Профиль рынка – отделяем истину от шума

Индикатор MarketProfile

Введение.
В данной статье мы кратко рассмотрим торговый индикатор MarketProfile. Понятие рыночного профиля было введено Питером Стидлмайером (Peter Steidlmayer), который стал анализировать объем, как естественное проявление рынка и предложил его в виде, удобном для анализа.

Характеристики.
Наиболее удобной платформой для применения является Metatrader4. Согласно классической теории, для работы по рыночному профилю нужно проводить анализ на таймфрейме М30.
Валютные пары могут применяться любые, без каких-либо ограничений.
Время торговли после открытия каждого торгового дня (или торговой сессии).

Назначение индикатора.
Индикатор marketprofile обрабатывает основное – вертикальное и альтернативное – горизонтальное движение рынка и представляет рыночный профиль в виде колоколообразного кривой распределения, повернутую на 90 градусов к ценовому графику. Это дает множество новых моделей для анализа и помогает определить, насколько ваше положение в рынке близко к оптимальному (равновесному), а также увидеть программу дальнейших действий крупных игроков.
Пример можно увидеть на следующем изображении.

Установка индикатора.
Установка индикатораMarketProfile очень проста. Поскольку он находится в стандартных индикаторах, то его можно просто выбрать из списка индикаторов и установить.
В случае работы с торговой платформой MT4 Вы можете увидеть на изображении:

Описание настроек.
— StartFromDate (по умолчанию = ») — если StartFromToday равен false, то индикатор начнет отрисовку профилей от этой даты. Он рисует назад во времени. Например, если вы установите эту переменную на 2010.07.20 и DaysToCount на 2, то профили отрисуются для 2010.07.20 и 2010.07.19.
— StartFromToday (по умолчанию = true) — если true, то индикатор начинает рисовать с сегодняшнего дня, иначе — с даты, указанной в StartFromDate.
— DaysToCount (по умолчанию = 2) — для скольких дневных сессий рисовать рыночные профили.
— ColorScheme (по умолчанию = 0) — цветовая схема для блоков профилей:
— 0 — от синего к красному.
— 1 — от красного к зеленому.
— 2 — от зеленого к синему.
— MedianColor (по умолчанию = White) — цвет контрольного значения (медианы).
— ValueAreaColor (по умолчанию = White) — цвет границы стоимостной зоны.

Как использовать индикатор в торговле.
После открытия каждого торгового дня (или торговой сессии) для трейдера главное — четко определить, кто именно контролирует рынок – продавцы или покупатели. В течение первых двух часов формируется область стоимости и возможное расширение за границы первоначального баланса, то есть определяется тип текущего рыночного дня.
Рынок анализируется c помощью двух видов объемов: реально проторгованный объем (количество лотов) и тиковый объем, который покажет динамику цены и уровни на ценовом графике, где цена «задерживалась». Это помогает вовремя перейти на сторону крупных игроков в моменты их действий против рыночной толпы.
В процессе торгов рынок прибегает к ценовым пробоям, так называемым ценовым зондам для «раздражения» продавцов или покупателей. Сила реакции игроков на эти зонды выявляет сил/слабость конкретных ценовых уровней.
Сокращения индикатора marketprofile на приведенных ниже типовых схемах означают следующее:
Ценовую ключевую точку: РОС (pointofcontrol) – цена max-ная в профиле текущего дня;
Для зоны стоимости: VAL (volumearealow) — min, а VAН (volumeareahi) – max в границах 70%-ной текущей дневной ценовой зоны;
max-ный объем : НVL (hivolumelevel).
Количество пунктов нужно подбирать под каждый инструмент согласно данным о среднедневной волатильности.
Если день (или сессия) открылась:
1. На медвежьем рынке: на уровне ниже вчерашнего VAL — сделка в sell от VAL и еще — от РОС, SL выше VAН.
2. Бычий рынок: аналогично — на уровне выше, чем предыдущий VAН (за вчера) — открытие в buy от VAН и еще одна — от РОС, SL на уровне ниже VAL.
Если имеем открытие дня (или сессии) внутри зоны VA:
3. На медвежьем рынке: входим в сделку sell от VAН, SL — на РОС или НVL.
4. Бычий рынок: аналогично — buy от VAL, SL можно на уровне РОС или уровне НVL.

Если получилось открытие:
5. На медвежьем рынке: выше VAН, но ниже VAL — входим в sell на уровне VAL, и можно повторно от НVL, стоп ставим на VAН. Если цена достигла стопа, но уходит выше — нужно сменить направление торгов.
6. На бычьем рынке: аналогично — ниже VAL, но выше VAН — входим в buy на уровне VAН, и, если есть возможность, повторно на НVL, стоп размещаем на VAL. Если цена достигла стопа, но смотрит ниже — меняем вектор торгов.
7. На медвежьем рынке: выше VAL, но ниже уровня РОС, открываем sell на уровне VAL, и можно повторно на уровне РОС, стоп ставим чуть выше max позавчерашнего дня. Если цена достигла стопа, но движется выше — надо разворачиваться.
8. На бычьем рынке: аналогично — ниже VAН, но выше РОС, работаем в buy от уровня VAН и на уровне РОС повторно, стоп можно ставить чуть ниже min позавчерашнего дня. Если цена достигла стопа, но хочет ниже — разворачиваемся в обратную сторону.

Ниже приведена общая схема торгов по индикатору marketprofile:

Преимущества и недостатки.
Вместе с тем необходимо отметить несколько особенностей MarketProfile.
Из недостатков можно сказать то, что индикатор не дает сигналы входа/выхода.
Преимуществами использования MarketProfileявляется то, что индикатор:
А) Четко определяет кто именно контролирует рынок – продавцы или покупатели.
Б) Определяет, где находятся уровни справедливой цены и что скрывается за каждым рыночным движением.

Заключение.
Базовые понятия о рыночном профиле необходимы любому трейдеру. Этот инструмент, разработанный фьючерсными трейдерами, дает уникальную информацию о рынках, которая раньше была известна только тем, кто работает «в яме» — в торговом биржевом зале. Рыночный профиль дает визуальное представление о логической и ценовой структуре текущего рынка, привязанной ко времени, объемам и количеству проторгованных контрактов. Также, друзья, прошу не забывать о риск-менеджменте и том, что перед использованием на реальном счете обязательно необходимо протестировать на демо.

С вами был и остается Алексей Torden, всем стабильной прибыли и до новых встреч.

Профиль рынка – отделяем истину от шума

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры. Свечи на графике порой дают не совсем верную картину происходящего. Слишком часто мы не видим леса за деревьями из-за неважных ценовых движений.

А что если бы вы могли видеть самые главные ценовые значения, отделить истинную ценность от спекуляций ? Видеть настоящий тренд, без отвлекающих внимание ненужных маневров? Сегодня мы познакомимся как раз с таким методом, изобретенным много лет назад на Чикагской бирже, знакомьтесь – Профиль Рынка.

Нормальное распределение

Прежде чем мы перейдем к определению профиля рынка, следует упомянуть о «нормальном распределении», на основе которого и строится вся идея.

Нормальное распределение – это распределение вероятностей, которое играет важнейшую роль во многих областях знаний, особенно в физике. Данное явление имеет место и на рынке Forex.

Примеры нормального распределения в нашей жизни можно отнести к таким явлениям, как отклонение при стрельбе или измерение различных величин, рост человека, и, конечно же, нормальное распределение имеет место и на рынке Forex.

Характерное свойство нормального распределения состоит в том, что 68% всех его наблюдений лежат в диапазоне плюс минус одного стандартного отклонения от среднего контрольного значения.

На рисунке выше отмечено данное расстояние.

Это наиболее ценные данные. В нашем случае, это те места, в которых цена наиболее часто торговалась внутри дня.

Диапазон плюс минус два стандартных отклонения содержит 95% значений нормального распределения. Все остальные данные являются не столь важными.

Как данная информация может пригодиться нам в торговле?

Для того чтобы применять нормальное распределение на рынке, нам нужно сосредоточиться только в области ценности, то есть в плюс минусе одного стандартного отклонения всех ценовых значений дня, на все остальные цены обращать внимания мы не будем.

Кроме того, нам следует брать самую главную контрольную цену дня, которая находится на рисунке выше посередине. Но сразу хочу отметить, что в торговые дни она не обязательно будет посередине.

Профиль рынка

Вот таким образом выглядит профиль рынка на графике:

Данный метод основан на принципе нормального распределения, и впервые он появился на Чикагской бирже. Профиль рынка определяет зону ценности (Value Area), а именно, где была цена 70% времени в течение одного дня.

Данная методика анализа рынка подойдет для краткосрочной торговли, причём вы можете торговать как внутри дня, так и на протяжении 2-3 дней. Более долгосрочные сигналы нужно будет искать, основываясь на каких-то дополнительных факторах.

Профиль рынка позволяет найти нам 2 ценовые точки, область между которыми мы можем назвать зоной ценности, и с помощью нее мы можем отделить ненужный шум.

Зоной ценности мы можем называть зону, которая имеет действительный приоритет на графике цен. Как вы видите, у нас используется специальный индикатор. Ссылка на него находиться в конце статьи.

На самом деле, таких индикаторов для отображения профиля рынка в MT4 очень много. В основном они отличаются визуальными мелочами и дополнительными функциями, но с практической точки зрения все они одинаковы.

Место, где цена больше всего торговалась внутри дня, иначе говоря – зону ценности, можно определить на глаз, но с помощью индикатора это делать намного удобнее. Ничего магического в профиле рынка нет, и я уверен, что каждый сможет разобраться в данном торговом инструменте.

Индикатор, который я привожу в данной статье, называется: riv_ay—TPOChart. На график он устанавливается как обычно по стандартной инструкции, которая есть на нашем сайте.

Если вас данный индикатор по какой-либо причине не устроит, то можно просто забить в поисковик TPOChart и вы найдете массу подобных индикаторов.

Таймфрейм для профиля рынка принято использовать М30, но при этом анализ вы можете делать на М30, а открывать позиции на любом другом таймфрейме, привычном для вашего трейдинга.

Давайте подробнее рассмотрим график с индикатором:

Мы наблюдаем на нём различные буквы. Они означают одну свечу или один ценовой бар.

Если мы подставим линейку, то можем увидеть, что один ряд букв совпадает с одной свечой:

Если индикатор показывает только одну букву, то соответственно в этой области находилась только одна свеча в этот день.

Таким образом, происходит распределение букв на профиле рынка.

Если изменить настройки индикатора, то данные буквы будут окрашиваться в различные цвета в зависимости от торговой сессии, на которой буква появилась:

Также в настройках вы можете отключить показ букв, заменив их квадратами:

Всё это – простые визуальные настройки индикатора. Для кого-то будет удобнее смотреть на буквы, как в классическом варианте, а кому-то удобнее квадраты, как более наглядный вариант.

Далее на графике, мы можем наблюдать серединные линии.

Это область контроля (Point Of Control), то есть самая главная цена на данный день, или же место, где цена проводила наибольшее количество времени.

В нормальном распределении для нас имеют ценность примерно 70% данных или же зона, в которой цена провела 70% своего времени внутри дня. Именно эта область ценности выделяется серым квадратом. Всё остальное – это ценовой шум, на который мы обращаем значительно меньше своего внимания.

Серединная линия – это область контроля.

Область, выделенная серым квадратом – это область ценности.

А те зоны, где у нас одна или две буквы – это область низкого сопротивления.

Вот такие вот пробелы, как и ГЭПы, постепенно стремятся к закрытию:

Всё, что не входит в серый квадрат, называется областью отвержения, это те места, где цена в данный день не задерживалась.

Как применяется Профиль Рынка на практике?

Теперь давайте разберёмся, как применять на практике профиль рынка.

В первую очередь стоит обратить внимание, что профиль рынка даёт возможность увидеть истинный тренд по движению областей ценности. Если цена не возвращается в области предыдущих дней, значит, есть сильный и чётко выраженный тренд.

Если области ценности накладываются друг на друга, то мы можем сказать, что какого-либо чёткого тренда на данный момент нет.

Пробелы в плохо проторгованных областях, зонах, где находится только одна буква, так же как и ГЭПы, закрываются.

Если в наличии нет никакого тренда, то, скорее всего, одна буква закроется в конце дня, либо же в течение 1-2 дней. В этот момент рынок старается восстановить баланс. Поэтому можно разработать тактику, нацеленную на работу с этим моментом профиля рынка.

Если вы видите одну букву и при этом не наблюдаете ярко-выраженного тренда, значит, можно рассчитывать на то, что данная буква закроется в противоположном движении.

Границы областей ценности очень часто используют как уровни поддержки и сопротивления, построенные на основе профиля рынка. Как правило, такую тактику используют при колебаниях областей ценности внутри диапазона, образовавшегося после сильного движения.

Если говорить проще, то области ценности накладываются друг на друга, а в роли материнской свечи выступает сильное ценовое движение.

В целом, мы наблюдаем паттерн внутренний бар, при этом внешний бар выделен более протяженной областью ценности и последующие две свечи находятся внутри него.

Можно работать на пробой или отскок от областей ценности. Методика та же, как и при работе с Price Action при торговле на пробой и отбой уровней. Разница лишь в том, что уровни мы определяем по границам областей ценности материнских свечей:

Также границы областей ценности можно использовать для выставления стоп-лоссов.

Если бы мы рассматривали какие-то позиции на продажу, то было бы логично выставить стоп-лосс чуть выше границы верхней области ценности:

На мой взгляд, одно из самых ценных применений профиля рынка – это торговля во флэте, а точнее понимание того, когда флэт закончился.

Представим, что есть несколько дней, когда идёт флэт. Допустим, что обозначенный день ещё не наступил:

Мы можем построить границы этого участка по областям ценности. Не по хвостам свечей, а именно по областям ценности.

Помните, что технический анализ – это искусство, а не точная наука, поэтому выставляем значения приблизительно, чтобы сформировалась картина происходящего:

На данных границах мы вполне можем работать на пробой. Когда пробой происходит, мы понимаем, что, в целом, флэт закончился, и мы можем на этом заработать.

Хотелось бы добавить, что такое применение профиля рынка вполне себя оправдывает.

Индикатор для построения Профиля рынка в MT4

Индикаторов для Metatrader 4, предназначенных для построения Профиля Рынка довольно много, но в связи с постоянными обновлениями терминала большая часть индикаторов на данный момент не работает. Я предлагаю использовать индикатор riv_ay-TPOChart.v102-6 . Он обладает большим количеством опций и, что самое главное, дружит с последними билдами MT4.

Установка в терминал производится по стандартной инструкции. Таймфрейм – M30

Описание настроек индикатора

• LookBack – количество дней, на которых будет строиться Профиль
• ShiftBrokerofGMT – сдвиг времени брокера от времени по Гринвичу. Фактически, эта настройка отвечает за то, с какого часа строить профиль
• ShowPriceProfile – показывать ли ценовой профиль
• ShowFromStartPeriod – не меняйте эту настройку, иначе отображение собьется
• ModeLetter – вкл/выкл отображение профиля в виде букв
• ModePseudoLetter – вкл/выкл отображение профиля в виде квадратиков
• ShowColorBySession – вкл/выкл раскраску по торговым сессиям
• ShowProfileInfo – вкл/выкл отображение дополнительной информации: границы, протяженность и т.п.
• ShowPoc_AsLineSupRes – вкл/выкл отображение контрольной цены дня в виде линии поддержки /сопротивления
• ShowPocInfo – вкл/выкл показ информации по контрольным точкам (ценам) справа на графике
• ShowCurrentTVPO – показывать текущие данные профиля рынка и объемы проторгованные на ценовых уровнях
• ShowVAHL_Lines – вкл/выкл отображение границ области ценности в виде линий
• UseVaHL_AsLineSupRes – строить ли уровни поддержки сопротивления на основе границ области ценности
• ShowOHLCbar – показ текущей дневной свечи слева от профиля
• BarH4asThinkorswim – показ свечей H4 с временным интервалом как в платформе ThinkOrSwim
• ShowIB – вкл/выкл отображение первоначального баланса (Initial Balance), что это мы разберем в последующих уроках
• ShowDIB – вкл/выкл отображение двойного первоначального баланса (Double Initial Balance)
• UseTruePoint – не трогайте эту настройку, она применялась для предыдущих версий индикатора

Остальные настройки отвечают за отображение индикатора и нюансы в спецификациях символов, если у вас все отображается нормально, их трогать не стоит.

Скачать индикатор Профиля Рынка для MT4

Заключение

Профиль рынка является довольно-таки многогранным инструментом. В данном обзоре мы познакомились лишь с основами. Более углубленные торговые тактики и стратегии мы рассмотрим в дальнейших уроках, следите за обновлениями сайта.

marketprofile

KioseffTrading Premium Обновлено

REPOST; SCRIPT WORKS!! Due to technical error, this script was republished! Thank you for your support (: Hello! This indicator comprises a real time TPO Market Profile! The script works on any timeframe 1 second or greater — the script calculates relative to the timeframe selected for your chart. The image above shows the 1-minute BTCUSD chart; 650 +/-.

SamRecio Premium Обновлено

Average Volume Profile is an abstract based on a user suggestion. The information displayed could be summed up as a volume profile divided by a market profile. This indicator is a profile which displays the average volume of an area (of price). It also calculates and displays the highest average volume point (HAV) and the relating value zones (calculated in the.

SamRecio Premium Обновлено

Volume/Market Profile is a 2 in 1 Volume Profile and Market Profile Indicator. This indicator is my own calculations for compiling a volume profile and market profile. The profile is progressively calculated live as the chart develops. I have made use of both Boxes AND Lines to allow me to display a finer granularity profile by displaying up to twice the max.

First of all I want to Thank @noop42 for creating this wonderful Market Profile chart in Pine script I have made some changes to this scripts This Script can auto calculate the TPO Size for NSE Symbols and MCX Crude oil. This Script Will only calculate the TPO’s for visible range only so that the script use less heap size. I have added some of the.

Market Profile interativo: Plotado de forma independente e automática no gráfico!

LonesomeTheBlue Wizard Обновлено

Hello All, This is Market Profile script. «Market Profile is an intra-day charting technique (price vertical, time/activity horizontal) devised by J. Peter Steidlmayer. Steidlmayer was seeking a way to determine and to evaluate market value as it developed in the day time frame. The concept was to display price on a vertical axis against time on the horizontal.

makit0 Pro+ Обновлено

VOLUME PROFILE INDICATOR v0.5 beta Volume Profile is suitable for day and swing trading on stock and futures markets, is a volume based indicator that gives you 6 key values for each session: POC, VAH, VAL, profile HIGH, LOW and MID levels. This project was born on the idea of plotting the RTH sessions Value Areas for /ES in an automated way, but you can select.

This is is Market Profile with TPO (the letters) on the current session. Due to pinescript limitations, we are limited to 500 TPOs, since this script uses 1 label per TPO. It is NOT volume profile, this is Time Profile (Time spent at a price).

This is an attempt to get something more or less similar to the volume profile for free. The code is generated using a template. To change the settings, you may need to regenerate the code. The code has a link to the repository with the template.

noop42 Pro Обновлено

Some instruments does not provide any volume information, therefore, as a fixed volume profile user, I needed a fixed market profile indicator to use the same principles, regardless of whether the volumes are available or not. This script draws a market profile histogram corresponding to price variations within a specific duration, you only need to specify Start.

OasisTrading Premium Обновлено

Rotation Factor is a simple formula to figure out the buy and sell pressure of the overall day. Rotation Factor is usually combined with Market Profile or Volume Profile analysis. It is designed to be used on the 30min timeframe with a 1D interval reset. It can be used on other timeframes, but results will vary. Some Rotation Factor traders like to use it on a.

This script utilizes this concept. Instead of weighting by volume, it weights by amount of price action on every close price of the rolling window. I assume it can be used as an additional reference point for price mode and price antimode. it is directly connected with Market (not volume) profile, or TPO charts. The algorithm: 1) takes a rolling window of.

This script is the my Dependent Variable Odd Generator script : with the Put / Call Ratio ( PCR ) appended, only for CBOE and the instruments connected to it. For CBOE this script is more accurate and faster than Dependent Variable Odd Generator. And the stagnant market odds are better and more realistic. Do not use for timeframe periods less than 1 day. Because.

RicardoSantos Wizard Обновлено

EXPERIMENTAL: this script is very crude and prone to errors.. Request for: FibTrader instead of a POC line theres a POC area instead, since the script is checking a price area range for the frequency, its possible to average the values but this works as well.

p2pasta Обновлено

Because the big Bitcoin crash I have been looking a lot at high timeframe metrics. I never spent much time learning POC so I decided to create a little script for determining these on higher timeframes. Currently included: Monthly, 3 months and 6 months. /* DEFINITION */ Point Of Control (= POC) is a price level at which the heaviest volumes were traded. Value.

This indicator is designed to be used with Market Profile / Volume Profile trading techniques on a 30min chart. The halfback of a candle is the mid point between the high and the low of the candle. A halfback trade can be taken once price retraces into this point as support/resistance using the prevailing trend as your trade direction. One-Time-Framing is a.

p2pasta Обновлено

I have recently made a High Timeframe POC script (HFT POC) which is pretty popular. Thanks for this! There are many requests to include lower timeframes in this script, that is why I created this script. I could have incorporated all the timeframe POC’s into one indicator but I went this route to keep things more organized between all the different timeframes.

Noldo Обновлено

CAUTION : Not suitable for strategy, open to development. If can we separate the stagnant market from other markets, can we be so much more accurate? This project was written to research it. It is just the tiny part of the begining. And this is a very necessary but very small side function in the main function. Lets start : Hi users, I had this idea in my mind.

Источник https://smart-lab.ru/finansoviy-slovar/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20MarketProfile

Источник https://tlap.com/profil-ryinka-forex/

Источник https://ru.tradingview.com/scripts/marketprofile/