рынку, а ставить лимитный ордер в точке входа –тогда проскальзываний не будет» итд.
Просмотрел, как исполнялись эти сделки на собранной истории Ask/Bid. И тут я начал кое-чего уже понимать. Рзъяснять не буду. Некоторые приемы описал в статье. Убойные методы игры против трейдера со стороны брокеров на ФОРЕКС.
В итоге, я баксов 20 слил, остальные -вывел (т.к продолжать было бессмысленно). У меня, естественно, поубавилось желания торговать на форексе. Ибо стало понятно, что любой ДЦ имеет техническую возможность в любой момент тебе упороть торговлю, чтобы заработать на твоем убытке.
А как бы повела себя эта система не на форексе, а, скажем, на фьючерсе на евро/доллар московской биржи? Ответ –замечательно.
Я прекрасно знаю, как исполняются сделки на ФОРТС через МТ5 – там такой дряни как на форексе (или в любой CFDшной конторе) там и в помине нету. Но дело в том, что эта стратегия «сдулась» с 2015 года –и даже в тесте на истории показывала околонулевые результаты..
Итог.
Положительные моменты
— потерял мало денег. Получил хороший опыт малой кровью. Все в сравнении познается. Я знаю, что ребята теряют очень значимые для себя суммы. Закладывают квартиры, влазят в долги и на этом фоне впадают в глубочайшую депрессию.
— Начало приходить понимание того, что твой контрагент на внебиржевом рынке — есть заинтересованное лицо, которое имеет прямой конфликт интересов с тобой.
— я был удовлетворен тем, что использовал алгоритмическую торговлю и научный подход.
Если бы я торговал не автоматически, а вручную по системе –то вряд ли бы заметил чего-то подозрительного. Мол, убыток –не повезло. Ведь у любой прибыльной системы могут быть убыточные периоды, правда? И так бы шло до полного слива депозита. А при ручной торговле ни десятка слитых депозитов ни десятка лет опыта может не хватить для того, чтобы начать понимать значимость любых мелочей и нюансов.
— я получил сильнейший стимул к дальнейшему развитию. Любая неудача стимулирует тебя становиться лучше и сильнее.
Я находился в хорошем «предграальном» настроении, замечательном расположении духа. И тут на тебе — грааль не состоялся. Счастья нет! Все пропало!) Чтобы достичь опять такого же великолепного настроения, мне уже не будет достаточно получить хороших тестовых результатов потому что я стал опытнее и знаю, что тут может быть подвох. Т.е нужно будет выходить на качественно более высокий уровень ради получения этих великолепных эмоций.
Отрицательный момент. Цель не была достигнута. И это грустно.
Мало того, что под форекс крайне сложно разработать ТС, которая бы в идеальных условиях имела статистическое преимущество, так еще и это преимущество на реальных счетах сводят на нет реальные торговые условия.
Далее, в 2014г я начал почитывать Смартлабик.
Случайно узнал, что существует такой конкурс — ЛЧИ. Глянул на результаты ЛЧИ 2013 – они повергли меня в шок. Именно результат трейдера под ником «SECRET». И с форекса меня сдуло на определенное время. Но это уже совсем другая история ©.
Это был мой первый и единственный опыт неудачной торговли на реальных счетах. Когда ожидаемый результат кардинально не совпал с действительным. Впредь я старался просчитывать все мельчайшие нюансы.
Как я решил стать трейдером и проигрался, а потом отыгрался, потому, что я программист. Мой опыт
Таким я себя видел в своих мечтах. Freepik
Здравствуйте дорогие хабровчане, в этом небольшом посте я хочу рассказать про свой опыт в торговле на бирже. Под катом я написал о том, как я пошёл тем же путём, что и все, и как и все (или как подавляющее большинство) проигрался, затем хорошенько задумался, напрограммировал свои инструменты и отыгрался обратно.
Предупреждение! Статья не является призывом к чему-либо, тем более к торговле на бирже. Скорее всего, будет интересна начинающим трейдерам и всем интересующимся данной темой. Постарался написать простым и доступным языком без сложных терминов и кода.
Мотивация
Всё началось в середине прошлого 2021 года, на дворе был локдаун из-за ковида, по той-же причине у меня появилось свободное время. И так как у меня были небольшие накопления (что-то около 7 тыс. баксов), я решил, почему бы не попробовать, всегда же хотел торговать на бирже. Конечно, я не стал бы выходить на свободный рынок ничего о нём не зная. К этому моменту я уже прочитал множество хороших книг об этом. Таких как: Эдвин Лефевр, воспоминания биржевого спекулянта; Эрик Л. Найман, малая энциклопедия трейдера; Нассим Талеб, Incerto; Куртис Фейс, путь черепах и др. Из которых я понял, что конечно далеко не все что-то могут заработать, но есть же те, у кого получилось. Тот же Нассим Талеб смог, я же ничем не хуже него. Вот с такой мотивацией я и вышел на рынок.
Примечание: тут нужно пояснить, что торговать можно по-разному. Кто-то оценивает компании, покупает акции, держит их несколько месяцев, а потом продаёт (фундаментальный трейдинг), другие наоборот покупают и в тот же день продают (скальпинг).
Так как я совершенно не понимал, как оценивать и прогнозировать цену акций, то решил начать со скальпинга. Главный постулат скальпера — закрывать все открытые позиции в конце дня и фиксировать либо прибыль, либо убыток. Мне эта концепция показалась очень разумной, ведь я не могу контролировать свою позицию 24 часа в сутки, нужно ведь и спать, да и другие дела требуют времени. К тому же, я сразу решил для себя, что не буду брать никаких займов или кредитов, в том числе торговать с плечом. Никаких фьючерсов или опционов. Только на свои средства, чтобы ограничить себя от больших потерь (можно даже остаться без штанов, да ещё и должен будешь: отрицательные цены на бирже, подробнее здесь).
Начало торговли
Для начала торговли я выбрал акции одной фарм компании, которые довольно сильно упали и волатильность у них была низкая, т.е. цена не сильно изменялась за день. Цена так сильно упала от того, что они должны были выпустить какое-то там инновационное лекарство, но в управлении еды и лекарств (Food and Drug Administration, FDA) его забраковали и отправили на доработку. Кроме этого лекарства у компании было ещё несколько проектов и не было больших долгов. Всю информацию можно найти, просто почитав тематический форум по компании у брокера. Я, конечно, решил, что эта компания не банкрот, будет только расти, да и цена на одну акцию у них на тот момент была небольшая около 10 баксов за штуку.
Примечание: для продолжения нужно уточнить, что такое биржевой стакан и как формируется цена на рынке. Все участники рынка делятся на две большие группы на красных и на зелёных. Красные — это люди, у которых акции есть, и они хотят их продать, их заявки сверху. Зелёные наоборот хотят купить и ставят заявки на покупку снизу.
Как же формируется текущая цена акции? Конечно не из того, сколько на самом деле стоит компания (вспомним Tesla), а из того, какая была последняя сделка. Например, мы хотим купить акцию, мы можем купить её двумя путями. Купить у красных (в рынок), либо разместить заявку за зелёных, и подождать, пока кто-то захочет нам её продать. Ясно, что при покупке у красных цена получится больше. При продаже будет наоборот, можно выставить заявку за красных или сразу продать зелёным (тоже в рынок), но тогда цена продажи будет ниже. Это понимание нам понадобится дальше. Как только заявки по текущей цене заканчиваются, не важно, за красных или за зелёных, цена движется вверх или вниз.
Суть работы скальпером состоит в том, чтобы по стакану и графику цены определить, куда будет двигаться цена и быстро это движение использовать, купить дешевле, а продать дороже.
Так я и торговал, особо в технический анализ я не верил, просто смотрел на стакан и по соотношению зелёных и красных определял, куда цена будет двигаться. В самом начале покупал по паре акций, потом со временем стал заходить на всю котлету (т.е. закупался на все доступные деньги). Тут я начал замечать, что если я в плюсе, то сразу закрываю сделку, а минус держу довольно долго. Так прошло около 2 месяцев. Я зарабатывал по паре баксов в день, терял сразу баксов по 10-20. Этот перекос потом сыграет со мной злую шутку. Но в итоге мне удалось заработать где-то +200 баксов к тому, что у меня было.
Торговля по-крупному
Стало ясно, что на 100 баксов в месяц прожить нельзя, и если я хочу жить с торговли на бирже, я должен что-то менять. Поэтому я стал искать другую компанию, на акциях которой я мог бы спекулировать. В итоге я выбрал компанию, которая была завязана на нефть (сдавала в аренду морские буровые вышки). Акции этой компании стоили уже по 3 бакса за штуку.
Примечание: пояснение по цене акций. Ясно, что чем больше акций сможешь купить, тем больше и заработаешь. Например, если я закупался на всю котлету по предыдущей компании с акциями по 10 баксов, то мог купить только 600-700 акций (7000 / 10 = 700 акций). При подорожании этих акций на один цент я забирал 6-7 баксов. Акций по 3 бакса я мог накупить уже 2000-2500 штук (7000 / 3 = 2333 акции) и один шаг цены был уже 20-25 баксов. Но как понятно и потерять теперь я мог значительно больше.
Выбор этой компании мне показался логичным, т.к. я мог бы как-то оценивать её исходя из изменения цены на нефть, и хоть у неё был внушительный долг, я всё же был скальпером, т.е. долго не держал акции. Компания оказалась чисто спекулятивной, цена за день могла двигаться довольно прилично.
Так я начал торговать. Теперь я старался прогнозировать рост акций в зависимости от изменения цен на нефть, стал обращать внимание на новости по компании, пытаясь трактовать их как позитивные или негативные, следил за покупками инсайдеров. Не забывал я и оценивать биржевой стакан. Как выяснилось со временем, особой корреляции с ценой на нефть не было, да и новости тоже влияли как попало.
Было ясно, что я не могу никак предугадать, куда будет двигаться цена. Однако мне удавалось зарабатывать примерно от 10 до 25 баксов в день. Иногда получалось забрать и 80 и 90 баксов, но это было редко. А вот терял я минимум по 100 баксов. В среднем за раз в минус выходило 100-200 баксов. Проблема моей неконтролируемой жадности усугубилась. Плюс я закрывал быстро, а минус в надежде на то, что он сократится, держал долго. Более того случалось так, что я мог оставить открытую позицию на несколько дней, если она была в приличном минусе (на лицо нарушение постулата скальпера). Иногда мне везло, и я мог закрыться в ноль или в плюс. Перекос в доходе и убытках был очень очевиден. Не смотря на это в целом мне удавалось торговать в плюс, мой общий капитал приближался к 8 тыс. баксов.
Я действительно думал, что для того, чтобы больше заработать мне нужен больший капитал. Каждый заработанный доллар в оборот! Ведь таким образом я смогу покупать больше акций, соответственно зарабатывать в день я буду больше. Бриллиантовая пыль уже летала в воздухе. Я всерьёз полагал, что для начала буду забирать с рынка по сотне баксов в день, а со временем доведу эту цифру и до тысячи и т.д., нужно только подучиться, поднабраться опыта.
Чёрный лебедь
Умом я понимал, что делаю что-то не так, но не знал, как исправить ситуацию. Да и какой-то плюс у меня был. В итоге, случилось то, что должно было случиться. В это время цена на акцию расторговалась сперва до 4 долларов за штуку, потом до 5. Если цена очень высокая для скальпера это не очень страшно. Однако на «хаях» торговать нелегко, т.к. сверху путь только вниз. Цена немного упала до примерно 4,5 баксов, я как всегда зашёл на всю котлету. Цена продолжила падать и я как и раньше решил подождать, чтобы минус немного сократился. Я почему-то был уверен, что цена ниже 4 баксов не упадёт, однако я сильно ошибался. Цена упала ниже 4 баксов и день за днём продолжала падать. В этой ситуации я уже не понимал, на что смотреть. Я никак не мог спрогнозировать, что будет дальше, только ждал разворота, а минус между тем всё рос. И когда на табло было уже -800 баксов мне пришлось взять себя в руки и принять этот убыток.
Примечание: что такое ОС, волатильность и объем торгов на бирже. ОС — сокращение от основная сессия, это время работы нью-йоркской биржи. В это время волатильность, т.е. амплитуда движения цены возрастает за счёт того, что торгует большое количество трейдеров. Объём торгов возрастает тоже по этой-же причине, в стакане появляется большое количество заявок. Нью-йоркская биржа открывается в 16:30 летом и в 17:30 зимой по московскому времени. Не стоит забывать, что в америке переводят часы (я кстати этого не знал, но быстро понял подвох по стакану и волатильности рынка).
После этого я закончил торговать, а это было утром до ОС. Я вышел, прогулялся и успокоился. Всё было не так уж и плохо. Да, я много проиграл, но был ещё в плюсе, вернее сказать, своих изначальных денег я не потерял. Я решил, что это была досадная случайность. Всякое бывает, всё же мне удавалось оставаться в плюсе всё это время. И на открытии ОС я снова принялся торговать и опять ошибся. Под конец торговой сессии мне пришлось зафиксировать ещё -400 баксов. На этот раз оставлять минус на пару дней я не решился. Итого за день я потерял около -1200 баксов, а это почти пятая часть моего изначального капитала. Теперь я был уже не в нуле, как это было утром, а в самом настоящем минусе. Хуже уж не будет, думал я, когда фиксировал убыток в -800 баксов, но хуже стало.
В итоге это меня полностью подкосило, и я отошёл от торговли на неделю. За это время цена опустилась уже до отметки чуть больше 3 баксов. Верно прикинув, что без неудач не может быть, через неделю я снова начал торговать. И снова мой доход за день не превышал 10-20 баксов. Через некоторое время я опять решил, что уж ниже 3 баксов уж точно не упадёт. Я опять придержал убыточную позицию (да, очень часто я наступал на одни и те же грабли). В итоге на следующий день цена снизилась до 3,02 бакса за акцию. Так как это было утро и до ОС ещё было далеко, заявок в стакане было не много, но цена медленно падала. Я понял, что опять совершаю те же ошибки и что нужно что-то менять. Я продал в рынок свои акции, зафиксировав убыток в -300 баксов. Это кстати спровоцировало лавинообразное падение цены до 2,7 или 2,8 баксов за акцию. Помню ещё недовольные комменты в тематическом блоге брокера, дескать, опять без причины упало. Ну, хоть на что-то повлиял, подумал я и решил всё крепко обдумать.
Обоснованная стратегия
Я шёл туда же куда и все и получил то же, что и все — убытки. Мне стало совершенно очевидно, что с таким подходом всё закончится тем, что я просто солью весь свой портфель начисто. По итогу 4-5 месяцев у меня осталось примерно 6,5 тыс баксов, но сдаваться я не хотел, поэтому стал прорабатывать новую стратегию, имеющую хоть какое-то обоснование.
Я выписал на листочек бумаги всё, с чем я был категорически не согласен:
- комиссия брокера за покупку и продажу. Если перевести на человеческий язык, то, как только ты купил акцию, ты уже в минусе. Даже если продашь её по себестоимости, всё равно заплатишь брокеру. Это довольно сильный перекос в негативную сторону.
- не уверенность в том, что курс выбранной акции будет расти. Нельзя точно понять заинтересованы ли владельцы и инсайдеры в том, чтобы акции были дорогими или нет. Обосновать это я не мог.
- отсутствие аргументированного инструмента для прогноза движения цены (как я уже писал выше, я не являюсь поклонником тех. анализа. Он довольно сильно критикуется в книжках Нассима Талеба. Да, того самого человека, который смог).
Для дальнейшего продолжения я вынужден уточнить, что использую брокер Тинькофф банка, но я не работаю в Тинькофф и мне не заплатили за рекламу.
Совершенно случайно из какого-то объявления на сайте брокера я узнал ещё в самом начале своего пути, что у Тинькова есть свои фонды. У них при покупке или продаже их паёв нет комиссии, если ты клиент Тинькофф брокера конечно.
Когда я увидел эту рекламу, я не придал ей значения, но теперь я понял, что это закрывает мой первый пункт. Значит, в случае чего я смогу закрыть позицию по себестоимости и не потеряю при этом.
Во вторых — это фонд, и управляющие фонда заинтересованы в его росте, это как бы подразумевается. Т.е. с моей точки зрения хоть какое-то обоснование для роста есть (я понял, что не могу контролировать свою жадность и хотел выбрать инструмент, в котором смогу придержать позицию в случае чего).
Третий пункт тоже закрылся сам собой по умолчанию, т.к. у Тинькова были фонды на индексы S&P 500 и NASDAQ, т.е. график изменения цены фонда должен довольно сильно коррелировать с графиком индекса.
У спекуляции на фонде также были и минусы, главные из которых — очень низкая волатильность и маленький объём сделок за день.
И тут у меня возникла колоссальная проблема, решение которой и дало мне в итоге хороший инструмент для прогноза цены. А именно, я не смог найти сайт, на котором индексы рассчитывались бы с открытием московской биржи (10:00). Все известные сайты, предоставляющие финансовую информацию, начинали обновлять графики индексов только с открытием ОС, т.е. с 16:30 летом и с 17:30 зимой (как я уже пояснил ранее, это время открытия нью-йоркской биржи). А московская биржа закрывается в 18:45, т.е. для меня этот график индекса доступен лишь 1,5 — 2 часа и то под конец торговой сессии, когда и без того маленькие объёмы торговли падают ещё сильнее.
Решение напрашивалось само собой — создать свои графики на индексы S&P 500 или NASDAQ, которые будут обновляться в режиме реального времени. Тем более, что у Тинькофф брокера есть свой api, т.е. я мог получать информацию непосредственно из источника. Но у меня на пути было несколько подводных камней.
Первый подводный камень был в том, что у тинькофф api нет возможности в одном запросе получить цены на несколько акций, один запрос — одна акция, и в том, что есть ограничения на количество запросов к api.
Этот вопрос решился сам собой. В состав фонда Тинькофф на индекс S&P 500 входит не 500 компаний, как можно подумать, а 393 — с учётом ограничений api это слишком много. А в составе фонда на индекс NASDAQ их достаточно мало, всего 41. Т.о. я выбрал фонд NASDAQ и стал рассчитывать индекс чистой стоимости фонда, отказавшись от расчёта нативных индексов. Да, это тот момент, где очень пригодилось умение программировать.
Именно таким образом, по воле случая мне и пришло в голову рассчитывать индекс изменения чистой стоимости фонда. Если бы Тинькофф api был изначально также хорош, как например binance api, то вероятно ничего бы не вышло.
Вторым подводным камнем стало то, что в график я мог поставлять данные только раз в 5,5 секунд. Это опять же вытекает из ограничений количества запросов. Из-за этого я даже задумался перейти на другого поставщика данных, возможно даже платного. Но в итоге решил остаться на Тинькове, так мне показалось надёжнее.
График чистой стоимости фонда — это первый секрет, который я раскрыл в этой статье, ведь, как известно стоимость фонда влияет на движение цены, т.е. если фонд дешевеет, то он продаёт паи, а если дорожает, то выкупает. Подробнее здесь
Второй секрет, который я раскрываю, состоит в том, что очень много клиентов покупают/продают паи фондов через мобильное приложение. Причём делают они это не через стакан, а в рынок. Это я понял просто наблюдая за стаканом. Для меня это значило, что если я купил паи за зелёных, то с большой вероятностью продам их за красных, т.е. на пункт дороже.
Однако не всё так радужно, как хотелось бы. Индикатор хоть и показывал хорошую корреляцию, но она не всегда была положительной. Бывали моменты, когда она была строго отрицательной, т.е. цена двигалась в противоположную индикатору сторону. Или даже не коррелировала вовсе. Да и вынужденный лаг в 5,5 секунд не добавлял радости, бывало такое, что индикатор следовал за изменением цены, а не наоборот.
Не смотря на всё это, мне всё же за два месяца удалось отыграться и даже выйти в небольшой плюс. За первый месяц я получил +245 баксов, а за второй +296. Доход за день обычно от 10 до 20 долларов, иногда за день получалось срубить +50. Но(!) из-за того, что объём этого рынка очень мал, больше 300 баксов в месяц вряд ли получится заработать. Очевидно, это всё равно очень уж мало.
Для начинающего скальпера подобная стратегия может и подойти для тренировки. Но опять же повторюсь, я не призываю никого к торговле на бирже, если всё же решились, то на свой страх и риск.
PS.
Написал эту статью для того, чтобы подвести итог для примерно 8 месяцев, которые я потратил на эту затею. К новому 2022 году мне удалось заработать +236 баксов в общей сложности. Очевидно, что эта сумма отбила только счёт за интернет. Потерял я в итоге значительно больше, о чём всё равно не жалею. Получил кучу эмоций, в основном это конечно страх и негодование. А также неудержимый гнев в сторону службы поддержки, когда стоишь в позиции на всю котлету, а терминал не работает по вине брокера, с которого и спросить то нельзя (согласно лицензионному соглашению с Тинькофф, брокер за это ответственности не несёт, хоть и виноват).
Всем удачи в ваших начинаниях. Надеюсь, пост был интересным. Спасибо за внимание.
Как бы я рассказал о форексе
Как я начал свою карьеру на форекс?
Терпенье и труд, — профит дадут!
С чего все начиналось!?
Привет читатель, явно не случайно ты попал на этот сайт, возможно ты ищешь новые стратегии и тактики торговли на мировых финансовых рынках, а быть может просто решил узнать, что такое форекс, о котором повседневно трубят все информационные источники…?
Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .
Пожалуй начну свой рассказ с часто задаваемого, мне и не только, вопроса, — «Что такое Форекс?», Форекс/ Forex (FOReign EXchange Market) — обмен иностранной валюты), уважаемые мои, — это совокупность всех мировых операций по обмену валюты одной страны на валюту другой по рыночному курсу на основании спроса и предложения (котировка формируется без ограничений или фиксированных значений. Под понятием Forex (Форекс) обычно подразумевается спекулятивная торговля через, брокерские компании, коммерческие банки или дилинговые центры, которая осуществляется с помощью кредитного плеча (маржинальная торговля), посредством интернет технологий. Форекс/ Forex объединяет четыре региональных рынка: азиатский, европейский, американский, австралийский.
А когда зародился Форекс/ Forex, спросите Вы, так вот точкой отсчета современного состояния рынка принято считать 1971 год, это начало времени, когда были отменены фиксированные курсы валют разных стран по отношению друг к другу. Раннее трейдеры собирались в городе NewYork на Wall street и совершали сделки просто на бумаге. Сейчас работа на рынке Форекс стала более мобильной и доступной каждому жителю нашей планеты, благодаря электронным системам: EBS — Electronic Broking Services и D2 — Reuters Dealing 3000 Spot Matching.
А теперь поведаю Вам о том, как лично Я столкнулся в своей жизни с рынком Forex.
В детстве я,как и каждый мальчик, который рос в Советском Союзе, мечтал, когда выросту быть космонавтом, чтобы улететь в космос, и от туда из иллюминатора в скафандре помахать рукой своей маме или стать добрым дядей милиционером, который ловит плохих бандитов и переводит пожилых старушек через дорогу…!
Немного повзрослев, Я естественно забыл о космонавтах и милиционерах и решил стать «новым русским», да кто им не хотел стать, носить малиновый пиджак, брить голову и ездить на черном шестисотом мерседесе. Но время шло, окончив среднюю школу, Я поступил в академию, на экономический факультет, в силу этого и переехал учиться в другой город.
Как и у всех студентов первые два курса учебы пролетели довольно весело и быстро. И тут в моей голове начал появляться вопрос о личном постоянном заработке, т.к. хаотичные подработки особого дохода не давали. Со временем у меня получилось устроиться в Головной Офис крупнейшего банка страны, работа очень нравилась, удачно получалось сопоставлять работу и учебу в ВУЗе. Появилось больше новых знакомых и товарищей, один из которых и рассказал мне о рынке Форекс. Заинтересовавшись данным видом заработка, решил все-таки приобрести обучение.
И тут началось, — бессонные ночи, просмотры видео-уроков, поиск разной информации в интернете, консультации с опытными трейдерами, ну и конечно всем известная картина, куда же я потрачу столько денег, какую бы прикупить машину, загородный дом и т.д. Пришло время открывать первый реальный счет, т.к.торги на демонстративном счету стали не интересными и в душе чувствовалась отважная сила трейдерского ума. И вот наконец пополнив счет на свои кровно заработанные 100$ в профильном сервисе, я примчался домой, мигом открыл торговый терминал и зашел на личный реальный счет. Долго смотрел то на график, то на свой баланс и представлял, как через неделю мои 100$ превратятся в 500 или 1000. Перед первым реальным входом в рынок колени и руки тряслись, как перед прыжком в воду с вышки, все же осмелившись выставить ордер с минимальным объемом, увидев профит, быстро закрыл его и начал всем трубить, как козырно Я заработал свои первые 20 центов на реале…
Конечно же в первый год торговли были и взлеты и больные падения, маты у терминала, клятвы забить на это гиблое дело, крики, что не чьих советов по методу торговле слушать не буду, слезные просьбы развернуться валютной паре в обратную сторону и насмешки товарищей, что это лохотрон, но вновь я возвращался за терминал и продолжал упорно работать. Заработать хорошую сумму в первый год на новостной торговли и торговли по тренду, мне все-таки удалось. Пришло время окончания ВУЗа и защиты диплома, все прошло успешно, работать в банке я продолжал. Но всему свое время, взвесив все за и против Я решил с головой окунуться в мир трейдинга, что и поспособствовало моему скорому увольнению…
В данное время занимаюсь исключительно трейдингом и потихоньку начинаю знакомиться с интернет бизнесом. Новичкам хочу посоветовать воспитать в себе армейскую дисциплину техники торговли и четкий алгоритм входов в рынок, если этого у вас не будет, то последствия приведут к неоднократной потере депозита… Тем кто думает что Форекс это сплошной лохотрон, хочу сказать одно, рынок не может работать персонально против каждого трейдера, ведь Вас миллионы.
Кому нужна помощь в работе на Форекс, обращайтесь в скайп strukov08
Источник https://smart-lab.ru/blog/611317.php
Источник https://habr.com/ru/post/651241/
Источник http://forexlabor.info/blog/kak-ya-nachal-svoyu-kareru-na-foreks/
