Индикатор volumes как пользоваться

Индикатор volumes как пользоваться

Индикатор volumes — универсальный инструмент объемов, входящий в состав стандартных на платформе Метатрейдер 4. Он подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров. С его помощью можно отслеживать реальный объем торгов на рынке. В статье рассмотрим, что показывает volumes, важные параметры настройки, как пользоваться при проведении технического анализа финансовых и фондовых рынков.

• Описание и что показывает,
• Настройка Volumes,
• Как использовать в торговле.

Индикатор volumes описание

Для начала выясним, что из себя представляет объем. Объем — это показатель, выражающий общее количество контрактов, проданных за определенный период времени (например, час, день, неделя, месяц и т.д.). Другими словами, значение объема говорит нам, сколько было продано в заданный момент времени. Высокое значение означает, что за этот период времени было совершено много сделок, и наоборот. Например, если дневной объем равен 1000, это означает, что всего в этот день было совершено 1000 сделок на соответствующем рынке.

Индикатор объемов Volumes отражает количество открытых и закрытых ордеров (тиков) за промежуток времени. Показывает количество сделок за указанный период времени, при этом размеры ордеров не учитываются.

На графике представлен в виде гистограммы. По прошествии выбранного таймфрейма на гистограмме возникнет новый столбик. Столбики индикатора Volumes могут быть 2-х цветов: красные и зеленые. При этом цвет никак не зависит от движения цены вверх или вниз и определяется в сравнении с предыдущим столбиком: если количество сделок выросло, то следующий столбик будет зеленого цвета.

Максимально достоверная информация отражается на ECN-счетах, т.к. именно там проходят быстрые прямые сделки между брокерскими компаниями и поставщиками ликвидности. Такие счета предоставляется брокер AMarkets .

Настройка

Для трейдеров объем торгов является индикатором ликвидности определенного рынка. Если текущий объем низкий и составляет несколько сотен торгуемых контрактов в день или меньше — это рынок с низкой ликвидностью, и новичку следует держаться подальше от такого рынка. На таких рынках исполнение ордеров значительно хуже, они чаще совершают резкие движения, срывая защитные ордера или образуя гэпы.

Настройка индикатора Volumes в терминале mt4 не вызовет сложностей, он встроен по умолчанию. Достаточно открыть в меню «Вставка», выбрать опцию «Индикаторы» и далее нажать на нужный.

Пользователь может выбрать цвет и толщину линий на графике.

Важным параметром, который трейдер может настроить под себя является назначение отметок аномальных исторических значений для каждой торговой пары. Эту настройку можно произвести на вкладке «Уровни». Использование аномальных исторических значений позволит выявить моменты разворота тенденции.

Применение в трейдинге

Volumes является дополнительным информационным индикатором, своеобразным фильтром, который используется вспомогательным элементом в составе стратегий и никогда самостоятельно. Это связано с тем, что реальный уровень объемов на рынке – крайне нестабильная величина и на практике зависит от новостей, времени суток, сезонности и т.д.

Определение силы движения

Реальная практика торговли на форекс показывает, что объем является одним из главных условий тренда. Это справедливо, ведь рост торговых объемов отражает повышение спроса и активности участников рынка. В результате курс актива начинает расти, образуя устойчивую тенденцию. Например, высокие значения индикатора Volumes при падении курса говорят о том, что трейдеры активно открываются на sell и выходят из длинных позиций. Поэтому можно ожидать продолжение падения, что и произошло.

С другой стороны, торговый оборот ниже среднего уровня явно будет свидетельствовать об окончании тренда. Отсутствие значимых объемов обезопасит игроков от сделок во флэте и позволит дождаться момента продолжения тренда, сэкономив на свопе. Трейдер сможет вовремя остановить покупки/продажи, обезопасив себя от лишних потерь.

Стоит отметить, что чрезмерно высокий объем торгов может указывать на завершение тренда. Как правило, такие ситуации возникают за счет интервенций крупных инвесторов с целью изменения сложившейся на рынке тенденции.

Выявление манипуляций

Несколько красных столбиков подряд (падающие объемы) при восходящем тренде одновременно с продолжением роста котировок валютной пары EURUSD могут свидетельствовать о возможных небольших манипуляциях брокеров или поставщиков ликвидности. Т.к. направленное движение не поддерживается большинством участников рынка, то скоро произойдет коррекция.

В таком случае трейдеру разумнее будет воздержаться от открытия новых сделок до наступления коррекции на гистограмме. Это правило работает и при нисходящем тренде.

В случае резкого роста графика Volumes, который нередко можно наблюдать во время локальных трендов, не стоит сразу готовиться к развороту. Непродолжительный флэт и возможная коррекция могут лишь на некоторые время притормозить тенденцию, но в итоге движение продолжится в том же направлении.

Благодаря работе индикатора трейдер сможет обезопасить свои сделки и заработать на краткосрочном движении цены, открыв ордер в направлении коррекции.

Используя данный индикатор для анализа сложившейся на рынке ситуации, трейдеры должны понимать, что любое изменение цены и соответственное изменение диаграммы могут иметь абсолютно разную трактовку. В каждом конкретном случае тенденция может интерпретироваться по-разному, и следует тщательно анализировать ситуацию прежде, чем входить в рынок.

Подтверждение продолжения роста

Одновременный рост цены и индикатора Volumes будет фактически означать, что рост будет продолжаться и дальше. Это актуально для восходящего тренда.

С другой стороны, рост объема не всегда сможет гарантировать последующий рост курса, т.к. есть вероятность, что трейдеры закрывают сделки, фиксируя прибыль. Поэтому, когда курс подходит к сильному уровню сопротивления, лучше сопровождать сделку или перевести в безубыток.

Стоит обращать внимание на один фактор. Если рыночный рост сопровождается высокими объемами и трейдер видит несколько зеленых столбцов, подтверждающих это предположение, но потом цвет столбцов сменяется на красный, а цена продолжает расти, то в большинстве случае это будет свидетельствовать о предстоящей коррекции.

С другой стороны, количество сделок может быть небольшим, но при этом в их рамках могут фигурировать огромные суммы денег, что оказывает влияние на рост стоимости актива. В этом случае на графике появится свеча с вытянутым телом и почти без теней — тогда тенденция продолжится в направлении этой свечи.

Крайне важно правильно интерпретировать свечи и столбик гистограммы.

Вероятно развитие и другой ситуации: cлабое движение цены при больших объемах, которое может быть вызвано несколькими вариантами:

• Большое количество сделок было заключено на незначительную сумму, которой попросту не хватает для толчка движения цены. Практически такое наблюдается при отсутствии на рынке крупных игроков.
• Объем сделок и количество денежной массы невероятно велики, но сдвиг движения цены будет незначительным за счет наличия на рынке и покупающих и продающих игроков без очевидного преобладания конкретного тренда.

В таких ситуациях лучше не делать поспешных выводов, так как в случае преобладания бычьего или медвежьего тренда движения курса сложно спрогнозировать. Они могут оказаться достаточно сильными и быстрыми. Выгоду получат только те, кто успеют закрыть сделку в наиболее подходящий момент. Если этот момент упустить, то трейдер рискует серьезно проиграть.

Конвергенция и дивергенция

Еще одним важным сигналом, который может показать индикатор Volumes является конвергенция/дивергенция. Трейдер увидит несоответствие на графиках цены и индикатора. На практике, такой сигнал чаще всего говорит об ослаблении тренда и скором развороте.

Если опытных трейдеров попросят назвать основной двигатель рынка, то большинство назовут именно объем. Такие параметры, как реакция на фундаментальные новости, волатильность и даже возможность продолжения долгосрочных трендов напрямую зависят от этого показателя. Создатели системы свечного анализа смогли обеспечить трейдеров полноценной информацией чтения графиков только за счет сравнения вышеописанной столбиковой гистограммы объемов и свечных паттернов.

В большинстве случаев, трейдеры используют именно индикатор Volumes в стратегиях с трендовыми индикаторами для определения оптимальных точек входа и выхода из сделки. Способность отражать реальное положение дел на рынке в режиме 24/7 и делает данный индикатор базовым инструментом теханализа.

Торговые объемы на Форексе — что это такое и как их использовать

Исследование рынка с помощью Форекс объемов — это еще один метод прогнозирования, который используют для определения направления и силы тренда, истощения тенденции и ее разворота. По эффективности способ ничуть не уступает техническому и фундаментальному анализу, однако принципы объемного анализа в корне отличаются от других методов прогнозирования. Разберемся, что такое Форекс объемы, где их найти и как использовать в торговле.

Объемы на Форексе и бирже — в чем разница

Изначально объемный анализ присутствовал только на фондовых биржах, у которых есть реальная статистика по количеству и объемам проводимых операций. На Форексе такие данные недоступны, поскольку у этого рынка нет единого центра.

Объемами на бирже называют торговые обороты, которые совершили трейдеры за день. Они исчисляются в лотах. У каждой биржевой площадки есть своя статистика, которая попадает в «стакан» цен. Здесь трейдеры могут увидеть, сколько лотов и по какой цене было куплено и продано за торговый день.

На рынке Форекс невозможно вычислить реальный торговый оборот. Здесь есть похожий инструмент — тиковые объемы. Они показывают количество тиков — изменений цены в единицу времени. Принято считать, что каждый тик соответствует новой сделке. При таком подходе не учитываются Форекс объемы ордеров. Десять трейдеров могут открыть десять сделок по 1 лоту, в то время как крупные банки и инвестиционные фонды могут войти в рынок одной позицией, объем которой превышает суммарный объем десятков тысяч ордеров мелких игроков рынка.

Чтобы отобразить на графике цены тиковые объемы в платформе МетаТрейдер 4, необходимо вызвать контекстное меню правой клавишей мыши и нажать на строку «Объемы». Они появятся под рабочим графиком валютной пары.

Тиковые объемы не отражают реального положения дел. Они лишь косвенно указывают на настроения рынка.

Для анализа рынка также используют данные Чикагской биржи (CME) по валютным фьючерсам, цены которых в точности соответствуют ценам валютных пар на спот рынке. Эти объемы называются фьючерсными.

Влияние Форекс объемов на цену валютной пары

С точки зрения объемного анализа основной движущей силой на рынке являются большие деньги. Считается, что крупные участники рынка в виде инвестиционных фондов, банков, международных корпораций способны развернуть или усилить тренд. Чтобы зарабатывать на рынке, достаточно просто идти вслед за большими деньгами, то есть открывать позиции в ту же сторону, что и крупные игроки.

Если в рынок входят участники с большими объемами, следует ждать сильного направленного движения. Если объемы растут, растет и цена. Падение приводит к снижению стоимости актива.

Умение работать с Форекс объемами позволяет трейдерам находить слабые и сильные уровни, отслеживать ценовые области, к которым проявляют интерес крупные фигуры рынка.

Горизонтальные и вертикальные объемы

Форекс объемы бывают нескольких видов. Выше описаны тиковые объемы, которые показывают количество изменений цены. Еще есть горизонтальные и вертикальные. Разберемся, в чем между ними разница.

Вертикальные объемы располагаются под графиком цены. В отличие от тиковых они показывают общее число наторгованных лотов за временной период, однако для сбора статистики используется только одна конкретная площадка. Данные предоставляет ECN-брокер. Например, такую статистику ведет компания Ducascopy.

Горизонтальные объемы более интересны для трейдеров. Они отображаются в правой или левой части экрана в виде горизонтальных полос, длина которых соответствует количеству наторгованных лотов по конкретной цене. С их помощью можно определить интерес трейдеров к определенным уровням и просчитать поддержку и сопротивление для валютной пары.

Где найти информацию об объемах

Информацию о количестве совершенных сделок по тому или иному инструменту можно получить от индикаторов объема Форекс. Стандартный инструмент, который показывает тиковые объемы в МТ4, вызывается клавишами CTRL+L.

Существует еще 2 популярных индикатора горизонтальных объемов:

(от предыдущего он отличается еще и тем, что выделяет красным цветом критические объемы); (комплекс индикаторов для объемного анализа с платным доступом).

Для анализа горизонтальных объемов чаще всего используют инструмент Market Profile, сервис Cluster Delta, аналитическую платформу Ninja Trader или торговую программу Atas, бюллетени биржи CME.

Следует понимать, что у каждого вида Форекс объемов на рынке есть свои преимущества и недостатки. Тиковые показывают только информацию по количеству сделок в отрыве от их фактического объема, у биржевых слишком маленький набор фьючерсов, а объемы ECN- сети располагают данными одной конкретной площадки. Перед применением любых инструментов, узнайте все о входящих источниках информации, которые программа использует для расчета.

Для работы с индикаторами объема на Форексе рекомендуем пользоваться услугами проверенных брокеров: компании Alpari, RoboForex или Forex4You.

Базовый индикатор Volumes – нюансы применения на Форекс

Volumes – самый простой для понимания трейдера технический индикатор. Он отражает реальный объем (оборот) торгов по количеству купленных.проданных акций, фьючерсов, валют или опционов за выбранный промежуток времени.

Как рядовому валютному спекулянту воспользоваться преимуществами этого инструмента в трейдинге на Forex (и есть ли они вообще?), на что стоит обратить пристальное внимание, сильные и слабые стороны индикатора – давайте разбираться.

Характеристики индикатора

Платформа: Любая
Валютные пары: любые
Таймфрейм: любой
Время торговли: круглосуточно
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, NPBFX

На рынке Форекс Volumes считает количество тиков – сработавших ордеров трейдеров без учета объемов покупок или продаж. Наиболее корректно они отражаются только на ECN-счетах, на которых проходят прямые сделки с поставщиками ликвидности и клиентами других брокеров на объединенной межбанковской площадке.

Объем представляет собой важное дополнение к ценовому изменению для понимания «силы» тренда и уровня ликвидности в текущий момент сессии. Это объясняет, почему индикатор входит в состав стандартных инструментов теханализа практически всех торговых платформ.

Описание работы индикатора

Индикатор Volumes не содержит сложных формул – это счетчик тиков за конкретный промежуток времени, равный выбранному таймфрейму. Тики отображаются в реальном масштабе времени в виде накопительной гистограммы, изменяющейся по мере появления новых сделок на рынке.

Как только свеча закрывается, на графике возникает новый столбик, окрашенный в один из двух цветов, что никак не связано с ценовым изменением:

• Гистограмма ниже предыдущего значения окрашивается в красный цвет;
• Гистограмма выше предыдущего значения окрашивается в зеленый цвет.

Применение индикатора в торговле

Volumes – это информационный индикатор, никогда не применяющийся отдельно, только в составе стратегий как дополнительный фильтр.

Текущий уровень объемов – достаточно переменная величина, зависящая от многих факторов: сезонности, дня недели, времени суток и т.д. Трейдеры иногда добавляют к гистограмме скользящую среднюю большого периода, чтобы иметь относительную оценку оборота торгов.

Рыночная теория и практика ставят рост объемов обязательным условием тренда. Обороты торгов ниже средних значений помогут спрогнозировать трейдеру флэт или конец тренда. В первом случае низкие показатели объемов избавят трейдера от сделок «в пиле», позволив войти в момент продолжения тренда. Во втором случае сработают как фильтр, остановив покупки на вершине тренда.

Последовательные красные гистограммы на растущем или падающем тренде раскрывают курсовую манипуляцию маркетмейкеров, которые продолжают искусственно поддерживать направленное движение. Volumes подает сигнал воздержаться от новых сделок, игнорируя точки входа по торговой системе до момента коррекции.

На дневном графике три снижающихся столбика объемов подряд могут указывать на высокую вероятность появления свечи коррекции трехбарного паттерна. Он определяется с помощью соединения цены открытия первой свечи, что привела к образованию красного столбика гистограммы, с ценой закрытия третьей свечи.

Аномально высокие объемы индикатора Volumes – это еще один признак возможного завершения тренда. Они возникают в конце глобального движения, когда крупные игроки вкладывают очень большие средства в разворот долгосрочных тенденций.

Резкий рост гистограммы Volumes часто происходит при локальных трендах, но не обязательно приводит к развороту. После непродолжительной коррекции и флэта движение может продолжиться в том же направлении, но трейдер получит сигнал, позволяющий защитить текущую прибыль или открыть контртрендовую сделку.

Описание настроек

Индикатор Volumes находится в разделе «Объемы», опция «Индикаторы», меню «Вставка» торговой платформы Metatrader 4. Окно настроек не содержит числовых параметров, только подбор толщины и цвета столбиков гистограммы.

На вкладке «Уровни» трейдер может задать конкретные отметки, чтобы обозначить аномальные исторические значения. Как было показано выше, они могут указывать на точки глобального разворота долгосрочных трендов валютной пары.

Заключение

Объем – основной двигатель рынка, от которого зависят остальные параметры: волатильность, сила реакции на фундаментальные новости, вероятность продолжения валютных трендов. Основоположники теории Volume Spread Analysis сумели построить на сопоставлениях гистограммы объемов со свечными паттернами отдельную полноценную теорию анализа рынка.

Часто для ее применения используют видоизмененную гистограмму Volumes, но трейдеру не обязательно искать другой индикатор, если он работает по иной стратегии. Volumes не будет лишним в любой торговой системе из-за отражения текущей силы рынка в режиме реального времени.

Источник https://livetouring.org/indikator-volumes/

Источник https://forex-invest.tv/technicheskiy-analiz-rinka/torgovye-ob-emy-na-forekse-chto-eto-takoe-i-kak-ikh-ispolzovat.html

Источник https://tlap.com/indicator-volumes/