Как разрабатывать системы на основе скользящих средних

Как разрабатывать системы на основе скользящих средних

Думаю, независимо от опыта многие из вас наверняка слышали фразу «Тренд — твой друг» (Trend is your friend). Если еще нет, я объясню. На рынке могут образовываться различные направления движения цены, или тренды.

• Восходящий тренд: при таком движении цена образует более высокие минимумы и более высокие максимумы
• Нисходящий тренд: противоположен восходящему, при таком движении цена образует более низкие минимумы и более низкие максимумы
• Боковое движение: любое движение, которое нельзя отнести ни к восходящему, ни к нисходящему тренду.

На рисунках ниже показаны графики растущего и падающего тренда:

Мы разобрали, что такое тренд. Но почему же этот тренд — друг?

Далее мы будем говорить только о восходящем и падающем тренде, поскольку у них четко определяемое движение вверх или вниз. Можно увидеть, кто сейчас преобладает на рынке и двигает цены. Во время восходящего тренда на рынке преобладают покупатели, которые подталкивают цены вверх независимо от предложения, такой рынок называется бычьим. И наоборот, при падающем тренде на рынок большее влияние оказывают продавцы, которые подталкивают цены вниз. Такой рынок называется медвежьим.

Но иногда на рынке можно наблюдать пилообразное движение с разворотами и ложными пробоями. Такие ложные пробои могут изрядно навредить. Далее мы посмотрим, как именно они могут навредить, но для начала разберемся, что же означает ложный пробой.

Ложный пробой — ситуация, при которой срабатывает сигнал к определенному действию, мы совершаем это действие, а ситуация разворачивается в противоположную сторону. И конечно результат таких действий получается негативным. Есть разные способы отфильтровывать такие ложные пробои. Один из них — это использовать скользящие средние. Об этом мы и поговорим в данной статье, научимся использовать стратегии на основе скользящих средних и разрабатывать автоматические системы для алгоритмической торговли, с которыми работа с о скользящими средними будет удобнее, проще и точнее.

В статье мы рассмотрим следующие темы:

Примечание. Все содержание настоящей статьи предназначено только для целей обучения и не предназначена для других целей. Все, что вы применяете на практике на основе этой статьи, вы делаете исключительно на свой страх и риск, автор не гарантирует никаких результатов. В любом случае, любые стратегии должны быть тщательно протестированы и оптимизированы. Еще раз повторюсь: статья и примеры в ней приводятся исключительно в информационных целях.

Все коды мы будем писать на MQL5, а тестировать будем в платформе MetaTrader 5.

Есть множество различных способов для фильтрации сигналов, генерируемых какой-либо стратегией. Вероятно, простейший из них — это использование скользящей средней. Об этом мы и поговорим в этой статье. Мы рассмотрим стратегии на основе скользящих средних и научимся писать алгоритмическую торговую стратегию. Цель статьи — научить читателей создавать собственные автоматические торговые системы.

Определение скользящей средней

Индикатор скользящего среднего очень распространен в техническом анализе. Он рассчитывается как среднее значение цены за определенный период времени. Индикатор сглаживает ценовые данные и уменьшает влияние случайных краткосрочных движений и флуктуаций на графике.

Есть разные типы скользящих средних. Основная разница заключается в способе расчета, но об этом поговорим в следующем разделе. Сейчас достаточно понимать, что есть много разных видов, и что можно использовать разные варианты расчетов для получения наилучших результатов в конкретных ситуациях.

Скользящая средняя — трендовый индикатор, основанный на анализе цен. То есть если цена движется в определенном направлении, скользящая средняя будет следовать за ценой в том же направлении.

Это запаздывающий индикатор, поскольку он следует за ценой, т.е. сначала появляется цена, а уже на основе ее значения рассчитывается средняя. Без значения цены рассчитывать будет нечего.

По характеру скользящей среднее можно определить, что этот индикатор:

• Показывает среднее значение
• Лучше работает на трендовом рынке
• Подтверждает наличие тренда и помогает определить его
• Убирает шумы из ценового движения
• Помогает определять ложные пробои
• И многое другое…

Типы скользящих средних

Есть много разных типов скользящей средней. Наиболее часто встречающиеся из них:

• Простая скользящая средняя
• Взвешенная скользящая средняя
• Экспоненциальная скользящая средняя

Основное различие между ними заключается в способах расчета.

Далее, рассмотрим каждую из них, а также узнаем, как их использовать в MQL5.

Простая скользящая средняя:

Это самый простой тип скользящей средней, часто для ее обозначения используется аббревиатура SMA (Simple Moving Average).

Рассчитывается как арифметическое среднее определенного набора значения за выбранный период времени. То есть, складываются значения определенного количества цен, а затем результат делится на это количество.

Для примера, возьмем пять торговых дней. Цены закрытия этих пяти дней были такими:

• День 1 = 10
• День 2 = 15
• День 3 = 20
• День 4 = 30
• День 5 = 35

Значение SMA для этих пяти дней рассчитывается так:

Взвешенная скользящая средняя

Взвешенная скользящая средняя (Weighted Moving Average, WMA) также отображает среднее значение цены за выбранный период, но большее значение придается более свежим данным. То есть если мы рассчитываем WMA за 10 дней, веса всем этим ценовым данным будут назначены разные, и больший вес будут иметь более поздние данные.

Рассчитывается взвешенная скользящая средняя по следующей формуле:

Возьмем те же 5 торговых дней с теми же ценами закрытия:

• День 1 = 10
• День 2 = 15
• День 3 = 20
• День 4 = 30
• День 5 = 35

Взвешенную скользящую среднюю за эти пять дней можно рассчитать по формуле:

Экспоненциальная скользящая средняя

Экспоненциальная скользящая средняя — Exponential Moving Average или EMA. Особенностью этого типа является то, что расчет учитывает так же и период, предшествующий периоду расчета. То есть при расчете среднего значения за 10 дней более ранний период будет также учитываться.

Рассчитывается WMA по следующей формуле:

Сначала рассчитываем K — экспонента для расчета веса интервала, и n — количество интервалов:

Возьмем те же 5 торговых дней с теми же ценами закрытия:

• День 1 = 10
• День 2 = 15
• День 3 = 20
• День 4 = 30
• День 5 = 35
• День 6 = 40

Средняя EMA за пять дней рассчитывается так:

Обратите внимание, что первым днем расчета экспоненциальной скользящей средней является День 6, а за предыдущие пять дней рассчитывалась простая средняя (22).

Мы познакомились с определением скользящей средней и ее видами. Теперь перейдем к самой интересной части. Мы поговорим о стратегиях на основе скользящих средних и научимся создавать алгоритмические торговые системы по ним.

Стратегия 1: пересечение с одной скользящей средней

В рамках данной статьи в примерах мы будем работать с простой скользящей средней (SMA). Тем не менее, вы можете выбрать любой подходящий тип скользящей для вашего кода.

В этой стратегии на каждом тике будем проверять пересечение цены и SMA:

• Цена > SMA: сигнал на покупку, будем показывать этот сигнал в виде комментария на графике.
• Цена < SMA: сигнал на продажу, будем показывать этот сигнал в виде комментария на графике.
• Во всех других случаях не делаем ничего.

На рисунке ниже показана схема работы данной стратегии на основе пересечения одной скользящей средней:

Код стратегии будет таким:

После запуска стратегии на графике будут формироваться следующие сигналы:

Стратегия 2: пересечение двух скользящих средних

В этой стратегии будем использовать две скользящие средние. Период короткой скользящей средней будет 24, длинной — 50.

Согласно этой стратегии, на каждом тике будем проверять положение двух скользящих средних:

• SMA с периодом 24 > SMA с периодом 50: сигнал на покупку, будем показывать этот сигнал в виде комментария на графике.
• SMA с периодом 24 < SMA с периодом 50: сигнал на продажу, будем показывать этот сигнал в виде комментария на графике.
• Во всех других случаях не делаем ничего.

На рисунке ниже показана схема работы данной стратегии на основе двух простых скользящих средних:

Код стратегии будет таким:

После запуска стратегии на графике будут формироваться следующие сигналы:

Стратегия 3: пересечение трех скользящих средних

В этой стратегии будем использовать три скользящие средние: короткая с периодом 10, средняя с периодом 24, и длинная с периодом 48.

Согласно этой стратегии, на каждом тике будем проверять положение трех скользящих средних:

• Если 10 SMA > 24 SMA, 10 SMA > 48 SMA и 24 SMA > 48 SMA, это сигнал на покупку, показываем комментарий на графике.
• Если 10 SMA < 24 SMA, 10 SMA < 48 SMA и 24 SMA < 48 SMA, это сигнал на продажу, показываем соответствующий комментарий на графике.
• Во всех других случаях не делаем ничего.

На рисунке ниже показана схема работы данной стратегии на основе трех простых скользящих средних:

Код стратегии будет таким:

После запуска стратегии на графике будут формироваться следующие сигналы:

Заключение

В этой статье мы рассмотрели один из самых популярных и полезных индикаторов — скользящую среднюю, познакомились с разновидностями средних. Также мы посмотрели, как использовать этот индикатор и как написать три разные стратегии на его основе. Если вы хотите использовать эти стратегии, обязательно проведите тщательное тестирование и оптимизацию.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Software Corp.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/3040

Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.

Другие статьи автора

• Разработка торговой системы на основе индекса силы медведей Bears Power
• Разработка торговой системы на основе индикатора Force Index
• Разработка торговой системы на основе осциллятора Чайкина
• Разработка торговой системы на основе стандартного отклонения
• Разработка торговой системы на основе индикатора Williams PR
• Разработка торговой системы на основе индикатора Ишимоку
• Разработка торговой системы на основе индикатора объемов Volumes

В прошлой статье мы создали возможность перемещения опорных точек расширенного графического объекта при помощи форм управления. Теперь сделаем перемещение составного графического объекта при помощи одной точки (формы) управления графическим объектом.

Как и зачем разрабатывать собственную систему для алгоритмической торговли

В этой статье мы рассмотрим основы языка программирования MQL. Цель статьи — помочь начинающим программистам разработать собственную систему алгоритмической торговли (торгового советника).

Сегодня мы немного «подчистим хвосты» — устраним явные недоработки при одновременной работе с расширенными (и стандартными) графическими объектами и объектами-формами на канвасе и исправим ошибки, замеченные при тестировании в прошлой статье. И на этом завершим этот раздел описания библиотеки.

Что можно сделать с помощью скользящих средних

В данной статье мне захотелось собрать некоторые способы применения индикатора «Скользящая средняя». Практически к каждому способу, если требуется анализ кривых, сделаны индикаторы, визуализирующие полезную идею. В большинстве случаев идеи подсмотрены у других авторов, однако, собранные все вместе, они помогут точнее видеть основные направления и — надеюсь — принимать более правильные торговые решения. Уровень знания языка MQL5 — начальный.

Рубрика: ТОП-50 Стратегий на основе скользящих средних

+2170 пунктов по GBPUSD — Стратегия форекс «Соточка»

Совершенно случайно обнаружили, что у нас на сайте по не понятным причинам отсутствует одна из простых классических стратегий, основанных на скользящей средней. Эта стратегия форекс «Соточка» , которая работает очень давно и довольно стабильно. Она подойдет для любого рынка, но мы представим вам ее вариант для мажорных пар на Forex.

+2250 пунктов — Стратегия форекс «KWU» для EURUSD (H1)

Стратегия форекс «KWU» является трендовой торговой системой и позволяет входить в рынок по тренду, но, как и многие аналогичные стратегии в моменты боковых движений теряет часть прибыли. Однако, благодаря фильтрам ранней защиты, эти убытки проходят менее болезненно.

Стратегия «Аллигатор» для рынка форекс и бинарных опционов: как торговать, шаблон МТ4, видео

Стратегия торговли на Форекс «Аллигатор»/ Аlligator является очень популярной и дает возможность успешно заключать сделки в моменты перехода рынка из состояния стабильности и затишья в стадию активного развития тренда как на Forex, так и при торговле бинарными опционами.

+120% за 12 мес — Стратегия «TR-Gold» для XAU/USD (золото) на скользящей средней

Стратегия форекс «TR-Gold» основана на сигналах классической 200 дневной скользящей средней. В принципе сигналов по торговой системе не так уж и много, тем более, что торговля ведется только на одном инструменте. Однако, благодаря очень внушительному соотношению прибыли к убытку данная система довольно неплохо себя зарекомендовала.

Стратегия форекс «Норма»: +1000 пунктов за 12 мес по: GBP/USD, GBP/JPY, GBP/AUD

Торговая стратегия форекс «Норма» основана на двух нормализованных скользящих средних, которые в принципе работают в схожей манере с обычными скользящими средними . Однако, нас заинтересовал сам метод входа в рынок, который довольно не обычен. Стратегия нацелена на поиска точки разворота тренда, но точка входа имеет неплохие фильтры, что при торговле против тренда не даст поймать множество стопов.

Простая стратегия форекс «АКА»: +115% за 12 месяцев по AUD/CAD (D1+H1)

Стратегия форекс «АКА» довольно простая торговая система, которая работает по классическим правилам и принципам торговли на рынке. На дневном интервале определяется тренд. После этого ожидается начало коррекции. На часовом интервале определяется точка входа по основному дневному тренду в расчете на его возобновление.

Стратегия торговли «900» для USD/CAD, стабильно дающая 800-900 пунктов в год

Стратегия форекс «900» не является новой и супер оригинальной торговой системой. По уверению автора он торгует по ней уже около 10 лет и именно этот факт нас и заинтересовал. Название торговой стратегии происходит из заявленных результатов, то есть автор указывает, что она в год приносит около 900 пунктов. Конечно, это немного, но следует учесть, что сделок совсем немного и времени для торговли практически не требуется.

Стратегия форекс «4»

Стратегия форекс «4» довольно проста в применении и прибыльна. Депозит лучше растет в трендовом движении, хотя стратегию сложно назвать трендовой в классическом понимании этого термина. В боковых движениях она так же приносит прибыль пусть и с чуть большим количеством отрицательных сигналов.

Стратегия форекс «Фима»

Стратегия форекс «Фима» генерирует точку входа внутри выраженного трендового движения, но на пике тренда, в моменты коррекции. Это позволяет часто оказаться в рынке практически в точке завершения коррекции, что является выгодной точкой входа. Боковые движения по торгуемой паре редко затягиваются, однако и в них не так плохо стратегия фильтрует плохие сигналы.

Стратегия «МАлыш»: один простой индикатор и прирост в 140% годовых

Стратегия форекс «МАлыш» достаточно проста в применении, не содержит в себе сложных правил входа и не требует много времени от трейдера. Стратегия, по сути, при создании предполагалась, как трендовая, однако на практике оказалось, что большой разницы для получения результата фаза рынка не имеет.

Пересечение двух скользящих средних — сигналы и стратегии на мувингах

Самых разнообразных торговых систем для трейдинга на валютном рынке разработали огромное количество. Продаются книги, полностью составленные из торговых стратегий, есть большие порталы, на которых публикуются стратегии. По количеству придуманных торговых систем сразу ясно, что Грааль финансовых рынков еще никем не был открыт, так как у всех известных торговых систем имеются недостатки. В данном материале мы расскажем о самом базовом подходе в трейдинге, а именно – торговле пересечений скользящих средних.

Пересечение двух скользящих средних – краткий экскурс

Мы убеждены, что вы много раз слышали про скользящие средние, и вам знакомы аббревиатуры EMA и SMA. Что же это такое? Если по-простому, то это усредненные цены. Каждое текущее значение скользящей средней – это среднее значение цены за последнее энное количество баров. Данный индикатор – самый простой, и один из самых базовых в техническом анализе. Линии скользящих средних вы сможете увидеть в применении везде – и на рынке валют, и на рынке акций, и на рынке облигаций.

Было время, когда компьютеров еще не существовало, и трейдеры рассчитывали скользящие средние и японские свечи самостоятельно, и чертили их от руки на бумаге. Представляете, какая кропотливая работа была у трейдеров в прошлом? Уже в те времена мувинги стали популярны, и с тех пор остаются номером один среди индикаторов у трейдеров. Скользящие средние используют также в технике, для сглаживания колебаний, и в таких серьезных науках как статистика и экономика (к примеру, прогнозы по данным ВВП основываются в том числе и на мувингах).

Интересный факт: скользящие средние во времена Второй мировой войны использовались в войсках противовоздушной обороны. Зенитчики с использованием мувингов наводили орудия ПВО на воздушные цели.

Существуют сотни стратегий, в базе которых есть скользящая средняя. Но по факту, все они по своей доходности одинаковы, потому что все основаны на одном инструменте. На пратике, лучшим методом будет применять самую простую стратегию на основе мувингов. И именно такой является стратегия на пересечении скользящих средних.

Торговля по двум скользящим средним EMA

Вначале, на рабочую область графика мы должны нанести две скользящие средние. Тип мувинга лучше всего выбрать «EMA» – экспоненциальный мувинг.

Настройка периодов мувингов

Две средние должны иметь разные периоды. Один мувинг строится с крупным периодом, а вторая скользящая средняя должна рассчитываться за мелкий период.

Помните важное правило – период старшего мувинга должен быть больше младшего как минимум в два раза. Еще лучше – в четыре раза (такая золотая пропорция). Сами периоды обычно подбираются в соответствии с временным периодом графика. К примеру, можно использовать такие связки мувингов:

• 7, 21;
• 14, 28;
• 24, 60;
• 30, 100;
• 50, 200.

Обязательно нужно выкрасить оба мувинга в разные цвета, иначе запутаетесь. Точка входа появляется в момент, когда маленький, или как его еще иначе называют, быстрый мувинг, проходит через большой, или медленный мувинг. То есть, скользящая средняя с мелким периодом пересекает скользящую среднюю с большим периодом.

Открываем сделку в ту сторону, куда направлен быстрый мувинг. Лучше будет, если медленный мувинг будет направлен туда же – это скажет нам о том, что на рынке начался резкий импульс, а резкие импульсы часто являются началом длительного и мощного тренда.

Внешний вид сигналов показан на графике ниже. На нем отображены мувинги, построенные за 7 и 21 свечу.

Чем крупнее период, тем большим будет опоздание в точке входа, и тем больше будет количество убыточных сделок. Глупость, скажете вы, торговать тогда по мувингам с крупными периодами? Не совсем. Дело в том, что именно мувинг с крупным периодом будет выдавать точки входа в самые длительные, самые «сочные» по прибыли тренды. Прибыли с них с лихвой перекроют убытки от неточных входов. Но важно соблюдать баланс между значениями периодов, для того, чтобы сигналы были как можно более верными. Кроме высокоприбыльных трендов, будет хватать и ошибочных сигналов. Поэтому обязательно используйте защитный ордер стоп-лосс.

Периоды, как правило, назначаются в соответствии с таймфреймом. Чем ниже таймфрейм, тем логичнее будет брать периоды покрупнее. К примеру, для дневки брать значение в 50 и 200 будет очень глупо, ведь за целый год может случиться всего один-два сигнала на вход. Так же, помните о том, что период нужно выбирать еще и на основе самого актива, и его характера. Поэтому, стоит провести серию экспериментов, с торговлей на различных периодах мувингов на выбранных вами активах.

Серия убытков

Еще одна важная и не очень приятная особенность. Когда на рынке будет флет (а как мы знаем, флет занимает 70% времени на валютах), торговая система будет выдавать один убыток за другим. Но в периоды, когда вы поймаете длительный тренд, все убытки будут возвращены, и рынок насыпет вам еще достаточно прибыли сверху. Поэтому, при торговле пересечения скользящих средних будет очень важным не бросить стратегию после серии убыточных сделок, и дождаться хорошего входа.

Рекомендуем использовать скользящий стоп-лосс. А также использовать достаточно удаленный защитный ордер, чтобы нас не снесло первым же откатом по стопу. Ведь крупные игроки часто применяют тактику сноса толпы на стопах, чтобы выкинуть конкурентов на прибыль.

Какие рынки подойдут для торговли на пересечении скользящих средних

Торговая система на пересечениях мувингов существует уже несколько десятков лет. За это время она была опробована и оптимизирована целыми династиями трейдеров. Но новички почему-то не хотят применять эту простую методику, предпочитая гоняться за Граалем, а старожилы рынка напротив, говорят о этой системе как об одной из самых надежных.

Да, торговая система работает, и способна приносить постоянную прибыль. Ниже в статье мы расскажем о небольшом эксперименте, в котором удалось проверить работоспособность системы в 2020 году.

Методика будет наиболее эффективно показывать себя на торговле акциями, потому что рынок ценных бумаг более склонен к трендовым движениям, а поэтому все будет еще лучше. Гораздо хуже торговля будет идти на Форекс, потому что на этом рынке просто огромное количество флета, но тем не менее, заработать можно будет и здесь.

Рекомендуем также почитать об индикаторе Smoothed Moving Average. Это сглаженная скользящая средняя линия, которая реагирует на более сильные изменения цены и игнорирует краткосрочные колебания графика.

О чем говорит пересечение двух скользящих средних: «Золотой крест» и «Мертвый крест»

Золотой и мертвый кресты – это паттерны пересечений скользящих средних. Они противоположны. Золотой крест – это признак развития бычьего тренда. А вот мертвый крест – это сигнал на мощное обрушение актива. Два этих креста – мощные сигналы на вход в сделку. И образуются они как раз на пересечении медленного мувинга с быстрым.

Многие опытные трейдеры вдаются в споры о том, что же считать Золотым и мертвым крестом. Часть понимают под этим пересечение 100-периодной и 50-периодной скользящих средних. Другие же понимают под крестами пересечения мувингов с периодами 200 и 50. Кроме этого, нет единого мнения о том, на каких временных интервалах торговать кресты. Но все же, главное ясно – речь идет о пересечениях скользящих средних.

Золотой крест

Данный сигнал появится на графике в тот момент, когда быстрый мувинг пройдет через медленный мувинг, снизу вверх. Это говорит о старте мощного бычьего тренда. Быстрый мувинг более подвижен, и оперативнее реагирует на рынок, а вот медленный неповоротлив. Пересечение же быстрым мувингом медленного снизу вверх говорит о мощном предстоящем бычьем движении.

Две основных ступени в образовании сигнала Золотого креста:

1. Флет либо медвежий тренд подходит к концу.
2. Быстрый мувинг пересек медленный снизу вверх.

Когда сигнал получен и сигнальная свеча закрылась, можно входить в рынок ордером на покупку.

Мертвый крест

Это сигнал к развитию мощного медвежьего движения рынка. Назвали его очень точно – Мертвый крест. Он обозначает переход рынка к уверенной медвежьей фазе. Сигнал возникает тогда, когда быстрый мувинг пересекает медленный сверху вниз. То есть, сигнал противоположен золотому кресту.

К слову об эффективности мертвого креста. Из последних семи кризисов Мертвый крест появлялся перед кризисами 2008, 1974, 1938, а также 1929. Кризисы 1987 и 2020 – развились столь быстро, что довольно медлительный сигнал запоздал и появился уже тогда, когда активная фаза обвала подошла к концу.

Были также и ошибочные «явления» мертвого креста биржевому сообществу. Так, в 2016-м году Мертвый крест появился на графиках широкого индекса акций Штатов. В то время многие инвесторы панически сбрасывали свои акции, о чем впоследствии пожалели. А на картинке ниже – примеры появлений Золотого и Мертвого крестов, на графике Биткоина. Обратите внимание на то, как четко они отработали.

Стратегия по двум скользящим средним

Сейчас мы расскажем о простой системе, основанной на двух скользящих средних. Методика может приносить порядка 10-15% чистой прибыли в месяц. И что является самым главным – ее легко освоить, что отлично подойдет новичкам рынка.

Суть системы

Напоминаем, что скользящее среднее – это вывод на график средних значений цены в расчете за определенное количество времени. В данной торговой системе будут применяться две скользящих средних с разными периодами. Периоды обязательно должны быть разными!

Торговать будем по пересечениям мувингов, но также советуем смотреть на:

• Расстояние между скользящими средними и их положение относительно друг друга. Когда рынок трендовый, то один мувинг будет далеко уходить от другого. кроме того, параллельные мувинги чаще говорят о флете;
• Положение ценника относительно мувингов. Когда цена ходит плотно рядом с мувингами, то это говорит о фазе флета. В такие времена не стоит отторговывать пересечения.

• Пересечение мувингов будет выступать главным сигналом к входу. Направление быстрого мувинга, или средней с самым маленьким периодом, скажет нам о том, куда входить в сделку.
• Доливаться в сделку можно на отбоях от старшего мувинга. Часто он будет выступать в роли уровня сопротивления либо поддержки

Помните о необходимости включить фильтры в торговую систему. Без них у вас будет огромное количество ложных сигналов.

Также, помните еще и о том, что сигнал на вход появляется с большим опозданием. Часто, едва вы заключите сделку, начнется откат, и вуаля, ваша сделка уже в убытке.

Какие периоды выбирать?

Главной трудностью будет подбор периодов обеих скользящих средних. Единых мнений среди трейдеров нет, и поэтому вам придется своими руками, в тестере, определить оптимальные периоды мувингов для вашего таймфрейма.

Помните о том, что чем мельче будет период мувинга, тем острее будет его реакция на ценовые изменения, и в то же время, тем больше будет ложных сигналов. Но на сильно крупных, тяжелых мувингах, будет наблюдаться запаздывание сигналов, то есть сигнал к точке входа в рыночную позицию будет приходить слишком поздно, когда основная прибыль уже будет упущена.

Для начала мы рекомендуем вам выбрать один из наборов периодов, указанных выше в статье. Это стандартные значения, которые чаще других используются трейдерами в торговле. В дальнейшем вы при необходимости сможете оптимизировать эти параметры под нужды своей ТС.

Какие фильтры добавить к торговой системе

Для фильтрации сигналов отлично подойдут осцилляторы, и вот почему. Дело в том, что скользящая средняя – это трендовый индикатор, а осциллятор подходит для оценки перекупленности, либо перепроданности актива.

Так, для входа в сделку на покупку надо, чтобы сложились такие условия:

• Скользящая средняя с мелким периодом пересекла медленную снизу наверх;
• Две линии Стохастика идут наверх;

И наконец, главное – Стохастик не должен быть в зоне выше 80. Это область перекупленности, после которой обычно наблюдается затухание восходящего тренда и начинается разворот рынка в сторону медведей.

Что касается другого осциллятора – индекса относительной силы, то RSI в момент, когда средние пересекутся, должен быть выше срединной линии (50). Он также не должен быть в зоне перекупленности.

Эффективность торговли на пересечении скользящих средних: небольшой эксперимент

Мы решили проверить, работает ли стратегия на пересечениях двух скользящих средних в 2020 году? Заодно ответить скептикам, которые уверены, что мувинги не работают. И включили тестер.

В качестве базы мы взяли Золотой и Мертвый кресты, и их сигналы. То есть, пересечение скользящей средней с периодом в 50 свечей медленного мувинга с периодом 200. Тип линии – ЕМА.

За май 2020 было заключено 25 сделок, на пятиминутном таймфрейме. Из них прибыльными оказались всего 8, но зато какую хорошую прибыль они принесли!

Стоп ставили за ближайшим экстремумом, который находился за пересечением скользящих средних. Тейка не было, закрывали сделку, что называется, вручную, после обратного сигнала.

Напоминаем о том, что в торговле на пересечениях нужно быть готовым к серии убытков. Было такое, что убытки сыпались один за другим, было восемь убыточных сделок подряд, а просадка достигла 17%.

Но, несмотря на высокое количество ложных сигналов, счет шел в прибыль за счет мощных и длительных трендов, которые периодически появлялись. Прибыль росла как на дрожжах. Ниже – как раз один из самых сочных трендов.

Прибыль в 15% от счета за одну сделку. Тренд шел мощно и без откатов.

Итоговые цифры теста. И пусть вероятность прибыли невысокая, но зато средняя прибыль в среднем почти в пять раз выше среднего убытка. Общая чистая прибыль по стратегии – 41,47% за месяц, и это лишь по одной валютной паре, причем без использования фильтров. А ведь прибыль можно увеличить минимум в 2-3 раза, используя трейлинг-стоп, а также доливки на отбоях от старшего мувинга. Также можно увеличить количество рабочих пар и применять более совершенные мувинги, к примеру, адаптивную скользящую среднюю Кауфмана на основе среднеквадратичных отклонений, или лучшую в своем роде TEMA. Это позволит еще больше повысить эффективность торговли.

Кстати, ранее мы уже писали об адаптивной скользящей средней Перри Кауфмана. Рекомендуем почитать об этом подробнее.

Преимущества и недостатки использования пересечений скользящих средних

Рассмотрим основные преимущества такой торговли:

• Пересечение мувингов – ясный и простой сигнал, который не нуждается в дополнительном трактовании. Превосходно будет работать на рынках акций, где есть длительные тренды.
• Торговая система проверена историей, системе более сотни лет, и тем не менее, она работает.

Недостатки торговли на пересечении мувингов:

• Будьте готовы к тому, что в моменты флета на рынке вы будете сливать капитал. Поэтому обязательно ставьте защитные стопы.
• Часто наблюдается сильная задержка между стартом движения и получением сигнала.
• Стратегия слабо подходит для торговли на валютах.

Торговая система на двух скользящих средних совсем простая. Но при этом достаточно эффективная. Однозначно, наш вердикт – стоит попробовать применить данную ТС на практике. Возможно, вам настолько понравится ловить огромные прибыли с длительных трендов, что другие торговые системы больше окажутся просто не нужны. Кроме того, стратегия очень надежна, она как работала сто лет назад, так и будет работать еще сто лет после нас. Да, возможно методика не самая лучшая, и это не Грааль. Любители риска сольют на ней капитал вчистую, потому что огромное количество сигналов будет ложным. Но все же, если торговать аккуратно, с жестким соблюдением рисков, то можно получать отличный доход.

Источник https://www.mql5.com/ru/articles/3040

Источник https://strategy4you.ru/category/strategii-foreks-na-osnove-skolzyashhix-srednix

Источник https://binaryfox.ru/obuchenie/peresechenie-dvuh-skolzyaschih-srednih-signaly-i-strategii-na-muvingah.html