Индикатор CCI

Практическое применение кластерных индикаторов на рынке FOREX

В статье «Теоретические основы построения кластерных индикаторов для рынка FOREX» детально рассматривался принцип работы кластерных индикаторов. Там же вводились основные определения, такие как «перекупленность», «перепроданность» валют и линия баланса. В этой статье речь пойдет о том, как на практике используются индикаторы, демонстрируется ряд тактических и стратегических приемов торговли по ним:

• методы, позволяющие выявить потенциальные пары, на которых возможно зарождение трендов;
• процедуры определения времени входа и выхода из рынка;
• приемы сопровождения долгосрочных и среднесрочных позиций.

В примерах используется полный кластер, состоящий из восьми валют. На практике кластер можно сделать какой угодно, например, исключить сырьевые валюты или валюты, по которым информация избыточна для собственной торговой системы. Кроме того, работая с кластерными индикаторами, следует всегда учитывать, что информация предоставляется ими на основании всех валют входящих в кластер, а не только валюты, которые входят в рассматриваемую валютную пару. Такое обстоятельство иногда искажает полезную информацию, зато сигналы, получаемые от индикаторов, считаются более надежными, так как учитывают колебания цен всех валютных пар, а не только той пары, которая изучается.

Проекция основных элементов ценового графика на кластерные индикаторы

На ценовом графике различают периоды тренда, периоды консолидации (флета) и области разворота. Кластерные индикаторы, как и любой другой индикатор, являются проекцией цены, потому не могут предсказывать будущее направление и точки разворота. Но, с другой стороны, поведение кластерных индикаторов отличается от большинства классических инструментов, а потому они могут показать ту информацию о цене, которая может быть не так явно видна при использовании других индикаторов.

В примерах будут использоваться такие индикаторы как CCFp и CCp. Эти индикаторы имеют до восьми информационных линий, каждая из которых соответствует той или иной валюте. Чаще всего при анализе интересно видеть все линии, но в примерах, чтобы внимание не рассеивалось на излишнюю информацию, линии валют, не входящих в рассматриваемую пару, будут скрываться. На рисунке Fig 1, отображен один и тот же индикатор CCFp для пары EURUSD, только в разных видах. В верхнем индикаторе показаны все валюты входящие в кластер. На нижнем индикаторе кластер тот же самый, состоящий из восьми валют, но видимые линии только EUR и USD, остальные скрыты. Такая возможность достигается путем настроек индикатора (смотрите статью «Теоретические основы построения кластерных индикаторов для рынка FOREX»).

Смена тенденций

Любой ценовой график имеет периоды роста и периоды падения. И определение смены направления первоочередная задача кластерных индикаторов. Кластерные индикаторы бывают двух типов: трендоследящие и импульсные (или сигнальные). Каждый тип в свою очередь имеет две модификации: комплексный, на котором отображаются все валюты кластера и парный, предназначенный только для выбранной пары. Рассмотрим каждый тип отдельно.

Импульсные (сигнальные) индикаторы

К этому типу относятся индикаторы CCp и Complex_pairs (Complex_pairs — оригинальный, Complex_pairs1 — облегченный). На рисунке Fig 2 отображены Complex_pairs1 сверху и CCp снизу. На индикаторе CCp показаны только две валюты — EUR (синяя линия) и USD (зеленая линия) – остальные валюты скрыты, хотя и участвуют в кластере. Если на этом индикаторе одна валюта выше другой, то считается, что она в росте относительно другой. В тот момент, когда линии пересекаются, достигается баланс валют, участвующих в данной валютной паре. Как правило, достижение точки баланса валют будет говорить о том что, возможно, изменится направление, таким образом, возникает сигнал.

На данном индикаторе не всегда явно видно, произошло ли пересечение валютных линий или нет. Для лучшей визуализации этого момента, а также для усиления амплитуды используется индикатор Complex_pairs, на котором пересечение сигнальной линии с линией баланса будет совпадать с пересечением валютных линий на индикаторе CCp. На рисунке Fig 2 проведены вертикальные линии через точки пересечения индикатора Complex_pairs с линией нуля, а так же с точками пересечения валютных линий на индикаторе CCp. Все пересечения происходят в один и тот же момент времени.

Красные вертикальные линии проведены в тот момент, когда приходит медвежий сигнал по паре EURUSD. На индикаторе Complex_pairs это пересечение сигнальной линии с линией нуля сверху вниз, а на индикаторе CCp это соответствует моменту, когда линия доллара находится выше линии евро. Зеленые вертикальные линии дают бычий сигнал по паре EURUSD. Однако использовать сигналы в торговле выдаваемые импульсными индикаторами напрямую нельзя. В торговле необходимо учитывать общее направление, в котором движется пара. Например, нельзя следовать сигналам, которые выдаются против тренда. Для определения общего направления тенденции используются либо старшие таймфреймы, либо рассматриваются трендоследящие индикаторы.

Трендоследящие индикаторы

К этому типу относятся два индикатора (см. рисунок Fig 3): CCFp, на котором отображены две валюты, а другие скрыты, и индикатор CFP, настроенный на данную пару EURUSD. Точно также как и у импульсных индикаторов точки пересечения валютных линий индикатора CCFp, совпадают с пересечением линии индикатора с линией баланса. В отличии от сигнальных индикаторов трендоследящие не дают торговых сигналов, но зато они показывают общую тенденцию, то есть указывают, какие сигналы более предпочтительней в данный момент времени, бычьи или медвежьи.

На картинке Fig 3, отмечены эти периоды времени. Зеленые области это периоды, когда предпочтительней отрабатывать бычьи сигналы, а красные – время медведей. В виду того, что трендоследящие индикаторы учитывают влияние старших таймфреймов, они имеют инерционный характер и потому позже остальных индикаторов показывают, что тенденция изменилась. В тоже время, благодаря этой инерционности и зависимости от старших таймфреймов, именно эти индикаторы более точно показывают области разворота. Но об этом чуть позже, когда будем рассматривать приемы торговли по индикаторам, а пока рассмотрим, какую информацию предоставляет нам линия баланса.

Линия баланса

Сумма всех валютных линий на индикаторах CCFp и CCp в каждую единицу времени всегда равна нулю, вне зависимости от того, какое количество валют участвуют в кластере. Таким образом, указанные индикаторы отображают не только взаимное колебание относительно друг друга, но и колебания относительно нуля. Если линия валюты, находится выше нулевой линии, то говорят, что валюта «перекуплена», если ниже – «перепродана».

Когда валюта находится в области нулевой линии (линии баланса), то она не испытывает напряжения, достигнув точки равновесия. Дальнейшее движение от линии баланса, будет зависеть от того, будут продавать эту валюту или покупать. С другой стороны, когда линия валюты находится в области перекупленности (выше нулевой линии) или перепроданности (ниже нулевой линии), то возникающее напряжение заставляет валюту возвращаться к своему равновесному состоянию – к нулевой линии. В связи с тем, что на практике мы имеем дело с валютными парами, то всегда приходится рассматривать динамику двух валют. Для этой цели служат индикаторы CFP и Complex_pairs, которые также имеют линию баланса, а сигнальная линия индикатора представляет собой сумму двух валют.

Точно также нулевая линия в этих индикаторах покажет, когда валютная пара находится в равновесном состоянии, а когда она испытывает то или иное напряжение. Проекция от пересечения линии индикаторов с линией баланса может указать цену, около которой колеблется валюта, и тем самым определять периоды флета или тренда. На рисунке Fig 4 через точки пересечения линии индикатора проведены синие вертикальные линии, которые позволяют определить равновесную цену для пары EURUSD. Таким образом, можно перенести линию баланса на ценовой график (сиреневая линия). Вообще-то существует индикатор Complex_balance, который позволяет это делать автоматом, но рассмотрение этого индикатора выходит за рамки этой статьи, подробнее о нем можно узнать на сайте Оникс в ветке «Кластерные индикаторы».

Если линия баланса на ценовом графике идет горизонтально, то это говорит о том, что валютная пара находится во флете. Если же она имеет наклон, то говорят, что пара находится в тренде. Так, например, период между точками A и B, определяется как тренд. Период BC выражен как сильный тренд, а период CD его затухание. Далее от точки D до точки E пара находилась в консолидации, и только в период EF возобновился тренд по паре EURUSD.

Тактические торговые приемы по кластерным индикаторам

К тактическим приемам относятся торговые сигналы для краткосрочной и среднесрочной торговли, а так же определение ближайших уровней, которые могут использоваться для установки целей и стоп-сигналов.

Торговля с использованием линии баланса на графике

В качестве примера, используется пара EURUSD и тот же таймфрейм, который был рассмотрен чуть ранее. Исходная позиция — это наличие точки A и B, которые показывают, что цена в тренде, а так же двух уровней диапазона разброса цены на графике – 1.1635 и 1.2320 (смотрите рисунок Fig 5).

От точек А и B проводятся две горизонтальные пунктирные линии, которые в будущем окажут поддержку восходящему тренду. От этих уровней можно совершать покупки в сторону восходящего тренда. От линии A’ покупки до тех пор, пока не образуется точка C, а после ее образования ожидается возврат цены уже до линии B’. Поскольку точка C подтвердила, что тренд продолжается, то уместны будут покупки от линии B’. После образования точки С, так же ждем появление следующей точки D и возврата к уровню C’ (см. рисунок Fig 5a).

Но этого возврата не произошло, поскольку тренд усилился, и точка D появилась значительно выше, чем прогнозировалось. Единственной поддержкой тренда, на тот момент может служить продолжение основной линии тренда ABC – это линия C’’. Эта поддержка была отработана, но уже после периода консолидации пары (DE на Fig 4), но зато от этой поддержки возобновился тренд. После появления линии E, видно, что линия баланса изменила свой наклон – тренд затухает, и пробой поддержки D’ достаточно вероятен, что собственно и произошло, и как подтверждение, следующая точка E’ показывает, что тренда больше нет. Период консолидации будет окончен только после теста линии C’’, от которой тренд может возобновиться или, в случае ее пробития ожидается снижение пары до C’. История показала, что тренд возобновился (см. рисунок Fig 5a). Появление точки F’ свидетельствует о том, что тренд замедляется. На текущий момент времени ожидается формирование очередной точки. Действующими поддержками тренда являются C’’, E’, F’ (данные на момент написания статьи). При изменении тенденции пары вниз, целью может стать линия C’, от которой цена так и не оттолкнулась вверх.

Торговля с помощью импульсных индикаторов

В торговле по отдельно взятой валютной паре применяется индикатор Complex_pairs. Для начала общие определения (смотрите рисунок Fig 6).

Для определения сигнала необходимо наличие четко выраженного фрактала (Fractal) – резкий пик, который, как правило, образуется после сильных движений. Второй элемент – это наличие вспомогательного (опорного) пика (на рисунке обозначен как peak). От фрактала через этот вспомогательный пик проводится сигнальная линия (красная линия на рисунке). Когда линия индикатора пересекает сигнальную линию, возникает агрессивный сигнал. При этом если фрактал был выше линии нуля, а пересечение произошло ниже линии нуля, то это сигнал на покупку рассматриваемой пары.

Этот агрессивный сигнал подтвердится, когда линия индикатора пересечет линию баланса. Торговля может быть разной, можно покупать при агрессивном сигнале, а при подтверждении добавляться или передвигать стоп в безубыток. А иногда можно подходить консервативно и отрабатывать только подтвержденные сигналы. Кроме того, сигналы различаются по своей силе. На рисунке Fig 6, вариант A, является сильным сигналом, вероятность его отработки очень велика, более того, потенциал у этого сигнала намного выше, чем у других вариантов. Вариант B встречается чаще, чем вариант A, но сам по себе сигнал значительно слабее, поскольку вспомогательный пик находится в области линии баланса. Третий вариант C, самый слабый, как правило, он скорее принесет убыток, чем прибыль. Отличается он от предыдущих вариантов тем, что пересечение линией индикатора линии баланса происходит раньше, чем пересечение сигнальной линии.

Бывает так, что линия индикатора после пересечения сигнальной линии идет на снижение, вызывая дивергенцию, такой сигнал считается самым сильным, но встречается он не так часто. Рассмотрим практический пример, в качестве которого выбрана пара USDJPY именно для того, чтобы продемонстрировать не только успешные входы, но и неудачные сигналы. На рисунке Fig 7, сигналы подает индикатор Complex_pairs (оригинальный). Таймфрейм Н4. Рассматриваются сигналы только для вариантов A и B, в виду того, что вариант C является очень слабым.

Красные сигнальные линии проведены от фрактала через вспомогательный пик до пересечения с линией индикатора. Точка пересечения дает агрессивный сигнал на вход, Buy_N – сигналы на покупку пары, Sell_N – сигналы на продажу пары. Через точки пересечения проведены вертикальные линии, которые помогают увидеть точки входа на ценовом графике. Первый сигнал на покупку пары (Buy_1) является очень сильным, так как вспомогательный пик находится в зоне перепроданности. Сигнал Buy_2, уже слабее предыдущего, даже несмотря на то, что сам фрактал достаточно высокий, но вспомогательный пик выше нулевой лини, хотя сама точка сигнала приходит под линией баланса.

Тоже самое касается и сигнала Buy_3. Но он слабее еще и потому что, во-первых, фрактал не очень высокий, а точка сигнала очень близка к линии баланса.
Сигнал Sell_1 очень сильный, даже не смотря на небольшой пик, но зато он имеет два вспомогательных пика. Тут сразу нужно сделать одно замечание. Сигнал приходит, после того, как состоится пересечение сигнальной линии с линией баланса, нельзя торговать ожидания (открывать позицию до точки пересечения, надеясь, что пересечение состоится), поскольку линия индикатора может отскочить и не пресечь сигнальную линию или вовсе не дойти до нее (смотрите сигнал Buy_8). Сигнал Buy_6, очень сильный сигнал, точно такой же как и Buy_1. Точно такой же, как и Buy_7. Но именно Buy_7, несмотря на то, что это очень сильный сигнал, не отработал, более того движение в обратную сторону было очень стремительным, потому в любой системе должны быть определены уровни для стоп-сигналов.

Говоря об индикаторе Complex_pairs, хотелось бы отметить, что у него есть облегченная версия Complex_pairs1. Их поведение почти идентично на старших таймфреймах, но отличаются на малых. Но зато Complex_pairs1, может работать с любым финаyсовым инструментом, включая акции, фьючерсы и сырье.

Стратегические торговые приемы в кластерных индикаторах

Стратегическая торговля с помощью кластерных индикаторов состоит из определения потенциала формирования новых трендов, вход в долгосрочные позиции и их сопровождение. Как правило, для этих целей используются трендоследящие индикаторы CCFp и CFP.

Поиск перспективных валютных пар

Не так часто, но в кластере периодически возникают моменты, когда ожидается зарождение нового тренда. На рисунке Fig 8a, показаны оба индикатора CCFp (со всеми валютами) и CFP для пары EURUSD (дневной таймфрейм).

Чем хороши эти индикаторы так это тем, что если валюта начала падать, то это значит, она, скорее всего, продолжит свое падение, в виду инерционности индикаторов этого типа. Тоже самое касается и парного индикатора CFP. На рисунке имеется потенциал для падения пары EURUSD, выделено жирной красной вертикальной линией. Эта линия смещена от пиков специально для того чтобы убедится что евро стала падать, а доллар США стал расти, и пара EURUSD начала свое падение. На самых пиках этого не видно при реальной торговле. Но в среднесрочном и долгосрочном плане это не так существенно поймать пик, ведь количество прибыли в любом случае ожидается достаточным, чтоб не пытаться поймать новый тренд от точки разворота.

От жирной красной линии до тонкой красной линии идет формирование нового тренда, пересечение валют на верхнем индикаторе и пересечение линии баланса на нижнем подтверждают, что тенденция изменилась. Обычно именно после точки пересечения начинается сильные движения, то есть начинается сам тренд. Трендовое движение вызывает, как правило, обратную напряженность валют – потенциал меняет знак. Зеленая жирная лини отмечает, что появился потенциал для роста валютной пары, а тонкая зеленая линия в точке пересечение повредила смену тенденции. Но поскольку потенциал на рост пары был не таким большим, то и движения по тренду не столь стремительные, но зато такое движение, как правило, бывает более продолжительным.

Теперь взглянем на пару GBPJPY (рисунок Fig 8b), эта пара выбрана, во-первых, потому что действующий потенциал имеет актуальность на момент написание статьи, а во-вторых, тут проявляется конвергенция, как по фунту, так и по Йене. То есть сигнал пришел раньше, но валюты нарисовали дополнительные пики против этого потенциала, что привело формированию бычьей конвергенции по этой паре. Достаточно редкий случай, и удобный тем, что позволяет усилить открытую ранее позицию.

Сопровождение долгосрочных и среднесрочных позиций

Когда открываются среднесрочные и долгосрочные позиции, требуется предпринять комплекс мер, которые можно назвать как сопровождение позиций. Мониторинг общего направления контролируются трендоследящими индикаторами. Позиция закрывается в тот момент, когда возникает обратный потенциал, до этого момента позиции не всегда нужно закрывать полностью, поскольку достаточно часто одна из валют меняет направление, в то время как другая продолжает основное. В такие периоды валютные пары могут находиться во флете, или отрабатывать коррекции. Наращивание позиций, то есть открытие в сторону ранее открытых позиций, может осуществляться с помощью сигнальных индикаторов, удобно это тем, что стоп-сигналы в этом случае могут быть значительно больше, чем при внутридневной торговле. Точно также с помощью импульсных индикаторов можно частично фиксировать прибыль, когда приходят сигналы против основного движения, или открывать встречные позиции, с целью взять откат или коррекцию, не закрывая основных трендовых позиций.

Заключение

В заключение хотелось бы затронуть вопросы параметров индикаторов. Они были подобраны на кластер из восьми валют. Если используется меньший кластер, например, исключаются сырьевые валюты, то параметры можно подобрать более точно. Кроме того, параметры изначально адаптировались под таймфреймы старше чем Н4, если торговая система использует меньшие таймфреймы, то параметры нужно также подстроить под свою торговую систему.

Тем более стоит учесть, что индикаторы можно сделать более чувствительными, тогда они будут давать сигналы раньше, правда частота ложных сигналов увеличится. Либо наоборот сделать индикаторы инерционными, в этом случае сигналы будут редки, и приходить позже, но повысится их надежность. Таким образом, рекомендуется изменять параметры индикаторов не только под свою торговую систему, но так же и под свой режим торговли и, если угодно, под свой темперамент.

Индикатор CCI

Commodity Channel Index (Индекс Товарного Канала) ― индикатор, относящийся к категории осцилляторов. Он менее популярен, чем привычные MACD и Stochastic. Но имеет несколько особенностей, которые делают его интересным для трейдеров. Рассмотрим, как правильно применять индикатор CCI и получать прибыль с помощью простых стратегий на его основе.

• индикатор cci описание,
• Установка и настройка,
• Применение в трейдинге,
• Индикатор CCI стратегии торговли,
• Плюсы и минусы,
• Рубрика «Вопрос-Ответ».

CCI индикатор описание

CCI придуман Д. Ламбертом 40 лет назад. Изначально автор разработал его для товарных активов. Инструмент быстро стал популярным. Вскоре выяснилось, что он отлично работает на всех видах рынков, в том числе и Forex.

Индикатор CCI показывает, насколько текущая стоимость отклонилась от своего среднего значения.

Высокие показатели говорят, что она намного выше стандартной. Низкие ― актив недооценен и вскоре станет дороже. Таким образом определяются зоны перекупленности и перепроданности, что является характерной чертой осцилляторов.

Алгоритм прогнозирует разворот текущего тренда. Он не может указать, будет это новая тенденция или кратковременная коррекция. Но перелом предсказывает точно.

Установка и настройка

Индекс торгового канала по умолчанию встроен в терминалы Metatrader. Как установить его на график:

• Нажать меню «Вставка» и выбрать пункт «Индикаторы»;
• В появившемся списке найти «Осцилляторы» и выбрать Commodity Channel Index.

Программа открывается в окне под графиком цены и выглядит как линия, колеблющаяся вокруг двух уровней ― 100 и -100.

Для настройки доступен параметр «Период» — это интервал времени. Он напрямую влияет на точность показаний. Инструмент предсказывает рыночный цикл на основе данных от скользящих средних.

Стандартно установлен период 14. При увеличении этого числа сигналов будет меньше, зато возрастет их качество. Если его уменьшить, алгоритм станет более чувствительным. Он начнет показывать даже мелкие колебания. При этом возрастает число ложных данных.

Чем лучше подобран период мувинга, тем качественнее будут сигналы. Многие успешно торгуют и на стандартных настройках. Но если подобрать оптимальные параметры для каждого актива, алгоритм будет давать меньше ложных точек входа. Как найти нужные значения:

• На графике валютной пары выбрать таймфрейм D1;
• Найти минимум и максимум колебаний;
• Определить временной период, за который они произошли;
• Разделить этот показатель на 3;
• Внести в настройки.

Также в настройках есть вкладка «Уровни». По умолчанию установлены два ― 100 и -100. Их можно изменить или добавить собственные.

Совсем удалять их не стоит, иначе теряется весь смысл индикатора.

Индикатор CCI применение

Commodity Channel Index дает разные виды сигналов. Можно интерпретировать только один их вид или использовать в комплексе. Разберем все варианты применения.

Пересечение уровней

Классический способ торговли по осцилляторам. На графике алгоритма нанесены 2 черты ― 100 и -100. Они указывают на области перекупленности и перепроданности. Ордер открывается при выходе из крайней зоны и пересечении уровня в сторону центра.

Индекс товарного канала иногда выходит далеко за пределы стандартных значений. Часто он достигает отметок 200 и даже 300 в обе стороны. Поэтому профессионалы советуют добавить дополнительные уровни в настройках. Таким образом интенсивность движения станет нагляднее. Например, на сильно волатильных активах (криптовалюте, золоте и т.д.) можно открывать сделки на линиях 200 и -200 вместо обычной тактики.

Дивергенция

Считается самым сильным сигналом, который можно получить от осцилляторов. Дивергенция ― это расхождение цены и индикатора. Например, котировки рисуют новый максимум, а алгоритм не поддерживает это и начинает ход вниз. Прогнозируется перелом, который в реальности еще не произошел.

Сделки открывают при обнаружении расхождения в направлении, куда указывает индикатор.

Нулевая линия

Отметка 0 ― средний уровень, вокруг которого колеблется алгоритм. Ее применяют, как ориентир на вход в сделку. Если индикатор CCI пересекает нулевую линию сверху вниз и закрепляется под ней ― это медвежий сигнал. При обратном пересечении ― бычий.

Техника та же самая, что и при торговле с зонами 100 и -100. При этом не нужно ждать достижения крайних уровней. Можно ориентироваться только на среднюю линию.

Эта тактика более агрессивная и больше подходит для скальпинга, когда достаточно получить быстро несколько пунктов прибыли. При переносе сделки на следующий день такой подход выдает большое количество ложных сигналов. При долгосрочной торговле такая техника помогает в самом начале поймать зарождающийся тренд и увеличить позиции, если становится ясно, что началась сильная тенденция. Такие позиции с большим профитом перекрывают убыточные.

Фигуры технического анализа

График индикатора можно анализировать так же, как ценовой. Это более сглаженный вариант без рыночного шума и мелких колебаний. Можно обнаружить на нем фигуры теханализа ― треугольники, флаги, голова и плечи и так далее. Также удобно чертить в окне инструмента значимые уровни (поддержки, сопротивления), определять тенденцию на рынке с помощью линии тренда.

Классические фигуры работают на графике CCI даже лучше, чем на обычных котировках. Если трейдер умеет определять модели, обязательно стоит попробовать сделать это на линии алгоритма.

Стратегии CCI

Индекс Товарного Канала обычно не применяют самостоятельно. Он показывает место слома тенденции, но не может достоверно указать на момент закрытия ордера. Когда тренд сильный, осциллятор способен долго колебаться в области перекупленности или перепроданности. Поэтому ориентироваться на такие показания для фиксации прибыли нельзя.

Индикатор CCI обычно комбинируют с другими программами. Он хорош как дополнительный фильтр. Разнообразные сочетания служат основой торговых стратегий. Ниже представлены несколько проверенных стратегий с CCI.

Торговая система CCI + Moving Average

Простая система для торговли на коротких периодах. В качестве трендового инструмента добавлен Simple Moving Average с периодом 100. Рекомендуемый таймфрейм ― от М5 до Н1. Валютные пары ― любые.

Ордера на покупку создают при выполнении условий:

• осциллятор покидает область перепроданности и пересекает черту -100 снизу вверх;
• цена пробивает МА снизу вверх.

Для продаж должна сложиться обратная картина:

• осциллятор покидает область перекупленности и пересекает черту 100 сверху вниз;
• цена пробивает МА сверху вниз.

Stop-loss выставляют чуть дальше локального минимума (максимума). Take-profit ― в пропорции 3:1 к стопу. Также позицию закрывают при появлении обратного сигнала от любой из программ.

Посмотрим пример. На скриншоте ― EUR/USD с периодом М15. На графике видно, как мувинг пересекает котировки сверху вниз. Это говорит о возможном входе в продажи, но осциллятор еще находится в зоне перекупленности и не выходит из нее. Через несколько баров CCI дает подтверждающий сигнал ― можно начинать торговлю.

Стоп-лосс устанавливается за локальный максимум. Он составит около 30 пунктов. Соответственно, тейк-профит получится 90. Сигнал оказался точным. Котировка движется, как предсказали программы и уверенно доходит до цели. Можно было получить больше прибыли, переведя позицию в безубыток или включив трейлинг-стоп.

Воспользуйтесь бездепозитным бонусом в 30$ от брокера Roboforex и выводите заработанное сразу.

CCI + MACD

Интересная система для скальпинга. Подойдут любые волатильные активы. Рекомендуемый таймфрейм ― М5.

Потребуется индикатор MACD с параметрами:

• быстрое ЕМА ― 12;
• медленное ЕМА ― 26;
• MACD SMA ― 2.

Программы нужно установить в одно окно, чтобы они наложились друг на друга. Для этого вызывают меню навигатора и мышкой перетаскивают MACD в окошко осциллятора.

Правила следующие. Покупки открывают, когда совпадают 2 условия:

• CCI пробивает линию 100 снизу вверх;
• гистограмма MACD выше 0.

Для продаж ожидают зеркальную ситуацию:

• CCI пробивает линию -100 сверху вниз;
• гистограмма MACD ниже 0.

Получается, сделки открывают, когда программа входит в зону перекупленности и перепроданности. В этом и есть особенность стратегии ― обычно все происходит наоборот. Смысл в том, что вход в крайнюю зону подтверждает направление тенденции. При скальпинге позиции открываются на короткое время, значит, цена не успеет развернуться и человек заберет свой профит.

Техника не предлагает правил для установки stop-loss и take-profit. Нужно ориентироваться на личный опыт. Стоп можно ставить за ближайшие экстремумы. Фиксировать прибыль ― по ситуации.

Посмотрим, как работает эта торговая тактика на практике. На рисунке видно, что CCI пробивает полосу 100 снизу вверх. Одновременно гистограмма MACD также находится выше середины. Знаки совпадают, поэтому ордер на покупку открывают на баре, следующим за сигнальным.

Стоп-лосс ставим за локальный минимум. Цена движется вверх и достигает сопротивления, которое не может преодолеть. Происходит отскок и разворот. Это оптимальное место для фиксации прибыли. Можно дождаться момента, когда CCI пересечет 100 сверху вниз ― это будет обратный сигнал. Если закрыться в этом месте, доход будет вполовину меньше.

Необходимо продумать тактику выхода, чтобы не упускать часть прибыли. Можно пробовать фиксированный тейк, либо значение, пропорциональное стоп-лоссу (1:3 или 1:2).

CCI + Bollinger Bands

Методика для краткосрочной торговли. Рекомендуемый таймфрейм ― М5-Н1. Валютные пары любые, лучше из числа мажоров.

Для работы используется сочетание со стандартным индикатором Полосы Боллинджера. Они образуют канал, который применяется для оценки ценового движения. Когда котировка выходит за его границы, она всегда стремится вернуться к центру.

Ордер на покупку создают при выполнении условий:

• цена вышла за нижнюю границу канала Боллинджера и начала обратное движение;
• осциллятор проходит через линию -100 снизу вверх.

Для продаж ожидают зеркальных условий:

• цена вышла за верхнюю границу канала Боллинджера и начала обратное движение;
• осциллятор проходит через линию 100 сверху вниз.

Stop-loss размещают за локальным минимумом или максимумом. Take-profit определяют по ситуации ― в соотношении к стопу или в районе середины Bollinger Bands.

Посмотрим, как действует эта тактика на практике. На рисунке котировки пересекли верхнюю границу канала. Следующий бар направлен в сторону центра и закрылся под Полосой Боллинджера. Считаем это медвежьим знаком. Осциллятор в это время выходит из области перекупленности и пробивает уровень 100. Поэтому продаем на следующей свече.

Стоп-лосс устанавливается за ближайший максимум. Тейк-профит ― у середины канала. Цена идет вниз, как и прогнозировалось, cделка закрывается в плюс. Можно было взять больше пунктов, применяя трейлинг-стоп или перевод в безубыток.

Желательно тестировать все новые стратегии на демо-счете, чтобы понять, стоит ли использовать их на реальном. Есть брокеры позволяющие заработать на демо-счете и перевести деньги на реальный счет — такую акцию проводит брокер AMarkets .

Плюсы и минусы

Для CCI характерны те же черты, что и для других осцилляторов. Главный плюс ― опережающие возможности. Индикатор предсказывает поведение цены, когда котировка на графике еще не начала движение. Это очень важная особенность ― можно поймать момент разворота тренда в самом начале.

Еще одно достоинство ― успешное применение для фильтрации других программ. Он удачно встраивается в любую стратегию и повышает общую эффективность.

К минусам относится поведение на сильных трендовых движениях. Индекс быстро переходит в зону перекупленности (перепроданности), хотя разворот еще не начался. Просто тенденция настолько мощная, что цена далеко ушла от своего среднего значения.

Поэтому программу лучше не использовать для поиска места выхода из сделки. Так можно закрыться слишком рано и потерять часть прибыли.

Вопрос-ответ

• Можно ли работать с Commodity Channel Index на высоких таймфреймах?

Да, чем больше временной интервал, тем меньше рыночного шума. Алгоритм дает качественные точки входа на Н4 и D1.

• Какие программы можно использовать как дополнение?

Хорошо подойдут трендовые индикаторы. Трейдеры часто комбинируют CCI с Parabolic SAR, скользящими средними.

• Можно ли комбинировать индикатор с Price Action?

Да, он выступит хорошим фильтром. CCI сочетается со всеми методами технического и свечного анализа.

• На каких валютных парах лучше использовать инструмент?

Программа работает на всех активах и разных видах рынков. Но более качественные сигналы получаются на волатильных парах с хорошим диапазоном движения в течение дня.

Индикатор CCI удобен для поиска точек входа. Он обладает прогностической способностью, то есть предсказывает поведение цены еще до появления изменений на графике. Также инструмент оптимально подходит для фильтрации сигналов от других индикаторов. Он четко отсеивает ложные показатели и помогает избежать убыточных сделок.

Пересечение средних скользящих – эффективная торговля на индикаторах для MT4 с оповещением алертами

Однонаправленная динамика на старшем таймфрейме всегда состоит из нескольких волнообразных движений на младшем таймфрейме. Идентифицировать эти тренды можно мувингами с отличающимися периодами (для глобального тренда он должен быть больше). На графике с ними возникают пересечения скользящих средних, являющиеся указанием к совершению сделок.

Рисунок 1. После пересечения скользящих средних меняется их взаимное положение, указывающее на преобладающую рыночную тенденцию.

Если быстрый мувинг (с минимальным периодом) находится под медленным, то это признак понижающегося тренда (выделен на рис. 1 зеленым контуром – быстрый мувинг голубой, а медленный желтый). Соответственно, на повышающий тренд указывает нахождение быстрого мувинга над медленным (на рис. 1 выделен красным контуром). А значит, пересечение скользящей средней медленной быстрым мувингом вверх указывает на смену понижающегося тренда повышающимся – это указывает на целесообразность покупки (стрелка «Вверх» на рис. 2). Обратное пересечение скользящих средних (быстрой медленную вниз) указывает на смену повышающегося тренда понижающимся, сигнализирующую о целесообразности продажи (стрелка «Вниз» на рис. 2).

Рисунок 2. Сигналы для торговли по стратегии пересечения скользящих средних.

Подобная стратегия на пересечении двух скользящих средних используется при отличии их периодов не более чем в 3 раза. В ином случае у этого принципа торговли на пересечении скользящих средних эффективность будет низкой. Чтобы ее повысить, следует несколько изменить правила идентификации торговых сигналов (рис. 3):

• покупать следует лишь при росте медленного мувинга и в момент, когда снижение быстрого мувинга сменяется ростом (стрелки «Вверх»);
• продавать следует лишь при снижении медленного мувинга и в момент, когда рост быстрого мувинга сменяется падением (стрелки «Вниз»).

Рисунок 3. Повысить эффективность торговли на пересечениях скользящих средних на малых таймфреймах можно вводом дополнительных торговых сигналов.

Еще один метод трейдинга с использованием мувинга заключается на идентификации его пересечений с котировкой. Эту стратегию тоже можно реализовать как один из вариантов пересечения скользящих средних. Требуется только, чтобы одна из них повторяла траекторию котировки. Делается это очень просто – периоду мувинга присваивается значение 1. Соответственно, он является быстрым, а оставшийся мувинг – медленным. Таким образом, пробой скользящей средней котировкой вверх (вниз) эквивалентен пересечению быстрым мувингом медленного в этом же направлении – это сигнал на покупку (продажу).

Рисунок 4. Вот так на пересечениях двух скользящих средних реализуется стратегия пробоя скользящей средней котировкой.

Пояснение для такой стратегии пробоя котировкой скользящей средней продемонстрировано на рис. 4:

• сначала котировка (голубая кривая) пробила мувинг (желтый) вниз, в результате чего была совершена продажа (стрелка «Вниз»);
• затем котировка пробила мувинг верх, в результате чего короткая позиция закрылась (красный крестик), если до этого она не была закрыта по ТейкПрофиту, а длинная открылась (стрелка «Вверх»).

Как нетрудно заметить, для стратегии пересечения двух скользящих средних необходимо установить два мувинга. Их входные параметры задаются в разных настроечных окнах. Это довольно неудобно, особенно при торговле на пересечении скользящих средних на малых таймфреймах, где требуется их частая подстройка в соответствии с меняющейся рыночной ситуацией. Поэтому были разработаны специальные индикаторы пересечения скользящих средних. В них не только производится настройка параметров мувингов в одном окне, но и реализована функция оповещения о пересечении.

Индикаторы пересечения скользящих средних с алертом

Об одном из них, называющемся 2MovingAverageSignal мы уже писали обзор. Он отображается на графике в виде двух разноцветных кривых и двух разноцветных стрелок (рис. 5). Стрелки появляются на свече, на которой произошло изменение взаимного положения мувингов по вертикали (нижний стал верхним, а верхний – нижним). Т. е. они являются визуальным оповещением на пересечение скользящих средних.

Рисунок 5. Индикатор пересечения скользящих средних с оповещением алертом 2MovingAverageSignal, показывающий точки пересечения средних линий.

Можно настроить активацию дублирования появления стрелки звуковым сигналом. Делается это установкой переменной Enable_Alert в true. Остальные переменные задают режим расчета мувингов (с суффиксом FastMA – быстрого, с суффиксом SlowMA – медленного):

• ExtPeriod – период;
• ExtMode – метод;
• ExtPrice – расчетная цена.

Рисунок 6. Переменные индикатора пересечения двух скользящих средних с алертом 2 MovingAverageSignal.

Альтернативный индикатор пересечения двух скользящих средних с алертом – 2MACrossAlert. Его отличие заключается в отображении на свечах с пересечением средней линии индикатора другой средней линией лишь стрелок. А вот сами кривые мувингов на графике не отображаются. Это свойство очень полезное, если предполагается использование в ТС нескольких индикаторов – это исключает загромождение графика линиями, чем облегчается анализ.

Рисунок 7. 2MA CrossAlert – это индикатор пересечения скользящих средних линий с почтовым алертом (реализовать им в MT4 алерт касания скользящей средней котировки тоже можно).

Еще одно достоинство 2MA CrossAlert заключается в наличии у этого индикатора пересечения скользящих средних линий почтового алерта. Активируется он установкой переменной Email в true. А если установить переменную Push в true, то оповещения об идентификации точек пересечения средних линий будут приходить и на мобильный терминал. Остальные переменные задают режим вычисления мувингов и полностью аналогичны переменным 2MovingAverageSignal, но с возможностью задавания для них сдвига (Shift).

Эти индикаторы позволяют реализовать для MT4 алерт на касание скользящей средней котировкой. С этой целью одному из мувингов задается период 1, в результате чего он станет точно повторять траекторию котировки.

Советник на пересечении двух скользящих средних

Его название SovetnicMA (скачать). Часть его алгоритма эквивалентна описанным выше индикаторам пересечения скользящих средних. А в другой части алгоритма этого эксперта на пересечении двух скользящих средних производится совершение сделок в соответствии со сгенерированным сигналом. Помимо периодов, в настройках советника задаются величины ТейкПрофита и СтопЛосса для сделок (периодически их следует корректировать в соответствии с текущей волатильностью рынка), а также объем совершаемой сделки (он определяется манименеджментом).

Рисунок 8. График тестирования эксперта (советника) на пересечении скользящих средних Sovetnic MA.

На рис. 8 показан график баланса тестирования советника на годовом интервале. Резкие просадки возникают в моменты выхода экономических новостей, поэтому пользоваться этим экспертом целесообразно только на спокойном рынке.

Источник https://www.mql5.com/ru/articles/1472

Источник https://livetouring.org/indikator-cci/

Источник https://forexxx4all.ru/peresechenie-skolzyaschih-srednih/