Что такое перепроданность и перекупленность в трейдинге?
Внутренними причинами разворота трендов на рынках являются процессы перекупленности и перепроданности активов. Рано или поздно на бычьем рынке наступает момент, когда рост цены на криптовалюту останавливается. Трейдеры, запланировавшие покупку, уже приобрели актив и теперь хотят его реализовать. Когда открытых сделок на продажу становится чрезмерно много, начинается разворот рынка. Обратная ситуация возникает, если цена снижается слишком быстро, и игроки ожидают ее подъема.
Рыночные развороты — это стратегически важные моменты в торговле. Трейдер, понимающий суть явлений перекупленности и перепроданности, легко прогнозирует движение цены. Для этого необходимо уметь применять фундаментальный анализ, разбираться в механизмах формирования спроса и предложения.
Почему криптовалюта бывает перекупленной и перепроданной?
Перекупленность (Overbought) — это ситуация на рынке, при которой цена актива поднимается до максимального значения в тренде с последующим спадом. Пиковый уровень на перекупленном рынке становится точкой сопротивления. Дальнейшие действия трейдера зависят от используемой стратегии: держать криптовалюту до момента пробития уровня, фиксировать прибыль или открывать короткие позиции.
Перепроданность (Oversold) — это состояние рынка, при котором цена стремительно падает до минимального уровня с последующим ее повышением. Трейдеры хотят включиться в игру на перепроданном рынке, поэтому поднимают цену. Подъем стоимости стимулирует остальных игроков. По мере нарастания процесса формируется восходящий тренд.
В основе процессов Overbought/Oversold лежат рыночные законы формирования спроса и предложения. Трейдерам интересны моменты, когда продавцы и покупатели действуют в одном направлении. Торговля при таких условиях ведется в узких рамках. Затем на рынке возникает дисбаланс сил, одна из сторон истощается. Механика цены благоприятствует тем, кто сильнее в данный момент: быкам или медведям.
На графике BTC/USD нередко наблюдаются моменты стремительного роста цены, когда биткоин перекуплен, и очень быстрые падения курса — актив перепродан. В ближайшей перспективе можно ожидать небольшой рост стоимости главной криптовалюты. На рисунке изображен отскок цены от уровня поддержки и пробитие верхней грани треугольника.
Индикаторы для анализа Overbought и Oversold
Ориентироваться на точки перекупленности и перепроданности приходится при любом стиле торговли. Уровни Overbought и Oversold позволяют спрогнозировать дальнейшее движение цены. Понять принципы формирования данных рыночных явлений помогает фундаментальный анализ.
Для установления моментов перекупленности и перепроданности трейдеры применяют разные индикаторы: Bollinger Bands, MACD, Stochastic, Momentum, RSI, MVRV, Mayer Multiple и другие.
Полосы Боллинджера
Система «Bollinger Bands» позволяет проводить качественный рыночный анализ и получать ранние сигналы для открытия позиции. Эффективность инструмента во многом зависит от выбранного таймфрейма.
На графике с тремя полосами тренд отображается, как наклон средней линии, увлекающей за собой ценовой канал. Элементы графика в промежутке между верхней границей и средней линией находятся в зоне перекупленности. Промежуток между нижней и средней линиями — это зона перепроданности.
На рисунке показано, как цена доходит до верхней границы дважды, в эти моменты актив перекуплен. Затем происходит откат до средней линии. В моменты, когда цена преодолевает нижнюю границу, актив перепродан, следовательно, ожидается рост до средней линии индикатора.
Линии Боллинждера привязаны к волатильности криптовалют: расширение канала между полосами сигнализирует о продолжении тренда и усилении тенденции. Сужение канала говорит о низкой рыночной активности, ослаблении текущего тренда. Для работы с индикатором можно использовать стандартные настройки в MetaTrader 4(5).
Стохастик
Индикатор Stochastic позволяет определять перекупленность и перепроданность на ранних стадиях. В системе применяются графические модели «двойной вершины и двойного дна».
На рисунке изображены завышенные «пики» и заниженные «прогибы» волны графика. Так выглядит сигнал от Стохастика или предупреждение о переломном моменте. После прохождения минимального или максимального уровня тренд идет в противоположном направлении.
При появлении свечи расширения после движения цены от одного уровня к другому рекомендуется выходить с рынка.
RSI и уровни Overbought/Oversold
Индекс относительной силы используется для анализа широких ценовых диапазонов. Осциллятор может продолжительное время располагаться на определенных уровнях.
Трейдеры не закрывают позиции до момента четкого сигнала RSI, то есть пересечения нижнего графика с линиями перекупленности и перепроданности. В процессе анализа зоны подстраивают под выбранные стратегии.
Chande Momentum
Chande Momentum эффективен в процессе торговли перекупленными и перепроданными криптовалютами. Сигналом для открытия сделки на покупку является выход линии индикатора за пределы вертикальных границ зон перепроданности. Сделки на понижение открывают, если линия осциллятора выходит за границы уровня перекупленности.
При работе с индикатором стоит помнить, что сигналы актуальны только в краткосрочной перспективе. Период обращения следует ограничить сроком формирования 1-2 элементов цены. В период ярко выраженного тренда осциллятор демонстрирует сигналы, опережающие рынок.
В таком случае срок экспирации увеличивают до 5-15 свечей в зависимости от уровня волатильности финансового инструмента.
Mayer Multiple
Метрика Mayer Multiple Трейса Майерса позволяет с высокой точностью установить ценовую яму или вершину, после которой рынок разворачивается. Индикатор работает на базе специальной формулы:
Расположение элементов графика над линией долгосрочной MA сигнализирует о преобладании покупателей. Когда цена поднимается намного выше, трейдер видит: криптомонета перекуплена. Расположение цены ниже линии МА свидетельствует о доминировании продавцов. Если цена опускается намного ниже «тяжелой» MA, скорее всего, монета перепродана.
Mayer Multiple демонстрирует разрывы между значением стоимости актива и MA 200. Разрывы позволяет установить финансовые пузыри и периоды ослабления игроков, после которых тренд разворачивается.
Часто трейдеры задаются вопросом: стоит ли совершать сделки в моменты перепроданности и перекупленности на основе показаний осцилляторов? В периоды Overbought и Oversold, когда рынок попеременно входит в состояние «дешевле/дороже», высок риск слива депозита. В таком случае нельзя мыслить шаблонами или якорями, необходимо подстраиваться под рыночные движения, следуя правилам стратегии.
Существуют методики неклассического использования осцилляторов. Когда актив становится перекупленным/перепроданным и наоборот, сделки проводят в сторону этих зон. В таком случае осциллятор играет роль индикатора тренда.
Индикаторы перекупленности и перепроданности — как пользоваться
Если читать аналитические материалы в известных биржевых журналах и переписку опытных трейдеров на различных форумах, то можно встретить упоминание о какой-то перекупленности и перепроданности на рынке. Возникает вопрос, что это вообще такое и как определять подобные состояния? Давайте разбираться.
Чаще всего эти термины упоминаются при описании индикаторов перекупленности и перепроданности, вернее сказать не самих индикаторов, а определённых областей вблизи их верхних и нижних границ. С другой стороны, сторонники Price Action практически не упоминают о подобных вещах.
Об индикаторах мы ещё скажем ниже, но сейчас разберёмся, почему же рассуждения в стиле «вот здесь трейдеры выкупили слишком много контрактов на евро, поэтому дальше расти просто не на чем» являются безосновательными, хотя и логичными (на первый взгляд).
На самом деле, здесь всё просто — спекулянт, купивший ликвидный инструмент в начале тренда, может его перепродать другому покупателю, когда посчитает нужным. При этом сам тренд, как ни в чём не бывало, продолжится в прежнем направлении, меняется лишь держатель актива.
Исключением могут являться лишь неликвидные инструменты, например, какая-нибудь нигерийская найра, где покупателей или продавцов может быть недостаточно в разные моменты времени, но это отдельная тема.
Грубо говоря, это всё равно что сказать «рынок апельсинов перекуплен», в то время как цена поставщиков продолжает расти, плантаций становится всё меньше, появилась мода на здоровую пищу и т.д. Другими словами — формировался сильный спрос на продукт при явной нехватке предложения, который и приводит к росту цены.
Тоже самое происходит и на финансовых рынках, так как, во-первых, неизвестно когда покупатель откажется от покупок той же европейской валюты. Во-вторых, объём рынка (спрос на финансовые инструменты) постоянно растёт, современные объёмы торгов на межбанке и срочном рынке несопоставимы даже с теми, которые были ещё 6 лет назад.
Рекомендую обратить внимание еще на вот эти два алгоритма:
Индикаторы перекупленности и перепроданности – в чём их преимущество?
Главное отличие индикаторов от субъективных оценок, рассмотренных выше, неразрывно связано со встроенным алгоритмом. Математические формулы только кажутся скучной и бесполезной теорией, а в реальности же они решают такие задачи, над которыми «интуитивщики» бьются десятилетиями.
Индикатор перекупленности/переподанности не ответит на вопрос о том, что там происходит на самом рынке, не выявит возникшие перекосы и не станет заниматься прочим «гаданием». Он сделает проще – сопоставит текущую цену с историческими значениями и выведет на рабочее окно результат вычислений. Трейдер уже сам должен сделать вывод – перекуплен рынок относительно средних цен за период или сложившаяся ситуация в порядке вещей.
Чаще всего для этих целей используются стандартные индикаторы перекупленности и перепроданности из класса осцилляторов, но неплохие результаты показывают и индикаторы конвертов, например, полосы Боллинджера.
В случае с осцилляторами, экстремальные области, от которых трейдер продаёт и покупает актив, обозначаются горизонтальными линиями, в настоящее время используется две техники торговли от таких зон:
- сделка открывается сразу при первом касании ключевого уровня;
- сделка заключается при возвращении линии индикатора из состояния перекупленности/перепроданности в область нормальных значений.
Индикаторы перекупленности/перепроданности: как торговать?
Чтобы любой осциллятор принёс пользу, придётся экспериментальным путём провести масштабное исследование, которое включает в себя следующие этапы:
- Анализ волатильности – она пригодится при подборе величины стоп-лосса и тейк-профита.
- Изучение циклов – выявление таймфреймов и периодов, на которых цена совершает повторяющиеся колебания.
- Прогон на исторических данных нескольких вариантов совокупности [период индикатора; параметры стопа/тейка].
- Обобщение результатов в таблицу и выбор самого выгодного варианта (с наибольшим математическим ожиданием). Сама таблица может выглядеть следующим образом:
Получается, что индикаторы перекупленности и перепроданности опираются лишь на математические вычисления и позволяют беспристрастно искать сигналы на открытие ордеров.
Рекомендуем ознакомиться с несколькими полезными алгоритмами, которые уже были рассмотрены на страницах нашего блога. Прежде всего, это индикатор ROC, выявляющий циклические колебания на рынке.
Кстати, Александр Элдер верно заметил – состояние перекупленности/перепроданности часто предупреждает о том, что тренд продолжится. Но если при разработке системы были выполнены все пункты из предыдущего параграфа, это замечание не имеет значения.
Не менее эффективным является осциллятор Чайкина, хотя он и используется в основном для поиска дивергенций, можно попробовать рассчитать оптимальные границы перекупленности и перепроданности индикатора.
И ещё один нестандартный алгоритм, который не стыдно рекомендовать, называется TVI. Ему также была посвящена отдельная статья – обязательно ознакомьтесь.
Смотрите также
Как строить волны Вульфа? Описание метода торговли по волнам.
Разные котировки у Форекс-брокеров, почему так происходит, откуда разница в котировках?
Платформа xSocial во всех подробностях
Дополнительные разделы
Торговая стратегия для фунта на открытии рынка в Лондоне 2022-10-18 Цены Bid и Ask и почему важно знать разницу 2022-09-18 Лучшая торговая стратегия для Quotex с полным описанием 2022-07-18 Кластеры с объемами в инструментарии трейдера 2022-07-11 Краткосрочный трейдинг на финансовом рынке для начинающих 2022-06-18 Получаем бесплатный демо счет за 1 минуту для обучения трейдингу 2022-05-30 Как зарабатывать в долларах в свободное время 2022-05-29 Торговля на счетах Quotex, как заработать на цифровых активах 2022-05-21 Центовый Форекс, какой центовый счет выбрать 2022-03-08 Ценовые графики и их виды на финансовом рынке 2022-02-19
© 2013-2022 RATINGS Forex, Все права защищены
Копирование и любое другое использование любых материалов сайта ratingsforex.ru строго запрещено и преследуется по закону об авторском праве.
Индикаторы перекупленности и перепроданности Форекс
Технический анализ Форекс (как и других бирж) включает в себя важные понятия перекупленности (“overbought”) и перепроданности (“oversold”). Их используют в процессе прогнозирования и анализа фондовых, сырьевых и валютных рынков. Однако, многие трейдеры ошибочно трактуют данные состояния и принимают не самые удачные решения, когда рынок достигает перекупленности или перепроданности. Давайте разберёмся, в чём же суть этих рыночных состояний.
Рассмотрим 2 ситуации:
- На рынке сложилась ситуация, при которой цена резко и высоко выросла, и мы находимся в ожидании её понижения — в таком случае, рынок называют перекупленным.
- Ситуация на рынке такова, что цена резко и низко упала, и мы находимся в ожидании её повышения — в данном случае, рынок перепроданный.
Важно понимать, что описанные выше состояния актуальны для выбранного трейдером Форекс временного формата. В зависимости от этого, отдельные развороты могут быть всего лишь откатами в основной линии тренду, а не рыночными разворотами. Одной из основных задач трейдера является определение периода удержания позиций для корректного реагирования на ценовые колебания.
Как определить состояния перекупленности и перепроданности?
Такие индикаторы, как RSI, MACD, DeMarker, Keltner Channel, Stochastic, Momentum, Bollinger Bands лучше всего подходят для определения перекупленности и перепроданности. Наилучшие результаты показывают полосы Боллинджера, т.к. они дают возможность раннего входа в рынок. Не стоит забывать, что используемый таймфрейм также влияет на точность определения состояний. Помимо индикаторов Форекс следует обратить внимание на актуальные новостные сигналы и на минимумы/максимумы прошлого дня.
Рассмотрим подробнее принципы работы некоторых из используемых индикаторов.
Индекс относительной силы RSI
Если требуется проанализировать широкий ценовой диапазон, оптимальным выбором трейдера будет осциллирующий индикатор RSI. Он позволяет получать сигналы на основании кривой по шкале 0..100. Рекомендуется удерживать позицию до момента сильного сигнала, означающего процесс обратного движения. Весомые сигналы образуются вокруг линий перекупленности и перепроданности.
Трейдеров интересуют два уровня линии: 30 и 70. Если линия перешла отметку 70 – значит, восходящий тренд подошёл к концу. Если линия приблизилась к 30, то это является свидетельством окончания нисходящего тренда.
Определение перекупленности и перепроданности индикатором Stochastic
Осциллирующий индикатор Stochastic хорошо подходит для определения уровней перекупленности и перепроданности на ранних стадиях. При индикации выше 80 считается, что достигнута перекупленность, ниже 20 – перепроданность, что и используется трейдерами при открытии позиций. Идеальной ситуацией считается момент появления высоких максимумов и минимумов, что является признаком начала противоположного движения.
Применение Price Action положительно сказывается при работе с индикатором Stochastic, так как паттерны могут послужить дополнительным сигналом.
Индикатор перекупленности и перепроданности MACD
Принцип работы осциллирующего индикатора MACD заключается в оценке сближений и расхождений в динамике изменения курса. Современная версия данного индикатора содержит гистограмму и сигнальную линию. Отклонение гистограммы от сигнальной линии является признаком перепроданности и перекупленности.
Индикатор Momentum для нетрендовых рынков
В случае, когда рынок находится вне тренда, используется индикатор Momentum. Он относится к классу осциллирующих, то есть, перекупленность и перепроданность диагностируется как переход кривой в максимальное или минимальное значение. Считается, что для лучшего понимания изменений в трендах удобно использовать индикатор скользящая средняя.
Сильное преимущество Momentum в том, что он позволяет определять возможные точки разворота до самих фактов разворотов.
Индикатор перекупленности и перепроданности DeMarker
Осциллирующий индикатор Демарка используется при анализе как часовых графиков, так и дневных таймфреймов. Ключевыми показателями при работе с DeMarker являются значения 0.7 (признак перекупленности) и 0.3 (признак перепроданности).
Как и большинство осцилляторов, DeMarker определяет дивергенцию и конвергенцию. Дивергенция Форекс представляет собой ситуацию, при которой цена достигает свой новый максимум, а индикаторы не могут подтвердить это состояние. Конвергенция Форекс — обратная ситуация, при которой цена достигает своей новый минимум, и это не подтверждается индикаторами.
Индикатор перекупленности и перепроданности Keltner Channel
Индикатор Keltner Channel относится к классу трендовых. Каналы Кельтнера по своему принципу похожи на Bollinger Bands, и определяют изменения в средних скользящих. Эти изменения важны для последующего прогнозирования прорывов в канале.
Если текущая цена находится ниже средней скользящей, рекомендуется дождаться её возврата в канал, чтобы исключить ложный прорыв в канале.
Аналогично, если текущая цена выше средней скользящей, следует подождать её возврата в канал, потому как есть вероятность ложного пробоя.
Индикатор перекупленности и перепроданности Bollinger Bands
Считается, что использование индикатора полосы Боллинджера даёт наиболее качественные результаты в процессе анализа рынка. Данный индикатор представляет собой 3 полосы: верхняя, нижняя и центральная. При достижении ценой верхней полосы, считается, что достигнуто состояние перекупленности, и цена вскоре упадёт к центральной полосе. Если цена достигла нижнюю полосу, то наступила перепроданность, и цена в скором времени вырастет до уровня средней полосы.
Однако, следует учесть, что не всегда достижение ценой верхней или нижней полосы является абсолютным признаком будущего разворота – для подтверждения рекомендуется использовать другой индикатор или свечные фигуры.
Перекупленность и перепроданность – достаточно редкие состояния. Большую часть времени цена на рынке находится в средневзвешенном состоянии, т.е. колеблется между максимумом и минимумом. Отделение ложных посылов рынка от истинных сигналов является одной из главных задач трейдера, и зачастую вводит в заблуждение новичков. Грамотным подходом в данном случае будет умелое комбинирование индикаторов в нужные моменты, а также использование различных подходов и стратегий Форекс в определении состояний перекупленности и перепроданности.
Источник https://cryptotradestocks.com/perekuplennost-i-pereprodannost
Источник https://www.ratingsforex.ru/Indikatory-perekuplennosti-i-pereprodannosti-kak-polzovatsya/
Источник https://academyfx.ru/article/blogi/1537-indikatory-perekuplennosti-i-pereprodannosti-foreks